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代际收入弹性分解，协方差和var如何计算?
0 个回复 - 962 次查看 请问这篇文章中代际收入弹性的分解如何计算？即 式（10）里面的Cov 和Var怎么算？最后分解成表9。2021-1-21 11:31 - zxer996 - Stata专版
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求人指导一道 和Game Theory和VaR的 习题 【牛人讲解可付费】
0 个回复 - 731 次查看 求人指导一道 和Game Theory和VaR的 作业题 竟然看不太懂。。郁闷。。 求人指导。。 求讲解。。 有大大能有偿讲解最好 请联系我的qq 价格可商议 2 四四 67二 ⑥⑥ 谢谢了2013-9-30 16:23 - duzhong1989 - 悬赏大厅
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中国通货膨胀预测:基于AR和VAR模型的比较
3 个回复 - 844 次查看 【作者(必填)】 张卫平 【文题(必填)】 中国通货膨胀预测:基于AR和VAR模型的比较 【年份(必填)】 2012 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-5-15 13:33 - 耕耘使者 - 求助成功区
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哪位有《中国股票市场ES和VaR的实证分析》一文
3 个回复 - 919 次查看 【作者(必填)】 徐绪松,王频 【文题(必填)】 中国股票市场ES和VaR的实证分析 【年份(必填)】 2006 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-JSJI200612001.htm2012-6-20 10:15 - henangao - 文献求助专区
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如何interchange数据中一部分的obs和vars
8 个回复 - 4199 次查看 数据是从NBER下的一个有关patent所属公司和其他信息的dta，大体结构如下 pdpass pdpco1 source begyr1 gvkey1 endyr1 pdpco2 begyr2 gvkey2 endyr2 32040490 65907 m2006 1995 65907 2001 135484 2002 135484 20 ...2012-3-7 16:54 - che_nax - Stata专版
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微观经济学 平狄克和Varian中级的课件
47 个回复 - 10951 次查看 <P>不知道大家有没有...第一次发帖，诚惶诚恐中...哪里做错了还请包涵...</P> <P><br></P><br> [此贴子已经被作者于2007-1-1 12:23:14编辑过]2007-1-1 11:25 - nirvanagq - 微观经济学
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在新建变量时，if后使用&和var1/var5为什么会有区别
0 个回复 - 281 次查看 如题，请问各位老师，if后接&和var1/var5的区别在哪里呢？为什么跑出来的结果实际上是不一样的呢？是因为var1/var5的判断是或呢？程序的图在下面2022-3-26 11:17 - 792806260 - Stata专版
0 个回复 - 281 次查看 如题，请问各位老师，if后接&和var1/var5的区别在哪里呢？为什么跑出来的结果实际上是不一样的呢？是因为var1/var5的判断是或呢？程序的图在下面2022-3-26 11:17 - 792806260 - Stata专版
SVAR和Var模型到底有什么区别？
8 个回复 - 11707 次查看 SVAR和Var模型到底有什么区别？我怎么做出来的脉冲响应都一样啊？郁闷ing2014-2-10 20:59 - meizijane - 爱问频道
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GARCH模型中加入虚拟变量在Mean Equation 和variance区别
0 个回复 - 791 次查看 想问一下 一个事件发生对股票收益率的影响，现在加入虚拟变量，不知道应该加入mean equation 中还是 Variance 中，不清楚这两个的区别。 求大佬帮帮忙啊2021-5-15 11:17 - 欢乐小太阳一号 - EViews专版
0 个回复 - 791 次查看 想问一下 一个事件发生对股票收益率的影响，现在加入虚拟变量，不知道应该加入mean equation 中还是 Variance 中，不清楚这两个的区别。 求大佬帮帮忙啊2021-5-15 11:17 - 欢乐小太阳一号 - EViews专版
关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立
7 个回复 - 2466 次查看 正在写论文遇到如下一些问题，希望有好心人可以来帮助一下下~有两个内生变量，7个外生变量，数据选择的是2007年一月到2017年12月的月度数据 1.在ADF检验之前将所有数据都进行对数一阶差分或者仅一阶差分这样可不可行 ...2018-4-15 21:08 - huangyiqian - EViews专版
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[求助]协整和VAR模型的前提条件
22 个回复 - 15972 次查看 <p>看到书上说，协整关系检验要同阶单整的变量才可以进行</p><p>我现在有5个变量，官定利率R,市场利率I，货币供应量M2,总体房价GP，个人房价PP</p><p>要研究前三个变量对后两个变量的影响，看到 ...2009-4-28 15:48 - happytimewy - EViews专版
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基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算3 个回复 - 1019 次查看 基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算 基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算 基于蒙特卡罗模拟的比特币价格演进路径模拟和VaR计算2020-3-15 12:53 - GaussAnalytica - 现金交易版
最近学习发现R语言中的t.test和var.test有局限性，发现统计建模与R软件中有代码，特来
0 个回复 - 1987 次查看 谢谢谢谢2020-4-10 03:19 - Fhkang - R语言论坛
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ARMAX模型和VAR模型的比较
0 个回复 - 1379 次查看 请问ARMAX模型和VAR模型的区别有哪些？比如在分析预测的适用范围，解决问题的类型，和建模方法等方面，蟹蟹！2020-2-15 17:15 - WTZ1007 - 计量经济学与统计软件
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同一金融机构covar和var大小关系
3 个回复 - 3085 次查看 我用garch模型计算商业银行的var和covar，但是计算出covar比var要小，这样的结果合理吗？ 还有一个问题，用garch模型计算出的var是一个时间序列，但是文献中var都是一个确定的值，请问这部该如何实现？如果用预测出 ...2019-10-31 02:16 - Pearl1996 - 风险管理
3 个回复 - 3085 次查看 我用garch模型计算商业银行的var和covar，但是计算出covar比var要小，这样的结果合理吗？ 还有一个问题，用garch模型计算出的var是一个时间序列，但是文献中var都是一个确定的值，请问这部该如何实现？如果用预测出 ...2019-10-31 02:16 - Pearl1996 - 风险管理
histogram作图——sample mean和variance
0 个回复 - 1470 次查看 A Simulate thousand samples of size 1 (5, 10, 100, 1000) normally distributed variables with mean zero and variance of 4. Calculate the respective sample averages. Make a histogram of the sample avera ...2019-10-11 00:32 - dddyyylll - Stata专版
0 个回复 - 1470 次查看 A Simulate thousand samples of size 1 (5, 10, 100, 1000) normally distributed variables with mean zero and variance of 4. Calculate the respective sample averages. Make a histogram of the sample avera ...2019-10-11 00:32 - dddyyylll - Stata专版
求助：varargin和varargout 版权限制
2 个回复 - 711 次查看 如题 本人的MATLAB 2016a中的这两个函数都无法使用，把相应的m文件调出来看，发现写了一行“Copyright 1984-2002 The MathWorks, Inc.”，文件里面也都只有帮助的内容，而没有具体函数。 请教大家，这种问题应 ...2018-12-20 12:42 - wmyinyun - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 711 次查看 如题 本人的MATLAB 2016a中的这两个函数都无法使用，把相应的m文件调出来看，发现写了一行“Copyright 1984-2002 The MathWorks, Inc.”，文件里面也都只有帮助的内容，而没有具体函数。 请教大家，这种问题应 ...2018-12-20 12:42 - wmyinyun - MATLAB等数学软件专版
请教一下stata中varsoc和var的区别，以及varsoc无结果的原因
3 个回复 - 7569 次查看 请教一下在确定最优滞后项的时候，为什么用varsoc指令会出现no observation的结果？ 其中dlogfuture和dlogspot都是一阶差分后的时间序列，但时间之间是有gap的，导致生成的差分后的数据有100多个missing。在这种情 ...2018-6-3 18:14 - gabywangxiaowen - Stata专版
3 个回复 - 7569 次查看 请教一下在确定最优滞后项的时候，为什么用varsoc指令会出现no observation的结果？ 其中dlogfuture和dlogspot都是一阶差分后的时间序列，但时间之间是有gap的，导致生成的差分后的数据有100多个missing。在这种情 ...2018-6-3 18:14 - gabywangxiaowen - Stata专版
协整和VAR问题
2 个回复 - 602 次查看 有没有大佬能解释下，在做Johansen协整时，做不了，但是做单整却可以。然后，做VAR模型时，六个变量，八年时间做不出来。请问是变量多数据少了吗?2019-3-19 14:37 - 玲。。 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 602 次查看 有没有大佬能解释下，在做Johansen协整时，做不了，但是做单整却可以。然后，做VAR模型时，六个变量，八年时间做不出来。请问是变量多数据少了吗?2019-3-19 14:37 - 玲。。 - 计量经济学与统计软件
求助关于bias和variance的计算
4 个回复 - 11824 次查看 我最近再看bias-variance 这个概念。看了下bioshop上公式，还是不是很理解。用这个链接上公式做例子吧。 链接:http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/mlsc/Notes/Lecture4/BiasVariance.pdf 假设有x={1,2 ...2012-1-28 18:12 - davidguanqijun - 数据分析与数据挖掘
4 个回复 - 11824 次查看 我最近再看bias-variance 这个概念。看了下bioshop上公式，还是不是很理解。用这个链接上公式做例子吧。 链接:http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/courses/mlsc/Notes/Lecture4/BiasVariance.pdf 假设有x={1,2 ...2012-1-28 18:12 - davidguanqijun - 数据分析与数据挖掘
如何判断数据集中的任意观测值在var1 和var2对应相等时var3 也相等？
1 个回复 - 1068 次查看 假设我从企业层面计算数据到县级层面，假设我根据企业(Z)数据算每个县（var1）不同部门（var2）的A（var3），假设我算完后结果如下我要如何判断我计算正确，即我如何判断在var1 和var2对应相等时var3 也相等？2018-12-19 20:26 - 鱼池驰 - Stata专版
1 个回复 - 1068 次查看 假设我从企业层面计算数据到县级层面，假设我根据企业(Z)数据算每个县（var1）不同部门（var2）的A（var3），假设我算完后结果如下我要如何判断我计算正确，即我如何判断在var1 和var2对应相等时var3 也相等？2018-12-19 20:26 - 鱼池驰 - Stata专版
基于EVT的动态VaR测度方法（E-VaR模型）和VAR模型
0 个回复 - 1149 次查看 请问各位大神，E-VaR模型和VAR模型有什么区别（VAR模型我还蛮熟悉），导师最近让用这个模型写文章，可我都没听过这个模型，而且书本上也很少看见，熟悉的大神请留步，有什么资料和建议分享一下，小弟跪谢。2018-11-18 14:24 - 15927791681 - EViews专版
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运行了-su-命令后， stata软件显示区域的MAX列和variable列交叉在一起，正常显示？
1 个回复 - 1083 次查看 如何将第一张的图片展示的内容格式显示成为第二张的图片？谢谢大家！！2017-12-15 09:32 - guo201621703038 - Stata专版
1 个回复 - 1083 次查看 如何将第一张的图片展示的内容格式显示成为第二张的图片？谢谢大家！！2017-12-15 09:32 - guo201621703038 - Stata专版
VEC脉冲分析和VAR脉冲分析的区别，VEC脉冲好像没有后面趋近于0的，这是怎么回事啊？
0 个回复 - 909 次查看 VEC脉冲分析和VAR脉冲分析的区别，VEC脉冲好像没有后面趋近于0的，它是相当于var的累积脉冲效果吗？2017-10-11 00:32 - wenling9 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 909 次查看 VEC脉冲分析和VAR脉冲分析的区别，VEC脉冲好像没有后面趋近于0的，它是相当于var的累积脉冲效果吗？2017-10-11 00:32 - wenling9 - 计量经济学与统计软件
请问GMM和VAR有什么区别呢？
0 个回复 - 1931 次查看 用VAR可以做出来的结果，换成GMM可以得到吗？谢谢大神的解答2017-9-13 20:20 - iyoyce - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1931 次查看 用VAR可以做出来的结果，换成GMM可以得到吗？谢谢大神的解答2017-9-13 20:20 - iyoyce - 计量经济学与统计软件
R语言里面预测未来十二个月的值，newdata和variable长度不符
2 个回复 - 1868 次查看 如题，在回归之后想要用来预测未来12个月的值，但是发生此故障 Warning message: 'newdata' had 12 rows but variables found have 312 rows 这是我的代码： ss=as.factor(rep(1:12,n/12)) n=length(x) ...2017-2-8 16:20 - akanishii - R语言论坛
2 个回复 - 1868 次查看 如题，在回归之后想要用来预测未来12个月的值，但是发生此故障 Warning message: 'newdata' had 12 rows but variables found have 312 rows 这是我的代码： ss=as.factor(rep(1:12,n/12)) n=length(x) ...2017-2-8 16:20 - akanishii - R语言论坛
求助关于止盈止损和VaR、CVaR
0 个回复 - 1240 次查看 FRM中讲了许多关于VaR、CVaR的风险控制方法，很多研究也写了CVaR比VaR更加注重了对尾部数据的度量，但是在实际的外汇、贵金属等交易中，很多机构都强调止盈止损的重要性。那么，作为纯粹的研究的话，在VaR或者CVaR的 ...2016-7-28 15:06 - sdlwsge - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1240 次查看 FRM中讲了许多关于VaR、CVaR的风险控制方法，很多研究也写了CVaR比VaR更加注重了对尾部数据的度量，但是在实际的外汇、贵金属等交易中，很多机构都强调止盈止损的重要性。那么，作为纯粹的研究的话，在VaR或者CVaR的 ...2016-7-28 15:06 - sdlwsge - 金融学（理论版）
求指导 关于eviews adf检验和var分析的问题
1 个回复 - 940 次查看 选了200只股票的月度数据 收盘价是应变量 换手率自变量 流通市值 流通比率是控制变量 这样的数据能用时间序列做 adf检验平稳性 var分析吗 很急 求解答2016-5-22 12:59 - cch668201 - EViews专版
1 个回复 - 940 次查看 选了200只股票的月度数据 收盘价是应变量 换手率自变量 流通市值 流通比率是控制变量 这样的数据能用时间序列做 adf检验平稳性 var分析吗 很急 求解答2016-5-22 12:59 - cch668201 - EViews专版
求大神指教推荐书籍材料学习eviews要做GARCH和VAR
7 个回复 - 2075 次查看 请大神推荐书籍或者材料能帮助我一周内搞清楚如何用eviews做GARCH和VAR，写论文用到 我学东西很快的，求指教！！2015-7-27 23:49 - xiekc99 - EViews专版
7 个回复 - 2075 次查看 请大神推荐书籍或者材料能帮助我一周内搞清楚如何用eviews做GARCH和VAR，写论文用到 我学东西很快的，求指教！！2015-7-27 23:49 - xiekc99 - EViews专版
如何找出一张表中VAR1和VAR2都相同的记录并计算个数
4 个回复 - 1920 次查看 如何在一张表中找出VAR1 和VAR2都相同的记录，并计算对应每一条VAR1，VAR2相同的记录的个数。2015-7-11 10:16 - kiritsugu - SAS专版
4 个回复 - 1920 次查看 如何在一张表中找出VAR1 和VAR2都相同的记录，并计算对应每一条VAR1，VAR2相同的记录的个数。2015-7-11 10:16 - kiritsugu - SAS专版
ADF最优滞后阶数和VAR最优滞后一样吗？
1 个回复 - 2683 次查看 他妈的我也是醉了，在这个地方又陷住了，我怎么这么倒霉，序列一个平稳一个不平稳，取了对数终于特么都一阶差分平稳了，又存在序列自相关，还得特么用广义二分法修正误差才能ECM，但是这个问题我实在是不明白，有叫滞 ...2015-6-18 19:13 - zc2000 - EViews专版
1 个回复 - 2683 次查看 他妈的我也是醉了，在这个地方又陷住了，我怎么这么倒霉，序列一个平稳一个不平稳，取了对数终于特么都一阶差分平稳了，又存在序列自相关，还得特么用广义二分法修正误差才能ECM，但是这个问题我实在是不明白，有叫滞 ...2015-6-18 19:13 - zc2000 - EViews专版
请教关于johnson协整和VAR
2 个回复 - 2093 次查看 是这样的，现在又四个时间序列，其中3个是一阶单整，另外一个是I(0),根据johnson协整检验的前提，这四个变量不能做johnson协整检验。但是，我需要在VAR模型中引入这四个变量，可以吗？2013-3-5 01:55 - lz3132302123 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2093 次查看 是这样的，现在又四个时间序列，其中3个是一阶单整，另外一个是I(0),根据johnson协整检验的前提，这四个变量不能做johnson协整检验。但是，我需要在VAR模型中引入这四个变量，可以吗？2013-3-5 01:55 - lz3132302123 - 计量经济学与统计软件
统计中老是出现σ和Var,这两个有什么区别啊
7 个回复 - 6171 次查看 如题。另:样本的^p=X/n（p在^下面）和p有什么区别2015-4-11 12:29 - WUJI_007 - 爱问频道
7 个回复 - 6171 次查看 如题。另:样本的^p=X/n（p在^下面）和p有什么区别2015-4-11 12:29 - WUJI_007 - 爱问频道
面板数据的联立方程可以同时用2SLS和VAR检验么？
1 个回复 - 1429 次查看 请教一下，在检验面板数据的联立方程时，VAR和2SLS或者3SLS的作用有什么区别呢？是否可以同时使用这两个种方法？或者使用结构性VAR （SVAR）是不是就可以同时达到2SLS和VAR的作用了呢？非常谢谢！2014-4-28 00:47 - pekams - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1429 次查看 请教一下，在检验面板数据的联立方程时，VAR和2SLS或者3SLS的作用有什么区别呢？是否可以同时使用这两个种方法？或者使用结构性VAR （SVAR）是不是就可以同时达到2SLS和VAR的作用了呢？非常谢谢！2014-4-28 00:47 - pekams - 计量经济学与统计软件
请问ECM和VEC和VAR的问题
2 个回复 - 3705 次查看 我的方程一共只有两个变量，要用ECM还是VEC模型来做呢 在EVIEWS里面做了一个VEC，结果R平方才0.8，AIC和SC都是正的... 另外我看也有人用VAR直接做了2013-8-17 16:15 - daggerczd - 爱问频道
2 个回复 - 3705 次查看 我的方程一共只有两个变量，要用ECM还是VEC模型来做呢 在EVIEWS里面做了一个VEC，结果R平方才0.8，AIC和SC都是正的... 另外我看也有人用VAR直接做了2013-8-17 16:15 - daggerczd - 爱问频道
请教关于VAR：Var和Varbasic的区别？感觉有点乱。
1 个回复 - 5273 次查看 请教：Var和Varbasic的区别？VAR的估计和检验先后步骤，我很混乱，请教指点。还有，VAR（P）究竟是n还是1n，后者其他。AIC和SC确定的是P？1n是怎么回事？滞后阶数达到4正常吗？非常感谢。2007-12-6 23:41 - 瑞雪兆丰年 - Stata专版
1 个回复 - 5273 次查看 请教：Var和Varbasic的区别？VAR的估计和检验先后步骤，我很混乱，请教指点。还有，VAR（P）究竟是n还是1n，后者其他。AIC和SC确定的是P？1n是怎么回事？滞后阶数达到4正常吗？非常感谢。2007-12-6 23:41 - 瑞雪兆丰年 - Stata专版
急！关于ARDL和VAR
1 个回复 - 4055 次查看 目前在做硕士毕业论文，写的是广西出口贸易与经济增长的相关分析。5个变量 GDP 出口 进口 消费 投资 数据是1990年到2012年的，VAR模型的时候 貌似数据太少 做不出来，想用ARDL，请问如何做呢？microfit怎样装呢？ ...2014-3-10 16:39 - /ka苐②夢/轩仕 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4055 次查看 目前在做硕士毕业论文，写的是广西出口贸易与经济增长的相关分析。5个变量 GDP 出口 进口 消费 投资 数据是1990年到2012年的，VAR模型的时候 貌似数据太少 做不出来，想用ARDL，请问如何做呢？microfit怎样装呢？ ...2014-3-10 16:39 - /ka苐②夢/轩仕 - 计量经济学与统计软件
协整和VAR，VECM的顺序
1 个回复 - 6394 次查看 今天在网上看到两种说法给搞糊涂了？比如我有5个变量都是一阶单整的，一种说法是先检验协整然后差分每个变量，再在差分变量的基础上建立var模型来判断滞后项数。如果这时候我想建立vecm模型，vecm模型里的内生变量是 ...2014-5-10 12:42 - hefanghp - EViews专版
1 个回复 - 6394 次查看 今天在网上看到两种说法给搞糊涂了？比如我有5个变量都是一阶单整的，一种说法是先检验协整然后差分每个变量，再在差分变量的基础上建立var模型来判断滞后项数。如果这时候我想建立vecm模型，vecm模型里的内生变量是 ...2014-5-10 12:42 - hefanghp - EViews专版
为什么SVAR和VAR的脉冲结果一模一样啊？
1 个回复 - 1545 次查看 捉急求助啊 选择了Structural Decomposition[/backcolor] 估计出了AB矩阵 为什么脉冲结果一模一样啊[/backcolor] 听说SVAR和VAR的滞后期不一样？[/backcolor] 求问怎么操作呀[/backcolor]2014-3-30 09:30 - congyuwei - EViews专版
1 个回复 - 1545 次查看 捉急求助啊 选择了Structural Decomposition[/backcolor] 估计出了AB矩阵 为什么脉冲结果一模一样啊[/backcolor] 听说SVAR和VAR的滞后期不一样？[/backcolor] 求问怎么操作呀[/backcolor]2014-3-30 09:30 - congyuwei - EViews专版
关于格兰杰检验阶数和VAR阶数不一致
1 个回复 - 1465 次查看 求助，我先对数据做格兰杰因果检验，发现3阶的时候最好，存在因果关系，2阶的时候因果关系不咋样，但是做var模型的时候，系统选择的阶数星号最多的是2阶，请问这可以吗？这怎么办呢？2014-3-3 15:07 - gkyyyny - EViews专版
1 个回复 - 1465 次查看 求助，我先对数据做格兰杰因果检验，发现3阶的时候最好，存在因果关系，2阶的时候因果关系不咋样，但是做var模型的时候，系统选择的阶数星号最多的是2阶，请问这可以吗？这怎么办呢？2014-3-3 15:07 - gkyyyny - EViews专版
ADF检验出来的几阶平稳和VAR模型的滞后期有关系吗？
14 个回复 - 6539 次查看 是不是只有在序列均服从同阶单整的情况下，才能构建VAR模型？ 这个同阶的阶数跟VAR模型的滞后期数有关系吗？ 比如如果所有序列服从的是二阶单整，那么VAR模型的滞后期要选择2吗？ 如果两者是没关系的，那么AD ...2012-4-28 19:07 - hohogogo - EViews专版
14 个回复 - 6539 次查看 是不是只有在序列均服从同阶单整的情况下，才能构建VAR模型？ 这个同阶的阶数跟VAR模型的滞后期数有关系吗？ 比如如果所有序列服从的是二阶单整，那么VAR模型的滞后期要选择2吗？ 如果两者是没关系的，那么AD ...2012-4-28 19:07 - hohogogo - EViews专版
连老师，面板单位根检验和var模型的问题
1 个回复 - 2056 次查看 连老师，请教2个问题， 其一：现有11年的30个省份的面板数据，想做面板Var模型，是不是先要做面板单位根检验，但是单位根检验时出现以下问题，请连老师看看哪里出了问题， levinlin lnsize, lags(2) _TS_p_delta ...2013-12-29 21:07 - jojojerry - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2056 次查看 连老师，请教2个问题， 其一：现有11年的30个省份的面板数据，想做面板Var模型，是不是先要做面板单位根检验，但是单位根检验时出现以下问题，请连老师看看哪里出了问题， levinlin lnsize, lags(2) _TS_p_delta ...2013-12-29 21:07 - jojojerry - 统计软件培训班VIP答疑区
关于中美的宏观指标差和VAR变量选取问题
1 个回复 - 1229 次查看 如题 1、看到有研究汇率方面的论文有用到中美GDP差、基础货币差这种类型的变量，单位一个美元一个人民币应该不能直接减吧，可是如果用汇率来换算成统一单位又觉得不太合适……求指导。如果用工业增加值，直接用增速 ...2013-8-1 10:30 - wl1104 - 爱问频道
1 个回复 - 1229 次查看 如题 1、看到有研究汇率方面的论文有用到中美GDP差、基础货币差这种类型的变量，单位一个美元一个人民币应该不能直接减吧，可是如果用汇率来换算成统一单位又觉得不太合适……求指导。如果用工业增加值，直接用增速 ...2013-8-1 10:30 - wl1104 - 爱问频道
model和variables都sig.但每个category都不sig
1 个回复 - 1225 次查看 做logistic regression，model和各个variables都significant, 可是每个variable的所有categories都没有一个significant的。这种情况怎么回事？ 还能说每个variables是有效的risk predictor吗？ 怎么做结论呢？2013-4-5 03:58 - affiliation - Stata专版
1 个回复 - 1225 次查看 做logistic regression，model和各个variables都significant, 可是每个variable的所有categories都没有一个significant的。这种情况怎么回事？ 还能说每个variables是有效的risk predictor吗？ 怎么做结论呢？2013-4-5 03:58 - affiliation - Stata专版
想问下 ARCH和VAR模型可以同时用吗
1 个回复 - 1195 次查看 主要是现在想研究 融资融券对于股市波动性的影响 一方面用VAR模型 另一方面 还想在用GARCH研究下 不知道这两个模型的理论有什么冲突吗 能不能同时使用呢2013-2-27 22:30 - 水水猪猪 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1195 次查看 主要是现在想研究 融资融券对于股市波动性的影响 一方面用VAR模型 另一方面 还想在用GARCH研究下 不知道这两个模型的理论有什么冲突吗 能不能同时使用呢2013-2-27 22:30 - 水水猪猪 - 计量经济学与统计软件
求助：协整 和VAR
5 个回复 - 4401 次查看 VAR（向量自回归）模型在运用之前是否要像协整那样要求同阶平稳呢？我的实证数据不全是同阶平稳的！不知道可不可以做VAR模型呢？很迷茫，请各位大虾帮忙。2011-1-23 12:35 - jln172 - EViews专版
5 个回复 - 4401 次查看 VAR（向量自回归）模型在运用之前是否要像协整那样要求同阶平稳呢？我的实证数据不全是同阶平稳的！不知道可不可以做VAR模型呢？很迷茫，请各位大虾帮忙。2011-1-23 12:35 - jln172 - EViews专版
关于Johansen协整和VAR广义脉冲结论相反？
1 个回复 - 2102 次查看 两个变量，相关系数是负的，有granger因果关系，但我做协整时，协整方程表示两者是正的关系，但在VAR广义脉冲就是负的脉冲呢，怎么会出现这种矛盾的结论呢？ 请高手指教2012-5-29 01:24 - frilin1001 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2102 次查看 两个变量，相关系数是负的，有granger因果关系，但我做协整时，协整方程表示两者是正的关系，但在VAR广义脉冲就是负的脉冲呢，怎么会出现这种矛盾的结论呢？ 请高手指教2012-5-29 01:24 - frilin1001 - 计量经济学与统计软件
格兰杰和var模型的一点疑问？
2 个回复 - 1683 次查看 有论文上面说协整的序列可以做格兰杰，对吗？ 部分期刊论文用不同的滞后阶数做格兰杰，来说明不同滞后是否有因果关系，这样对吗，根据教材不是应该根据aic sic 以及白噪声原则，选择最佳滞后阶吗？ 还有只存在单 ...2012-12-20 00:15 - qiancao81 - EViews专版
2 个回复 - 1683 次查看 有论文上面说协整的序列可以做格兰杰，对吗？ 部分期刊论文用不同的滞后阶数做格兰杰，来说明不同滞后是否有因果关系，这样对吗，根据教材不是应该根据aic sic 以及白噪声原则，选择最佳滞后阶吗？ 还有只存在单 ...2012-12-20 00:15 - qiancao81 - EViews专版
二级最后一题关于VaR和VaR限额，还有三个乘数，大家选的什么？
9 个回复 - 1914 次查看 如标题，求解！2012-11-17 22:49 - 美味紫菜卷儿 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
9 个回复 - 1914 次查看 如标题，求解！2012-11-17 22:49 - 美味紫菜卷儿 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求问：协整检验和VAR模型结果分析
2 个回复 - 4091 次查看 自学计量经济学问题很多啊，求大神。。1.在做VAR模型后进行协整检验可以得到一个协整方程，然后VAR模型也能有一个结果，那么这两个方程有什么区别呢。 2.VAR模型结果中括号中的（-1）（-2)是什么意思呢。CPI = 1.64 ...2012-10-20 15:20 - 第一千根琴弦 - 爱问频道
2 个回复 - 4091 次查看 自学计量经济学问题很多啊，求大神。。1.在做VAR模型后进行协整检验可以得到一个协整方程，然后VAR模型也能有一个结果，那么这两个方程有什么区别呢。 2.VAR模型结果中括号中的（-1）（-2)是什么意思呢。CPI = 1.64 ...2012-10-20 15:20 - 第一千根琴弦 - 爱问频道
Eviews中数组基础上的Granger检验和VAR/VEC的Granger检验能否等同？
2 个回复 - 1492 次查看 Eviews中数组基础上的Granger检验和VAR/VEC的Granger检验能否等同？2011-10-10 06:23 - qy_njust - EViews专版
2 个回复 - 1492 次查看 Eviews中数组基础上的Granger检验和VAR/VEC的Granger检验能否等同？2011-10-10 06:23 - qy_njust - EViews专版
求助：有关协整检验和VAR模型
4 个回复 - 2765 次查看 请问各位老师： 是不是协整检验必须建立在VAR模型的基础上？还是可以直接协整？2010-11-12 17:31 - chinachao - EViews专版
4 个回复 - 2765 次查看 请问各位老师： 是不是协整检验必须建立在VAR模型的基础上？还是可以直接协整？2010-11-12 17:31 - chinachao - EViews专版
基于VECMG模型和VAR模型的Granger因果关系检验
1 个回复 - 2420 次查看 如果两个变量存在协整关系 在做Granger因果关系检验时 就必须在VECM模型下进行？而不能直接在VAR模型中进行？看到有的文献是这么说的 可是为什么在EVIEWS中操作结果一样？还是我操作错了？ 另外基于VECM模型Gr ...2011-2-6 11:40 - hopefulsea - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2420 次查看 如果两个变量存在协整关系 在做Granger因果关系检验时 就必须在VECM模型下进行？而不能直接在VAR模型中进行？看到有的文献是这么说的 可是为什么在EVIEWS中操作结果一样？还是我操作错了？ 另外基于VECM模型Gr ...2011-2-6 11:40 - hopefulsea - 计量经济学与统计软件
极值理论和VAR部分的视频只有8个吗
1 个回复 - 2463 次查看 极值理论和VAR部分，最后的第8个视频没有把加入其它解释变量的基于POT极值理论的VaR计算讲完就结束了啊？ 没讲怎么用软件实现啊？ 还是我下载的有问题？ 请老师解答。。。2011-1-3 19:38 - lucky2007 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2463 次查看 极值理论和VAR部分，最后的第8个视频没有把加入其它解释变量的基于POT极值理论的VaR计算讲完就结束了啊？ 没讲怎么用软件实现啊？ 还是我下载的有问题？ 请老师解答。。。2011-1-3 19:38 - lucky2007 - 统计软件培训班VIP答疑区
新人初次发贴，求高手，想问个问题。关于GARCH和VAR模型的问题。先在此谢谢大家了。
1 个回复 - 1737 次查看 最近做论文，货币政策和财政政策对股市波动率的影响 数据是从1990年12月至2010年7月的月度数据，包括波动率，M2，外汇储备，通货膨胀，利率，印花税。 比较纠结模型的选择，GARCH和SVAR。 看了些资料，说GA ...2010-8-16 23:57 - vera8862 - EViews专版
1 个回复 - 1737 次查看 最近做论文，货币政策和财政政策对股市波动率的影响 数据是从1990年12月至2010年7月的月度数据，包括波动率，M2，外汇储备，通货膨胀，利率，印花税。 比较纠结模型的选择，GARCH和SVAR。 看了些资料，说GA ...2010-8-16 23:57 - vera8862 - EViews专版
8.0,8.2 无论如何都无法开启review和variable
1 个回复 - 1698 次查看 同样的东西，在我同学这里装 打开之后就有review 和variable的 通过windows下拉菜单也是可以打开的 但是 安装到我这里之后 发现一切都正常 但是一开始就没有review和variable窗口 我通过windows下拉菜单也不能打开 ...2009-11-29 06:07 - pascalpeng - Stata专版
1 个回复 - 1698 次查看 同样的东西，在我同学这里装 打开之后就有review 和variable的 通过windows下拉菜单也是可以打开的 但是 安装到我这里之后 发现一切都正常 但是一开始就没有review和variable窗口 我通过windows下拉菜单也不能打开 ...2009-11-29 06:07 - pascalpeng - Stata专版
[求助]请问creditmetrics和VAR是什么关系?
6 个回复 - 5517 次查看 是VAR的一种吗,但是VAR只有历史模拟和蒙特卡罗模拟等三种方法,没包括这个啊!谢谢! [此贴子已经被作者于2008-9-29 13:04:35编辑过]2008-9-29 13:03 - cfei2000 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 5517 次查看 是VAR的一种吗,但是VAR只有历史模拟和蒙特卡罗模拟等三种方法,没包括这个啊!谢谢! [此贴子已经被作者于2008-9-29 13:04:35编辑过]2008-9-29 13:03 - cfei2000 - 金融学（理论版）
