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基于R金融时间序列中级培训讲义和数据，异方差模型，因子模型，多元时序，VaR2 个回复 - 715 次查看 基于R金融时间序列中级培训讲义和数据 更详细的内容，请参考下面的“内容说明”文件为准！！ 培训的主要内容点： 1. VaR Risk Metrics计算 2. VaR计量模型计算 3. VaR的经验分位数计算方法 4. 分位数回 ...2022-6-21 20:01 - Lala-20200 - 现金交易版
金融计量经济学讲义7 个回复 - 2125 次查看 上海财大 - 金融计量经济学 1.线性时间序列模型 1.1金融数据的特征事实 1.2资本市场的有效性 1.3时间序列的平稳性 1.4相关系数与自相关系数 1.5白噪声与线性时间序列 1.6自回归模型 1.7移动平均模型 1. ...2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
Baselll的理论基础-IRB,CreditRisk,CreditMetrics,Lemma，极限VaR收敛1 个回复 - 1172 次查看 Baselll的理论基础-IRB,CreditRisk,CreditMetrics,Lemma，极限VaR收敛 。当使用信用VaR的组合模型计算经济资本时，对于其中的一个工具的边际资本的要求依赖于它所在的组合的性质. ·基于评级的资本准则，包括t ...2020-5-31 18:47 - Tiger-like - 现金交易版
【信用风险Credit Metrics模型】A one-parameter representation of credit risk
2 个回复 - 1064 次查看 由JP Morgan等机构推出的credit metrics模型，是目前较为先进的计量预期信用损失的方法。2021-6-25 13:47 - zh980401 - 风险管理
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【经典教材系列】Econometrics of Risk
115 个回复 - 12896 次查看 2015年最新教材降价出售期已过！如果喜欢，就请“加关注”我吧（点击头像下方，http://bbs.pinggu.org/z_guanzhu.php?action=add&fuid=452766）。关注成功后，查看这里即可：三步走，把千本好书“一网打尽”！。 ...2015-2-18 09:46 - wwqqer - 金融学（理论版）
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基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码0 个回复 - 1639 次查看 此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例，基于RiskMetrics模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有 ...2021-1-7 15:59 - 201518050108 - 现金交易版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-RiskMetrics法7 个回复 - 7949 次查看 基本原理介绍，R语言实现代码，见附件 本附件包括以下内容：1、免费获取证券价格历史数据的方法2、历史数据的获取3、价格走势图的绘制4、对数收益率的计算5、收益率分布图的绘制6、详细计算步骤、注释7、易学习、 ...2019-4-10 16:25 - GaussAnalytica - 现金交易版
Credit Risk Management for Derivatives: Post-Crisis Metrics for End-Users
22 个回复 - 1990 次查看 Palgrave Macmillan | 2017 | ISBN 978-3-319-57974-0 | 174 pages | PDF | 7 M **** 本内容被作者隐藏 ****2017-7-21 10:14 - igs816 - 经管书评
22 个回复 - 1990 次查看 Palgrave Macmillan | 2017 | ISBN 978-3-319-57974-0 | 174 pages | PDF | 7 M **** 本内容被作者隐藏 ****2017-7-21 10:14 - igs816 - 经管书评
VaR度量的RiskMetrics方法
7 个回复 - 13545 次查看 摘要 A new methodology to evaluate market risks is introduced. It is designed to be more accurate than the existing methodologies, and to be able to reach long risk horizons, up to one year. Consist ...2014-9-17 21:09 - haotianhaotian - 风险管理
7 个回复 - 13545 次查看 摘要 A new methodology to evaluate market risks is introduced. It is designed to be more accurate than the existing methodologies, and to be able to reach long risk horizons, up to one year. Consist ...2014-9-17 21:09 - haotianhaotian - 风险管理
Applied Econometrics with SAS: Modeling Demand, Supply, and Risk
32 个回复 - 4920 次查看 SAS Institute | 2018 | ISBN 978-1629604077 | 203 pages | PDF conv **** 本内容被作者隐藏 ****2018-11-3 10:49 - igs816 - 商业数据分析
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Market Risk Analysis vol 2, Practical Financial Econometrics 随书CD
48 个回复 - 7097 次查看 Market Risk Analysis vol 2, Practical Financial Econometrics, by Carol Alexander电子书坛子里已经有了 http://bbs.pinggu.org/thread-954158-1-1.html http://bbs.pinggu.org/thread-1154148-1-1.html 但随书 ...2013-4-5 01:05 - lugoo - 金融学（理论版）
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Risk Metrics and Fine Tuning of High Frequency Trading Strategies
5 个回复 - 971 次查看 Risk Metrics and Fine Tuning of High Frequency Trading Strategies 原版 英文版2017-11-8 14:50 - kewmudcake - 投资人（实务版）
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急求ISS(RiskMetrics)之Voting Analytics数据库,重谢
1 个回复 - 1107 次查看 如题.必有重谢. 请先站内联系我,或用qq:二五22五六8317.2016-9-25 17:26 - forstorage - 数据求助
1 个回复 - 1107 次查看 如题.必有重谢. 请先站内联系我,或用qq:二五22五六8317.2016-9-25 17:26 - forstorage - 数据求助
求Econometrics of Risk
2 个回复 - 1053 次查看 【作者(必填)】 Van-Nam Huynh, Vladik Kreinovich, Songsak Sriboonchitta, Komsan Suriya 【文题(必填)】 Econometrics of Risk【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com ...2015-1-8 11:32 - waterup - 文献求助专区
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Market Risk Analysis Volume II Practical Financial Econometrics
4 个回复 - 3159 次查看 Product Description Written by leading market risk academic, Professor Carol Alexander, Practical Financial Econometrics forms part two of the Market Risk Analysis four volume set. It introduces th ...2010-10-15 08:25 - wxysjtu - 金融学（理论版）
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Risk Measurement, Econometrics and Neural Networks
0 个回复 - 869 次查看 Risk Measurement, Econometrics and Neural Networks Selected Articles of the 6th Econometric-Workshop in Karlsruhe, Germany by Georg Bol (Editor), Gholamreza Nakhaeizadeh (Editor), Karl-Heinz Vollm ...2016-9-12 12:49 - cmwei333 - 金融学（理论版）
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The Econometrics of Individual Risk.Credit, Insurance, and Marketing 2007
1 个回复 - 2291 次查看 20论坛币 Gourieroux & Jasiak 2007 The Econometrics of Individual Risk.Credit, Insurance, and Marketing The Econometrics of Individual Risk: Credit, Insurance, and Marketing Christian Gouriero ...2009-8-11 08:39 - linmao001 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2291 次查看 20论坛币 Gourieroux & Jasiak 2007 The Econometrics of Individual Risk.Credit, Insurance, and Marketing The Econometrics of Individual Risk: Credit, Insurance, and Marketing Christian Gouriero ...2009-8-11 08:39 - linmao001 - 金融学（理论版）
Econometrics and Risk Management
5 个回复 - 1360 次查看 Econometrics and Risk Management (Advances in Econometrics) (Hardcover)~ Jean-Pierre Fouque (Author, Editor), Thomas B. Fomby (Editor), Knut Solna (Editor)2010-6-25 12:51 - shiningwang1980 - 金融学（理论版）
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Equity Options(Risk Metrics, Technical Research Notes )
1 个回复 - 1452 次查看 BS模型和BAW模型2015-9-24 10:23 - LinXiao36 - 风险管理
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Equity Single Barrier Options. RiskMetrics(Reserach Technic Notes)
0 个回复 - 1081 次查看 定价single Barrier Option2015-9-24 10:19 - LinXiao36 - 风险管理
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Introduction to RiskMetrics
4 个回复 - 1817 次查看 【作者(必填)】 Introduction to RiskMetricsJ Longerstaey, L More - Morgan Guaranty Trust Company, 1998 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-9-24 15:35 - 金融坦然 - 求助成功区
4 个回复 - 1817 次查看 【作者(必填)】 Introduction to RiskMetricsJ Longerstaey, L More - Morgan Guaranty Trust Company, 1998 【文题(必填)】 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】2012-9-24 15:35 - 金融坦然 - 求助成功区
RiskMetrics
1 个回复 - 3569 次查看 我正在搞有关风险度量的论文，急需RiskMetrics，哪位大侠愿意帮忙。。。我在这里先谢了！2005-7-6 09:35 - 无暨哥哥 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 3569 次查看 我正在搞有关风险度量的论文，急需RiskMetrics，哪位大侠愿意帮忙。。。我在这里先谢了！2005-7-6 09:35 - 无暨哥哥 - 金融学（理论版）
Market Risk Analysis _ Practical Financial Econometrics volume 2
8 个回复 - 2999 次查看 2010-9-21 03:50 - napoleon999nap - 金融学（理论版）
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求ALEXANDER, Carol - Market Risk Analysis II：Practical Financial Econometrics
7 个回复 - 2796 次查看 搜了一下论坛好像其他几本都有，就是没有第二本，哪位有麻烦上传一下，十分感谢2010-9-11 04:42 - nezhangwei - 金融学（理论版）
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Market Risk Analysis Practical Financial Econometrics (Volume 2)
2 个回复 - 1889 次查看 高清非扫描版 Volume II provides a detailed understanding of financial econometrics, with a unique focus on applications to asset pricing, fund management and market risk analysis. It covers e ...2010-11-7 10:56 - napoleon999nap - 金融学（理论版）
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Market Risk Analysis Practical Financial Econometrics (Volume 2)
5 个回复 - 2797 次查看 高清非扫描版 Volume II provides a detailed understanding of financial econometrics, with a unique focus on applications to asset pricing, fund management and market risk analysis. It covers e ...2010-11-7 10:57 - napoleon999nap - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2797 次查看 高清非扫描版 Volume II provides a detailed understanding of financial econometrics, with a unique focus on applications to asset pricing, fund management and market risk analysis. It covers e ...2010-11-7 10:57 - napoleon999nap - 金融学（理论版）
A Probability Metrics Approach To Financial Risk Measures
2 个回复 - 856 次查看 急求A Probability Metrics Approach To Financial Risk Measures2014-5-11 17:00 - 千年寒玉生 - 求助成功区
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A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures
5 个回复 - 1991 次查看 A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabozzi, CFA ISBN: 978-1-4051-8369-7 Hardcover 392 pages January 2011, Wiley-Blackwell ...2011-12-18 10:26 - martinnyj - 金融学（理论版）
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公司治理研究必备数据(更新至2012年) RiskMetrics 公司治理指标+d董事会资料 数据
9 个回复 - 3639 次查看 2012-11-28 12:02 - shuhuanbao123 - 会计与财务管理
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JPMorgan 技術手冊 RiskMetrics(全)+ CreditMetrics
21 个回复 - 12226 次查看 RiskMetrics(全)+ CreditMetrics 包含了 (1)RiskMetrics(1996) Part 1-5 + Return to RiskMetrics (2001補充手冊) (2)以及CreditMetrics (1997) 為對想從事風險管理建模者 不可或確的重要工具書 希望對 ...2010-2-22 16:19 - marcockc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
21 个回复 - 12226 次查看 RiskMetrics(全)+ CreditMetrics 包含了 (1)RiskMetrics(1996) Part 1-5 + Return to RiskMetrics (2001補充手冊) (2)以及CreditMetrics (1997) 為對想從事風險管理建模者 不可或確的重要工具書 希望對 ...2010-2-22 16:19 - marcockc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
财务风险措施de概率度量方法A Probability Metrics Approach to Financial Risk Meas
2 个回复 - 1393 次查看 财务风险措施概率度量方法A Probability Metrics Approach to Financial Risk Meas Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabozzi CFA Wiley-Blackwell 2011 A Probability Metrics Approac ...2013-10-7 09:05 - xxka917 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1393 次查看 财务风险措施概率度量方法A Probability Metrics Approach to Financial Risk Meas Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabozzi CFA Wiley-Blackwell 2011 A Probability Metrics Approac ...2013-10-7 09:05 - xxka917 - 计量经济学与统计软件
英国金融博士方向选择：Model Risk or Financial Econometrics or Credit Risk
5 个回复 - 8260 次查看 最近跟导师谈博士的事情谈的差不多了，但是还没有确定发offer，英国一个金融 top 10 的学校的全奖phd， 但是导师有几个方向，我需要选一个，第一个导师有三个方向让我选一个：Model Risk, Financial Econometrics, C ...2012-6-23 07:56 - happynoend - 爱问频道
5 个回复 - 8260 次查看 最近跟导师谈博士的事情谈的差不多了，但是还没有确定发offer，英国一个金融 top 10 的学校的全奖phd， 但是导师有几个方向，我需要选一个，第一个导师有三个方向让我选一个：Model Risk, Financial Econometrics, C ...2012-6-23 07:56 - happynoend - 爱问频道
RiskMetrics 2006
0 个回复 - 1873 次查看 最近读 RiskMetrics 2006 ,实在是困难啊~~~ 有没有大神可以帮帮忙 大概说一些 这是个什么模型。 我理解的是 研究long term 的 volatility，但是具体是怎么研究的 真心没看明白~~~ 求大神帮帮忙啦2013-4-13 02:52 - 溜溜果冻糖 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1873 次查看 最近读 RiskMetrics 2006 ,实在是困难啊~~~ 有没有大神可以帮帮忙 大概说一些 这是个什么模型。 我理解的是 研究long term 的 volatility，但是具体是怎么研究的 真心没看明白~~~ 求大神帮帮忙啦2013-4-13 02:52 - 溜溜果冻糖 - 金融学（理论版）
JPMorgan 1996 RiskMetrics
1 个回复 - 1840 次查看 吐槽下，大一小本搬砖，信用风险这块真心捉急。 花积分下了JPMorgan 经典大作，放上来分享，同时抛砖引玉，关于商行信用风险管理这块求大神推荐一两本适合入门的书，感激不尽！2013-3-18 22:41 - 戏_._子 - 经济金融数学专区
1 个回复 - 1840 次查看 吐槽下，大一小本搬砖，信用风险这块真心捉急。 花积分下了JPMorgan 经典大作，放上来分享，同时抛砖引玉，关于商行信用风险管理这块求大神推荐一两本适合入门的书，感激不尽！2013-3-18 22:41 - 戏_._子 - 经济金融数学专区
【电子书】Return to RiskMetrics: The Evolution of a Standard
4 个回复 - 2382 次查看 【电子书】Return to RiskMetrics: The Evolution of a Standard2011-1-7 12:54 - shihuan - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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基于公司治理构建稳健投资组合 RiskMetrics (更新至2012）
0 个回复 - 1136 次查看 公司治理研究必备数据(更新至2012年) RiskMetrics 公司治理指标+d董事会资料 数据 http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2142846&fromuid=17976082012-11-28 12:05 - shuhuanbao123 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1136 次查看 公司治理研究必备数据(更新至2012年) RiskMetrics 公司治理指标+d董事会资料 数据 http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2142846&fromuid=17976082012-11-28 12:05 - shuhuanbao123 - 数据分析与数据挖掘
RiskMetrics Technical Document(J.P.Morgan)
9 个回复 - 7119 次查看 Fourth edition,1996,NEW YORK J.P.Morgan/Reuters 主要讲Value at Risk and RISKMETRICS方法 RiskMetrics Technical Document [此贴子已经被作者于2007-3-11 13:07:09编辑过]2007-3-11 00:58 - adun83 - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 7119 次查看 Fourth edition,1996,NEW YORK J.P.Morgan/Reuters 主要讲Value at Risk and RISKMETRICS方法 RiskMetrics Technical Document [此贴子已经被作者于2007-3-11 13:07:09编辑过]2007-3-11 00:58 - adun83 - 计量经济学与统计软件
求书：A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures
2 个回复 - 1221 次查看 大家好，由于学习需求，求这本书，谢谢大家。 书名： A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures作者： Svetlozar T. Rachev,Stoyan V. Stoyanov,Frank J. Fabozzi2011-3-31 21:16 - pangyatou - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1221 次查看 大家好，由于学习需求，求这本书，谢谢大家。 书名： A Probability Metrics Approach to Financial Risk Measures作者： Svetlozar T. Rachev,Stoyan V. Stoyanov,Frank J. Fabozzi2011-3-31 21:16 - pangyatou - 金融学（理论版）
Riskmetrics - Risk Management
1 个回复 - 2432 次查看 这是一本很好的关于risk matrix的书。 为了买study manual 只好筹点钱2007-8-16 22:45 - netfog - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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求书:"Riskmetrics technical document"
6 个回复 - 3484 次查看 哪位学者有书:"Riskmetrics technical document"?贡献一下好吗?谢谢!2010-9-1 15:27 - yangxin789 - 求助成功区
6 个回复 - 3484 次查看 哪位学者有书:"Riskmetrics technical document"?贡献一下好吗?谢谢!2010-9-1 15:27 - yangxin789 - 求助成功区
J.P.Morgan 《RiskMetrics》英文版
6 个回复 - 3319 次查看 [ 本帖最后由 chaoweish 于 2011-11-9 22:38 编辑 ] 本帖最后由 chaoweish 于 2010-1-15 19:46 编辑 一个风险度量方法，可以说是VaR的源起吧，这个是Technical Document 有年头了，便宜卖啦2010-1-15 19:36 - chaoweish - 金融学（理论版）
6 个回复 - 3319 次查看 [ 本帖最后由 chaoweish 于 2011-11-9 22:38 编辑 ] 本帖最后由 chaoweish 于 2010-1-15 19:46 编辑 一个风险度量方法，可以说是VaR的源起吧，这个是Technical Document 有年头了，便宜卖啦2010-1-15 19:36 - chaoweish - 金融学（理论版）
risk metrics材料的汇总（7篇）
5 个回复 - 2361 次查看 内容如下risk metricsrisk Gradesrisk managementlong runcredit gradingcredit metricscorporate metrics Risk metrics的材料，有些比较厚，感觉能够当书看了。当初念研究生时老师提到过她和Risk metric在一些问题上 ...2010-5-21 17:05 - alex.wh - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2361 次查看 内容如下risk metricsrisk Gradesrisk managementlong runcredit gradingcredit metricscorporate metrics Risk metrics的材料，有些比较厚，感觉能够当书看了。当初念研究生时老师提到过她和Risk metric在一些问题上 ...2010-5-21 17:05 - alex.wh - 金融学（理论版）
Risk metrics：technical document
0 个回复 - 2532 次查看 This Technical Document provides a detailed description of RiskMetrics Ô , a set of techniques and data to measure market risks in portfolios of fixed income instruments, equities, foreig ...2010-6-28 23:26 - hujie0423 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2532 次查看 This Technical Document provides a detailed description of RiskMetrics Ô , a set of techniques and data to measure market risks in portfolios of fixed income instruments, equities, foreig ...2010-6-28 23:26 - hujie0423 - 金融学（理论版）
Econometrics and Risk Management
3 个回复 - 1292 次查看 Econometrics and Risk Management (Advances in Econometrics) (Hardcover)~ Jean-Pierre Fouque (Author, Editor), Thomas B. Fomby (Editor), Knut Solna (Editor) Editorial ReviewsProduct Descr ...2010-3-18 22:18 - martinnyj - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1292 次查看 Econometrics and Risk Management (Advances in Econometrics) (Hardcover)~ Jean-Pierre Fouque (Author, Editor), Thomas B. Fomby (Editor), Knut Solna (Editor) Editorial ReviewsProduct Descr ...2010-3-18 22:18 - martinnyj - 金融学（理论版）
Role of risk metrics [foundation]
0 个回复 - 1428 次查看 Role of risk metrics [foundation] by suzanne ShareThis AIM: Explain the role of risk metrics and discuss the shortcomings of existing risk metrics. Shortcomings of existing risk metrics include: ...2010-3-5 11:02 - 静湖宜陶 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
0 个回复 - 1428 次查看 Role of risk metrics [foundation] by suzanne ShareThis AIM: Explain the role of risk metrics and discuss the shortcomings of existing risk metrics. Shortcomings of existing risk metrics include: ...2010-3-5 11:02 - 静湖宜陶 - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
Practitional Guide for Risk Metrics
0 个回复 - 2280 次查看 Practitional Guide for Risk Metrics enjoy2009-8-10 01:02 - dreamuc - 经济金融数学专区
0 个回复 - 2280 次查看 Practitional Guide for Risk Metrics enjoy2009-8-10 01:02 - dreamuc - 经济金融数学专区
[求助]advances in econometrics VOL22 Econometrics and Risk Management
0 个回复 - 1384 次查看 哪位有这个麻烦分享一下，可以交换资料，也可以支付论坛币，谢谢！Volume 22, Pages 1-291 (2008) ...2009-3-20 14:25 - waterup - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1384 次查看 哪位有这个麻烦分享一下，可以交换资料，也可以支付论坛币，谢谢！Volume 22, Pages 1-291 (2008) ...2009-3-20 14:25 - waterup - 计量经济学与统计软件
难题求助（RiskMetrics model）
2 个回复 - 3462 次查看 Are foreign exchange volatilities (standard deviations) constant over time?Assume RiskMetrics' model with 0.97 and 0.03 weights on the previous month's variance and squared spot rate change, respectiv ...2007-9-10 03:14 - flowermusic - 金融学（理论版）
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RiskMetrics monthly research-Feb. 2007
2 个回复 - 1798 次查看 [此贴子已经被作者于2007-2-13 12:02:59编辑过]2007-2-13 11:49 - deeplake - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
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