结果：找到“最优资产”相关内容14个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
excel建模-Markowitz均值方差模型（含说明，算法与数据）0 个回复 - 1216 次查看 Markowitz均值-方差模型 目标：使用该模型求解最优资产配置的比例 附加数据说明，算法说明，矩阵与excel函数两种方式计算，并可以根据设定条件（如设定固定夏普值，既定目标风险、既定目标收益等条件）求解最佳资 ...2022-6-22 17:01 - Sylvie444 - 现金交易版
VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR7 个回复 - 3584 次查看 VaR全面解读+条件风险价值VaR,CVaR计算命令代码+MVAR-CVaR+Delta VaR 01-参考-历史模拟法.xls 02-参考-历史模拟法.VaR（HistoricalSimulation）1119.xls 03-运用-VaR Historical Simul Example.xls 04-delta法 ...2020-6-7 10:56 - Tiger-like - 现金交易版
已知资产的风险贡献和协方差矩阵，如何求得最优资产权重比例？？
3 个回复 - 3156 次查看 我现在有三个资产的收益率，可以得到一个协方差矩阵Sigma，然后第一个资产的风险贡献度为60%，第二个资产的风险贡献度为20%，第三个资产的风险贡献度为20%，求问如何用R 语言求的这三个资产的权重比例w1,w2,w3(w1+w2 ...2019-12-12 14:27 - Charlenefan3 - R语言论坛
3 个回复 - 3156 次查看 我现在有三个资产的收益率，可以得到一个协方差矩阵Sigma，然后第一个资产的风险贡献度为60%，第二个资产的风险贡献度为20%，第三个资产的风险贡献度为20%，求问如何用R 语言求的这三个资产的权重比例w1,w2,w3(w1+w2 ...2019-12-12 14:27 - Charlenefan3 - R语言论坛
请教允许卖空情况下求解最优资产组合的matlab
0 个回复 - 1574 次查看 之前遇到的都是不允许卖空的情况，现在请教各位大神，如果限制条件就是投资组合中有一半股票卖空（不指定），目标是使夏普比例最大的话，在matlab里如果用[/backcolor]estimateMaxSharpeRatio的话应该如何调整呢，是 ...2018-1-28 10:29 - 民族英雄0 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1574 次查看 之前遇到的都是不允许卖空的情况，现在请教各位大神，如果限制条件就是投资组合中有一半股票卖空（不指定），目标是使夏普比例最大的话，在matlab里如果用[/backcolor]estimateMaxSharpeRatio的话应该如何调整呢，是 ...2018-1-28 10:29 - 民族英雄0 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
matlab最优资产组合怎么做robust mean variance
0 个回复 - 1351 次查看 不会写啊·~心塞，老师上课没教，只教了classical的，有人知道代码吗？求贴代码！！！！！！！！！！！！2015-4-24 23:15 - lenaicc - 爱问频道
0 个回复 - 1351 次查看 不会写啊·~心塞，老师上课没教，只教了classical的，有人知道代码吗？求贴代码！！！！！！！！！！！！2015-4-24 23:15 - lenaicc - 爱问频道
军工最优资产注入望破冰【投资人】探讨
27 个回复 - 42183 次查看 【实战】远离纸上谈兵 |订阅【集】 【投资人】探讨 (奖励20论坛币)订阅投资实务版系列文库---投资人高级会员权限---*收藏本版* 加入投资人俱乐部 [hr]【探讨】对最新发生的财经事件，热点（财经）评论 ...2014-6-30 07:42 - eros_zz - 投资人（实务版）
27 个回复 - 42183 次查看 【实战】远离纸上谈兵 |订阅【集】 【投资人】探讨 (奖励20论坛币)订阅投资实务版系列文库---投资人高级会员权限---*收藏本版* 加入投资人俱乐部 [hr]【探讨】对最新发生的财经事件，热点（财经）评论 ...2014-6-30 07:42 - eros_zz - 投资人（实务版）
求助一道有关CAPM模型的题目，需要计算期望回报率和最优资产组合
1 个回复 - 9345 次查看 假设市场中有三个资产可供投资者选择：无风险的短期国债、市场指数以及某股票组合X。其中短期国债的年回报为2%；市场指数的回报率为8%，标准差为20%；股票组合的回报率由如下方程给出： rp-rf=a+b（rm-rf）+et 其中 ...2012-10-5 22:21 - 252796187 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 9345 次查看 假设市场中有三个资产可供投资者选择：无风险的短期国债、市场指数以及某股票组合X。其中短期国债的年回报为2%；市场指数的回报率为8%，标准差为20%；股票组合的回报率由如下方程给出： rp-rf=a+b（rm-rf）+et 其中 ...2012-10-5 22:21 - 252796187 - 金融学（理论版）
最优资产组合的求法
2 个回复 - 2498 次查看 各位学过证券投资的应该知道吧。。两种资产的组合 有一个有最小方差组合的弯的线。。。然后有一个资本市场线 切点就是最优资产组合。。切点怎么求啊。。。 我知道比较难叙述。。 哪里有这方面的资料 给个链接就 ...2012-5-27 23:57 - asniper1990s - 爱问频道
2 个回复 - 2498 次查看 各位学过证券投资的应该知道吧。。两种资产的组合 有一个有最小方差组合的弯的线。。。然后有一个资本市场线 切点就是最优资产组合。。切点怎么求啊。。。 我知道比较难叙述。。 哪里有这方面的资料 给个链接就 ...2012-5-27 23:57 - asniper1990s - 爱问频道
[求助][讨论]有关最优资产组合的问题
3 个回复 - 1778 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-4-11 11:14 编辑 <P>从去年下半年以来，股市的波动大幅度增加，如何从一下几个方面分析对最优资产组合（“optimal portfolio”）的影响？</P> <P>1.均值方差法（mean-va ...2009-3-5 10:51 - daoming - 金融学（理论版）
3 个回复 - 1778 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-4-11 11:14 编辑 <P>从去年下半年以来，股市的波动大幅度增加，如何从一下几个方面分析对最优资产组合（“optimal portfolio”）的影响？</P> <P>1.均值方差法（mean-va ...2009-3-5 10:51 - daoming - 金融学（理论版）
跪求高手帮助对最优资产配置进行规划求解
2 个回复 - 2339 次查看 投 资 工 具 银行存款 债 券 保 险 股 票 基 金 年期望收益率 2.79% 3.62% 3.79% 14.03% 8.41% 年收益率标准差 0 1.97% 0.99% 40.27% 17.41% ...2007-5-15 09:38 - zhang11770 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2339 次查看 投 资 工 具 银行存款 债 券 保 险 股 票 基 金 年期望收益率 2.79% 3.62% 3.79% 14.03% 8.41% 年收益率标准差 0 1.97% 0.99% 40.27% 17.41% ...2007-5-15 09:38 - zhang11770 - 金融学（理论版）
急切求助：最优资产组合边界客观存在的决定要素是什么呢？
2 个回复 - 2144 次查看 最优资产组合边界客观存在的决定要素有哪些呢？？ 在边界上组合资产的特质一句什么的变化而变化？？是投资者对风险的偏好么？？？ 急切求助各位！ 在线等。。。。。。。。 [此贴子已经被作者于2006-10-8 19:11:0 ...2006-10-8 19:10 - qymeg - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2144 次查看 最优资产组合边界客观存在的决定要素有哪些呢？？ 在边界上组合资产的特质一句什么的变化而变化？？是投资者对风险的偏好么？？？ 急切求助各位！ 在线等。。。。。。。。 [此贴子已经被作者于2006-10-8 19:11:0 ...2006-10-8 19:10 - qymeg - 金融学（理论版）
