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计量经济学课件与习题（李子奈版本）0 个回复 - 929 次查看 只有授课用的ppt课件和word版本习题，涉及版权的图书和出版物，请各位自行购买。 李子奈+课件习题 9.3 协整与误差.ppt 9.2 随机时间序列分析.ppt 9.1.ppt 8.1 联立方程计量经济学模型的应用. ...2022-9-2 11:47 - wz151400 - 现金交易版
【期末复习与试卷资料】金融学、宏观经济学、计量经济学、财务管理、审计学0 个回复 - 981 次查看 宏观经济学讲义与期末复习资料\课程同步讲义\课时2导图-回顾.pdf 宏观经济学讲义与期末复习资料\课程同步讲义\课时2例题.pdf 宏观经济学讲义与期末复习资料\课程同步讲义\宏观经济学课时安排.pdf 宏观 ...2022-7-22 13:44 - wz151400 - 现金交易版
计量经济学课件与配套习题0 个回复 - 565 次查看 9.3 协整与误差.ppt 9.2 随机时间序列分析.ppt 9.1.ppt 8.1 联立方程计量经济学模型的应用.ppt 7.4投资函数.ppt 7.3 消费函数.ppt 7.2需求函数(Demand.ppt 7.1 单方程计量经 ...2022-7-22 09:58 - wz151400 - 现金交易版
基于Stata 序列相关性检验.do文件0 个回复 - 804 次查看 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文件 基于Stata 序列相关性检验.do文 ...2022-2-14 20:31 - Lamarr-202110 - 现金交易版
序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课1 个回复 - 621 次查看 序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课 序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课 序列相关性+ 预测与受限回归：天津大学计量经济学 Eviews上机实验课 ...2022-2-25 22:01 - Kathy-202109 - 现金交易版
EVIEWS中怎么做序列的时差相关性分析
2 个回复 - 3728 次查看 各位大侠帮帮忙：EVIEWS中怎么做序列的时差相关性分析？2011-7-19 18:12 - haiyun_b - EViews专版
2 个回复 - 3728 次查看 各位大侠帮帮忙：EVIEWS中怎么做序列的时差相关性分析？2011-7-19 18:12 - haiyun_b - EViews专版
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么做ARCH效应检验呢
18 个回复 - 9089 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
18 个回复 - 9089 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:16 - 艺仙仙仙 - EViews专版
【急】hausman检验为负，加sigmamore后概率为0，还需要检验序列相关性和异方差吗？
2 个回复 - 569 次查看 如题。 不知道加了sigmamore后hausman检验能过的情况还要不要考虑序列相关性和异方差。 赶DDL中，希望能快点得到解答2022-4-1 03:42 - loriane_jung - Stata专版
2 个回复 - 569 次查看 如题。 不知道加了sigmamore后hausman检验能过的情况还要不要考虑序列相关性和异方差。 赶DDL中，希望能快点得到解答2022-4-1 03:42 - loriane_jung - Stata专版
garch-copula怎么看原序列的相关性
2 个回复 - 4567 次查看 最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合，然后用残差序列进行copula建模。那怎么求原来的序列之间的尾部相关性呢？ 求救大佬2022-2-12 22:24 - 域门疆里的五条悟 - R语言论坛
2 个回复 - 4567 次查看 最近在用garch-copula建模想要研究序列的尾部相关性。但是garch-copula是先对边缘进行garch拟合，然后用残差序列进行copula建模。那怎么求原来的序列之间的尾部相关性呢？ 求救大佬2022-2-12 22:24 - 域门疆里的五条悟 - R语言论坛
截面面板数据的可行广义最小二乘
和序列相关性
0 个回复 - 384 次查看 摘要翻译： 本文研究了线性面板数据模型的广义最小二乘(GLS)估计。通过一致估计大误差协方差矩阵，所提出的可行GLS(FGLS)估计器在存在异方差、序列和横截面相关时比普通最小二乘(OLS)更有效。为了考虑序列相关性，我 ...2022-4-1 14:20 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 384 次查看 摘要翻译： 本文研究了线性面板数据模型的广义最小二乘(GLS)估计。通过一致估计大误差协方差矩阵，所提出的可行GLS(FGLS)估计器在存在异方差、序列和横截面相关时比普通最小二乘(OLS)更有效。为了考虑序列相关性，我 ...2022-4-1 14:20 - 何人来此 - Forum
具有中期的时间序列极值的统计
相关性
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 本文将讨论具有非指数衰减的有限项相关的时间序列中极值的统计量。精确地说，它将考虑对颗粒结构电阻器在非平衡稳态下所表现出的电阻和缺陷分数涨落极值的返回间隔进行数值分析的结果。采用电阻网络方法， ...2022-3-8 18:26 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 174 次查看 摘要翻译： 本文将讨论具有非指数衰减的有限项相关的时间序列中极值的统计量。精确地说，它将考虑对颗粒结构电阻器在非平衡稳态下所表现出的电阻和缺陷分数涨落极值的返回间隔进行数值分析的结果。采用电阻网络方法， ...2022-3-8 18:26 - mingdashike22 - Forum
具有中期的时间序列极值的统计
相关性
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 本文将讨论具有非指数衰减的有限项相关的时间序列中极值的统计量。精确地说，它将考虑对颗粒结构电阻器在非平衡稳态下所表现出的电阻和缺陷分数涨落极值的返回间隔进行数值分析的结果。采用电阻网络方法， ...2022-3-8 12:32 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 229 次查看 摘要翻译： 本文将讨论具有非指数衰减的有限项相关的时间序列中极值的统计量。精确地说，它将考虑对颗粒结构电阻器在非平衡稳态下所表现出的电阻和缺陷分数涨落极值的返回间隔进行数值分析的结果。采用电阻网络方法， ...2022-3-8 12:32 - 能者818 - Forum
金融市场中的序列相关性与异质波动；
超越勒巴隆效应
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 本文研究了S&P500股票指数日内波动性与财务收益序列相关性的关系。在日和周水平上，序列相关性和波动率已知为负相关（LeBaron效应）。在确认LeBaron效应在日内水平上也成立的同时，我们超越了它，并用异质 ...2022-3-3 15:25 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 本文研究了S&P500股票指数日内波动性与财务收益序列相关性的关系。在日和周水平上，序列相关性和波动率已知为负相关（LeBaron效应）。在确认LeBaron效应在日内水平上也成立的同时，我们超越了它，并用异质 ...2022-3-3 15:25 - 大多数88 - Forum
求助！！时间序列不存在自相关性，怎么继续做ARCH效应检验
2 个回复 - 2191 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
2 个回复 - 2191 次查看 检验了时间序列后，从相关序列图看出序列不存在自相关性， 该怎么检验残差的异方差性呢，如何获得残差？发现好多论文中都忽略了这一步直接用LM检验得出了结果说存在异方差性然后就做GARCH拟合了，求指导谢谢大家了！ ...2020-7-13 16:11 - 艺仙仙仙 - EViews专版
请问时间序列协整检验前要进行相关性检验吗？
0 个回复 - 655 次查看 请问各位大神们，我的时间序列做了ADF检验后，继续做协整检验，再建立var模型，这个过程是否需要进行自相关检验？如果需要，检验出存在自相关后，该怎么做呢？2021-9-29 20:40 - 林稚三 - 爱问频道
0 个回复 - 655 次查看 请问各位大神们，我的时间序列做了ADF检验后，继续做协整检验，再建立var模型，这个过程是否需要进行自相关检验？如果需要，检验出存在自相关后，该怎么做呢？2021-9-29 20:40 - 林稚三 - 爱问频道
请问固定效应模型如何进行序列相关性和异方差性检验？
1 个回复 - 983 次查看 我的数据是10年期8家公司的数据，导师说Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity.请问使用hettest做异方差检验可以吗？ 关于序列相关性检验我只找到关于随机效应模型的x ...2021-9-17 11:13 - sillywhitesweet - Stata专版
1 个回复 - 983 次查看 我的数据是10年期8家公司的数据，导师说Need to report diagnostic tests for serial correlation and heteroschedasticity.请问使用hettest做异方差检验可以吗？ 关于序列相关性检验我只找到关于随机效应模型的x ...2021-9-17 11:13 - sillywhitesweet - Stata专版
股票成交量与收益率序列相关性研究——来自中国股市的实证证据
1 个回复 - 724 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票成交量与收益率序列相关性研究——来自中国股市的实证证据【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2021-6-13 18:08 - internet.hzx - 求助成功区
1 个回复 - 724 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 股票成交量与收益率序列相关性研究——来自中国股市的实证证据【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJ ...2021-6-13 18:08 - internet.hzx - 求助成功区
eviews可以用hac消除时间序列的自相关性吗？
0 个回复 - 700 次查看 因为我用的数据是09-19年的，自由度不够，用lm方法消除自相关这个方法总是提示insufficient degree of fredom，然后我看了个视频，那上面说用 尼威威斯特的序列相关稳健估计法可以（hac），出来的就是一个t值与std值 ...2021-3-15 19:22 - zt961121 - 求助成功区
0 个回复 - 700 次查看 因为我用的数据是09-19年的，自由度不够，用lm方法消除自相关这个方法总是提示insufficient degree of fredom，然后我看了个视频，那上面说用 尼威威斯特的序列相关稳健估计法可以（hac），出来的就是一个t值与std值 ...2021-3-15 19:22 - zt961121 - 求助成功区
序列的相关性，自相关和偏自相关图，求教
1 个回复 - 1048 次查看 下面是r收益率序列的自相关和偏自相关图，想问这个怎么判断用不用建立ARMA模型啊，如果建立ARMA模型的话，建立几阶？2020-12-17 13:36 - jjjzzzd - EViews专版
1 个回复 - 1048 次查看 下面是r收益率序列的自相关和偏自相关图，想问这个怎么判断用不用建立ARMA模型啊，如果建立ARMA模型的话，建立几阶？2020-12-17 13:36 - jjjzzzd - EViews专版
请问时间序列没有自相关性，如何进行ARCH效效应
2 个回复 - 2677 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
2 个回复 - 2677 次查看 我的原序列没有自相关性，然后我建了一个均值方程Y=C+残差，用残差平方看也没有自相关性，但是残差的图看起来有相关性，这时我应该怎么做，还是应该继续建另外的模型吗?2020-9-5 17:22 - fjp552200 - EViews专版
ARMA模型设定后无法做残差序列相关性检验
2 个回复 - 1999 次查看 Eviews跳出来Not available with this estimation method (ARMA ML).这样的字样，请问怎样解决2020-2-12 11:16 - caokaijie1996 - EViews专版
2 个回复 - 1999 次查看 Eviews跳出来Not available with this estimation method (ARMA ML).这样的字样，请问怎样解决2020-2-12 11:16 - caokaijie1996 - EViews专版
关于Q统计量检验序列自相关性
3 个回复 - 8728 次查看 左边是我做的Q统计量检验的图，右边是网上看到别人做的，我的问题是为什么我的左图中根本看不到那根表示置信范围的虚线，或者说是虚线离中间轴太近了，想问一下在eviews中可以调一下虚线的位置吗，能让检验图正常显 ...2017-1-8 10:55 - 半生微凉99 - EViews专版
3 个回复 - 8728 次查看 左边是我做的Q统计量检验的图，右边是网上看到别人做的，我的问题是为什么我的左图中根本看不到那根表示置信范围的虚线，或者说是虚线离中间轴太近了，想问一下在eviews中可以调一下虚线的位置吗，能让检验图正常显 ...2017-1-8 10:55 - 半生微凉99 - EViews专版
EVIEWS序列相关性检验及补救
13 个回复 - 75815 次查看 目的： 1、正确使用EVIEWS 2、能根据计算结果进行序列相关性检验和补救。 3、数据为demo data3 实例：国内生产总值和出口总额之间的关系分析（序列相关性检验及补救） 根据某地区1978－1998年 ...2014-4-9 09:51 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
13 个回复 - 75815 次查看 目的： 1、正确使用EVIEWS 2、能根据计算结果进行序列相关性检验和补救。 3、数据为demo data3 实例：国内生产总值和出口总额之间的关系分析（序列相关性检验及补救） 根据某地区1978－1998年 ...2014-4-9 09:51 - 胖胖小龟宝 - EViews专版
关于时间序列基于序列间相关性的分段和极值问题
2 个回复 - 1042 次查看 请教各位前辈有关数据分段及极值理论的知识： 试验数据是20480个点的时间序列，想要对时间序列尽可能多的分段，并且段与段之间相互独立，挑选出每一段的极值，将这些极值的算术平均值作为这段序列的极值。但是 ...2019-8-14 10:54 - 哈哈的难受 - R语言论坛
2 个回复 - 1042 次查看 请教各位前辈有关数据分段及极值理论的知识： 试验数据是20480个点的时间序列，想要对时间序列尽可能多的分段，并且段与段之间相互独立，挑选出每一段的极值，将这些极值的算术平均值作为这段序列的极值。但是 ...2019-8-14 10:54 - 哈哈的难受 - R语言论坛
紧急求助求出两个序列的相关性Copula函数后怎样对其实施卡方检验 有具体程序么
19 个回复 - 8027 次查看 紧急求助求出两个序列的相关性Copula函数后怎样对其实施卡方检验 在matlab中或spss中或中eviews有具体程序么2011-12-19 16:01 - jcx350 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 8027 次查看 紧急求助求出两个序列的相关性Copula函数后怎样对其实施卡方检验 在matlab中或spss中或中eviews有具体程序么2011-12-19 16:01 - jcx350 - 计量经济学与统计软件
计量经济学序列相关性图示法区别
1 个回复 - 2846 次查看 求大神指教左边的跟右边的有何区别都是正自相关两个图，和负自相关两个图，傻傻分不清谢谢~2019-6-23 22:15 - 南卿Nqing - 数据交流中心
1 个回复 - 2846 次查看 求大神指教左边的跟右边的有何区别都是正自相关两个图，和负自相关两个图，傻傻分不清谢谢~2019-6-23 22:15 - 南卿Nqing - 数据交流中心
stata时间序列相关性检验
2 个回复 - 5544 次查看 硕士毕业论文需要用stata做一系列时间序列相关性检验，流程比较固定，但是我现在不会用stata 求大神指导？有比较快的方法吗？或者是有比较推荐的书吗？ 非常感谢！2018-1-27 00:22 - zs19920925 - Stata专版
2 个回复 - 5544 次查看 硕士毕业论文需要用stata做一系列时间序列相关性检验，流程比较固定，但是我现在不会用stata 求大神指导？有比较快的方法吗？或者是有比较推荐的书吗？ 非常感谢！2018-1-27 00:22 - zs19920925 - Stata专版
GARCH-POT-Copula对多个金融时间序列间相关性分析求教
3 个回复 - 1575 次查看 目前在做硕士毕业论文 有个地方卡了几天 希望能得到大家的指点 谢谢了！做的是研究多个外汇之间的相关性 建模大概分三步 1. 对金融时间序列用GARCH族模型进行过滤 2.考虑到极值情况 对尾部情况用极值理论的POT模 ...2019-1-21 11:29 - 菜菜菜吼 - R语言论坛
3 个回复 - 1575 次查看 目前在做硕士毕业论文 有个地方卡了几天 希望能得到大家的指点 谢谢了！做的是研究多个外汇之间的相关性 建模大概分三步 1. 对金融时间序列用GARCH族模型进行过滤 2.考虑到极值情况 对尾部情况用极值理论的POT模 ...2019-1-21 11:29 - 菜菜菜吼 - R语言论坛
