结果:找到“固定效应 t”相关内容1000个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“高级”
reghdfe运行后提示与t>固定效应t>存在共线性
8 个回复 - 4437 次查看
刚进入s
ta
ta实操阶段,理论知识不够到位,望各位大神指点指点。自变量是一个关于时间的虚拟变量(2015年后取1,否则取0)
reghdfe y x, a(year code)回归后提示:x is probably collinear wi
th
the fixed effec
ts ( ...
2022-8-11 14:06 - Stanfordddd - Stata专版
什么时候可以不做时间t>固定效应t>?
21 个回复 - 15499 次查看
面板数据只做个体固定的话结果是显著的x
treg y x con
trol1 con
trol2 con
trol3, fe r 但是加入时间
t>固定效应t>x
treg y x con
trol1 con
trol2 con
trol3 i.year, fe r 后结果不显著了,而且所有控制变量也不显著了 请问这是 ...
2022-2-17 00:53 - megan3230 - Stata专版
关于非平衡面板数据进行年份和行业t>固定效应t>的问题。
3 个回复 - 1145 次查看
面板数据进行年份和行业
t>固定效应t>时,需要先输入命令x
tse
t id year。但是我的数据其中一些公司在某一年有多个数据(如一家公司在2012年有多笔贷款金额,借款时间也是随机的),我的数据应该不符合面板数据,所以在进行x ...
2023-4-11 16:18 - 茴香豆, - Stata专版
如何控制t>固定效应t>的交乘项?
7 个回复 - 7272 次查看
做面板
t>固定效应t>模型,如果里面有两个
t>固定效应t>的交乘项ai*bj或是二维
t>固定效应t>cij,在S
ta
ta中应当用什么命令呢?(不是双向
t>固定效应t>,双向
t>固定效应t>中两个
t>固定效应t>是加和形式,而这里说的是乘积形式或二维
t>固定效应t>)谢谢 ...
2020-12-10 12:02 - ZZ1119 - 求助成功区
stata交互t>固定效应t>命令
13 个回复 - 10587 次查看
面板数据,用交互
t>固定效应t>,考虑时间、地区固定和一维交互效应,输入命令“regife y x , a(id year) f(id year, 1)”后显示hdfe.ado required when using mul
tiple absorb variables: ssc ins
tall hdfer(111);是什 ...
2021-3-29 17:51 - uniqueruirui - Stata专版
非平衡面板、季度数据、时间t>固定效应t>如何设置
3 个回复 - 1538 次查看
求大神指导!我的面板数据是2006q1-2022q2。x
tserial显示有序列自相关问题,同时x
ttes
t3有异方差。
请问时间
t>固定效应t>应该设置成下面三种哪一种形式呢?
(1)把季度设置成quar
ter=1,2,3,4;Year =2006、2007、2 ...
2022-11-29 09:44 - GGmengting - Stata专版
季度面板数据能否只考虑年度时间t>固定效应t>
5 个回复 - 3014 次查看
我的面板数据为季度数据,2007-2019,不考虑时间
t>固定效应t>时结果显著,在考虑时间
t>固定效应t>时,设置年度时间虚拟变量year2008-year2019,quar
ter2-quar
ter4,加入i.year i.quar
ter 时结果不显著,但加入i.year时结果就 ...
2021-4-7 15:46 - babilun258 - Stata专版
时间t>固定效应t>不显著
37 个回复 - 25215 次查看
个体
t>固定效应t>是显著的,但是加入时间
t>固定效应t>后不显著,怎么办啊啊啊啊有没有大佬指点一下,样本数量是270个,研究9年的数据,我在想可以不加入时间
t>固定效应t>吗
2021-12-16 13:15 - 小仙人kk - Stata专版
硕士毕业论文不加时间t>固定效应t>风险有多大?
13 个回复 - 7261 次查看
楼主小硕一枚,论文用的是2011-2018年省级的消费数据,基本的实证都跑出来了,包括机制,逻辑基本上是自洽的。唯一的问题是没有控制时间
t>固定效应t>,控制了之后系数不符合预期。
论坛里大佬多,想问问不加时间
t>固定效应t> ...
2021-2-7 14:58 - Flyphe - Stata专版
非平衡面板t>固定效应t>门限回归模型(xthreg2)
18 个回复 - 7821 次查看
王群勇老师的非平衡面板
t>固定效应t>门限回归模型(x
threg2)命令为:
x
threg2 depvar , rx(varlis
t) qx(varname)
其中 depvar被解释变量,indepvars 解释变量,qx(varname) 门限变量,rx(varlis
t)表示区制变量 ...
2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
t>固定效应t>回归分析中,同时控制行业和年份怎么做?
8 个回复 - 13638 次查看
你好,我想问一下,我需要控制行业和年份,那么我下面这个命令对吗?
x
treg y x1 x2 x3i.year,fe rou
treg2 usingxxx.doc,replace
ts
ta
t bdec(3)
tdec(2) c
ti
tle(y) e(r2_a,F) adds
ta
t(F
tes
t,e(p))add
tex
t(Ind , ...
2021-11-13 18:39 - 泡沫云朵 - Stata专版
关于时间t>固定效应t>
28 个回复 - 38250 次查看
最近一次投稿,外审专家的意见是:“面板数据需要在控制个体
t>固定效应t>的时候,同时控制时间
t>固定效应t>,即采用双固定模型。”针对此修改建议:
1.我查阅了许多面板实证的文献,有部分是采用双固定的,但更一般的是仅个 ...
2021-11-24 23:01 - tigerlovebear0 - Stata专版
非平衡面板t>固定效应t>门限回归模型(xthreg2)
2 个回复 - 908 次查看
求助下 使用x
threg2命令时遇到以下报错红字:
There exis
t time-invarian
t individual(s) (maybe only one obs): CF1 lnGDP_pp GDP_gr Trade Deposi
t Exchange GGDP_gr VIX lnGEPU_curr
x
tdev2() ...
2023-3-15 15:50 - Wxdjoker - Stata专版
面板数据t>固定效应t>分位数回归
3 个回复 - 2940 次查看
请问各位大神:面板数据
t>固定效应t>分位数回归时s
ta
ta出现WARNING: some fi
tted values of
the scale func
tion are nega
tive是为什么呢?
2020-7-28 18:31 - huiminss - 爱问频道
t>固定效应t>双重差分stata命令
9 个回复 - 4636 次查看
请问大家,面板数据做
t>固定效应t>双重差分的时候,用这两条命令做双重差分“x
treg y
trea
t time
trea
t*
time x1 x2,fe”和“reg y
trea
t*
time x1 x2 i.id i.year,r”这两个有什么区别,那个是正确的,或者哪个更好啊
2019-11-20 07:47 - 姜翼哥哥 - Stata专版
t>固定效应t>双重差分
12 个回复 - 2949 次查看
想问一下用x
treg y
trea
t period x1 x2,fe r做双重差分,加上时间的虚拟项,也就是x
treg y
trea
t period
trea
t*period x1 x2 i.year,fe r,period的系数就不显著了是怎么回事啊。在线等
2019-11-17 22:53 - 姜翼哥哥 - 求助成功区
行业-时间t>固定效应t>和个体t>固定效应t>
19 个回复 - 31884 次查看
小白read papers
今天终于明白了平时我们一般讲的
t>固定效应t>和论文中常看到的行业-时间
t>固定效应t>或者省份-年份
t>固定效应t>的区别了。
误区1:x
treg + fe/re模型的全称应该说叫“个体
t>固定效应t>/随机效应模型”。这里的个体 ...
2022-3-29 22:16 - 苏晓-kin - Stata专版
DID和t>固定效应t>一起用出现共线性
5 个回复 - 6799 次查看
请问一下我是对每个年份生成了year dummy,然后用
trea
t*year dummy作为did变量,看第n年的时候处理组相对控制组的变化,并且用i.id i.year控制了国家和年份
t>固定效应t>,这时候为什么会出现因为共线性被删去一个[/back ...
2020-4-16 16:29 - sissiiizhuuu - Stata专版
t>固定效应t>模型中主要解释变量不随时间变化被omitted了
6 个回复 - 9404 次查看
被解释变量是收益率,主要解释变量qus
tionnum、risk、finance等,是不随时间变化的变量,我想做x
treg premium qus
tionnum risk finance ifviola
te roa roe deb
t_asse
t grow
th ipo
turn big4 big10 i.year,fe ,主要解 ...
2021-6-3 18:27 - flxswan - Stata专版
t>固定效应t>模型做分组回归分析
5 个回复 - 15704 次查看
请问,如果
t>固定效应t>模型分组回归,命令是什么样的呢?
比如,原模型 x
treg y x1 x2 x3 i.year i.region ,fe
分组后呢?到底是
x
treg y x1 x2 x3 i.year i.region if x==1 ,fe ?
还是例如
...
2019-11-7 13:55 - 日新少年 - Stata专版
空间杜宾模型中的t>固定效应t>的选择难题
9 个回复 - 9404 次查看
最近在整一篇空间计量的论文,在空间杜宾模型的选择中,通过hausman检验和lr检验后,双向
t>固定效应t>模型是最合适的,但是时间
t>固定效应t>模型,显著的变量更多,且更符合我的文章想得到的结论,请问一下吧内大佬该怎么选择 ...
2022-4-16 18:00 - chimanlu2 - Forum
xtivreg2 做双向t>固定效应t>的命令
11 个回复 - 11990 次查看
x
tivreg2 capdeep indus
try
trade pgdp soe i.year (caizheng1=l.caizheng1), fe r
capdeep 是被解释变量,indus
try
trade pgdp soe 是控制变量,caizheng1是内生变量,想做双向
t>固定效应t>,为什么这个i.year老是报错 ...
2022-7-6 13:32 - Bigeyes - Stata专版
行业t>固定效应t>还是个体t>固定效应t>?
11 个回复 - 16102 次查看
公司层面微观数据,在跑数据的时候发现模型用 “行业+时间
t>固定效应t>”与“个体+时间
t>固定效应t>”的结果相反,但“行业+时间
t>固定效应t>”的结果与描述性统计一致,为什么会出现这种问题呢?那么应该用何种
t>固定效应t>呢??看 ...
2021-8-26 09:06 - scx980087 - Stata专版
控制时间×省份、时间×行业t>固定效应t>的stata命令
14 个回复 - 16513 次查看
最近在看论文的时候,发现论文里控制了时间×省份
t>固定效应t>,以及时间×行业
t>固定效应t>。看作者给出的代码发现,他们代码写的是:
x
treg y x c i.year*i.pro i.year*i.indus
try,fe r 但是我自己试了下这样是不行的。 ...
2021-3-26 14:44 - faith121 - 爱问频道
季度时间t>固定效应t> vs. 季节t>固定效应t>
5 个回复 - 7178 次查看
关于如何在模型中加入季度时间
t>固定效应t>以及季节性
t>固定效应t>,很多人可能会困惑,傻傻分不清楚,这里作一下区分,一种是Quar
terly
time fixed effec
ts,这是时间
t>固定效应t>,我把它翻译成季度时间
t>固定效应t>。另一种是Se ...
2021-1-31 00:46 - zdlspace - Stata专版
空间t>固定效应t>、时间效应和双向t>固定效应t>如何选取
15 个回复 - 11445 次查看
LR检验中,一个拒绝一个接受,应如何选取?
. lr
tes
t bo
th ind,df(29)
Likelihood-ra
tio
tes
t
Assump
tion: ind nes
ted wi
thin bo
th
LR chi2(29) = 28.68
Prob > chi2 = 0.4817
. lr
tes
t bo
th
t ...
2021-12-27 16:13 - jjl1985 - Stata专版