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变量的单整阶数不同怎么做协整检验
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三个解释变量,均为时间序列,进行ADF检验,然后检验完结果如下:采取ADF检验各变量的平稳性,滞后阶数都根据SIC原则自动选取确定。根据检验结果可知,所有变量在5%的显著水平下都接受原假设,存在单位根,即 ...
2016-3-8 16:42 - boob00 - EViews专版
使用VAR模型协整中单整阶数不同怎么办?
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求各位大神指教
我在用VAR模型测验非抛补利率平价是否长期成立。现在找到的数据如果用full sample来做,都是I(1),但是如果根据政策变化分时段做,有的序列在特定时间段变成了I(0),请问这样还能协整吗?如果不 ...
2016-7-13 23:46 - 忽复隔淮海 - 爱问频道