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企业债公司债债券派息信息情况表1997-20240422含代码名称对照0 个回复 - 163 次查看 企业债公司债债券派息信息情况表1997-20240422含代码名称对照 数据来源：基于上市公司年报及公告数据整理，或相关证券交易所、各部委、省、市数据 数据范围：基于沪深北证上市公司 A股（主板、中小企业板、创业 ...2024-5-12 16:05 - yusb - 现金交易版
企业债公司债债券基本情况表1990-202404发行人股票代码票面利率债券类型网上发行数量0 个回复 - 159 次查看 企业债公司债债券基本情况表1990-202404发行人股票代码票面利率债券类型网上发行数量等 42w记录 数据来源：基于上市公司年报及公告数据整理，或相关证券交易所、各部委、省、市数据 数据范围：基于沪深北证上市 ...2024-5-12 15:52 - yusb - 现金交易版
企业债公司债可转债转股情况2000-202404含企业债公司债可转债基本情况表1993-202404220 个回复 - 128 次查看 企业债公司债可转债转股情况2000-202404含企业债公司债可转债基本情况表1993-20240422 数据来源：基于上市公司年报及公告数据整理，或相关证券交易所、各部委、省、市数据 数据范围：基于沪深北证上市公司 A股 ...2024-5-12 14:40 - yusb - 现金交易版
企业债公司债浮动利率浮动情况表1998-202904170 个回复 - 113 次查看 企业债公司债浮动利率浮动情况表1998-20290417 数据来源：基于上市公司年报及公告数据整理，或相关证券交易所、各部委、省、市数据 数据范围：基于沪深北证上市公司 A股（主板、中小企业板、创业板、科创板等） ...2024-5-12 14:27 - yusb - 现金交易版
利用均衡利率模型对浮动利率债券定价
2 个回复 - 1751 次查看 题 名】： 利用均衡利率模型对浮动利率债券定价 【作 者】： 朱世武,陈健恒 【期刊、会议、单位名称】：：《世界经济》2005年第02期 【年, 卷(期), 起止页码】： ...2011-9-2 00:16 - oivio - 求助成功区
2 个回复 - 1751 次查看 题 名】： 利用均衡利率模型对浮动利率债券定价 【作 者】： 朱世武,陈健恒 【期刊、会议、单位名称】：：《世界经济》2005年第02期 【年, 卷(期), 起止页码】： ...2011-9-2 00:16 - oivio - 求助成功区
（香港）太平人寿 | 金钻万用寿险固定、浮动利率IRR计算，计划书
0 个回复 - 730 次查看 太平香港|金钻账户万用寿险计算，贷款杠杆下的真实收益率，贷款费用为贷款金额的千分之五。2018-12-13 09:15 - 13164842682 - 灌水吧
0 个回复 - 730 次查看 太平香港|金钻账户万用寿险计算，贷款杠杆下的真实收益率，贷款费用为贷款金额的千分之五。2018-12-13 09:15 - 13164842682 - 灌水吧
FRM 浮动利率债券久期和凸性的研究
9 个回复 - 7346 次查看 浮动利率债券久期和凸性的研究, 希望譵這方麵有興趣得同學有用2008-7-22 10:34 - love不哭 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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浮动利率债券久期计算 The Pricing and duration of floating rate bonds
2 个回复 - 6439 次查看 【作者(必填)】 Yawitz，J. ；H.Kaufold; T.Maciroski；M.Smirlock 【文题(必填)】 The Pricing and Duration of Floating Rate Bonds 【年份(必填)】 1987 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Portf ...2012-10-11 17:48 - ly517588 - 求助成功区
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关于“浮动利率债券久期测算的文献”measuring the duration of a floating rate bond
1 个回复 - 1743 次查看 【作者(必填)】 Finnerty,J.D. 【文题(必填)】 measuring the duration of a floating rate bond 【年份(必填)】 1989 【全文链接或数据库名称(选填)】 Journal of Portfolio Management2012-10-11 17:29 - ly517588 - 求助成功区
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急切求解浮动利率债券定价问题
2 个回复 - 2446 次查看 是悉尼科技大学的金融案例，希望各位能群策群力，在10月21日（明晚）前完成，不甚感激!2009-10-20 23:56 - slr283 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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求解浮动利率债券定价案例分析
0 个回复 - 1678 次查看 是悉尼科技大学的金融案例，希望各位能群策群力，在10月21日（明晚）前完成，不甚感激!2009-10-20 23:51 - slr283 - 爱问频道
0 个回复 - 1678 次查看 是悉尼科技大学的金融案例，希望各位能群策群力，在10月21日（明晚）前完成，不甚感激!2009-10-20 23:51 - slr283 - 爱问频道
浮动利率债券Fabozzi，F.J. and S.V. Mann的《Floating rate Securities》
5 个回复 - 2428 次查看 【作者(必填)】 Fabozzi，F.J. and S.V. Mann. 【文题(必填)】 Floating rate Securities 【年份(必填)】 2000 【全文链接或数据库名称(选填)】 New Hope：Fabozzi Associates2012-10-13 17:30 - ly517588 - 文献求助专区
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关于反向浮动利率债券久期的计算
8 个回复 - 12102 次查看 已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？ 这个应该怎么计算？2011-5-17 21:56 - campersyh - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
8 个回复 - 12102 次查看 已知十年期按面值发行的债券息票率和修正久期分别为6%和7.5， 求10年期息票率为18%-2LIBOR的反向浮动利率久期为多少？ 这个应该怎么计算？2011-5-17 21:56 - campersyh - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
【学习笔记】作为一个辛辛苦苦还房贷的普通人，该选择固定还是浮动利率呢？
...
3 个回复 - 456 次查看 作为一个辛辛苦苦还房贷的普通人，该选择固定还是浮动利率呢？ 当下处于降息周期，LPR在最近3-5年内大概率是下行的，所以，肯定是优选浮动利率。2019-12-31 00:30 - 局姐@地产知识局 - Forum
3 个回复 - 456 次查看 作为一个辛辛苦苦还房贷的普通人，该选择固定还是浮动利率呢？ 当下处于降息周期，LPR在最近3-5年内大概率是下行的，所以，肯定是优选浮动利率。2019-12-31 00:30 - 局姐@地产知识局 - Forum
重磅！存量浮动利率挂钩LPR
1 个回复 - 909 次查看 每日经济新闻 12月28日，为深化利率市场化改革，进一步推动贷款市场报价利率（LPR）运用，央行就存量浮动利率贷款的定价基准转换为LPR发布了公告。 公告表示，自2020年3月1日起，金融机构应与存量浮动利率贷款 ...2019-12-29 09:11 - weee12 - 房地产专版
1 个回复 - 909 次查看 每日经济新闻 12月28日，为深化利率市场化改革，进一步推动贷款市场报价利率（LPR）运用，央行就存量浮动利率贷款的定价基准转换为LPR发布了公告。 公告表示，自2020年3月1日起，金融机构应与存量浮动利率贷款 ...2019-12-29 09:11 - weee12 - 房地产专版
利率互换为何一方是固定利率，一方是浮动利率，如何计算该固定还是浮动？
9 个回复 - 17580 次查看 利率互换为何一方是固定利率，一方是浮动利率，如何计算该固定还是浮动？2017-12-13 15:47 - Mr·徐 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 17580 次查看 利率互换为何一方是固定利率，一方是浮动利率，如何计算该固定还是浮动？2017-12-13 15:47 - Mr·徐 - 金融学（理论版）
为什么计算浮动利率债券的价值的时候只是贴现了第1期现金流和本金？
12 个回复 - 11857 次查看 百思不得其解， 固定利率债券的价值是贴现了所有各期的现金流和本金， 而流动债券的利息仅仅贴现了第一期现金和本金， 这不是很费解吗》2011-2-27 16:20 - chfluck - 金融学（理论版）
12 个回复 - 11857 次查看 百思不得其解， 固定利率债券的价值是贴现了所有各期的现金流和本金， 而流动债券的利息仅仅贴现了第一期现金和本金， 这不是很费解吗》2011-2-27 16:20 - chfluck - 金融学（理论版）
一个机构手中持有一种8年期浮动利率票据...对该机构而言，浮动利率票据的近似久期为
0 个回复 - 2409 次查看 一个机构手中持有一种8年期浮动利率票据，该票据一3个月LIBOR为浮动基准，每个季度重新设定一次，且下次设定将发生在一周之后。那么对该机构而言，浮动利率票据的近似久期为？0,8年，7天，3个月2018-6-7 16:04 - 夏日的清晨 - 爱问频道
0 个回复 - 2409 次查看 一个机构手中持有一种8年期浮动利率票据，该票据一3个月LIBOR为浮动基准，每个季度重新设定一次，且下次设定将发生在一周之后。那么对该机构而言，浮动利率票据的近似久期为？0,8年，7天，3个月2018-6-7 16:04 - 夏日的清晨 - 爱问频道
inverse floater duration（反向浮动利率久期）
4 个回复 - 5454 次查看 a 1-year swap，yielding=4%，duration=0.95，a 1-year inverse floater with a coupon of 12%-2LIBOR(3 month)has been just reset and is trading at par.The duration of the inverse floater will be close to2012-8-21 04:07 - hlb0016 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
4 个回复 - 5454 次查看 a 1-year swap，yielding=4%，duration=0.95，a 1-year inverse floater with a coupon of 12%-2LIBOR(3 month)has been just reset and is trading at par.The duration of the inverse floater will be close to2012-8-21 04:07 - hlb0016 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
请问浮动利率票据的久期怎么求？
11 个回复 - 41452 次查看 是看的一个真题，其实是CIIA的题，给了一个10年期浮动利率票据，15亿欧元（收益率：4.5%，评级：BB），看答案的时候，直接就按久期0.5算的，我不是很明白，求高人指导！2013-12-11 11:08 - 初学者2008 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
11 个回复 - 41452 次查看 是看的一个真题，其实是CIIA的题，给了一个10年期浮动利率票据，15亿欧元（收益率：4.5%，评级：BB），看答案的时候，直接就按久期0.5算的，我不是很明白，求高人指导！2013-12-11 11:08 - 初学者2008 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
想问一下浮动利率，但是浮动利率有上下限的债券的久期怎么求？
0 个回复 - 1618 次查看 比如一个10年期的债券，息票根据根据国债即期利率+30BP确定，但是息票最低限制为2%，最高为4%，每年付息请问这种债券的久期怎么求呢？2017-4-6 08:47 - a8782572 - Forum
0 个回复 - 1618 次查看 比如一个10年期的债券，息票根据根据国债即期利率+30BP确定，但是息票最低限制为2%，最高为4%，每年付息请问这种债券的久期怎么求呢？2017-4-6 08:47 - a8782572 - Forum
讨论下浮动利率债券定价问题:
7 个回复 - 8192 次查看 第一个问题:浮动利率债券的利息是依线性方式依照上一个付息时点（本期期初）所确定的本期利率来计算利息的，本期的利息偿付是在期末，且期末时的时点利率显然与期初不同，即按期初利率计息,按期末利率折现. 怎么会得 ...2013-7-19 12:49 - rebacca929 - 金融学（理论版）
7 个回复 - 8192 次查看 第一个问题:浮动利率债券的利息是依线性方式依照上一个付息时点（本期期初）所确定的本期利率来计算利息的，本期的利息偿付是在期末，且期末时的时点利率显然与期初不同，即按期初利率计息,按期末利率折现. 怎么会得 ...2013-7-19 12:49 - rebacca929 - 金融学（理论版）
反向浮动利率债券如何定价
2 个回复 - 4460 次查看 “有些投资者错误的认为，由于息票利率上升，当参考利率下降时，反向浮动利率债券的价格应上升。这是不正确的。”如何理解这句话？能不能举个具体的例子来说明2015-6-19 14:39 - 落日的黎明 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
2 个回复 - 4460 次查看 “有些投资者错误的认为，由于息票利率上升，当参考利率下降时，反向浮动利率债券的价格应上升。这是不正确的。”如何理解这句话？能不能举个具体的例子来说明2015-6-19 14:39 - 落日的黎明 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
swap互换中 关于浮动利率债券为什么可以看作只提供单一现金流
1 个回复 - 2329 次查看 在算互换价值的时候 为什么可以直接把浮动利率债券看成只提供单一现金流 折算到现值 求分析解释多谢2015-9-6 14:24 - 薇宝Rosa - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2329 次查看 在算互换价值的时候 为什么可以直接把浮动利率债券看成只提供单一现金流 折算到现值 求分析解释多谢2015-9-6 14:24 - 薇宝Rosa - 金融学（理论版）
浮动利率的概念_浮动利率与固定利率的选择_浮动利率债券
0 个回复 - 3173 次查看 浮动利率的概念_浮动利率与固定利率的选择_浮动利率债券 浮动利率的概念 按照货币资金借贷关系持续期间内利率水平是否变动来划分，利率可分为固定利率与浮动利率。 浮动利率是指在借贷期限内利率随物价或 ...2015-8-13 16:05 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 3173 次查看 浮动利率的概念_浮动利率与固定利率的选择_浮动利率债券 浮动利率的概念 按照货币资金借贷关系持续期间内利率水平是否变动来划分，利率可分为固定利率与浮动利率。 浮动利率是指在借贷期限内利率随物价或 ...2015-8-13 16:05 - widen我的世界 - 休闲灌水
浮动利率贷款是什么意思_浮动利率贷款的优点_固定利率贷款与浮动利率贷款的不同
0 个回复 - 960 次查看 浮动利率贷款是什么意思_浮动利率贷款的优点 _固定利率贷款与浮动利率贷款的不同 浮动利率贷款是什么意思 浮动利率贷款是指在整个借款期内利率随市场利率或法定利率等变动定期调整的贷 ...2015-8-10 16:24 - widen我的世界 - 休闲灌水
0 个回复 - 960 次查看 浮动利率贷款是什么意思_浮动利率贷款的优点 _固定利率贷款与浮动利率贷款的不同 浮动利率贷款是什么意思 浮动利率贷款是指在整个借款期内利率随市场利率或法定利率等变动定期调整的贷 ...2015-8-10 16:24 - widen我的世界 - 休闲灌水
浮动利率债券定价问题
0 个回复 - 2723 次查看 浮动利率债券定价时貌似并没有考虑浮动利率债券的全部现金流，只是根据本期初的利率计算利息，又说每次支付利息后的价值等于其面值，最后按照本期末的利率进行贴现就定价了这与固定债券的考虑全部现金流配合对应贴现 ...2015-7-2 21:46 - 小角色丶 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2723 次查看 浮动利率债券定价时貌似并没有考虑浮动利率债券的全部现金流，只是根据本期初的利率计算利息，又说每次支付利息后的价值等于其面值，最后按照本期末的利率进行贴现就定价了这与固定债券的考虑全部现金流配合对应贴现 ...2015-7-2 21:46 - 小角色丶 - 金融学（理论版）
浮动利率债券
1 个回复 - 3573 次查看 书上说对于浮动利率债券不同于固定利率债券，在刚支付利息后，债券的价格应该与本金相同。否则市场有套利。烦请各位帮助指点啊！2008-10-22 19:33 - mybabyhehe - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3573 次查看 书上说对于浮动利率债券不同于固定利率债券，在刚支付利息后，债券的价格应该与本金相同。否则市场有套利。烦请各位帮助指点啊！2008-10-22 19:33 - mybabyhehe - 金融学（理论版）
浮动利率债券是什么_定义_发展前景
1 个回复 - 1557 次查看 浮动利率债券是什么_浮动利率债券定义_浮动利率债券发展前景 浮动利率债券是什么_浮动利率债券定义_浮动利率债券发展前景 浮动利率债券是什么_浮动利率债券定义 浮动利率债券是指发行时规定债券利率随市场利 ...2015-6-8 08:50 - Kimboss - 投行专版
1 个回复 - 1557 次查看 浮动利率债券是什么_浮动利率债券定义_浮动利率债券发展前景 浮动利率债券是什么_浮动利率债券定义_浮动利率债券发展前景 浮动利率债券是什么_浮动利率债券定义 浮动利率债券是指发行时规定债券利率随市场利 ...2015-6-8 08:50 - Kimboss - 投行专版
浮动利率债券在偿付期其利差是否可以变化？
0 个回复 - 1137 次查看 在浮动利率债券的利息计算时，基准利率+利差，在债券的整个付息周期，其“利差”是否可以变化？ 目前，国际上和国内是否有类似的债券存在？2015-4-16 10:18 - ly517588 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1137 次查看 在浮动利率债券的利息计算时，基准利率+利差，在债券的整个付息周期，其“利差”是否可以变化？ 目前，国际上和国内是否有类似的债券存在？2015-4-16 10:18 - ly517588 - 投资人（实务版）
利率互换中浮动利率债券的价值为什么就等于名义本金？
1 个回复 - 16936 次查看 教材中有这么一段话： 浮动利率债券的定价应为其面值。在支付日后的短暂时间内，浮动利率债券的价值P总是等于名义本金Q。这是因为在只有一期的情况时，P=Q（1+LIBOR）/（1+LIBOR）=Q 小弟实在是理解不了了，这 ...2014-4-4 21:36 - 13964556462 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 16936 次查看 教材中有这么一段话： 浮动利率债券的定价应为其面值。在支付日后的短暂时间内，浮动利率债券的价值P总是等于名义本金Q。这是因为在只有一期的情况时，P=Q（1+LIBOR）/（1+LIBOR）=Q 小弟实在是理解不了了，这 ...2014-4-4 21:36 - 13964556462 - 金融学（理论版）
阿里公布6种债券定价方案:最低3年期浮动利率
0 个回复 - 44 次查看 阿里巴巴 TechWeb报道11月21日消息，阿里巴巴正式公布了80亿美元高级无担保债券的详细方案，根据该方案，此次发行债券分为2017年到期、2019年到期、2021年到期、2024年到期、2034年到期五中。 阿里巴 ...2014-11-21 20:50 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 44 次查看 阿里巴巴 TechWeb报道11月21日消息，阿里巴巴正式公布了80亿美元高级无担保债券的详细方案，根据该方案，此次发行债券分为2017年到期、2019年到期、2021年到期、2024年到期、2034年到期五中。 阿里巴 ...2014-11-21 20:50 - CapitalVue - CapitalVue版
关于浮动利率债券定价问题。。讲通透了赠论坛币100
2 个回复 - 2719 次查看 浮动利率债券我知道票面利率和折算率是相同的，但是折算时候是连续复利，计算coupon时候是直接算得，这样的话浮动利率债券的定价怎么能是成了面值呢2014-10-8 11:57 - shanzuowei - 爱问频道
2 个回复 - 2719 次查看 浮动利率债券我知道票面利率和折算率是相同的，但是折算时候是连续复利，计算coupon时候是直接算得，这样的话浮动利率债券的定价怎么能是成了面值呢2014-10-8 11:57 - shanzuowei - 爱问频道
关于固定收益中浮动利率债券，求教
1 个回复 - 1817 次查看 当做空浮动利率债券并且做多反向浮动利率债券时，预期利率未来会波动，怎样设计一个产品来对冲风险？？？？？2014-3-4 21:51 - jinrongdae007 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1817 次查看 当做空浮动利率债券并且做多反向浮动利率债券时，预期利率未来会波动，怎样设计一个产品来对冲风险？？？？？2014-3-4 21:51 - jinrongdae007 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于固定收益中的浮动利率问题
1 个回复 - 1336 次查看 当做空浮动利率债券并且做多反向浮动利率债券时，预期利率未来会波动，怎样设计一个产品来对冲风险？？？？？2014-3-4 21:39 - jinrongdae007 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 1336 次查看 当做空浮动利率债券并且做多反向浮动利率债券时，预期利率未来会波动，怎样设计一个产品来对冲风险？？？？？2014-3-4 21:39 - jinrongdae007 - 金融学（理论版）
美国财政部被迫创新：发行浮动利率债券
0 个回复 - 1151 次查看 美国财政部被迫创新：发行浮动利率债券 美国/财政部/QE 文 / shuzi 2014年02月03日 11:30 来源：华尔街见闻 上周，美联储宣布再缩减100亿美元购债规模，引起了市场波动。投资者和媒体将注意力集中在FOMC会议上， ...2014-2-3 19:11 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1151 次查看 美国财政部被迫创新：发行浮动利率债券 美国/财政部/QE 文 / shuzi 2014年02月03日 11:30 来源：华尔街见闻 上周，美联储宣布再缩减100亿美元购债规模，引起了市场波动。投资者和媒体将注意力集中在FOMC会议上， ...2014-2-3 19:11 - rainbow19720731 - 投资人（实务版）
点击图片放大看，请教关于浮动利率债券久期的两道真题
4 个回复 - 3137 次查看 哪位高人能帮忙解释下这两道题？多谢多谢2010-4-11 06:48 - sdtalrq - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
4 个回复 - 3137 次查看 哪位高人能帮忙解释下这两道题？多谢多谢2010-4-11 06:48 - sdtalrq - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
怎样证明：浮动利率债券的价格在付息日（紧跟付息日后）当天等于其面值
1 个回复 - 4332 次查看 Proof that the value of the floating rate note at coupon payment date is equial to its par value2011-3-4 19:19 - chfluck - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4332 次查看 Proof that the value of the floating rate note at coupon payment date is equial to its par value2011-3-4 19:19 - chfluck - 金融学（理论版）
我见到的小额存款浮动利率
13 个回复 - 3829 次查看 春节回家，听说这么一件事，不知对大家是否新鲜：现在各大银行都在拉存款，每人每月完不成指标就要扣奖金。我母亲一个朋友的女儿在商业银行工作，她拉存款的办法是，在现行一年期整存整取利率2.25%基础上调高0.4%，也 ...2005-2-28 11:22 - 一刹春 - 真实世界经济学(含财经时事)
13 个回复 - 3829 次查看 春节回家，听说这么一件事，不知对大家是否新鲜：现在各大银行都在拉存款，每人每月完不成指标就要扣奖金。我母亲一个朋友的女儿在商业银行工作，她拉存款的办法是，在现行一年期整存整取利率2.25%基础上调高0.4%，也 ...2005-2-28 11:22 - 一刹春 - 真实世界经济学(含财经时事)
请教FRA和浮动利率债券问题
2 个回复 - 3552 次查看 1、为什么买fra的时候的价格是LIBOR 卖的时候价格是LIBID? 2、为什么计算浮动利率债券的价值的时候只是贴现了第1期现金流和本金？每个reset date价值回到本金可以理解 但是不是价值=PV包括所有未来的cash flow么？如 ...2010-3-26 14:06 - 1360571 - 金融学（理论版）
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关于浮动利率的一个问题
5 个回复 - 7032 次查看 我们公司有个合同“浮动利率为三个月（LIBOR)+270BP%的利差组成的按三个月浮动的借款利率。”谁能帮我解释以下？谢谢各位了！2008-9-5 09:39 - 我爱东财 - 金融学（理论版）
5 个回复 - 7032 次查看 我们公司有个合同“浮动利率为三个月（LIBOR)+270BP%的利差组成的按三个月浮动的借款利率。”谁能帮我解释以下？谢谢各位了！2008-9-5 09:39 - 我爱东财 - 金融学（理论版）
浮动利率贷款方式是如何消除贷款人的风险？
6 个回复 - 3571 次查看 今天读书时发现一个问题：浮动利率贷款方式是如何消除贷款人的风险？ 希望能解释的详细点~2006-10-19 17:28 - truebird - 金融学（理论版）
6 个回复 - 3571 次查看 今天读书时发现一个问题：浮动利率贷款方式是如何消除贷款人的风险？ 希望能解释的详细点~2006-10-19 17:28 - truebird - 金融学（理论版）
[求助]CIR模型对浮动利率债券定价的具体过程
3 个回复 - 4175 次查看 CIR模型对浮动利率债券定价的具体过程！ 主要是对其公式，如何求出其解析解！另，具体采用数值方法，如何计算！谢谢！2005-9-5 11:19 - hellzhang - 金融学（理论版）
3 个回复 - 4175 次查看 CIR模型对浮动利率债券定价的具体过程！ 主要是对其公式，如何求出其解析解！另，具体采用数值方法，如何计算！谢谢！2005-9-5 11:19 - hellzhang - 金融学（理论版）
请教：什么是固定利率、什么是浮动利率、还有比较优势和绝对优势
2 个回复 - 9303 次查看 固定利率 浮动利率 A直接得到的 10.0％ LIBOR+0.3%, B直接得到的 11.4％ LIBOR+1.1%, 绝对优势 A：-1.4％ A：-0.8％ 比较优势 A B 能不能说明下为什么？这个 ...2004-10-11 11:33 - jane - 微观经济学
2 个回复 - 9303 次查看 固定利率 浮动利率 A直接得到的 10.0％ LIBOR+0.3%, B直接得到的 11.4％ LIBOR+1.1%, 绝对优势 A：-1.4％ A：-0.8％ 比较优势 A B 能不能说明下为什么？这个 ...2004-10-11 11:33 - jane - 微观经济学
