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ARCH模型讲义0 个回复 - 1416 次查看 ARCH模型： 是获得2003年诺贝尔经济学奖的计量经济学成果之一。被认为是最集中反映了方差变化特点而被广泛应用于金融数据时间序列分析的模型。目前所有的波动率模型中,ARCH类模型无论从理论研究的深度还是从实证运用 ...2019-4-14 11:03 - daka123 - 现金交易版
如果时间序列不存在ARCH效应，可以用什么模型对波动率进行预测？
9 个回复 - 1358 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
9 个回复 - 1358 次查看 请高人指点！ 时间序列如果不存在ARCH效应，可不可以用GARCH建模，如果不可以，可以选择什么模型来预测波动率？ 打算对某一个医药企业的股票价格用GARCH建模，但是不确定会不会存在ARCH效应。（论文开题阶段）2022-9-15 09:07 - limangaichimang - 计量经济学与统计软件
S&P500收益率不存在ARCH效应
1 个回复 - 1657 次查看 我在用estat archlm命令检验1982-1983的S&P500对数收益率时发现，这段时间的收益率没有ARCH效应。是因为样本数据太少么？我还想后续对他进行GARCH建模呢，这咋办？2018-1-9 20:08 - Bryce_w - Stata专版
1 个回复 - 1657 次查看 我在用estat archlm命令检验1982-1983的S&P500对数收益率时发现，这段时间的收益率没有ARCH效应。是因为样本数据太少么？我还想后续对他进行GARCH建模呢，这咋办？2018-1-9 20:08 - Bryce_w - Stata专版
请教：用ARCH—LM检验，发现残差不存在ARCH效应，还能建立ARCH模型吗？
3 个回复 - 12739 次查看 各位高人请指点小弟一下！为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型R=c+ARMA（p、q）+扰动项然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存在ARCH效应，我还能建立GARCH模型吗？2008-7-10 22:44 - xue230 - EViews专版
3 个回复 - 12739 次查看 各位高人请指点小弟一下！为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型R=c+ARMA（p、q）+扰动项然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存在ARCH效应，我还能建立GARCH模型吗？2008-7-10 22:44 - xue230 - EViews专版
如果不存在arch效应该用什么模型？
2 个回复 - 7298 次查看 各位高手大神，我想问一下，对时间序列的残差平方项做arch效应检验，发现选择level不存在arch效应，这就证明不能用garch模型了么？但是选择1st difference就有arch效应。还有，如果不能用garch模型，那该用什么模型呢 ...2013-2-24 23:20 - 爷们0418 - EViews专版
2 个回复 - 7298 次查看 各位高手大神，我想问一下，对时间序列的残差平方项做arch效应检验，发现选择level不存在arch效应，这就证明不能用garch模型了么？但是选择1st difference就有arch效应。还有，如果不能用garch模型，那该用什么模型呢 ...2013-2-24 23:20 - 爷们0418 - EViews专版
[求助]残差不存在ARCH效应，还能建立ARCH模型吗？
3 个回复 - 6962 次查看 <p>各位高人请指点小弟一下！</p><p>为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型</p><p>R=c+ARMA（p、q）+扰动项</p><p>然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存 ...2008-7-10 22:46 - xue230 - EViews专版
3 个回复 - 6962 次查看 <p>各位高人请指点小弟一下！</p><p>为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型</p><p>R=c+ARMA（p、q）+扰动项</p><p>然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存 ...2008-7-10 22:46 - xue230 - EViews专版
