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序列平稳性检验后发现是白噪声，是不是就没法用ARMA模型来预测了啊？
9 个回复 - 17640 次查看 现在有济南1956-2000年每年的降雨量数据 想建立模型预测2001年的，看看是否准确 导入数据后进行平稳性检验，发现最后一列概率P都大于0.05，是不是说明是白噪声，就不能建立模型预测了啊？ 这还有什么方法可以预 ...2012-8-31 11:59 - 小贝zyz - EViews专版
9 个回复 - 17640 次查看 现在有济南1956-2000年每年的降雨量数据 想建立模型预测2001年的，看看是否准确 导入数据后进行平稳性检验，发现最后一列概率P都大于0.05，是不是说明是白噪声，就不能建立模型预测了啊？ 这还有什么方法可以预 ...2012-8-31 11:59 - 小贝zyz - EViews专版
ARMA（1,1）模型的参数相等导致的白噪声
2 个回复 - 2593 次查看 问题来自《金融时间序列分析》Ruey S. Tsay 时间序列{r_t}服从ARMA（1,1）模型，如果r_t满足: 其中{a_t}是均值为0的白噪声序列。左边是模型AR部分，右边是MA部分[LaTex]\phi_{0}[/LaTex]是 ...2018-6-30 00:01 - DC1154 - R语言论坛
2 个回复 - 2593 次查看 问题来自《金融时间序列分析》Ruey S. Tsay 时间序列{r_t}服从ARMA（1,1）模型，如果r_t满足: 其中{a_t}是均值为0的白噪声序列。左边是模型AR部分，右边是MA部分[LaTex]\phi_{0}[/LaTex]是 ...2018-6-30 00:01 - DC1154 - R语言论坛
请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。
1 个回复 - 1250 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
1 个回复 - 1250 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
残差序列未通过白噪声检验，想通过拟合ARMA模型建立残差自回归模型，具体怎么做？
4 个回复 - 12650 次查看 如题，想拟合ARMA模型来解决，怎么确定拟合模型的p，q值呢，确定之后怎么拟合呢，怎么得出残差的自回归模型啊？用eviews这个软件具体怎么操作啊？ 嗯，问题有点多，我是新手，求大神解答！！！2015-3-23 15:27 - 玲珑色子安黑豆 - EViews专版
4 个回复 - 12650 次查看 如题，想拟合ARMA模型来解决，怎么确定拟合模型的p，q值呢，确定之后怎么拟合呢，怎么得出残差的自回归模型啊？用eviews这个软件具体怎么操作啊？ 嗯，问题有点多，我是新手，求大神解答！！！2015-3-23 15:27 - 玲珑色子安黑豆 - EViews专版
求问怎么用sas做ARMA模型的残差的白噪声检验？
1 个回复 - 3538 次查看 sas初学者，谢大神指教。如题。已有程序如下： proc import out=work.jie3 datafile="D:\1\shuju.xls" dbms=excel replace; sheet="Sheet4$"; getnames=YES; run; /*绘时序图*/ proc gplot data=jie3; symb ...2015-5-21 11:41 - henecia_bo - SAS专版
1 个回复 - 3538 次查看 sas初学者，谢大神指教。如题。已有程序如下： proc import out=work.jie3 datafile="D:\1\shuju.xls" dbms=excel replace; sheet="Sheet4$"; getnames=YES; run; /*绘时序图*/ proc gplot data=jie3; symb ...2015-5-21 11:41 - henecia_bo - SAS专版
请问ARMA模型中白噪声的方差的矩估计有什么工程意义么？
1 个回复 - 4433 次查看 一般我们估计arma模型的参数时除了系数，还有就是白噪声的方差的矩估计,我想知道这个白噪声的方差的矩估计有什么意义了？我是新手菜鸟，望高手帮忙解答一下，谢谢2015-1-20 17:15 - lohas0409 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4433 次查看 一般我们估计arma模型的参数时除了系数，还有就是白噪声的方差的矩估计,我想知道这个白噪声的方差的矩估计有什么意义了？我是新手菜鸟，望高手帮忙解答一下，谢谢2015-1-20 17:15 - lohas0409 - 计量经济学与统计软件
