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股票beta的回归编程问题
5 个回复 - 2481 次查看 各位大佬，目前我正在做股票的beta回归分析，样本是2011-2017年100支股票的monthly return，以及市场的monthly return，现在需要每3年对100个公司各进行一次回归，求出各公司的beta值，也就是2011-2013年对100个公司 ...2018-7-5 01:08 - 6even - Stata专版
5 个回复 - 2481 次查看 各位大佬，目前我正在做股票的beta回归分析，样本是2011-2017年100支股票的monthly return，以及市场的monthly return，现在需要每3年对100个公司各进行一次回归，求出各公司的beta值，也就是2011-2013年对100个公司 ...2018-7-5 01:08 - 6even - Stata专版
面板数据模型和逐步回归在EViews 6.0 beta中的实现
74 个回复 - 21696 次查看 免费，逐步回归在EViews 6.0 beta中的实现 压缩文件（3451k）中包括： 1、手把手教你学逐步回归的图文并茂的word讲义 2、EViews工作文件（南开大学，计量经济学基础 p.196案例分析） 更正一下只是学操作的。 ...2007-5-30 17:52 - minixi - EViews专版
74 个回复 - 21696 次查看 免费，逐步回归在EViews 6.0 beta中的实现 压缩文件（3451k）中包括： 1、手把手教你学逐步回归的图文并茂的word讲义 2、EViews工作文件（南开大学，计量经济学基础 p.196案例分析） 更正一下只是学操作的。 ...2007-5-30 17:52 - minixi - EViews专版
stata 做fama macbeth回归，要将第一阶段beta按大小五等分构建投资组合，每月重组
1 个回复 - 1466 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
1 个回复 - 1466 次查看 为了检验EPU贝塔和一个月前原始回报之间的关系，我们进行了投资组合排序和股票级法玛-麦克白两阶段横截面回归。每个月初，公司根据前一个月的EPU贝塔值被分为五个等级，构建投资组合。然后我们检查每个投资组合当月的 ...2022-3-26 10:24 - 阿阿阿阿阿茜 - Stata专版
为什么在三阶段中SFA回归模型中的 beta 0 和sigma-squared的 t-ratio值都很大
8 个回复 - 12192 次查看 下面是我的一组SFA回归结果与过程，帮帮忙啊，谢谢大家了 eg6-dta.txt 1 1 0 89973.30851 13744812 1193369496 65.11 1594028 2 1 0 ...2013-5-3 16:23 - ljj1101 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 12192 次查看 下面是我的一组SFA回归结果与过程，帮帮忙啊，谢谢大家了 eg6-dta.txt 1 1 0 89973.30851 13744812 1193369496 65.11 1594028 2 1 0 ...2013-5-3 16:23 - ljj1101 - 计量经济学与统计软件
stata中获得的回归标准化系数beta命令不生效问题
6 个回复 - 3890 次查看 如图，stata中获得的回归标准化系数beta命令不生效，有小伙伴知道什么问题嘛？2020-7-1 16:28 - MRchesian - Stata专版
6 个回复 - 3890 次查看 如图，stata中获得的回归标准化系数beta命令不生效，有小伙伴知道什么问题嘛？2020-7-1 16:28 - MRchesian - Stata专版
stata中beta命令获得的回归标准化系数与先将变量标准化再回归得到的系数有什么区别？
12 个回复 - 34789 次查看 请问各位：第一种方法：reg命令后加上beta得出标准化系数 第二种方法：先将所有变量标准化，再回归得出系数 这两者结果好像不同，为什么呢？有什么区别吗？2013-11-23 23:48 - ximie - Stata专版
12 个回复 - 34789 次查看 请问各位：第一种方法：reg命令后加上beta得出标准化系数 第二种方法：先将所有变量标准化，再回归得出系数 这两者结果好像不同，为什么呢？有什么区别吗？2013-11-23 23:48 - ximie - Stata专版
stata回归结果最后一列出现beta是模型有问题的意思吗
5 个回复 - 1907 次查看 第一张是我的回归结果，第二张是别人的回归结果，别人的回归结果最后一列有置信区间，而我的没有，是哪里出问题了呢？该如何修改呢？谢谢大佬指教2021-3-26 17:35 - jhx - Stata专版
5 个回复 - 1907 次查看 第一张是我的回归结果，第二张是别人的回归结果，别人的回归结果最后一列有置信区间，而我的没有，是哪里出问题了呢？该如何修改呢？谢谢大佬指教2021-3-26 17:35 - jhx - Stata专版
用Eviews对H-M模型进行回归分析怎么确定alpha和beta
3 个回复 - 4067 次查看 本人目前在用Eviews8.0对基金的表现进行回归分析，打算用Henriksson-Merton模型，但是遇到下面问题，求大神解答： Ri − Rf = α + β1 ...2016-10-21 20:16 - rachel1404 - EViews专版
3 个回复 - 4067 次查看 本人目前在用Eviews8.0对基金的表现进行回归分析，打算用Henriksson-Merton模型，但是遇到下面问题，求大神解答： Ri − Rf = α + β1 ...2016-10-21 20:16 - rachel1404 - EViews专版
请问组间变量加入线性回归，还是分组提取beta进行t检验
0 个回复 - 944 次查看 大家好！ 请教大家： 有一个组间变量group，一个组内变量condition 一种方法是，将group和condition加入普通线性回归，一同作为预测变量，模型最后会给予group这个变量一个beta值，和相应的t与p值； 另一种 ...2019-11-11 14:19 - vieruodu - R语言论坛
0 个回复 - 944 次查看 大家好！ 请教大家： 有一个组间变量group，一个组内变量condition 一种方法是，将group和condition加入普通线性回归，一同作为预测变量，模型最后会给予group这个变量一个beta值，和相应的t与p值； 另一种 ...2019-11-11 14:19 - vieruodu - R语言论坛
【求答】关于beta值的时间序列自回归问题！！！！stata新手求大神解答！！！！！！
7 个回复 - 3234 次查看 各位大神老师们 好，我是初学stata的小白。。。如果问题问的太简单实在是抱歉，因为马上要交来不及看教程了 我现在有2000-2014年每只股票每年的beta值，要求每只股票T期beta和T-1、T-2、。。。T-12的beta的自 ...2015-11-8 11:02 - 102564086 - Stata专版
7 个回复 - 3234 次查看 各位大神老师们 好，我是初学stata的小白。。。如果问题问的太简单实在是抱歉，因为马上要交来不及看教程了 我现在有2000-2014年每只股票每年的beta值，要求每只股票T期beta和T-1、T-2、。。。T-12的beta的自 ...2015-11-8 11:02 - 102564086 - Stata专版
看到reg y x,beta 后面加上beta就可以获得标准回归系数
1 个回复 - 1295 次查看 看到reg y x,beta 后面加上beta就可以获得标准回归系数，可是和不加beta回归的结果是相同的，怎么回事？2018-7-29 13:26 - coryyang - Stata专版
1 个回复 - 1295 次查看 看到reg y x,beta 后面加上beta就可以获得标准回归系数，可是和不加beta回归的结果是相同的，怎么回事？2018-7-29 13:26 - coryyang - Stata专版
能用线性回归求CAPM中的alpha和beta么?
8 个回复 - 21926 次查看 我现有某基金的500多个日收益率和指数收益率,能通过对这些数据线性回归得到alpha和beta值在CAPM中么? 谢谢!2011-7-21 16:52 - armstrongggggg - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 21926 次查看 我现有某基金的500多个日收益率和指数收益率,能通过对这些数据线性回归得到alpha和beta值在CAPM中么? 谢谢!2011-7-21 16:52 - armstrongggggg - 计量经济学与统计软件
请大神分享一下滚动回归的sas编程..需要通过滚动的方法求每个个股beta值所用...拜托拜
1 个回复 - 1030 次查看 请大神分享一下滚动回归的sas编程..需要通过时间滚动的方法求每个个股beta值所用...拜托拜托！！！2018-6-3 18:47 - xangeng0514 - 爱问频道
1 个回复 - 1030 次查看 请大神分享一下滚动回归的sas编程..需要通过时间滚动的方法求每个个股beta值所用...拜托拜托！！！2018-6-3 18:47 - xangeng0514 - 爱问频道
Beta回归模型在数据挖掘预测中的应用
0 个回复 - 843 次查看 摘要：为避免利用常规的线性回归模型分析时出现的拟合值超出取值范围的情况,应用beta回归模型研究房地产销售数据.首先基于极大似然估计得到了房地产销售率的预测估计和区间估计,数值结果表明,该模型要比其他回归模型 ...2018-1-28 05:40 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
0 个回复 - 843 次查看 摘要：为避免利用常规的线性回归模型分析时出现的拟合值超出取值范围的情况,应用beta回归模型研究房地产销售数据.首先基于极大似然估计得到了房地产销售率的预测估计和区间估计,数值结果表明,该模型要比其他回归模型 ...2018-1-28 05:40 - 人工智能-AI - 人工智能论文版
CAPM应该用回归beta还是可比公司beta中位数？
0 个回复 - 2275 次查看 求一个多元化经营公司WACC（同时涉足食品行业和食品加工机械行业），用CAPM计算权益成本时需要知道公司equity beta。 方案1 取连续5年公司股价与市场指数每周收盘价，分别取对数收益率，回归得到估计系数作为beta ...2017-11-15 20:24 - pighill - 爱问频道
0 个回复 - 2275 次查看 求一个多元化经营公司WACC（同时涉足食品行业和食品加工机械行业），用CAPM计算权益成本时需要知道公司equity beta。 方案1 取连续5年公司股价与市场指数每周收盘价，分别取对数收益率，回归得到估计系数作为beta ...2017-11-15 20:24 - pighill - 爱问频道
【求助】怎么看回归是不是正确估计beta值在95%的置信区间内？
3 个回复 - 10182 次查看 The regression did not estimate the coefficient for education within the 95% confidence interval, though it did correctly estimate the coefficient for tenure within the 95% confidence interval？怎么 ...2014-10-10 20:51 - dguizi - Stata专版
3 个回复 - 10182 次查看 The regression did not estimate the coefficient for education within the 95% confidence interval, though it did correctly estimate the coefficient for tenure within the 95% confidence interval？怎么 ...2014-10-10 20:51 - dguizi - Stata专版
CAPM中的Beta怎样滚动回归出来的？
3 个回复 - 8426 次查看 Beta值估计在研究中都是用回归的方法，有24个月滚动回归，也有240天滚动回归，这在相关的数据库都可以下载，不过现在我有一个定价因子也要用到这种方法，所以想请问个人热心人，这个滚动回归的程序大概是怎样的呢？我 ...2013-10-12 16:30 - 2200801056 - Stata专版
3 个回复 - 8426 次查看 Beta值估计在研究中都是用回归的方法，有24个月滚动回归，也有240天滚动回归，这在相关的数据库都可以下载，不过现在我有一个定价因子也要用到这种方法，所以想请问个人热心人，这个滚动回归的程序大概是怎样的呢？我 ...2013-10-12 16:30 - 2200801056 - Stata专版
求助beta回归分析选项
1 个回复 - 2977 次查看 beta回归分析选项，把模型中的因变量和自变量都转换为标准分布。 这是不是说，为了去除变量单位带来的影响，OLS估计时都要用上beta选项？ 谢谢！2011-10-31 18:20 - 区域经济爱好者 - Stata专版
1 个回复 - 2977 次查看 beta回归分析选项，把模型中的因变量和自变量都转换为标准分布。 这是不是说，为了去除变量单位带来的影响，OLS估计时都要用上beta选项？ 谢谢！2011-10-31 18:20 - 区域经济爱好者 - Stata专版
急求，一个关于PANEL DATA做回归求BETA的问题
1 个回复 - 1338 次查看 我的PANEL DATA里有2万多个公司的股票收益（月数据），我要把他们分别市场收益做回归，但是条件是，对于每个公司和市场收益做回归时，我只需要把当市场收益小于其平均值时的观察值和对应时间点的股票收益做回归。举个 ...2011-10-14 03:17 - arkpm - Stata专版
1 个回复 - 1338 次查看 我的PANEL DATA里有2万多个公司的股票收益（月数据），我要把他们分别市场收益做回归，但是条件是，对于每个公司和市场收益做回归时，我只需要把当市场收益小于其平均值时的观察值和对应时间点的股票收益做回归。举个 ...2011-10-14 03:17 - arkpm - Stata专版
求助：利用静态面板数据得到标准回归系数，是否先得到非标系数，再用esttab加beta输出
1 个回复 - 2598 次查看 想对解释变量的重要性排序，因此需要得到标准回归系数，看到论坛中有贴子说： 将所有变量标准化 用egen y1=std(y),mean(0) std(1) egen x11=std(x1),mean(0) std(1) ...... reg y1 x11 x21 x31 x ...2011-8-16 16:00 - cocokendy - Stata专版
1 个回复 - 2598 次查看 想对解释变量的重要性排序，因此需要得到标准回归系数，看到论坛中有贴子说： 将所有变量标准化 用egen y1=std(y),mean(0) std(1) egen x11=std(x1),mean(0) std(1) ...... reg y1 x11 x21 x31 x ...2011-8-16 16:00 - cocokendy - Stata专版
相关分析与回归分析 beta系数符号相反是什么原因呢？
4 个回复 - 9053 次查看 用spss进行分析的时候，之前的相关分析的相关系数与回归分析的beta系数符号相反，是什么原因呢 ？2010-4-25 11:11 - lijunnian - SPSS论坛
4 个回复 - 9053 次查看 用spss进行分析的时候，之前的相关分析的相关系数与回归分析的beta系数符号相反，是什么原因呢 ？2010-4-25 11:11 - lijunnian - SPSS论坛
求助！！在估计某股票的beta系数实，应该用线性回归法还是公式计算法？
2 个回复 - 5093 次查看 我用的线性回归法，市场组合指标收益率用的是沪深300收益率，用的是周收益率，时间是2006年11月到2013年11月。 结果回归出来所有股票（1300多只）的beta系数都是负数！有人知道是为什么么？？ 回归变量不算默认的 ...2013-11-30 22:43 - （﹃） - 数据分析与数据挖掘
2 个回复 - 5093 次查看 我用的线性回归法，市场组合指标收益率用的是沪深300收益率，用的是周收益率，时间是2006年11月到2013年11月。 结果回归出来所有股票（1300多只）的beta系数都是负数！有人知道是为什么么？？ 回归变量不算默认的 ...2013-11-30 22:43 - （﹃） - 数据分析与数据挖掘
线形回归分析结果中的 未标准化的BETA系数作何解释？
3 个回复 - 16169 次查看 线形回归分析结果中的 分为 未标准化的BETA系数和 标准化的BETA系数 不知道这两者有何区别？要分析每个解释变量对被解释变量的 解释程度时，应参照哪一个？ 谢谢！2007-6-22 10:39 - ruying - SPSS论坛
3 个回复 - 16169 次查看 线形回归分析结果中的 分为 未标准化的BETA系数和 标准化的BETA系数 不知道这两者有何区别？要分析每个解释变量对被解释变量的 解释程度时，应参照哪一个？ 谢谢！2007-6-22 10:39 - ruying - SPSS论坛
求助spss回归分析如何得出Standard error of beta
1 个回复 - 3284 次查看 运用spss的analyze→regression→linear得出的多元回归结果，显示了“Unstandardized Coefficients (B)”、“Unstandardized Coefficients (Std. Error)”、“Standardized Coefficients (Beta)”，但未显示“Standa ...2013-5-2 22:48 - simplybest - SPSS论坛
1 个回复 - 3284 次查看 运用spss的analyze→regression→linear得出的多元回归结果，显示了“Unstandardized Coefficients (B)”、“Unstandardized Coefficients (Std. Error)”、“Standardized Coefficients (Beta)”，但未显示“Standa ...2013-5-2 22:48 - simplybest - SPSS论坛
spss在logistic回归中如何设置输出伪诀系数和beta
2 个回复 - 1826 次查看 求助高手，谢谢！ spss在logistic回归中，如何设置输出伪诀系数和beta值。2009-3-26 11:36 - njrkxy2002 - SPSS论坛
2 个回复 - 1826 次查看 求助高手，谢谢！ spss在logistic回归中，如何设置输出伪诀系数和beta值。2009-3-26 11:36 - njrkxy2002 - SPSS论坛
