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股票市场弱势有效与股票价格的随机游走
2 个回复 - 2211 次查看 对股票市场弱势有效和股票价格的随机游走两个概念及它们之间的关系进行分析和论述，在此基础上运用R／S模型对中国股票市场的弱势效率进行实证分析并得出相关的结论。2009-9-4 15:52 - jimchenhao - 论文版
2 个回复 - 2211 次查看 对股票市场弱势有效和股票价格的随机游走两个概念及它们之间的关系进行分析和论述，在此基础上运用R／S模型对中国股票市场的弱势效率进行实证分析并得出相关的结论。2009-9-4 15:52 - jimchenhao - 论文版
我国股票价格的随机游走与我国指数化投资的发展
4 个回复 - 1886 次查看 本文以上证综合指数和深证A股指数收益率数据进行分析，认为指数化投资的丰富和发展，在我国的证券市场已经具备坚实的基础。股指期货等指数化投资新产品的推出，必将有利于我国证券市场的稳定，同时也面临着良好的发展 ...2009-9-4 15:47 - jimchenhao - 论文版
4 个回复 - 1886 次查看 本文以上证综合指数和深证A股指数收益率数据进行分析，认为指数化投资的丰富和发展，在我国的证券市场已经具备坚实的基础。股指期货等指数化投资新产品的推出，必将有利于我国证券市场的稳定，同时也面临着良好的发展 ...2009-9-4 15:47 - jimchenhao - 论文版
局部随机下股票价格概率分布的界
波动率模型
0 个回复 - 145 次查看 摘要翻译： 我们证明了在一类具有附加斜函数的随机波动率模型（局部随机波动率模型）中，对数收益累积分布的尾部表现为exp（-cy）,其中c是依赖于时间和模型参数的正常数。我们得到了这个估计，证明了一个更强的结果： ...2022-3-7 15:34 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 145 次查看 摘要翻译： 我们证明了在一类具有附加斜函数的随机波动率模型（局部随机波动率模型）中，对数收益累积分布的尾部表现为exp（-cy）,其中c是依赖于时间和模型参数的正常数。我们得到了这个估计，证明了一个更强的结果： ...2022-3-7 15:34 - 大多数88 - Forum
年股票价格与交易量的联合分析与估计
Barndorff-Nielsen和Shephard随机波动模型
0 个回复 - 397 次查看 摘要翻译： 我们引入了Barndorff-Nielsen和Shephard随机波动模型的一个变体，其中非高斯Ornstein-Uhlenbeck过程描述了交易强度的一些度量，如交易量或交易次数，而不是不可观察的瞬时方差。在一个不是扩散但允许跳跃 ...2022-3-6 08:34 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 397 次查看 摘要翻译： 我们引入了Barndorff-Nielsen和Shephard随机波动模型的一个变体，其中非高斯Ornstein-Uhlenbeck过程描述了交易强度的一些度量，如交易量或交易次数，而不是不可观察的瞬时方差。在一个不是扩散但允许跳跃 ...2022-3-6 08:34 - kedemingshi - Forum
股票价格的非随机游走：股票价格与股票价格之间的长期相关性
标志和尺寸
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 我们通过建立一个简单的模型来研究价格的随机游动，该模型将单个价格变化的符号和绝对值的性质与较长时间尺度下价格的扩散率（波动率）联系起来。我们证明了这种基准模型不能再现实际价格的扩散性质。具体 ...2022-3-5 13:26 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 212 次查看 摘要翻译： 我们通过建立一个简单的模型来研究价格的随机游动，该模型将单个价格变化的符号和绝对值的性质与较长时间尺度下价格的扩散率（波动率）联系起来。我们证明了这种基准模型不能再现实际价格的扩散性质。具体 ...2022-3-5 13:26 - mingdashike22 - Forum
为什么股票价格不是随机变量？
2 个回复 - 12093 次查看 问题：假设S(t)为t时刻的股票价格，S(t)究竟是时间t的函数？还是t时刻的随机变量？一、函数定义定义：在一个变化过程中，假设有两个变量x、y，如果对于任意一个x都有唯一确定的一个y和它对应，则称变量y为变量x的函数 ...2020-9-1 10:17 - gaohong5250 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 12093 次查看 问题：假设S(t)为t时刻的股票价格，S(t)究竟是时间t的函数？还是t时刻的随机变量？一、函数定义定义：在一个变化过程中，假设有两个变量x、y，如果对于任意一个x都有唯一确定的一个y和它对应，则称变量y为变量x的函数 ...2020-9-1 10:17 - gaohong5250 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
股票价格日涨幅正态分布随机撒点是子样还是总体？
2 个回复 - 1215 次查看 股票价格日涨幅正态分布随机撒点是子样还是总体？ 于德浩 2020.7.15如果我们已知股价日涨幅分布是正态分布，且期望值是+0.3%，标准差是1.8%。那么未来的20个交 ...2020-7-15 10:06 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 1215 次查看 股票价格日涨幅正态分布随机撒点是子样还是总体？ 于德浩 2020.7.15如果我们已知股价日涨幅分布是正态分布，且期望值是+0.3%，标准差是1.8%。那么未来的20个交 ...2020-7-15 10:06 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
股票价格随机分布的撒点填充问题
1 个回复 - 852 次查看 股票价格随机分布的撒点填充问题 于德浩 2018.1.31 一个长的股票周期，大约10年左右，2000个交易日。如果我们打乱这些交易日的先后顺序，那么股 ...2018-1-31 10:49 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 852 次查看 股票价格随机分布的撒点填充问题 于德浩 2018.1.31 一个长的股票周期，大约10年左右，2000个交易日。如果我们打乱这些交易日的先后顺序，那么股 ...2018-1-31 10:49 - tom_lv1 - 投资人（实务版）
股票价格随机分布的全概率覆盖撒点模型
1 个回复 - 1501 次查看 股票价格随机分布的全概率覆盖撒点模型 于德浩 2017.2.28随机事件会表现出随机规律，随机规律也有用，但要看用在什么地方。比如，抛硬币，出现正面的概率 ...2017-2-28 19:28 - tom_lv1 - 马克思主义经济学
1 个回复 - 1501 次查看 股票价格随机分布的全概率覆盖撒点模型 于德浩 2017.2.28随机事件会表现出随机规律，随机规律也有用，但要看用在什么地方。比如，抛硬币，出现正面的概率 ...2017-2-28 19:28 - tom_lv1 - 马克思主义经济学
关于股票价格的随机游走的请教
5 个回复 - 4622 次查看 “if stock prices did not follow a random walk ,there would be unexploited profit opportunities in the market .”这句话是对，错，还是不确定，为什么呢。2011-12-14 16:26 - 苏淡、 - 投资人（实务版）
5 个回复 - 4622 次查看 “if stock prices did not follow a random walk ,there would be unexploited profit opportunities in the market .”这句话是对，错，还是不确定，为什么呢。2011-12-14 16:26 - 苏淡、 - 投资人（实务版）
如何模拟股票价格随机行走？
8 个回复 - 2460 次查看 用什么软件可以模拟股票价格的各种随机走势？并证明你使用的交易策略优于百分之九十五的随机行走？2009-6-22 06:18 - myseraphic - 投资人（实务版）
8 个回复 - 2460 次查看 用什么软件可以模拟股票价格的各种随机走势？并证明你使用的交易策略优于百分之九十五的随机行走？2009-6-22 06:18 - myseraphic - 投资人（实务版）
