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面板VAR最优滞后阶数太长,如何解决
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我最近在研究股票的4个变量之间的关系,看了一些文献是用的面板VAR来做的。所以我也学着使用面板VAR来进行回归,数据是股票的日数据,我用连玉君老师的pvar2命令来确定最优滞后阶数,发现滞后阶数非常长,超过20了。请 ...
2022-12-12 21:22 - 55的小苑 - Stata专版
stata面板var最优滞后阶数的确定
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各位大神请帮一下忙呀,我在确定最优滞后阶数的时候,输入命令pvar2 d.share d.di d.pi d.gdp er d.fm,lag(5) soc,就出现factor variables and time-series operators not allowed这个问题,我的语句输入有误还是哪 ...
2019-12-5 09:50 - 秦田媛 - Stata专版
VAR最优滞后阶数的选择
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我所用的变量有三个:同业拆借利率(Chibor)、质押式回购利率(R)和Shibor。用的2007.01.04-2016.09.30的日数据,单位根检验的结果显示三个都是平稳序列。然后我想直接用这三个序列构建VAR,在选择最优滞后阶数时, ...
2016-10-27 21:10 - swing007 - EViews专版
VAR最优滞后阶的确定
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我做的VAR模型,最有滞后阶检验结果如下,
LR和HQ法则下最优滞后阶数是4,AIC和FPE显示是5,SC显示是1,这时候该怎么选择啊?
我试过,每种滞后阶数下模型都通过稳定性检验了
求高人指导~~~
2012-7-6 16:31 - hithuyu - EViews专版
急问,var最优滞后阶
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第一次发帖,请教高手指点,感激不尽。在线等候。。。
关于建立VAR确定最优滞后阶的问题。点击quickly/ estimate var 出现lag intervals 需要填写,然后再点击view/lag structure 出现lag length criteria , ...
2009-12-9 13:27 - daisyland - EViews专版