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动态面板系统GMM的问题
3 个回复 - 2384 次查看 请问各位，被解释变量的滞后项加入到了解释变量中，成为动态面板，一定要用系统GMM或者差分GMM方法吗？刚刚看到一篇论文，动态面板用的是固定效应模型，这样真的可以吗？还有就是省级的面板20年的数据，数据量算大还 ...2020-6-19 10:51 - 吴大乔77 - Stata专版
3 个回复 - 2384 次查看 请问各位，被解释变量的滞后项加入到了解释变量中，成为动态面板，一定要用系统GMM或者差分GMM方法吗？刚刚看到一篇论文，动态面板用的是固定效应模型，这样真的可以吗？还有就是省级的面板20年的数据，数据量算大还 ...2020-6-19 10:51 - 吴大乔77 - Stata专版
动态面板系统GMM回归通不过Hansen检验
3 个回复 - 788 次查看 求教动态面板回归问题！用的xtabond2命令，但是看了很多总感觉代码写不对，不太确定gmm（）和iv（）里面应该写什么。研究营商环境对外商直接投资的影响，控制变量包括人均国内生产总值、年末总人口、城镇化率、对外进 ...2023-8-22 16:51 - 林懿懿 - Stata专版
3 个回复 - 788 次查看 求教动态面板回归问题！用的xtabond2命令，但是看了很多总感觉代码写不对，不太确定gmm（）和iv（）里面应该写什么。研究营商环境对外商直接投资的影响，控制变量包括人均国内生产总值、年末总人口、城镇化率、对外进 ...2023-8-22 16:51 - 林懿懿 - Stata专版
动态面板系统GMM一阶自相关不显著
4 个回复 - 2586 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
4 个回复 - 2586 次查看 请问大家，采用系统gmm做动态面板模型，ar（1）就不显著了，是说模型有问题，不能用动态面板评估？还是ar（1）显不显著都可以，仅确定ar（2）不显著即模型正确？2021-10-2 17:38 - rongyf - 爱问频道
动态面板系统GMM估计的两步法是如何控制企业的行业和年份的？
3 个回复 - 1816 次查看 采用2011-2018年16个行业共605家企业数据，运用动态面板系统GMM估计两步法，命令为：xtdpdsys innov1 l.difi l.lev l.me l.growth l.age l.size l.roa l.fas l.indratio l.mhr dual ind1-ind16 yr2011-yr2018,lag(1) ...2021-3-31 11:51 - 快递少年 - Stata专版
3 个回复 - 1816 次查看 采用2011-2018年16个行业共605家企业数据，运用动态面板系统GMM估计两步法，命令为：xtdpdsys innov1 l.difi l.lev l.me l.growth l.age l.size l.roa l.fas l.indratio l.mhr dual ind1-ind16 yr2011-yr2018,lag(1) ...2021-3-31 11:51 - 快递少年 - Stata专版
急！各位大佬，动态面板系统GMM输出求解！
2 个回复 - 2811 次查看 各位路过大佬，我想要输出动态面板系统GMM的结果到word里面，但是出了些问题，希望路过的大佬能够解答一下，谢谢！ 附上三张图片，一张是连老师的代码，另外一张是我自己的代码，最后一张是希望输出的情况，表中希望 ...2020-9-1 11:23 - ocean周 - Stata专版
2 个回复 - 2811 次查看 各位路过大佬，我想要输出动态面板系统GMM的结果到word里面，但是出了些问题，希望路过的大佬能够解答一下，谢谢！ 附上三张图片，一张是连老师的代码，另外一张是我自己的代码，最后一张是希望输出的情况，表中希望 ...2020-9-1 11:23 - ocean周 - Stata专版
动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验
6 个回复 - 3447 次查看 动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验，要怎么解决，看到许多论文都没有提到这个，是不是可以不做2020-3-16 12:10 - 好好学习0717 - Stata专版
6 个回复 - 3447 次查看 动态面板系统GMM和差分GMM都无法通过过度识别检验，要怎么解决，看到许多论文都没有提到这个，是不是可以不做2020-3-16 12:10 - 好好学习0717 - Stata专版
stata动态面板系统GMM命令
10 个回复 - 21958 次查看 stata用系统GMM回归，回归方程为：xtabond2 RD2 1.RD2 pol Ins1 ownership age ROA size liq lev1 separation ind3,gmm(RD2,,lag(1,2)) iv(pol Ins1 ownership age ROA size liq lev1 separation ind3) twostep; ...2016-1-22 09:57 - 1528782999 - Stata专版
10 个回复 - 21958 次查看 stata用系统GMM回归，回归方程为：xtabond2 RD2 1.RD2 pol Ins1 ownership age ROA size liq lev1 separation ind3,gmm(RD2,,lag(1,2)) iv(pol Ins1 ownership age ROA size liq lev1 separation ind3) twostep; ...2016-1-22 09:57 - 1528782999 - Stata专版
关于stata 动态面板系统gmm命令的疑问
3 个回复 - 2088 次查看 求问各位大神，在看连玉君老师stata相关资料中存在如下疑问： 采用xtabond命令做系统gmm，其中 （1）前定变量如何选取？ （2）是否命令中必须包含前定变量pre()和内生变量endogenous()的设定？有无设定对模型是否 ...2020-1-4 22:40 - 1106498971 - Stata专版
3 个回复 - 2088 次查看 求问各位大神，在看连玉君老师stata相关资料中存在如下疑问： 采用xtabond命令做系统gmm，其中 （1）前定变量如何选取？ （2）是否命令中必须包含前定变量pre()和内生变量endogenous()的设定？有无设定对模型是否 ...2020-1-4 22:40 - 1106498971 - Stata专版
动态面板系统GMM过度识别检验不能通过，怎么解决
14 个回复 - 12270 次查看 动态面板数据模型用系统GMM估计，过度识别检验总是不能通过，如何解决？2012-6-28 19:34 - 何志伟 - 爱问频道
14 个回复 - 12270 次查看 动态面板数据模型用系统GMM估计，过度识别检验总是不能通过，如何解决？2012-6-28 19:34 - 何志伟 - 爱问频道
急！求问stata做动态面板系统gmm如何固定时间和地区效应！
0 个回复 - 1420 次查看 数据18年五个国家，模型设定如下： 其中x为控制变量，后面分别为国家和时间固定效用，做系统GMM 求问：1.系统gmm只需做扰动项自相关检验和过度识别检验吗？前期是否需要做异方差和自相关检验？ 2.怎么固定时间和 ...2019-9-20 16:10 - 1106498971 - Stata专版
0 个回复 - 1420 次查看 数据18年五个国家，模型设定如下： 其中x为控制变量，后面分别为国家和时间固定效用，做系统GMM 求问：1.系统gmm只需做扰动项自相关检验和过度识别检验吗？前期是否需要做异方差和自相关检验？ 2.怎么固定时间和 ...2019-9-20 16:10 - 1106498971 - Stata专版
用STATA做动态面板系统GMM
5 个回复 - 2178 次查看 求教各位大神用stata做动态面板系统GMM的详细步骤，拜托 ！拜托！模型如下，本人计量小白，请各位大神写下详细步骤和具体代码2019-6-18 10:14 - 1653353153 - Stata专版
5 个回复 - 2178 次查看 求教各位大神用stata做动态面板系统GMM的详细步骤，拜托 ！拜托！模型如下，本人计量小白，请各位大神写下详细步骤和具体代码2019-6-18 10:14 - 1653353153 - Stata专版
动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？
0 个回复 - 2281 次查看 1. 动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？阅读的期刊文献一般报告Sargan统计量。2. 同样的模型和工具变量设置，系统GMM命令，xtdpdsy命令和xtabond2 估计的Sargan统计量很不一致？一般是不是用xtabon ...2019-2-20 11:49 - AdolphKing - Stata专版
0 个回复 - 2281 次查看 1. 动态面板系统GMM回归看Sargan统计量还是Hansen统计量？阅读的期刊文献一般报告Sargan统计量。2. 同样的模型和工具变量设置，系统GMM命令，xtdpdsy命令和xtabond2 估计的Sargan统计量很不一致？一般是不是用xtabon ...2019-2-20 11:49 - AdolphKing - Stata专版
动态面板系统GMM
2 个回复 - 8063 次查看 回归的结果如下： xtdpdsys sales a1 a2 b c d1 d2 d3 d4 Weekend,lags(1) maxldep(2) pre(x1,lag(0,2)) twostep estat abond,artests(3) Hansen检验：2018-10-19 14:35 - 李文静you - Stata专版
2 个回复 - 8063 次查看 回归的结果如下： xtdpdsys sales a1 a2 b c d1 d2 d3 d4 Weekend,lags(1) maxldep(2) pre(x1,lag(0,2)) twostep estat abond,artests(3) Hansen检验：2018-10-19 14:35 - 李文静you - Stata专版
动态面板系统GMM的sargan检验问题
9 个回复 - 16611 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
9 个回复 - 16611 次查看 我用系统GMM处理一个动态面板，在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项，回归结构二阶滞后项系数不显著，但是模型通过了sargan检验，而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。 这种结果可以接受么？ 如 ...2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
用stata做动态面板系统gmm，协整分析与面板var
1 个回复 - 4224 次查看 新手小白求拯救 各种问题不懂 stata 动态面板系统gmm回归 xtdpdsys lny $z ,lags(1) maxldep(2) endogenous(lnx,lag(0,1)) endogenous(lnx4,lag(0,1)) twostep estat abond estat sargan 回归结果 Instrum ...2016-4-14 20:44 - tpstps - Stata专版
1 个回复 - 4224 次查看 新手小白求拯救 各种问题不懂 stata 动态面板系统gmm回归 xtdpdsys lny $z ,lags(1) maxldep(2) endogenous(lnx,lag(0,1)) endogenous(lnx4,lag(0,1)) twostep estat abond estat sargan 回归结果 Instrum ...2016-4-14 20:44 - tpstps - Stata专版
请教：动态面板系统gmm的估计问题
4 个回复 - 4521 次查看 我的模型是 cu=β0+β1*lcu+β2*tax+β3*subs+β4*dema+β5* forei+μ+ε μ是个体固定效应，核心解释变量是tax和subs，dema和forei是控制变量，请问各位大神， 系统gmm的估计命令是否是 xtabond2 cu l.c ...2017-3-6 11:25 - 天天天蓝321 - Stata专版
4 个回复 - 4521 次查看 我的模型是 cu=β0+β1*lcu+β2*tax+β3*subs+β4*dema+β5* forei+μ+ε μ是个体固定效应，核心解释变量是tax和subs，dema和forei是控制变量，请问各位大神， 系统gmm的估计命令是否是 xtabond2 cu l.c ...2017-3-6 11:25 - 天天天蓝321 - Stata专版
动态面板系统GMM在stata中两次回归结果差异太大，求助
6 个回复 - 3853 次查看 在stata中进行动态面板系统GMM估计，两次估计的结果差异太大。数据是完全一样的，但是是在两个数据文件里。因为一开始进行回归的时候，数据很多很乱，干脆新建一个数据文件，把需要的数据复制过来。但是在用新建的数 ...2017-2-16 16:48 - 18251897203 - Stata专版
6 个回复 - 3853 次查看 在stata中进行动态面板系统GMM估计，两次估计的结果差异太大。数据是完全一样的，但是是在两个数据文件里。因为一开始进行回归的时候，数据很多很乱，干脆新建一个数据文件，把需要的数据复制过来。但是在用新建的数 ...2017-2-16 16:48 - 18251897203 - Stata专版
运用stata做动态面板系统GMM
1 个回复 - 4032 次查看 求助一下：动态面板系统gmm里面被解释变量的滞后阶数如何确定呢？如果采用解释变量的滞后项做工具变量如何确定之后滞后多少阶最好呢？ xtdpdsys lny $z ,lags(1) maxldep(1) endogenous(lnx,lag(0,1)) endogenous ...2016-4-17 19:27 - tpstps - Stata专版
1 个回复 - 4032 次查看 求助一下：动态面板系统gmm里面被解释变量的滞后阶数如何确定呢？如果采用解释变量的滞后项做工具变量如何确定之后滞后多少阶最好呢？ xtdpdsys lny $z ,lags(1) maxldep(1) endogenous(lnx,lag(0,1)) endogenous ...2016-4-17 19:27 - tpstps - Stata专版
动态面板系统GMM
2 个回复 - 1577 次查看 i表示地区，j表示公司，t是时间，I是投资，K是总资产，CF是现金流，FDI是金融发展指数，TQ是托宾Q，S是收入，Z代表控制变量，用的是系统GMM估计，但是不知道内生变量是哪个，求高人指点2016-1-17 17:10 - xukehuan - Stata专版
2 个回复 - 1577 次查看 i表示地区，j表示公司，t是时间，I是投资，K是总资产，CF是现金流，FDI是金融发展指数，TQ是托宾Q，S是收入，Z代表控制变量，用的是系统GMM估计，但是不知道内生变量是哪个，求高人指点2016-1-17 17:10 - xukehuan - Stata专版
stata动态面板系统GMM
1 个回复 - 1593 次查看 i表示地区，j表示公司，t是时间，I是投资，K是总资产，CF是现金流，FDI是金融发展指数，TQ是托宾Q，S是收入，Z代表控制变量，用的是系统GMM估计，但是不知道内生变量是哪个，模型具体怎么设定，求高人指点2016-1-17 17:39 - xukehuan - Stata专版
1 个回复 - 1593 次查看 i表示地区，j表示公司，t是时间，I是投资，K是总资产，CF是现金流，FDI是金融发展指数，TQ是托宾Q，S是收入，Z代表控制变量，用的是系统GMM估计，但是不知道内生变量是哪个，模型具体怎么设定，求高人指点2016-1-17 17:39 - xukehuan - Stata专版
动态面板系统GMM
4 个回复 - 4881 次查看 想请教各位，，我现在用系统GMM两阶段估计出的结果很显著，但是加上robust选项后都不再显著，，用一阶段估计效果也不佳，，我看了些国内的动态面板文章，，对此并未多做论述，，想请问各位在投稿时可以直接将不加rob ...2015-12-16 09:55 - 我爱stata - Stata专版
4 个回复 - 4881 次查看 想请教各位，，我现在用系统GMM两阶段估计出的结果很显著，但是加上robust选项后都不再显著，，用一阶段估计效果也不佳，，我看了些国内的动态面板文章，，对此并未多做论述，，想请问各位在投稿时可以直接将不加rob ...2015-12-16 09:55 - 我爱stata - Stata专版
各位前辈 40个截面 5年时间长度可以做动态面板系统GMM吗？
2 个回复 - 2752 次查看 如题，因为是毕业论文最主要的部分，如果不能做我就早点想其他的办法了。麻烦各位前辈指点！先谢谢了！2012-11-4 10:06 - caiqin - Stata专版
2 个回复 - 2752 次查看 如题，因为是毕业论文最主要的部分，如果不能做我就早点想其他的办法了。麻烦各位前辈指点！先谢谢了！2012-11-4 10:06 - caiqin - Stata专版
