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PSY: Leader–member exchange (LMX) research: A comprehensive review of theory
1 个回复 - 521 次查看 【作者(必填)】 Schriesheim, Chester A. Castro, Stephanie L. Cogliser, Claudia C.【文题(必填)】 Leader–member exchange (LMX) research: A comprehensive review of theory, measurement, and data-analyti ...2018-3-27 01:32 - yinhezhiwang - 求助成功区
1 个回复 - 521 次查看 【作者(必填)】 Schriesheim, Chester A. Castro, Stephanie L. Cogliser, Claudia C.【文题(必填)】 Leader–member exchange (LMX) research: A comprehensive review of theory, measurement, and data-analyti ...2018-3-27 01:32 - yinhezhiwang - 求助成功区
Behind the Crisis (Historical Materialism Book) by Guglielmo Carchedi
11 个回复 - 419 次查看 Behind the Crisis (Historical Materialism Book) by Guglielmo Carchedi Publisher: BRILL | ISBN: 9004189947 | 2011 | PDF | 303 pages | 3.4 MB Much has been written since Capital was first publis ...2014-8-11 08:38 - tigerwolf - 宏观经济学
11 个回复 - 419 次查看 Behind the Crisis (Historical Materialism Book) by Guglielmo Carchedi Publisher: BRILL | ISBN: 9004189947 | 2011 | PDF | 303 pages | 3.4 MB Much has been written since Capital was first publis ...2014-8-11 08:38 - tigerwolf - 宏观经济学
Guglielmo Carchedi on Marx, Calculus, Time, and Dialectics 等两篇
2 个回复 - 694 次查看 【作者(必填)】Dale 【文题(必填)】Guglielmo Carchedi on Marx, Calculus, Time, and Dialectics 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://guilfordjournals.com/doi/abs/10.1521/siso.2 ...2013-6-24 08:45 - 茶色混沌 - 求助成功区
2 个回复 - 694 次查看 【作者(必填)】Dale 【文题(必填)】Guglielmo Carchedi on Marx, Calculus, Time, and Dialectics 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://guilfordjournals.com/doi/abs/10.1521/siso.2 ...2013-6-24 08:45 - 茶色混沌 - 求助成功区
CapitalMarkets_ResearchQuarterly_2010-1Q
0 个回复 - 842 次查看 美国2010一季度 资本市场 研究报告2010-6-5 16:34 - hexiangqi - 金融学（理论版）
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建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 301 次查看 建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作2023-4-29 20:33 - a1024982733 - Stata专版
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求助：数据未通过ARCH效应的LM检验，但GARCH（1,1）系数显著？
2 个回复 - 5053 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5053 次查看 初学者求教：时间序列数据未通过ARCH效应的LM检验，但是用stata做GARCH（1,1），系数都是显著的，这里有个疑问一直想不出：既然没有ARCH效应，那么为什么GARCH（1，1）的系数显著呢？这是不是矛盾的呢？在这种 ...2012-9-8 16:06 - wangyuan121 - 计量经济学与统计软件
求助：做LM检验，ArchTest函数的输入是残差序列，还是残差平方序列？
2 个回复 - 4333 次查看 在用R语言做ARCH检验中的LM检验时，用FinTS包中的ArchTest函数，函数的参数x到底是原序列，还是残差序列，还是残差平方序列啊？搞不清楚[/backcolor]for(i[/backcolor] in 1:[/backcolor]5[/backcolor]) print( ...2019-6-22 23:24 - count生活 - R语言论坛
2 个回复 - 4333 次查看 在用R语言做ARCH检验中的LM检验时，用FinTS包中的ArchTest函数，函数的参数x到底是原序列，还是残差序列，还是残差平方序列啊？搞不清楚[/backcolor]for(i[/backcolor] in 1:[/backcolor]5[/backcolor]) print( ...2019-6-22 23:24 - count生活 - R语言论坛
建立GARCH后想ARCH-LM检验，是否消除残差的ARCH效应该怎么操作
0 个回复 - 1245 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
0 个回复 - 1245 次查看 这个问题，我看大家问了好几年了，现在有大神知道用stata怎么解决吗，eviews貌似可以进一步在建立好的GARCH均值方程界面用view进行检验。2020-6-4 23:33 - 积思顿释 - Stata专版
自回归、LM检验、garch模型滞后期如何选择
6 个回复 - 6818 次查看 请问一下大家 我想做garch模型，所以先对收益率序列进行自回归分析 方程是x c x(-1) x(-2) x(-3) 这里是第一个问题，这个滞后阶数是根据AIC准则来确定吗？ 然后就是要做LM检验 LM这里又有一个滞后期需要选择 ...2013-8-9 12:25 - pingguzh - EViews专版
6 个回复 - 6818 次查看 请问一下大家 我想做garch模型，所以先对收益率序列进行自回归分析 方程是x c x(-1) x(-2) x(-3) 这里是第一个问题，这个滞后阶数是根据AIC准则来确定吗？ 然后就是要做LM检验 LM这里又有一个滞后期需要选择 ...2013-8-9 12:25 - pingguzh - EViews专版
hglm: Hierarchical Generalized Linear Models
3 个回复 - 2473 次查看 The hglm package is used to fit hierarchical generalized linear models. It can be used for linear mixed models and generalized linear mixed models with random effects for a variety of links and a va ...2014-7-24 03:20 - Nicolle - HLM专版
3 个回复 - 2473 次查看 The hglm package is used to fit hierarchical generalized linear models. It can be used for linear mixed models and generalized linear mixed models with random effects for a variety of links and a va ...2014-7-24 03:20 - Nicolle - HLM专版
如何用LM-ARCH检查是否存在波动?
1 个回复 - 1447 次查看 如题...可以将H Null 和 Decision rule写写吗~~谢谢2013-5-23 18:36 - crg511 - EViews专版
1 个回复 - 1447 次查看 如题...可以将H Null 和 Decision rule写写吗~~谢谢2013-5-23 18:36 - crg511 - EViews专版
请教：用ARCH—LM检验，发现残差不存在ARCH效应，还能建立ARCH模型吗？
3 个回复 - 12667 次查看 各位高人请指点小弟一下！为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型R=c+ARMA（p、q）+扰动项然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存在ARCH效应，我还能建立GARCH模型吗？2008-7-10 22:44 - xue230 - EViews专版
3 个回复 - 12667 次查看 各位高人请指点小弟一下！为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型R=c+ARMA（p、q）+扰动项然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存在ARCH效应，我还能建立GARCH模型吗？2008-7-10 22:44 - xue230 - EViews专版
ARCH LM 检验不显著是不是就不能用GARCH模型
6 个回复 - 11141 次查看 如题，类似数据，别人做出来的是可以用GARCH的，我的ARCH LM Test 通不过，有没有什么办法可以修正，用GARCH模型呢 求大神指导2014-2-26 14:43 - dandanyouyi - 爱问频道
6 个回复 - 11141 次查看 如题，类似数据，别人做出来的是可以用GARCH的，我的ARCH LM Test 通不过，有没有什么办法可以修正，用GARCH模型呢 求大神指导2014-2-26 14:43 - dandanyouyi - 爱问频道
