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1990-2022年定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格滞后指标0 个回复 - 907 次查看 1.计算说明 定价效率指标/股票定价效率/市场定价效率/价格延迟指标/价格滞后指标/股价对市场信息的响应速度 定价效率指标方法二 Hou & Moskowitz（2005）提出利用资产价格对市场信息的调整速度的相对效率来衡量定 ...2023-2-25 22:22 - zq1069321348 - 现金交易版
【推荐】定价效率/价格延迟指标数据计算Stata代码（附2000-2022年数据和结果）4 个回复 - 2088 次查看 定价效率/价格延迟指标 计算说明 Hou&Moskowitz（2005）提出利用资产价格对市场信息的调整速度的相对效率来衡量定价效率，并构建了价格滞后指标，得到了学者们的广泛运用。如果市场不能将信息及时而充 ...2023-2-12 22:18 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司资本市场定价效率价格延迟指标2000-2020市场收益率日个股回报率2 个回复 - 511 次查看 上市公司资本市场定价效率价格延迟指标2000-2020市场收益率日个股回报率 数据来源：基于上市公司交易数据、公告数据整理计算 数据期间：2000-2020 数据范围：沪深上市公司A股主板，中小企业板，创业板，科创板 ...2023-2-5 16:01 - yusb - 现金交易版
stata中滞后一期如何表示？
19 个回复 - 127687 次查看 回归中要由到Mt和M(t-1)，其中M(t-1)命令中如何表示，t和(t-1)均为下标。谢谢！2011-12-13 21:16 - gratee - Stata专版
19 个回复 - 127687 次查看 回归中要由到Mt和M(t-1)，其中M(t-1)命令中如何表示，t和(t-1)均为下标。谢谢！2011-12-13 21:16 - gratee - Stata专版
stata中滞后项如何处理？
7 个回复 - 9952 次查看 我把我做的数据一部分截取了出来，，想把其中的asset项生成一阶滞后，但是我用xtset Stkcd year这个命令后，stata报错了。 repeated time values within panel 求助各位大神回复了2017-6-14 17:08 - lwy715175452 - Stata专版
7 个回复 - 9952 次查看 我把我做的数据一部分截取了出来，，想把其中的asset项生成一阶滞后，但是我用xtset Stkcd year这个命令后，stata报错了。 repeated time values within panel 求助各位大神回复了2017-6-14 17:08 - lwy715175452 - Stata专版
关于var中滞后阶数的确定
1 个回复 - 1107 次查看 请各位帮忙看看在这个当中的滞后阶数是如何确定的， 因为那个LR AIC SC的结果不一致啊，谢谢各位2012-5-11 17:43 - 843446747 - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 1107 次查看 请各位帮忙看看在这个当中的滞后阶数是如何确定的， 因为那个LR AIC SC的结果不一致啊，谢谢各位2012-5-11 17:43 - 843446747 - 真实世界经济学(含财经时事)
莫兰指数不显著但空间滞后模型中滞后项的系数很显著，能否用空间计量？
3 个回复 - 988 次查看 如题，我计算得到的莫兰指数都很小，且Z值均在0.9左右，但空间滞后模型中滞后项的系数很显著，请问这种情况下能否使用空间计量模型？谢谢~2022-11-21 21:21 - 罗洛洛洛 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 988 次查看 如题，我计算得到的莫兰指数都很小，且Z值均在0.9左右，但空间滞后模型中滞后项的系数很显著，请问这种情况下能否使用空间计量模型？谢谢~2022-11-21 21:21 - 罗洛洛洛 - 计量经济学与统计软件
stata中滞后变量的命令是什么？
35 个回复 - 130141 次查看 比如y的滞后一期变量，Eviews中是y(-1)，stata中呢？2015-10-8 18:37 - 耕耘使者 - Stata专版
35 个回复 - 130141 次查看 比如y的滞后一期变量，Eviews中是y(-1)，stata中呢？2015-10-8 18:37 - 耕耘使者 - Stata专版
空间计量分析中滞后因变量符号为负如何解释
1 个回复 - 2568 次查看 各位好，请教下，在空间计量分析中滞后因变量（lagged dependent variable）的符号为负如何解释? 我预期都应该是正号的。小弟不才，欢迎各位指教。谢谢！2013-5-14 11:04 - dujf - 爱问频道
1 个回复 - 2568 次查看 各位好，请教下，在空间计量分析中滞后因变量（lagged dependent variable）的符号为负如何解释? 我预期都应该是正号的。小弟不才，欢迎各位指教。谢谢！2013-5-14 11:04 - dujf - 爱问频道
stata中滞后变量相乘得出该变量
0 个回复 - 568 次查看 K（i，t） =( 1 － δ) K（i，t － 1） + R（i，t） 已知R（i，t），如何用stata生成K（i，t）的变量呢2022-8-15 12:30 - 落落囡 - Stata专版
0 个回复 - 568 次查看 K（i，t） =( 1 － δ) K（i，t － 1） + R（i，t） 已知R（i，t），如何用stata生成K（i，t）的变量呢2022-8-15 12:30 - 落落囡 - Stata专版
实证分析中滞后效应的解释
0 个回复 - 645 次查看 求问大佬，我想研究金融化对企业价值的影响，企业价值用托宾q衡量，分别将x滞后一期（x1）、两期（x2）、三期（x3），然后用x,x1,x2,x3做回归，能不能将x和x1的回归结果解释为金融化对企业价值的短期影响，将x2和x3解 ...2022-7-1 10:00 - 程夜侯 - Stata专版
0 个回复 - 645 次查看 求问大佬，我想研究金融化对企业价值的影响，企业价值用托宾q衡量，分别将x滞后一期（x1）、两期（x2）、三期（x3），然后用x,x1,x2,x3做回归，能不能将x和x1的回归结果解释为金融化对企业价值的短期影响，将x2和x3解 ...2022-7-1 10:00 - 程夜侯 - Stata专版
VAR模型中滞后阶数的确定
15 个回复 - 27635 次查看 用eviews6.0做VAR模型，我的样本量有860多个。lags to include默认出来是8。 但我自己填lags to include的时候，填4出来的最佳滞后期是4，填8最佳滞后期是8，填12是12，但是填到大于18的数出来的结果都是17最佳了 ...2016-4-18 15:54 - eda1993 - EViews专版
15 个回复 - 27635 次查看 用eviews6.0做VAR模型，我的样本量有860多个。lags to include默认出来是8。 但我自己填lags to include的时候，填4出来的最佳滞后期是4，填8最佳滞后期是8，填12是12，但是填到大于18的数出来的结果都是17最佳了 ...2016-4-18 15:54 - eda1993 - EViews专版
中介效应：滞后项中滞后阶数如何确认，需要阶数关系一致吗
7 个回复 - 6966 次查看 这里指的中介效应，使用的是最普遍的逐步检验回归系数法。 目前，自变量：X政治关联；因变量：Y债项评级；中介变量：M投资波动。 即X通过影响M对Y造成影响，即为中介效应。 根据我的研究对象，我设置回归方程为 ...2018-12-20 21:36 - 阿邹阿邹 - SAS专版
7 个回复 - 6966 次查看 这里指的中介效应，使用的是最普遍的逐步检验回归系数法。 目前，自变量：X政治关联；因变量：Y债项评级；中介变量：M投资波动。 即X通过影响M对Y造成影响，即为中介效应。 根据我的研究对象，我设置回归方程为 ...2018-12-20 21:36 - 阿邹阿邹 - SAS专版
单位根检验中滞后阶数的选择问题
33 个回复 - 62172 次查看 用ADF方法做单位根检验时，如果选择AIC或者SIC的自动选择滞后阶数，则出现'near sigular matrix'的字样，如果人为确定滞后阶数为1，则检验结果为序列是稳定的。请问，这个序列是稳定的还是不稳定的呢？滞后阶数可以随 ...2011-5-30 22:25 - mybbbear - EViews专版
33 个回复 - 62172 次查看 用ADF方法做单位根检验时，如果选择AIC或者SIC的自动选择滞后阶数，则出现'near sigular matrix'的字样，如果人为确定滞后阶数为1，则检验结果为序列是稳定的。请问，这个序列是稳定的还是不稳定的呢？滞后阶数可以随 ...2011-5-30 22:25 - mybbbear - EViews专版
stata中滞后项的问题，L（0/1）.n指的什么？
4 个回复 - 6641 次查看 stata中滞后项的问题，L.n指的是滞后一阶 L2.n指的是滞后两阶 那么L（0/1）.n指的什么？ L（1/2）.n指的什么?2019-12-7 11:02 - 15289360652 - Stata专版
4 个回复 - 6641 次查看 stata中滞后项的问题，L.n指的是滞后一阶 L2.n指的是滞后两阶 那么L（0/1）.n指的什么？ L（1/2）.n指的什么?2019-12-7 11:02 - 15289360652 - Stata专版
关于时间序列数据中滞后项变量的疑惑
0 个回复 - 2659 次查看 如图：是关于时间序列变量pe t 以及 pe的4个滞后项的，在stata中用代码reg 因变量 pe pe_1 pe_2 pe_3 pe_4确实可以估计出回归模型，但是我的疑问是：估计过程既然还是OLS ，那应该每一行的数据都要有呀，滞后变量中 ...2019-10-11 22:34 - xdlz584 - Stata专版
0 个回复 - 2659 次查看 如图：是关于时间序列变量pe t 以及 pe的4个滞后项的，在stata中用代码reg 因变量 pe pe_1 pe_2 pe_3 pe_4确实可以估计出回归模型，但是我的疑问是：估计过程既然还是OLS ，那应该每一行的数据都要有呀，滞后变量中 ...2019-10-11 22:34 - xdlz584 - Stata专版
向各位兄弟姐妹求助：面板模型中滞后项的阶数和个数的选择
5 个回复 - 5727 次查看 各位兄弟姐妹： 我有两个问题，急需解决，向各位求助一下： 1.我在做面板回归时需要考虑引入被解释变量的滞后项，具体采用几阶滞后以及引入几个滞后项用什么标准判断？ 我的模型如下： dlnRGDPit = β0 + ...2011-11-9 20:50 - dingweihan - Stata专版
5 个回复 - 5727 次查看 各位兄弟姐妹： 我有两个问题，急需解决，向各位求助一下： 1.我在做面板回归时需要考虑引入被解释变量的滞后项，具体采用几阶滞后以及引入几个滞后项用什么标准判断？ 我的模型如下： dlnRGDPit = β0 + ...2011-11-9 20:50 - dingweihan - Stata专版
GMM中滞后项的问题
2 个回复 - 7083 次查看 各位大侠好，我目前在使用系统GMM模型分析数据，命令是xtdpdsys health gender hukou lnincome eduy,lags(2) ，一直提示no observations，我意识到可能是数据问题，就是我的数据只有四期，分别是2010年、2012年、20 ...2018-9-23 16:00 - chenjiesmile - Stata专版
2 个回复 - 7083 次查看 各位大侠好，我目前在使用系统GMM模型分析数据，命令是xtdpdsys health gender hukou lnincome eduy,lags(2) ，一直提示no observations，我意识到可能是数据问题，就是我的数据只有四期，分别是2010年、2012年、20 ...2018-9-23 16:00 - chenjiesmile - Stata专版
[求助]stata中滞后被解释变量的实现
5 个回复 - 9620 次查看 在用stata做面板数据的动态模型时,有用到滞后的被解释变量cplag1=cp[_n-1](cp是我定义的被解释变量名) 但是直接使用gen cplag1=cp[_n-1]会出现如下结果,只有缺失1项,显然结果是不对的.这里要求每个相同的id下1996年 ...2006-4-27 13:53 - chenquan323 - Stata专版
5 个回复 - 9620 次查看 在用stata做面板数据的动态模型时,有用到滞后的被解释变量cplag1=cp[_n-1](cp是我定义的被解释变量名) 但是直接使用gen cplag1=cp[_n-1]会出现如下结果,只有缺失1项,显然结果是不对的.这里要求每个相同的id下1996年 ...2006-4-27 13:53 - chenquan323 - Stata专版
时间序列中滞后变量（lagged variables) 在系统动力软件中的模拟
1 个回复 - 2520 次查看 刚刚接触系统动力学软件。之前用eviews模拟宏观模型，希望通过系统动力学软件进行下更直观的模拟。但很多时间序列的公式都包含之后变量, 是一个大的联立方程组，如以下几个公式：1. 当前资本存量 k(t) = k(t-1) * （ ...2018-6-5 18:43 - lst33527 - 系统动力学
1 个回复 - 2520 次查看 刚刚接触系统动力学软件。之前用eviews模拟宏观模型，希望通过系统动力学软件进行下更直观的模拟。但很多时间序列的公式都包含之后变量, 是一个大的联立方程组，如以下几个公式：1. 当前资本存量 k(t) = k(t-1) * （ ...2018-6-5 18:43 - lst33527 - 系统动力学
经济名词中滞后变量是什么_滞后变量
4 个回复 - 2819 次查看 经济名词中滞后变量是什么_滞后变量 什么是滞后变量 通常把变量的前期值，即带有滞后作用的变量称为滞后变量（LaggedVariable）,滞后变量分为滞后解释变量与滞后被解释变量。含有滞后变量的模型称为滞后变 ...2017-7-31 21:54 - 麦积山都 - 休闲灌水
4 个回复 - 2819 次查看 经济名词中滞后变量是什么_滞后变量 什么是滞后变量 通常把变量的前期值，即带有滞后作用的变量称为滞后变量（LaggedVariable）,滞后变量分为滞后解释变量与滞后被解释变量。含有滞后变量的模型称为滞后变 ...2017-7-31 21:54 - 麦积山都 - 休闲灌水
经济名词中滞后变量模型是什么_滞后变量模型
8 个回复 - 1892 次查看 经济名词中滞后变量模型是什么_滞后变量模型 滞后变量模型的概述 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值 ...2017-7-30 16:45 - 麦积山都 - 休闲灌水
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VAR 中滞后期数释义，求解答，感谢。
1 个回复 - 1302 次查看 小弟最近在研习VAR，其中有三事不解，还望高人点拨： 1. 小样本下，var y x,small 还能选择添加滞后期数lag项吗？ 2. varsoc 得出的滞后期数，和vargranger 结果中的df，哪个明确表示变量的滞后期数，因为 ...2016-11-17 15:17 - ronaldocui99 - Stata专版
1 个回复 - 1302 次查看 小弟最近在研习VAR，其中有三事不解，还望高人点拨： 1. 小样本下，var y x,small 还能选择添加滞后期数lag项吗？ 2. varsoc 得出的滞后期数，和vargranger 结果中的df，哪个明确表示变量的滞后期数，因为 ...2016-11-17 15:17 - ronaldocui99 - Stata专版
VAR中滞后期确定
3 个回复 - 6002 次查看 关于ADF检验我直接运用Eviews5.0 中系统自带的基于SIC准则最优滞后阶数。 最终结果为 CEFD序列变量（C，T，7）的情况下平稳，R序列在（0，0，0）的情况下平稳 我再使用直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型[/ ...2015-4-8 13:42 - vaiyi - EViews专版
3 个回复 - 6002 次查看 关于ADF检验我直接运用Eviews5.0 中系统自带的基于SIC准则最优滞后阶数。 最终结果为 CEFD序列变量（C，T，7）的情况下平稳，R序列在（0，0，0）的情况下平稳 我再使用直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型[/ ...2015-4-8 13:42 - vaiyi - EViews专版
关于var模型中滞后阶数的选择
33 个回复 - 36587 次查看 最近在做var模型，以前从没接触过，所以纯属菜鸟级，见笑了~请问Eviews5如何确定滞后阶数呢?据说可以自动生成，也有说要用aic sc等准则，我试了三个模型，都是滞后2期的，而且我不知道如何用Eviews比较不同滞后期的a ...2009-5-20 14:53 - chengchengl - 计量经济学与统计软件
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VAR模型中滞后阶数选择
7 个回复 - 2794 次查看 在做VAR模型时，选择最优滞后阶数时，发现随着滞后阶数的增大，AIC和SC随着增大，想求教一下，该如何选择？非常感谢2014-12-11 00:00 - 淡水河边的屋子 - EViews专版
7 个回复 - 2794 次查看 在做VAR模型时，选择最优滞后阶数时，发现随着滞后阶数的增大，AIC和SC随着增大，想求教一下，该如何选择？非常感谢2014-12-11 00:00 - 淡水河边的屋子 - EViews专版
VAR模型中滞后阶数的意义是什么？
7 个回复 - 34596 次查看 按照AIC原则选出来的滞后阶数可不可以反映两个时间序列的领先-滞后关系呢？ 比如某个AIC原则确定的滞后阶数是8，但是后面的结果显示只有1阶，2阶，3阶之前的观测是有显著影响的，这时候滞后阶数取那么多有什么意义呢 ...2012-11-10 19:19 - 木乔Bridget - EViews专版
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求助，matlab中滞后一期变量如何表示？
6 个回复 - 11397 次查看 各位大虾，求助，matlab中滞后一期变量如何表示？是和eviews中一样，用x(-1)表示吗2010-10-6 11:57 - wangaihai - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 11397 次查看 各位大虾，求助，matlab中滞后一期变量如何表示？是和eviews中一样，用x(-1)表示吗2010-10-6 11:57 - wangaihai - MATLAB等数学软件专版
格兰杰因果检验中滞后期的确定
1 个回复 - 12426 次查看 “格兰杰因果关系检验对滞后期长度的选择很敏感，因此需要对不同滞后期长度进行检验，以检验模型中随机干扰项不存在序列相关的滞后期长度来选取滞后期。”（李子奈、潘文卿《计量经济学》）在进行序列相关检验时采用 ...2013-6-24 19:42 - 期望效应 - EViews专版
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sas中滞后的函数是lag，那有没有与其对应的提前的函数？
6 个回复 - 10572 次查看 RT~lag是用来算滞后的时候用的函数，现在请问有没有与其对应的向前提取的函数？ 具体案例说明这样： 若有一列数据项x:1 2 3 4 5 6 现在想得到一列数据项Y：2 3 4 5 6 就是依据X的数值向前提取一位。 非常谢谢~ ...2012-12-22 09:35 - 夭妖 - SAS专版
6 个回复 - 10572 次查看 RT~lag是用来算滞后的时候用的函数，现在请问有没有与其对应的向前提取的函数？ 具体案例说明这样： 若有一列数据项x:1 2 3 4 5 6 现在想得到一列数据项Y：2 3 4 5 6 就是依据X的数值向前提取一位。 非常谢谢~ ...2012-12-22 09:35 - 夭妖 - SAS专版
[求助]granger因果检验中滞后期数的选择
4 个回复 - 3561 次查看 各位大哥大姐，小弟正在赶一篇重要论文，现在急需了解graner因果检验中滞后阶数的确定，请告知！！！！有奖品哦！2008-6-14 19:20 - zhengzhaofeng - 文献求助专区
4 个回复 - 3561 次查看 各位大哥大姐，小弟正在赶一篇重要论文，现在急需了解graner因果检验中滞后阶数的确定，请告知！！！！有奖品哦！2008-6-14 19:20 - zhengzhaofeng - 文献求助专区
关于vensin中滞后一期变量的输入问题求解
6 个回复 - 4160 次查看 求助：在vensim中一个辅助变量到另一个辅助变量，我知道了他们之间的函数关系式，比如A--->B,我知道B=0.5A(-1),其中A(-1)代表A滞后一期，就是说B和滞后一期的A有函数关系，所以我在B的公式输入中要输入 B=0.5*A( ...2012-3-6 16:26 - 不懂的 - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 4160 次查看 求助：在vensim中一个辅助变量到另一个辅助变量，我知道了他们之间的函数关系式，比如A--->B,我知道B=0.5A(-1),其中A(-1)代表A滞后一期，就是说B和滞后一期的A有函数关系，所以我在B的公式输入中要输入 B=0.5*A( ...2012-3-6 16:26 - 不懂的 - MATLAB等数学软件专版
【求助】ADF检验中滞后期的maximum如何确定
17 个回复 - 16863 次查看 ADF检验中，在确定滞后期—lag lenth时，要么是通过Automatic selection，要么是User spicifi。如果选择了Automatic selection的话，就有一个maximum需要输入请问，这个maximum如何确定呢？我在做检验时，输入不同的 ...2008-7-30 22:36 - 爱熊猫712 - EViews专版
17 个回复 - 16863 次查看 ADF检验中，在确定滞后期—lag lenth时，要么是通过Automatic selection，要么是User spicifi。如果选择了Automatic selection的话，就有一个maximum需要输入请问，这个maximum如何确定呢？我在做检验时，输入不同的 ...2008-7-30 22:36 - 爱熊猫712 - EViews专版
求助,ecm中滞后一期符号的解释
4 个回复 - 5277 次查看 下面是我作出的ecm模型 linve=-13.0067-0.7123*(-1)+3.2111*lm-1.34101*lm(-1) 其中linve是投资的对数,lm是货币供应量的对数 为什么lm的系数为正 ,而滞后一期的lm(-1)的系数为负,如何从统计角度解释这种同一变量 ...2006-12-25 09:28 - haoweichina - EViews专版
4 个回复 - 5277 次查看 下面是我作出的ecm模型 linve=-13.0067-0.7123*(-1)+3.2111*lm-1.34101*lm(-1) 其中linve是投资的对数,lm是货币供应量的对数 为什么lm的系数为正 ,而滞后一期的lm(-1)的系数为负,如何从统计角度解释这种同一变量 ...2006-12-25 09:28 - haoweichina - EViews专版
[求助]协整分析中滞后参数的设置
1 个回复 - 1253 次查看 在做些协整分析中，滞后参数应该设为什么？？如果VAR模型是1阶？？求高手解答2009-5-3 18:10 - xiaoling915 - EViews专版
1 个回复 - 1253 次查看 在做些协整分析中，滞后参数应该设为什么？？如果VAR模型是1阶？？求高手解答2009-5-3 18:10 - xiaoling915 - EViews专版
[求助]面板分析中滞后自变量的问题
2 个回复 - 1408 次查看 面板分析中怎样分析类似Y 与x、x(-1) 、x(-2)、x(-3)、x(-4)的回归多谢了2009-3-8 17:12 - flyylf - EViews专版
2 个回复 - 1408 次查看 面板分析中怎样分析类似Y 与x、x(-1) 、x(-2)、x(-3)、x(-4)的回归多谢了2009-3-8 17:12 - flyylf - EViews专版
[感谢sungmoo]方程中滞后项与其它项交叉如何处理
2 个回复 - 3644 次查看 请问动态面板中，如果方程为：y=y(-1)+r(-2)*s+t+m，即存在s与滞后2期的r相乘这一项，stata如何编写命令。 [此贴子已经被作者于2009-2-15 20:36:59编辑过]2009-2-12 11:56 - lswgdhy - Stata专版
2 个回复 - 3644 次查看 请问动态面板中，如果方程为：y=y(-1)+r(-2)*s+t+m，即存在s与滞后2期的r相乘这一项，stata如何编写命令。 [此贴子已经被作者于2009-2-15 20:36:59编辑过]2009-2-12 11:56 - lswgdhy - Stata专版
[求助]var模型中滞后阶数为零，什么原因?
1 个回复 - 3421 次查看 VAR模型中滞后阶数为零，是什么原因导致了这种情况？该怎么解决？还请各位高手不吝赐教，先谢谢了2008-6-19 20:18 - geguotao - EViews专版
1 个回复 - 3421 次查看 VAR模型中滞后阶数为零，是什么原因导致了这种情况？该怎么解决？还请各位高手不吝赐教，先谢谢了2008-6-19 20:18 - geguotao - EViews专版
ADF检验中滞后期及其他问题请教或讨论
8 个回复 - 7216 次查看 在ADF，或协整检验中要确定滞后期。我见过的方法有AIC或看DW值，不知到底该用那种？？还发现ADF检验结果中，回归的检验结果都不显著，及滞后项或趋势项、常数项回归系数大部分都不显著？在判是否平稳时要不要考虑回归 ...2005-3-18 10:40 - whongjiang - EViews专版
8 个回复 - 7216 次查看 在ADF，或协整检验中要确定滞后期。我见过的方法有AIC或看DW值，不知到底该用那种？？还发现ADF检验结果中，回归的检验结果都不显著，及滞后项或趋势项、常数项回归系数大部分都不显著？在判是否平稳时要不要考虑回归 ...2005-3-18 10:40 - whongjiang - EViews专版
