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[求助]:进行LR检验时的自由度计算问题
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<P>在做VAR方程时,AIC与SC检验结果呈反向运动,需进行
LR检验以确定阶数,但是我看了我能搜到的文章,其中
自由度的计算似乎不太一样。三变量VAR(3)到VAR(1)的
自由度为18,四变量VAR(4)到VAR(3)的又是16, ...
2005-12-9 13:41 - zheng6789 - 计量经济学与统计软件
关于kupiec检验中LR值是一个服从自由度为1卡方分布,求推导过程!?
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“对VaR的有效性进行检验,最著名的方法是Kupiec提出的
LR方法。[/backcolor]
它首先建立一个统计量
LR=-2*log(((1-alpha)^(T-N))*(alpha^N))+2*log(((1-N/T)^(T-N))*((N/T)^N));[/backcolor]
Kupiec推导出
LR服从自由 ...
2015-4-18 15:10 - kikomuzi - 爱问频道