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关于ARMA模型的残差检验
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检验ARMA模型时,要对残差进行白噪声检验。我通过1,proc-make residual series,产生残差序列以后,然后看残差的correlgram,得到P值大于0.05(即没有白噪声)(见图二),然后用另外一种方式:resudual diagnostics ...
2015-11-27 19:45 - ╰﹀ヤ埖瓣雨 - EViews专版
200币求牛人解释下面这段话里,garch模型用的是fama模型的残差项么
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We performed the following procedures to calculate stock market volatility (e.g., Folta and O’Brien
2004). First, we computed the monthly value-weighted market returns for each industry using data f ...
2016-4-24 01:01 - 95252580 - 爱问频道
求问怎么用sas做ARMA模型的残差的白噪声检验?
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sas初学者,谢大神指教。如题。已有程序如下:
proc import out=work.jie3
datafile="D:\1\shuju.xls"
dbms=excel replace;
sheet="Sheet4$";
getnames=YES;
run;
/*绘时序图*/
proc gplot data=jie3;
symb ...
2015-5-21 11:41 - henecia_bo - SAS专版
求教关于ARMA模型的残差检验
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本帖最后由 胖胖小龟宝 于 2015-5-19 16:27 编辑 做了ARMA以后,做残差检验,得到的结果,最后一栏Prob基本上都是零。是不是就说明通不过白噪声检验?换了别的p,q值,也还是这样。这是为什么呀?难道是数据不适合用 ...
2008-4-7 15:57 - dianyuer - EViews专版