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求助Pricing Eurodollar Futures Options with the Heath—Jarrow—Morton Model
1 个回复 - 400 次查看 【作者(必填)】Nusret Cakici[/backcolor] Jintao Zhu[/backcolor] 【文题(必填)】Pricing Eurodollar Futures Options with the Heath—Jarrow—Morton Model 【年份(必填)】2001 【全文链接或数据库 ...2019-5-15 13:54 - cooper56 - 求助成功区
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STIR Futures: Trading Euribor and Eurodollar futures, 2nd edition
1 个回复 - 2812 次查看 2012 | 282 Pages | ISBN: 0857192191 | EPUB + MOBI | 4 MB + 5 MB Short-term interest rate futures (STIR futures) are one of the largest and most liquid financial markets in the world. The two ...2015-2-17 12:08 - koalachen2013 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2812 次查看 2012 | 282 Pages | ISBN: 0857192191 | EPUB + MOBI | 4 MB + 5 MB Short-term interest rate futures (STIR futures) are one of the largest and most liquid financial markets in the world. The two ...2015-2-17 12:08 - koalachen2013 - 金融学（理论版）
求书 the eurodollar futures and options handbook
8 个回复 - 3566 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-3 11:15 - xumba - 文献求助专区
8 个回复 - 3566 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-3 11:15 - xumba - 文献求助专区
关于 Eurodollar Futures 的问题
1 个回复 - 1553 次查看 为什么Eurodollar Futures 的quote上升时，long一方得利，short一方损失？以及合同价格 10,000 * [100 - 0.25 * (100 - Q)] 是否为long方购买合同的价格？（Q为quote）2016-5-9 14:54 - Missayl - 爱问频道
1 个回复 - 1553 次查看 为什么Eurodollar Futures 的quote上升时，long一方得利，short一方损失？以及合同价格 10,000 * [100 - 0.25 * (100 - Q)] 是否为long方购买合同的价格？（Q为quote）2016-5-9 14:54 - Missayl - 爱问频道
请教高手一道关于Eurodollar futures的题
3 个回复 - 2420 次查看 为什么EURODOLLAR是no riskless arbitrage？看不太懂讲义里面讲的。 恳请哪位大侠解释一下。感激不尽。。。2011-4-12 04:25 - laoxia8010 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
3 个回复 - 2420 次查看 为什么EURODOLLAR是no riskless arbitrage？看不太懂讲义里面讲的。 恳请哪位大侠解释一下。感激不尽。。。2011-4-12 04:25 - laoxia8010 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
