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结果:找到“波动率 1991-2022”相关内容7个,排序为按回复时间降序,搜索更多相关帖子请点击“
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1991-2022
年特质
波动率
、月度特质
波动率
和年度特质
波动率
,三因素/三因子
0 个回复 - 792 次查看
一、特质
波动率
和月度特质
波动率
1.计算说明 采用OLS回归法来提取特质
波动率
OLS回归法是利用取Fama-French的三因子模型提取 其中 yi,t表示第i只股票第t日的相对于无风险利率的超额收益率(=考虑现金红利再投 ...
2023-2-19 17:21 -
zq1069321348
-
现金交易版
【推荐】A股上市公司特质
波动率
Stata计算代码(附
1991-2022
年原始数据和结果)
4 个回复 - 2575 次查看
特质
波动率
计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归,回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质
波动率
。为了统一单位,我们将得到的 ...
2023-2-5 14:09 -
momingqimiao7
-
现金交易版
【年度】上市公司股价
波动率
指标(
1991-2022
年)包含Stata计算代码
6 个回复 - 1921 次查看
年度股价
波动率
指标 对当年日个股回报率(考虑现金红利再投资)求标准差 数据中包含的信息为证券代码、年度、当年交易日、股价
波动率
2023-3-28 17:46 -
Nochoal
-
现金交易版
【月度】上市公司股价
波动率
指标(
1991-2022
年)包含Stata计算代码
3 个回复 - 1413 次查看
月度股价
波动率
指标 对当月度日个股回报率(考虑现金红利再投资)求标准差 数据中包含的信息为证券代码、月度、当月交易日、股价
波动率
2023-3-28 17:56 -
Nochoal
-
现金交易版
【季度】上市公司股价
波动率
指标(
1991-2022
年)包含Stata计算代码
3 个回复 - 1292 次查看
季度股价
波动率
指标 对当季度日个股回报率(考虑现金红利再投资)求标准差 数据中包含的信息为证券代码、季度、当季交易日、股价
波动率
2023-3-28 18:03 -
Nochoal
-
现金交易版
1991-2022
年月度的日平均特质
波动率
和特质偏度(stata计算)
3 个回复 - 1045 次查看
1.计算说明 首先进行如下式的Fama-French三因子回归 其中: d∈S(t) ri,d是股票i在第d日的收益率(考虑现金红利再投资的日个股回报率) rf,d是第d日的无风险利率 MKTd、SMBd和HMLd分别是第d日的市场投资组 ...
2023-2-19 18:35 -
zq1069321348
-
现金交易版
【推荐】上市公司月度日均特质
波动率
和特质偏度数据和Stata代码(
1991-2022
年)
6 个回复 - 1730 次查看
月度日均特质
波动率
和特质偏度 计算说明[hr] 参考文献[hr] [*]郑振龙, 王磊, 王路跖. 特质偏度是否被定价?[J]. 管理科学学报, 2013, 16(5):12. 数据说明[hr] [*]原始数据包含:日个股回报率、综合日 ...
2023-2-5 15:05 -
momingqimiao7
-
现金交易版
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