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投资组合的VaR和CVaR
22 个回复 - 9735 次查看 计算投资组合的风险价值VaR和条件风险价值CVaR，含matlab程序2014-9-17 21:18 - haotianhaotian - 风险管理
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10多种方法用matlab计算var和cvar
68 个回复 - 29102 次查看 任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。纯原创~~~附m文件与数据2011-10-12 23:57 - mayuqi - MATLAB等数学软件专版
68 个回复 - 29102 次查看 任选一支股票或大盘指数的日收益率数据（观测值不少于1000个），观察数据分布特点，计算其VaR（Value at Risk）及CVaR（Conditional VaR），可以考虑运用各种方法计算并进行比较。纯原创~~~附m文件与数据2011-10-12 23:57 - mayuqi - MATLAB等数学软件专版
基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配
4 个回复 - 1420 次查看 【作者(必填)】杜红军； 王宗军； 【文题(必填)】基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=cjfq ...2012-9-16 14:09 - 迷途mitu - 求助成功区
4 个回复 - 1420 次查看 【作者(必填)】杜红军； 王宗军； 【文题(必填)】基于Copula-AL法的VaR和CVaR的度量与分配 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=cjfq ...2012-9-16 14:09 - 迷途mitu - 求助成功区
一篇关于VaR和CVaR的风险分析例子，用matlab分析
19 个回复 - 6702 次查看 一篇关于VaR和CVaR的风险分析例子，用matlab分析 [hVaR,hCVaR] = HistRiskMetrics(W,a); [nVaR,nCVaR] = NmlRiskMetrics(W,a); PlotResults(Dates,PF,X,Labels); 里面少了这三个函数，希望能找到的 ...2010-6-20 01:47 - cleverblue - 金融学（理论版）
19 个回复 - 6702 次查看 一篇关于VaR和CVaR的风险分析例子，用matlab分析 [hVaR,hCVaR] = HistRiskMetrics(W,a); [nVaR,nCVaR] = NmlRiskMetrics(W,a); PlotResults(Dates,PF,X,Labels); 里面少了这三个函数，希望能找到的 ...2010-6-20 01:47 - cleverblue - 金融学（理论版）
金融市场风险VaR和CVaR方法的比较研究
7 个回复 - 2686 次查看 11篇金融市场风险VaR和CVaR方法的比较研究方面的论文，希望有人感兴趣。2010-3-31 11:00 - hnldcgh - 经济金融数学专区
7 个回复 - 2686 次查看 11篇金融市场风险VaR和CVaR方法的比较研究方面的论文，希望有人感兴趣。2010-3-31 11:00 - hnldcgh - 经济金融数学专区
感谢 求助一篇关于VaR和CVaR的论文
3 个回复 - 2165 次查看 题目是 Comparison of criteria VaR and CVaR 作者 Kibzun 和 Kuznetsov2009-6-22 19:09 - mingyuwang - 文献求助专区
3 个回复 - 2165 次查看 题目是 Comparison of criteria VaR and CVaR 作者 Kibzun 和 Kuznetsov2009-6-22 19:09 - mingyuwang - 文献求助专区
基于极值理论的沪深股市VaR和CVaR分析
1 个回复 - 2067 次查看 希望对大家学习有所帮助~ 下面是论文的摘要 摘要: 将VaR 和CVaR结合起来能全面描述金融时间序列与尾部相关的风险。考虑沪深股指收益序列胖尾特性，极值理论方法能够对沪深股市VaR和 CVaR进行较好估计。运用基于B ...2010-9-7 21:40 - levy2426 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2067 次查看 希望对大家学习有所帮助~ 下面是论文的摘要 摘要: 将VaR 和CVaR结合起来能全面描述金融时间序列与尾部相关的风险。考虑沪深股指收益序列胖尾特性，极值理论方法能够对沪深股市VaR和 CVaR进行较好估计。运用基于B ...2010-9-7 21:40 - levy2426 - 计量经济学与统计软件
用随机逼近计算VaR和CVaR
无约束重要性抽样
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是风险管理实践中广泛应用的两种风险度量方法。本文讨论了用随机逼近（递减步骤）计算VaR和CVaR的问题：我们提出了基于Rockaffelar-Uryasev恒等式的CVaR的第一个Ro ...2022-3-5 22:04 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 280 次查看 摘要翻译： 风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）是风险管理实践中广泛应用的两种风险度量方法。本文讨论了用随机逼近（递减步骤）计算VaR和CVaR的问题：我们提出了基于Rockaffelar-Uryasev恒等式的CVaR的第一个Ro ...2022-3-5 22:04 - mingdashike22 - Forum
请问如何根据某一指数的收益率数据，求出它的VaR和CVaR呢？
0 个回复 - 999 次查看 请问如何根据某一指数的收益率数据，求出它的VaR和CVaR呢？使用什么软件或者程序呢？2017-3-3 20:35 - 爱喝水的鱼mj - 量化投资
0 个回复 - 999 次查看 请问如何根据某一指数的收益率数据，求出它的VaR和CVaR呢？使用什么软件或者程序呢？2017-3-3 20:35 - 爱喝水的鱼mj - 量化投资
请问根据某一指数的收益率数据，如何求出他的VaR和CVaR呢？
0 个回复 - 599 次查看 请问根据某一指数的收益率数据，如何求出他的VaR和CVaR呢？2017-3-3 20:32 - 爱喝水的鱼mj - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 599 次查看 请问根据某一指数的收益率数据，如何求出他的VaR和CVaR呢？2017-3-3 20:32 - 爱喝水的鱼mj - MATLAB等数学软件专版
如何计算在险价值Var和CVar
3 个回复 - 4051 次查看 已经通过eviews建立了GARCH(1，1)模型，请问再如何计算在险价值Var和CVar，能给出详细步骤吗，谢啦2013-9-9 16:18 - zhougang333 - EViews专版
3 个回复 - 4051 次查看 已经通过eviews建立了GARCH(1，1)模型，请问再如何计算在险价值Var和CVar，能给出详细步骤吗，谢啦2013-9-9 16:18 - zhougang333 - EViews专版
t分布下的用蒙特卡洛模拟求VAR和CVAR
3 个回复 - 5065 次查看 最近在写论文，因为我导师不帮我看，我只能来这里求助了！！！现在突然发现t分布下的用蒙特卡洛模拟求VAR和CVAR求出来特别奇怪，呈现出上升的趋势……在正态分布下还好。我是用上证指数做的，下面是matlab代码（请不 ...2014-5-18 19:03 - kuangee11 - 求助成功区
3 个回复 - 5065 次查看 最近在写论文，因为我导师不帮我看，我只能来这里求助了！！！现在突然发现t分布下的用蒙特卡洛模拟求VAR和CVAR求出来特别奇怪，呈现出上升的趋势……在正态分布下还好。我是用上证指数做的，下面是matlab代码（请不 ...2014-5-18 19:03 - kuangee11 - 求助成功区
关于SVAR和CVAR的区别谁能解释下？
9 个回复 - 3367 次查看 我现在准备用CVAR模型去分析美国的价格迷问题，我在网上找到了别人用SVAR分析的论文，但我不是很清楚CVAR和SVAR的区别（我学过CVAR，但我没学过SVAR），谁能给我讲解下两个模型分析问题的区别？2010-5-31 08:46 - u04111133 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 3367 次查看 我现在准备用CVAR模型去分析美国的价格迷问题，我在网上找到了别人用SVAR分析的论文，但我不是很清楚CVAR和SVAR的区别（我学过CVAR，但我没学过SVAR），谁能给我讲解下两个模型分析问题的区别？2010-5-31 08:46 - u04111133 - 计量经济学与统计软件
提问：用Cvar expert分析投资组合的var和cvar值
2 个回复 - 2270 次查看 我通过数据用cvar expert得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么 柱状图的面积表示意义 不同颜色的意义等等···2010-2-10 22:13 - pyt8805 - 爱问频道
2 个回复 - 2270 次查看 我通过数据用cvar expert得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么 柱状图的面积表示意义 不同颜色的意义等等···2010-2-10 22:13 - pyt8805 - 爱问频道
VAR和CVAR如何计算？
2 个回复 - 11028 次查看 <p>我想请问高手VAR的计算方法？</p><p>还有CVAR的计算公式中的a是VAR吗？</p><p>谢谢</p>2009-5-8 01:56 - wuweimumu - Forum
2 个回复 - 11028 次查看 <p>我想请问高手VAR的计算方法？</p><p>还有CVAR的计算公式中的a是VAR吗？</p><p>谢谢</p>2009-5-8 01:56 - wuweimumu - Forum
提问：用Cvar expert分析投资组合的var和cvar值
0 个回复 - 1438 次查看 我通过数据得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么 柱状图的面积表示意义 不同颜色的意义等等···2010-2-10 22:10 - pyt8805 - 爱问频道
0 个回复 - 1438 次查看 我通过数据得出这两个表 但具体表示不是很明白 请各位高手详解 例如y轴代表什么 柱状图的面积表示意义 不同颜色的意义等等···2010-2-10 22:10 - pyt8805 - 爱问频道
