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应用Eviews开展计量经济研究的重点难点解读整理汇总
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应用Eviews开展计量经济研究的重点难点解读整理汇总
1.Eviews数据统计与分析.ppt
2.Eviews在时间序列建模中的应用.doc
3.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt
4.VAR模型、Johansen协整 ...
2020-4-22 16:16 - Lotus_ss - 现金交易版
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资料介绍:《
VAR模型与协整》作者:张晓峒格式:PDF内容:1. VAR(向量自回归)模型定义 2. VAR模型的特点 3. VAR模型稳定的条件 &n ...
2008-3-6 22:32 - aijundang - EViews专版
[下载]VAR模型与协整
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<p>张晓峒浙商大讲座...</p><p><br/></p><p>1. VAR(向量自回归)模型定义<br/> </p><p></p><p></p><p></p><p ...
2007-11-29 10:10 - loglop - 计量经济学与统计软件
VAR模型与协整检验的关系
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现在在写论文,看的越多越迷糊,前来求助。
是不是VAR模型包括协整检验和格兰杰因果关系检验,还是说他们是独立的。。。
2016-3-16 13:40 - 若相知 - EViews专版
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1,首先,如果变量都是平稳的,如增长率、cpi、实际汇率等少数变量则直接可以用VAR模型,格兰杰因果关系检验,脉冲响应、方差分解等2,70年代以前的建模都是以“序列平稳”为隐含假设的,70年代GRANGER提出“伪回归” ...
2009-2-19 09:56 - yhw1688 - EViews专版
VAR模型与协整检验
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本人在写毕业论文,使用的是FDI GDP和人民币实际有效汇率REER三个变量。三个变量取对数后原序列不平稳,一阶差分后平稳。我想问:
(1)使用原序列做VAR模型,还是一阶差分后的数据建立VAR模型?我试了下如果使用原 ...
2014-9-15 12:30 - LL200824082 - EViews专版
关于VAR模型与协整,误差修正模型的问题。
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1、在没有结构方程的条件下,做VAR模型,在变量同阶单整的情况下,做协整检验有意义吗?因为所得到的长期均衡方程只是统计上的意义,而非经济上的意义。
2、只做VAR模型的话,是不是在变量同阶单整的情况下,直接做 ...
2013-12-29 11:58 - sky580 - EViews专版