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Johensen检验lag选择问题
2 个回复 - 991 次查看 请问一下，如果要做johansen协整，那么这个数据需要是I(1)，也就是本身不平稳，一阶差分平稳。我的数据满足，但是Johansen的时候要确定lag interval，那你就得去做VAR模型，但是VAR模型变量必须平稳，那不就冲突了吗 ...2020-4-28 19:58 - 十六呀 - EViews专版
2 个回复 - 991 次查看 请问一下，如果要做johansen协整，那么这个数据需要是I(1)，也就是本身不平稳，一阶差分平稳。我的数据满足，但是Johansen的时候要确定lag interval，那你就得去做VAR模型，但是VAR模型变量必须平稳，那不就冲突了吗 ...2020-4-28 19:58 - 十六呀 - EViews专版
johensen检验没有协整方程怎么办？
2 个回复 - 1981 次查看 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None 0.162211 47.37999 47.85613 0.0554 At most 1 ...2017-2-12 20:00 - xiaobei123456 - EViews专版
2 个回复 - 1981 次查看 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized Trace 0.05 No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** None 0.162211 47.37999 47.85613 0.0554 At most 1 ...2017-2-12 20:00 - xiaobei123456 - EViews专版
