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分型市场研究Fractal Market Analysis（长期相关性 Hurst指数）
2 个回复 - 3729 次查看 最近在研究市场的分形理论，虽然论坛上是有关于这本书的帖子，但是我发现已经无法下载了。 我找了好多地方，才找到这本书。英文扫描版PDF。虽然有几页扫描歪了，但是还是值得一看。原始版本页面是竖着的，我OCR识别 ...2010-5-9 09:09 - cy_xiaoxiao - 金融学（理论版）
2 个回复 - 3729 次查看 最近在研究市场的分形理论，虽然论坛上是有关于这本书的帖子，但是我发现已经无法下载了。 我找了好多地方，才找到这本书。英文扫描版PDF。虽然有几页扫描歪了，但是还是值得一看。原始版本页面是竖着的，我OCR识别 ...2010-5-9 09:09 - cy_xiaoxiao - 金融学（理论版）
股票价格的非随机游走：股票价格与股票价格之间的长期相关性
标志和尺寸
0 个回复 - 217 次查看 摘要翻译： 我们通过建立一个简单的模型来研究价格的随机游动，该模型将单个价格变化的符号和绝对值的性质与较长时间尺度下价格的扩散率（波动率）联系起来。我们证明了这种基准模型不能再现实际价格的扩散性质。具体 ...2022-3-5 13:26 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 217 次查看 摘要翻译： 我们通过建立一个简单的模型来研究价格的随机游动，该模型将单个价格变化的符号和绝对值的性质与较长时间尺度下价格的扩散率（波动率）联系起来。我们证明了这种基准模型不能再现实际价格的扩散性质。具体 ...2022-3-5 13:26 - mingdashike22 - Forum
异质预期与波动率的长期相关性
资产收益
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 受聚集理论的启发，本文旨在将股票收益率波动率的长期相关性与投资者对未来波动率水平预期的异质性联系起来。基于投资者预期的半参数模型，我们将异质性参数的分布特性与已实现波动率的自协方差/自相关函 ...2022-3-4 21:47 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 338 次查看 摘要翻译： 受聚集理论的启发，本文旨在将股票收益率波动率的长期相关性与投资者对未来波动率水平预期的异质性联系起来。基于投资者预期的半参数模型，我们将异质性参数的分布特性与已实现波动率的自协方差/自相关函 ...2022-3-4 21:47 - 何人来此 - Forum
[讨论] 时间序列的非平稳性和长期相关性的讨论
1 个回复 - 2125 次查看 最近在做时间序列的研究，但是看到有两个概念，序列的非平稳性和 长相关性。序列的非平稳性和 长相关性有什么区别啊？我认为，序列不平稳的话，它就是具有趋势、周期等等成分，计算表明，它的相关系数也是比较高的， ...2009-3-25 21:37 - yeskyt - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2125 次查看 最近在做时间序列的研究，但是看到有两个概念，序列的非平稳性和 长相关性。序列的非平稳性和 长相关性有什么区别啊？我认为，序列不平稳的话，它就是具有趋势、周期等等成分，计算表明，它的相关系数也是比较高的， ...2009-3-25 21:37 - yeskyt - 计量经济学与统计软件
