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A股上市公司相对有效价差计算Stata代码(附2000-2022年数据和结果)Roll模型
4 个回复 - 2224 次查看有效价差和相对有效价差 [hr]计算说明 Roll提供了一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收 ...2023-3-22 15:26 - momingqimiao7 - 现金交易版

1990-2022年有效价差和相对有效价差（stata计算）
0 个回复 - 812 次查看 1.计算说明 Roll(1984)提供了另外一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收盘价由买方或卖方发起的概 ...2023-2-28 22:15 - zq1069321348 - 现金交易版

1990-2021年有效价差和相对有效价差（stata计算）
0 个回复 - 882 次查看 1.计算说明 Roll(1984)提供了另外一种使用日间数据计算买卖价差的简单方法，具体思路为：假定股票的真实价值服从随机游走过程，那么观察到的收盘价将等于真实值加上或减去半有效价差，在收盘价由买方或卖方发起的概 ...2022-8-27 22:41 - zq1069321348 - 现金交易版

求时间序列随机游走过程
0 个回复 - 589 次查看 随机游走过程一介2019-3-11 06:59 - 安晶晶 - Forum

（非）随机游走过程的一本书
5 个回复 - 3904 次查看 2006-4-15 22:30 - 四海为家 - 计量经济学与统计软件

请问随机游走过程进行ar（1）自回归的时候，系数为什么会比1小啊。
2 个回复 - 2795 次查看请问随机游走过程进行ar（1）自回归的时候，系数为什么会比1小啊？是在估计的哪一步出了问题呢？解释变量不固定吗还是？2013-3-10 13:22 - shli - EViews专版

请问单位根过程和随机游走过程的区别是什么
3 个回复 - 15773 次查看一些论文上表示随机游走过程对误差项的假设过于苛刻，而单位跟过程则宽松一些，因而可以用单位根过程检验序列是否符合鞅过程。具体来说随机游走过程和单位根过程的区别变现在哪儿呢？2011-5-6 10:31 - wxtjcd - 计量经济学与统计软件

如何产生一个随机游走过程：x(t)=x(t-1)+ux,其中ux~N(0,1
1 个回复 - 3231 次查看如题2012-4-5 19:46 - huluyanfang - EViews专版

请问单位根过程和随机游走过程的区别是什么
4 个回复 - 10039 次查看一些论文上表示随机游走过程对误差项的假设过于苛刻，而单位跟过程则宽松一些，因而可以用单位根过程检验序列是否符合鞅过程。具体来说随机游走过程和单位根过程的区别变现在哪儿呢？2011-5-6 10:31 - wxtjcd - 爱问频道

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