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主动投资组合管理，正Jensen-Jarrow Alpha和零集
CAPM的
0 个回复 - 391 次查看 摘要翻译： 与Jarrow(2010，pg.20)中有争议的结果相比，我们提出了积极的alpha在积极的投资组合管理领域中存在的条件，该结果通过猜测积极的alpha是幻觉来暗示委托的投资组合管理。具体地说，我们证明Jarrow(2010，P ...2022-3-25 11:45 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 391 次查看 摘要翻译： 与Jarrow(2010，pg.20)中有争议的结果相比，我们提出了积极的alpha在积极的投资组合管理领域中存在的条件，该结果通过猜测积极的alpha是幻觉来暗示委托的投资组合管理。具体地说，我们证明Jarrow(2010，P ...2022-3-25 11:45 - mingdashike22 - Forum
根据CAPM，其他条件不变，当无风险利率上升，alpha的正负如何判断
0 个回复 - 1382 次查看 如题，为什么此时β大于1的股票拥有正的alpha值，β小于1的股票拥有负的alpha，应该被卖出。请问为什么β大于1的股票alpha为正呢？2020-9-20 01:18 - shuang.liang13 - R语言论坛
0 个回复 - 1382 次查看 如题，为什么此时β大于1的股票拥有正的alpha值，β小于1的股票拥有负的alpha，应该被卖出。请问为什么β大于1的股票alpha为正呢？2020-9-20 01:18 - shuang.liang13 - R语言论坛
CAPM中求某个公司的alpha和beta问题
4 个回复 - 4702 次查看 求一家公司的CAPM模型，贝塔值一直都是显著，就是常数那里不管怎么调整数据区间都不显著，其他数据我看都还行啊，这种模型能用吗？如果不能用要怎么去更改呢？2018-9-12 22:28 - zzz@1234 - Stata专版
4 个回复 - 4702 次查看 求一家公司的CAPM模型，贝塔值一直都是显著，就是常数那里不管怎么调整数据区间都不显著，其他数据我看都还行啊，这种模型能用吗？如果不能用要怎么去更改呢？2018-9-12 22:28 - zzz@1234 - Stata专版
CAPM单指数模型和0-beta模型中有关alpha和beta之间关系的问题
0 个回复 - 2264 次查看 各位前辈大家好，小弟硕士才开始学金融投资学，本科并没有相关基础。这段时间在看博迪投资学CAPM一章的时候，看到在有关CAPM模型后面作者的实用性讨论中说：实际中low-beta证券往往alpha会是正的，而high-beta证券al ...2018-7-28 17:35 - 王一夫 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2264 次查看 各位前辈大家好，小弟硕士才开始学金融投资学，本科并没有相关基础。这段时间在看博迪投资学CAPM一章的时候，看到在有关CAPM模型后面作者的实用性讨论中说：实际中low-beta证券往往alpha会是正的，而high-beta证券al ...2018-7-28 17:35 - 王一夫 - 金融学（理论版）
能用线性回归求CAPM中的alpha和beta么?
8 个回复 - 22069 次查看 我现有某基金的500多个日收益率和指数收益率,能通过对这些数据线性回归得到alpha和beta值在CAPM中么? 谢谢!2011-7-21 16:52 - armstrongggggg - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 22069 次查看 我现有某基金的500多个日收益率和指数收益率,能通过对这些数据线性回归得到alpha和beta值在CAPM中么? 谢谢!2011-7-21 16:52 - armstrongggggg - 计量经济学与统计软件
capm模型中，关于alpha和beta的一些疑问
7 个回复 - 60871 次查看 capm模型大概是这个意思： Y=ALPHA + BETA*X+ERROR ALPHA为收益中非系统风险部分，是无风险的收益。 而阿尔法收益又是“超过平均收益的那部分超额的收益”， 有点糊涂了，式子中的ALPHA、ALPHA风险、和平时 ...2014-9-29 16:11 - daazx - 金融学（理论版）
7 个回复 - 60871 次查看 capm模型大概是这个意思： Y=ALPHA + BETA*X+ERROR ALPHA为收益中非系统风险部分，是无风险的收益。 而阿尔法收益又是“超过平均收益的那部分超额的收益”， 有点糊涂了，式子中的ALPHA、ALPHA风险、和平时 ...2014-9-29 16:11 - daazx - 金融学（理论版）
capm模型分组回归 alpha值的问题
4 个回复 - 7817 次查看 在用stata做capm模型的时候，按某一变量从小到大把股票数据分为五组P1到P5，用reg指令将ri-rf对rm-rf做回归后，得到的alpha值全为正，t值也都是显著的，请问这是为什么？正确的应该是alpha值 有正，有负 对吗？ 此 ...2017-4-12 10:35 - silvia317 - Stata专版
4 个回复 - 7817 次查看 在用stata做capm模型的时候，按某一变量从小到大把股票数据分为五组P1到P5，用reg指令将ri-rf对rm-rf做回归后，得到的alpha值全为正，t值也都是显著的，请问这是为什么？正确的应该是alpha值 有正，有负 对吗？ 此 ...2017-4-12 10:35 - silvia317 - Stata专版
