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基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版50 个回复 - 13238 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
stata代码命令超级无敌版（空间计量、面板门槛、heckman、系统GMM、DID、PSM、pvar）1287 个回复 - 104986 次查看 主要内容包括：1、最小二乘法（OLS） 2、面板模型（固定效应模型和随机效应模型） 3、数据预处理（单位根检验、描述性统计、删除特殊值） 4、回归结果总体输出 5、空间计量模型（空间自相关性检验、计算莫兰指数 ...2020-7-4 14:12 - 张淼儿 - 现金交易版
【更新】事件研究BHAR计算Stata代码（附示例数据）41 个回复 - 18752 次查看 事件研究BHAR计算Stata代码 BHAR（Buy and Hold Abnormal Return）购买持有异常收益率衡量了购买公司股票并一直持有直到考察期结束，公司股票收益率超过市场组合对应组合收益率的值。 BHAR指标的计算公式如 ...2021-4-5 10:48 - momingqimiao7 - 现金交易版
PVAR模型的STATA操作步骤2 个回复 - 1049 次查看 PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置 ...2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
Stata同时输出pearson和spearman相关系数，并标示出显著性星星38 个回复 - 21833 次查看 可能有人做相关系数分析时，需要将pearson和spearman相关系数同时输出到一张表格中，并且标识出星星，网上给出了很多方案，但都过于复杂，不太适合新手，于是乎，我封装了一个stata命令，叫pscorr，取名规则为pearso ...2020-12-16 11:31 - zdlspace - 现金交易版
stata代码 CAR/事件研究法 傻瓜式教学，解决公告日不等于交易日，解决同一公司多事6 个回复 - 3217 次查看 保证傻瓜式教学，写了很多注释，手把手教学！！只要有stata基础的都可以看懂。代码包含：1.中国企业股票数据如何搜集，如何进行数据整理 2.对于同一家公司的不同事件日如何进行CAR计算 3.对于事件日期与交易日期不 ...2022-11-11 14:28 - FateFaceless - 现金交易版
同时输出Pearson和Spearman相关系数的Stata代码8 个回复 - 10562 次查看 同时输出Pearson和Spearman相关系数 实现功能 [*]左下角为Pearson系数，右上角为Spearman系数 [*]显示p值（括号内为p值） [*]标注显著性：*、**、***分别代表在10%、5%和1%的水平上显著 [*]导出格式为rtf， ...2019-5-24 00:22 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata空间计量模型SAR\SEM\SDM操作以及解释
41 个回复 - 50864 次查看 一、面板空间计量1、 首次使用stata的一些基本设定 clear all //清空内存 set more off //不停止执行命令 cd D:\Statastudy //设置工作路径 pwd //查看工 ...2020-7-25 11:06 - 酥酥虾 - Stata专版
41 个回复 - 50864 次查看 一、面板空间计量1、 首次使用stata的一些基本设定 clear all //清空内存 set more off //不停止执行命令 cd D:\Statastudy //设置工作路径 pwd //查看工 ...2020-7-25 11:06 - 酥酥虾 - Stata专版
Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码（附原始数据和2000-2018年结果）5 个回复 - 61672 次查看 Richardson预期投资模型计算投资效率 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足， ...2019-5-5 16:20 - momingqimiao7 - 现金交易版
2019年空间计量论文写作stata实证操作代码SAR SEM SDM DSDM及不同门槛距离的模型结果92 个回复 - 18431 次查看 2019年5月1日，五一劳动节，经过几个月的时间的学习，本人在过往的空间计量研究基础上，通过升级相关操作，特推出更新版本，这个版本在过往stata操作的基础上，增加了对不同门槛值空间回归过程，在设置不同的空间 ...2019-5-1 21:42 - 蓝色土耳其2013 - 现金交易版
关于stata中mgarch-dcc结果作图
6 个回复 - 5780 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
6 个回复 - 5780 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
空间计量暑期安排上丨Stata or MATLAB+ArcGIS
43 个回复 - 9046 次查看 空间计量经济学是为处理空间效应提供计量分析的一门方法论学科，也是计量经济学发展的前沿分支学科，在区域和城市问题研究中具有广泛应用。在空间计量经济分析中，关键是空间形态及其模式的表达、空间关系的构建和空 ...2021-7-29 10:02 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
43 个回复 - 9046 次查看 空间计量经济学是为处理空间效应提供计量分析的一门方法论学科，也是计量经济学发展的前沿分支学科，在区域和城市问题研究中具有广泛应用。在空间计量经济分析中，关键是空间形态及其模式的表达、空间关系的构建和空 ...2021-7-29 10:02 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
stata 命令reghdfe：Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)
2 个回复 - 1730 次查看 在使用reghdfe的时候出现,Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)，请问这是怎么回事呢？2022-9-29 16:32 - 婉儿一笑 - 爱问频道
2 个回复 - 1730 次查看 在使用reghdfe的时候出现,Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)，请问这是怎么回事呢？2022-9-29 16:32 - 婉儿一笑 - 爱问频道
在用Stata做截面数据空间计量时，矩阵不是方阵，Matrix is not square，向各位求助。
6 个回复 - 5514 次查看 但权重矩阵WW是我国31各省的地理权重矩阵，是一个方阵啊，不知道为什么无法进行特征根矩阵的运算，所以也就无法做误差模型，已经卡了一个多星期了，向各位大神求助，非常感谢！！！2020-1-15 14:22 - jingguan. - Stata专版
6 个回复 - 5514 次查看 但权重矩阵WW是我国31各省的地理权重矩阵，是一个方阵啊，不知道为什么无法进行特征根矩阵的运算，所以也就无法做误差模型，已经卡了一个多星期了，向各位大神求助，非常感谢！！！2020-1-15 14:22 - jingguan. - Stata专版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附2000-2020年数据）15 个回复 - 5744 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2021-4-12 11:54 - Whatsappp - 现金交易版
stata中marginscontplot2命令如何在同一坐标轴中作图
9 个回复 - 4732 次查看 求教各位大神，marginscontplot2命令可以把图输出到同一个坐标轴吗？在做倒U的调节时，我用marginscontplot2命令, reg y d1 c.d1#c.d1 v1 c.d1#c.v1 c.v1#c.d1#c.d1 marginscontplot2 d1 v1, at1(0(0.1)1) at2( ...2021-12-18 21:38 - 杨小妮yln - 悬赏大厅
9 个回复 - 4732 次查看 求教各位大神，marginscontplot2命令可以把图输出到同一个坐标轴吗？在做倒U的调节时，我用marginscontplot2命令, reg y d1 c.d1#c.d1 v1 c.d1#c.v1 c.v1#c.d1#c.d1 marginscontplot2 d1 v1, at1(0(0.1)1) at2( ...2021-12-18 21:38 - 杨小妮yln - 悬赏大厅
stata做garch如何在方差等式中加入虚拟变量
3 个回复 - 3438 次查看 又来问问题了.... garch的方差等式我想加入虚拟变量，是不是就只能两步估计了，有没有好的命令可以下载来用呢，或者有什么方法能解决一下 stata做的，eviews和matlab我也有，但是matlab不是很熟.... 谢 ...2014-12-12 16:25 - logitech504 - Stata专版
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时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1545 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
stata做双向固定效应模型中的地区固定向出现 omitted because of collinearity
7 个回复 - 1851 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
7 个回复 - 1851 次查看 每个省份都是：province omitted because of collinearity 其中在命令中去掉fe，r又可以得到结果，但是就变成随机效应模型了，与我的设定不符了 求问大佬的解决办法，非常感谢2023-2-28 19:57 - 17860631610 - Stata专版
市场丰腴性，Market Munificence，stata计算代码0 个回复 - 1567 次查看 分享关于市场丰腴性的计算，主要参考以下文献进行计算：1.*Steinbach, A. L., Holcomb, T. R., Holmes, R. M., Devers, C. E., & Cannella, A. A. (2017).Top management team incentive heterogeneity, strategic i ...2019-9-12 15:52 - dream1095 - 现金交易版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 1926 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 1926 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
1996-2022年年度股票特质收益率，Carhart四因素(stata计算)1 个回复 - 2389 次查看 1.计算说明 为了克服反射性问题和识别性问题可能带来的偏误，此部分借鉴Leary和Roberts(2014)在企业行业同群效应测度中为解决内生性问题而运用的工具变量法，即构建一个工具变量。该工具变量因为具有以下几个特点而 ...2023-2-26 09:53 - zq1069321348 - 现金交易版
stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3642 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
6 个回复 - 3642 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2741 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2020年结果) GMM模型42 个回复 - 12075 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行GMM模型回归得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不 ...2021-5-24 21:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
DCC-MGARCH模型stata教程、文档和数据0 个回复 - 2662 次查看 [hr]DCC-GARCH模型Dynamic Conditional Correlation - GARCH[hr]鱼同学B站录制建模视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的同学可结合鱼同学B站录制视频进行学习。 [hr]DC ...2022-9-8 21:32 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
stata命令 predict var, e
1 个回复 - 2851 次查看 背景：面板回归数据，固定效应模型 问题：我要提取残差序列，用的命令是predict var, e 发现了一个怪相：我的命令是从论坛上直接复制粘贴的（文本格式）， http://bbs.pinggu.org/thread-3695555-2-1.html （1 ...2018-4-3 23:51 - xhxkj2 - Stata专版
1 个回复 - 2851 次查看 背景：面板回归数据，固定效应模型 问题：我要提取残差序列，用的命令是predict var, e 发现了一个怪相：我的命令是从论坛上直接复制粘贴的（文本格式）， http://bbs.pinggu.org/thread-3695555-2-1.html （1 ...2018-4-3 23:51 - xhxkj2 - Stata专版
空间面板模型stata命令（SDM、SEM、SAR、Wald、LR检验、LM检验、莫兰指数）58 个回复 - 19521 次查看 命令内容：1. 空间相关性检验（Moran's指数）2. 描述性统计3. Hausman检验（固定效应和随机效应的判断选择）4.地区固定效应、时间固定效应、双向固定效应检验5. LM 检验、Wald检验、LR检验6.空间杜宾模型（SDM）7.空 ...2019-8-6 11:40 - liujizhao - 现金交易版
STATA连玉君pvar2安装包
32 个回复 - 18335 次查看 STATA连玉君pvar2安装包[hr] 包含文件如下： 1、helm.ado、helm.hlp帮助文件 2、pvar2.ado、pvar2.hlp帮助文件 3、pvar2_irf_diff.ado、pvar2_irf_diff.hlp帮助文件 4、sgmm2.ado......等 具体内容详见图 【 ...2021-11-24 13:45 - 钱小霞 - Stata专版
32 个回复 - 18335 次查看 STATA连玉君pvar2安装包[hr] 包含文件如下： 1、helm.ado、helm.hlp帮助文件 2、pvar2.ado、pvar2.hlp帮助文件 3、pvar2_irf_diff.ado、pvar2_irf_diff.hlp帮助文件 4、sgmm2.ado......等 具体内容详见图 【 ...2021-11-24 13:45 - 钱小霞 - Stata专版
基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3830 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
宏观经济不确定GARCH模型计算Stata代码（附1992-2022年数据）3 个回复 - 1447 次查看 宏观经济不确定GARCH模型计算 计算说明 使用广义自回归条件异方差模型（GARCH）计算宏观经济变量的条件方差，以此反映宏观经济的不确定性水平。 具体地，使用了季度实际GDP增长率数据。 首先，在运用GARCH模型 ...2023-2-27 11:30 - Whatsappp - 现金交易版
stata中使用xtset命令时提示data are mi xtset，请问应该如何处理
22 个回复 - 13973 次查看 stata求助：本人使用的是CHFS2013年、2015、2017年的数据，现在已经将三年的数据使用append合并在一起，想继续使用xtbalance将数据设置成平衡面板数据。但接下来使用xtset的时候，出现图片中的问题。希望各位大佬帮忙 ...2020-8-4 19:21 - a627350768 - Stata专版
22 个回复 - 13973 次查看 stata求助：本人使用的是CHFS2013年、2015、2017年的数据，现在已经将三年的数据使用append合并在一起，想继续使用xtbalance将数据设置成平衡面板数据。但接下来使用xtset的时候，出现图片中的问题。希望各位大佬帮忙 ...2020-8-4 19:21 - a627350768 - Stata专版
STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令3 个回复 - 3280 次查看 STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 STATA面板VAR程序代码、var命令、pvar命令 STATA面板VAR程序代码、var命令、p ...2020-4-18 14:59 - Lotus_ss - 现金交易版
SDM、SEM、SAR模型、LM、Wald、LR检验、Moran's计算等空间计量的stata程序0 个回复 - 811 次查看 附件是一些常用的空间计量相关的stata程序。主要包括：变量描述性统计及结果导出、Moran检验（空间自相关检验）、空间杜宾模型回归（SDM模型）、空间误差模型回归（SEM模型）、空间滞后模型（SAR模型）、LM检 ...2022-3-1 15:42 - 学术民工啊 - 现金交易版
stata用psmatch2命令执行失败，出现 specify a varlist or propensity score的反馈
15 个回复 - 9091 次查看 代码： psmatch2 treated2016 $xlist, outcome(lndeposit) logit kernel ties common odds psmatch2代码应该是没有问题的，之前也一直在执行，刚刚在执行其它命令之后，回过头来再执行psmatch2的命令就出现这个 ...2021-8-30 23:30 - 小二搞科研 - Stata专版
15 个回复 - 9091 次查看 代码： psmatch2 treated2016 $xlist, outcome(lndeposit) logit kernel ties common odds psmatch2代码应该是没有问题的，之前也一直在执行，刚刚在执行其它命令之后，回过头来再执行psmatch2的命令就出现这个 ...2021-8-30 23:30 - 小二搞科研 - Stata专版
stata完成Carhart四因子模型/四因素模型10 个回复 - 5839 次查看 利用stata完成Carhart四因子模型/四因素模型，涉及分组回归等 部分回归结果展示 R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it 在四因子模型中对动量因子进行改进，以过去3个月内表 ...2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
关于stata VAR模型预测的问题
4 个回复 - 4957 次查看 我的数据是1980-2017年 根据陈强的书做出以下步骤 ：根据信息准则确定模型的滞后阶数varsoc lnstr reer lnpgdp lnfdivar lnstr reer lnpgdp lnfdi,lags(1/4) 检验各阶系数的联合显著性varwle 检验残差是否为白噪声 ...2019-3-23 20:15 - chunnn - Stata专版
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用stata做面板数据分析时，遇到the panel variable X5 may not be included as a
6 个回复 - 12768 次查看 用stata分析面板数据时，出现the panel variable x5 may not be included as an independent variable 这个问题。请问出现这种问题的原因是什么？该如何才能解决。刚开始分析就出现这种问题，下面就没办法进行分析了 ...2017-3-1 16:05 - 彼岸鸢尾 - Stata专版
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求助 stata做DCC garch 时出现
10 个回复 - 2598 次查看 做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版
10 个回复 - 2598 次查看 做DCC garch时出现could not calculate numerical derivatives--flat or discontinuous region encountered 该怎么解决了？2021-3-22 22:24 - huanzhao - Stata专版
求大神解答：启动stata就会出现“varlist not allowed”的提示
4 个回复 - 13805 次查看 求教各位朋友大神，本人stata小白，最近一启动stata后，界面就会出现“varlist not allowed”的提示，但是后续命令语句好像还能正常运行。请问这个错误提示有影响吗？主要是担心其会对后续stata的执行结果有影响，或 ...2021-3-4 10:45 - zying123 - Stata专版
4 个回复 - 13805 次查看 求教各位朋友大神，本人stata小白，最近一启动stata后，界面就会出现“varlist not allowed”的提示，但是后续命令语句好像还能正常运行。请问这个错误提示有影响吗？主要是担心其会对后续stata的执行结果有影响，或 ...2021-3-4 10:45 - zying123 - Stata专版
stata pvar
4 个回复 - 2234 次查看 用stata做面板向量自回归模型pvar时，提示cannot have fewer observations than parameters，请问这个问题要怎么解决？是我的观测样本不够？2017-2-18 12:42 - 秋落落 - 爱问频道
4 个回复 - 2234 次查看 用stata做面板向量自回归模型pvar时，提示cannot have fewer observations than parameters，请问这个问题要怎么解决？是我的观测样本不够？2017-2-18 12:42 - 秋落落 - 爱问频道
求救大神stata运行事件研究法出现variable date does not uniquely identify observat
2 个回复 - 1710 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
2 个回复 - 1710 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2022年数据和结果） 加入Carhart四因子7 个回复 - 3031 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7● 代码优化 ● 更新至2022年 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子 ...2023-2-15 14:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
【stata】将CSMAR国泰安数据库的变量说明批量添加为标签
13 个回复 - 24215 次查看 下载Csmar数据后，给变量添加中文label是件比较费力的事情。如何利用csmar提供的变量说明文件，在stata中批量添加label呢？ 首先，非常感谢连玉君老师！！！ 连玉君老师2010年曾经写过一篇博文（http://blog. ...2016-1-7 11:16 - txd2011又来了 - Stata专版
13 个回复 - 24215 次查看 下载Csmar数据后，给变量添加中文label是件比较费力的事情。如何利用csmar提供的变量说明文件，在stata中批量添加label呢？ 首先，非常感谢连玉君老师！！！ 连玉君老师2010年曾经写过一篇博文（http://blog. ...2016-1-7 11:16 - txd2011又来了 - Stata专版
【资料求助】市场反应CARstata
1 个回复 - 786 次查看 请问有关于研究市场反应做CAR模型有关的书推荐吗？另，有无较为简略俗称可操作性强的Stata书籍？谢谢各位~2019-6-11 20:50 - narcissus096 - 灌水吧
1 个回复 - 786 次查看 请问有关于研究市场反应做CAR模型有关的书推荐吗？另，有无较为简略俗称可操作性强的Stata书籍？谢谢各位~2019-6-11 20:50 - narcissus096 - 灌水吧
请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set
15 个回复 - 19293 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
15 个回复 - 19293 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(数据和2000-2019年结果) 托宾Q9 个回复 - 18663 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不足程度越 ...2020-6-9 18:16 - momingqimiao7 - 现金交易版
新书公告：Thirty Years with Stata: A Retrospective
3 个回复 - 1166 次查看 Stata 三十年回顾 Thirty Years with Stata: A Retrospective By:Enrique Pinzon (editor) Publisher: Stata Press Copyright: 2015 ISBN-13: 978-1-59718-172-3 Pages: 147; http://www.stata.com/bookst ...2017-8-10 19:11 - hiderm - Stata专版
3 个回复 - 1166 次查看 Stata 三十年回顾 Thirty Years with Stata: A Retrospective By:Enrique Pinzon (editor) Publisher: Stata Press Copyright: 2015 ISBN-13: 978-1-59718-172-3 Pages: 147; http://www.stata.com/bookst ...2017-8-10 19:11 - hiderm - Stata专版
stata工具变量回归时的parentheses unbalanced
16 个回复 - 28895 次查看 以下是代码： qui reghdfe CliqueOwnership c.IC_Shock#c.Treatment_IC NCSKEW-AbsACC insthold DIRECTOR MAO,absorb(i.Indcd1 i.year) vce(cluster code) est store m_1 qui reghdfe FNCSKEW NCSKEW-AbsACC i ...2021-6-7 23:04 - VanGoD - 灌水吧
16 个回复 - 28895 次查看 以下是代码： qui reghdfe CliqueOwnership c.IC_Shock#c.Treatment_IC NCSKEW-AbsACC insthold DIRECTOR MAO,absorb(i.Indcd1 i.year) vce(cluster code) est store m_1 qui reghdfe FNCSKEW NCSKEW-AbsACC i ...2021-6-7 23:04 - VanGoD - 灌水吧
有木有大神会用stata做covar 求代码
18 个回复 - 6878 次查看 有木有大神会用stata做covar 求代码 不胜感激 邮箱 825691536@qq.com2018-7-29 13:48 - peud - Stata专版
18 个回复 - 6878 次查看 有木有大神会用stata做covar 求代码 不胜感激 邮箱 825691536@qq.com2018-7-29 13:48 - peud - Stata专版
stata reg回归 iyear，i省份，下面结果是什么含义
1 个回复 - 4136 次查看 想请问，STATA回归分析后。结果中分年度、分省份的结果有什么含义？ 如下图显示的结果是，只有北京、上海、广州的系数为正且显著，但是分组回归后却做不出来了。。。想请问这个REG回归的结果有什么含义啊？2018-4-7 12:08 - 安静了额 - Stata专版
1 个回复 - 4136 次查看 想请问，STATA回归分析后。结果中分年度、分省份的结果有什么含义？ 如下图显示的结果是，只有北京、上海、广州的系数为正且显著，但是分组回归后却做不出来了。。。想请问这个REG回归的结果有什么含义啊？2018-4-7 12:08 - 安静了额 - Stata专版
stata运行报错variable __000003 not found 怎么解决
4 个回复 - 1495 次查看 stata运行报错variable __000003 not found 怎么解决2021-10-30 20:21 - lenosky - 爱问频道
4 个回复 - 1495 次查看 stata运行报错variable __000003 not found 怎么解决2021-10-30 20:21 - lenosky - 爱问频道
请教MSVAR模型再stata中实现的问题
12 个回复 - 5630 次查看 本人小白，目前需要用到马尔科夫区制转移模型，但是查阅了很多资料，不知道怎么再stata中实现，有没有会的学长学姐指点一下或者分享一些学习资料2018-12-23 23:08 - 小乖鼠 - Stata专版
12 个回复 - 5630 次查看 本人小白，目前需要用到马尔科夫区制转移模型，但是查阅了很多资料，不知道怎么再stata中实现，有没有会的学长学姐指点一下或者分享一些学习资料2018-12-23 23:08 - 小乖鼠 - Stata专版
stata代码 CAR计算 包括单公司和多公司，市场模型&市场调整模型3 个回复 - 1418 次查看 CAR计算，解决了事件日非交易日、多公司事件日不同的问题等问题。 资料详实，超级适合小白学习： [*]有数据来源和下载的详细说明 [*]代码中有详细注释 包含四种类型，请看准再下载： ①公司数量：单公司o ...2022-12-5 14:33 - 桉桉gu - 现金交易版
TVP—SV—VAR能用stata实现吗
33 个回复 - 8446 次查看 TVP—SV—VAR能用stata实现吗？请问代码是什么呀2023-1-8 13:22 - 萌鹿1+1=3 - 金融学（理论版）
33 个回复 - 8446 次查看 TVP—SV—VAR能用stata实现吗？请问代码是什么呀2023-1-8 13:22 - 萌鹿1+1=3 - 金融学（理论版）
stata在统计与计量中的运用。空间计量与statar命令2 个回复 - 1603 次查看 stata在统计与计量中的运用。空间计量与statar命令（中大学习资料） chap01-Stata软件概述ppt chap02-Stata中的数据处理ppt chap06-stata基本回归分析.ppt chapo7-Stata与模型的设定.ppt chap08-stata- ...2022-4-30 11:14 - Lamarr-202110 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2020年结果) 托宾Q37 个回复 - 29080 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不足程度越 ...2021-5-17 18:05 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata中的r和scarlar什么意思怎么用
9 个回复 - 39389 次查看 我在STATA中使用时，经常发现很多人用这两个函数。但我查阅了书也没发现这两个怎么用： 一个是r。例如：sysuse auto,clear sum price,meanonly gen xx=r(mean).那么，这里r(mean)中的“r”怎 ...2016-4-29 16:51 - lhjnju - Stata专版
9 个回复 - 39389 次查看 我在STATA中使用时，经常发现很多人用这两个函数。但我查阅了书也没发现这两个怎么用： 一个是r。例如：sysuse auto,clear sum price,meanonly gen xx=r(mean).那么，这里r(mean)中的“r”怎 ...2016-4-29 16:51 - lhjnju - Stata专版
stata中条件Logit模型报错omitted because of no within-group variance
7 个回复 - 1021 次查看 本人是一名在校学生，请教各位大神关于条件logit模型的一个问题： 我的被解释变量是CMDS数据库里面五年的个体数据（清洗后大概29万个人），解释变量是城市层面的一系列变量(234)个城市，构造条件Logit模型后发现所有 ...2023-3-30 14:31 - 风之于秋水 - Stata专版
7 个回复 - 1021 次查看 本人是一名在校学生，请教各位大神关于条件logit模型的一个问题： 我的被解释变量是CMDS数据库里面五年的个体数据（清洗后大概29万个人），解释变量是城市层面的一系列变量(234)个城市，构造条件Logit模型后发现所有 ...2023-3-30 14:31 - 风之于秋水 - Stata专版
stata---- pvar2 love 安装包
13 个回复 - 4740 次查看 最近处理论文数据用到了 pvar2 love ，找了许久，发上来大家自取吧2021-5-31 16:08 - 小贝贝在这 - Stata专版
13 个回复 - 4740 次查看 最近处理论文数据用到了 pvar2 love ，找了许久，发上来大家自取吧2021-5-31 16:08 - 小贝贝在这 - Stata专版
Richardson残差模型（2002-2020）及其改进模型计算投资效率Stata代码及原始数据35 个回复 - 11989 次查看 本数据收集2000-2020年的数据，由于指标的计算和回归需要用到上一年的数据，实际投资效率结果为2002-2020 目前关于上市公司投资效率的计算主要时Richardson(2006)残差模型，以及后续学者对其模型进行的 ...2020-7-5 00:07 - sun932530229 - 现金交易版
stata空间计量命令大全，包括空间计量、空间权重矩阵、arcgis地图、动态空间计量591 个回复 - 37034 次查看 空间计量代码命令大全 这是本人在博硕期间整理的全部有关空间计量模型的资料，史上无敌详细版，适合从计量小白到专业人士各个层次的人使用，一份资料就可以将空间计量学透、学会，资料可以做到售后保证的，每个步 ...2021-6-2 23:16 - 路88 - 现金交易版
STATA 蒙特卡洛模拟程序包，Monte Carlo命令2 个回复 - 1255 次查看 STATA 蒙特卡洛模拟程序包，Monte Carlo命令 STATA 蒙特卡洛模拟程序包，Monte Carlo命令 STATA 蒙特卡洛模拟程序包，Monte Carlo命令 STATA 蒙特卡洛模拟程序包，Monte Carlo命令 STATA 蒙特卡洛模拟程序包 ...2020-4-18 13:49 - Lotus_ss - 现金交易版
[回归分析求助] stata merge时总是出现variable not found
7 个回复 - 4990 次查看 代码如下：merge 1:1 Trddt using closeprice 已经检查变量名称是一致的，数据库中没有缺失Trddt的数据2023-2-23 16:44 - zzzzz12121 - Stata专版
7 个回复 - 4990 次查看 代码如下：merge 1:1 Trddt using closeprice 已经检查变量名称是一致的，数据库中没有缺失Trddt的数据2023-2-23 16:44 - zzzzz12121 - Stata专版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2021年结果)34 个回复 - 10419 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不足程度越 ...2022-5-26 22:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata4 个回复 - 2216 次查看 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 in stata 实验数据用Sarima模型做预测分析 i ...2020-6-24 17:16 - Lotus_ss - 现金交易版
stata merge时总是出现variable not found
12 个回复 - 29174 次查看 用stata进行面板回归分析的时候在合并数据的时候总是不成功，显示variable not found2018-3-16 16:51 - 谢梅香 - Stata专版
12 个回复 - 29174 次查看 用stata进行面板回归分析的时候在合并数据的时候总是不成功，显示variable not found2018-3-16 16:51 - 谢梅香 - Stata专版
stata小白，最近需要做pvar，找了好久了pvar2（连玉君老师版），分享一下
1 个回复 - 1154 次查看 其实也是在论坛里找到的，哈哈哈 www.postgraduate.top/viewtopic.php?p=3982022-3-11 19:35 - 然源月 - Stata专版
1 个回复 - 1154 次查看 其实也是在论坛里找到的，哈哈哈 www.postgraduate.top/viewtopic.php?p=3982022-3-11 19:35 - 然源月 - Stata专版
ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata4 个回复 - 1583 次查看 ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Stata ARFIMA模型 程序命令代码 in Sta ...2020-7-29 10:05 - lotus_sss - 现金交易版
用stata实现psvar
2 个回复 - 2084 次查看 想问一下如何用stata实现psvar，注意不是PVAR,也不是SVAR.目前stata可以做出来吗2018-9-6 20:58 - 无忧泪 - Stata专版
2 个回复 - 2084 次查看 想问一下如何用stata实现psvar，注意不是PVAR,也不是SVAR.目前stata可以做出来吗2018-9-6 20:58 - 无忧泪 - Stata专版
如何使用stata实现面板数据的结构向量自回归模型（PSVAR）？
4 个回复 - 1185 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
4 个回复 - 1185 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
stata16 margins作图
1 个回复 - 2181 次查看 新人第一次发帖 想研究性别和受教育年限作为交互变量对于幸福感的影响，并且做出margins图像，使用的数据是cgss2015 因变量是幸福感 自变量是性别与教育程度 [attachim 编码如下： recode a2 -8=. -3=. -2=. ...2020-6-21 11:59 - LISIYI1999 - Stata专版
1 个回复 - 2181 次查看 新人第一次发帖 想研究性别和受教育年限作为交互变量对于幸福感的影响，并且做出margins图像，使用的数据是cgss2015 因变量是幸福感 自变量是性别与教育程度 [attachim 编码如下： recode a2 -8=. -3=. -2=. ...2020-6-21 11:59 - LISIYI1999 - Stata专版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2021年数据和结果） 加入Carhart四因子18 个回复 - 6154 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2022-2-5 18:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata画调节效应图时，marginsplot命令怎么修改两条线的虚实和颜色
30 个回复 - 23584 次查看 我的code如下做出来的图如下： 我的问题是，现在我想①把两条线条的颜色全部改为黑色，②然后一条为实线 另一条为虚线，③把线条的两端一个为圆形，另一个改为正方形（或者别的形状，反正就是要把两条线区分开） ...2019-8-24 21:27 - 经济学小小白 - Stata专版
30 个回复 - 23584 次查看 我的code如下做出来的图如下： 我的问题是，现在我想①把两条线条的颜色全部改为黑色，②然后一条为实线 另一条为虚线，③把线条的两端一个为圆形，另一个改为正方形（或者别的形状，反正就是要把两条线区分开） ...2019-8-24 21:27 - 经济学小小白 - Stata专版
stata中输入var y p r 后显示no observations，怎么办啊，所有数据已经是数值型。
6 个回复 - 2047 次查看 stata中输入var y p r 后显示no observations，怎么办啊，所有数据已经是数值型。2019-4-1 17:28 - 布莱尔花花 - Stata专版
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STATA中Carhart四因子模型运用，我已经筛选好股票样本，需要计算个股的动量特征值
7 个回复 - 788 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
7 个回复 - 788 次查看 求助各位大佬：刚开始学习stata，想研究动量效应，需要计算个股动量特征值进行分组。不太清楚需要什么数据，还有stata的运行代码是什么。我目前找了个股月度的收益率，就目前了解，计算当期的动量特征值应该就是滞后 ...2022-8-30 13:10 - Kimjiyurri - Stata专版
stata空间面板模型以sdm为例，回归结果看不懂，main和wx和rho以及两个var分别是何意？
5 个回复 - 25130 次查看 2018-5-24 14:55 - 董梦寒 - Stata专版
5 个回复 - 25130 次查看 2018-5-24 14:55 - 董梦寒 - Stata专版
请问用stata如何做DCC-GARCH模型！
39 个回复 - 33322 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
39 个回复 - 33322 次查看 小弟正在做一个模型需要用到DCC-GARCH模型，GARCH我知道stata怎么操作，但是这个DCC不知道怎么用，虽有有例子，但是看不懂结果，哪位大大能手把手教教我哈~！发我站内信或者QQ303814645 ，定有重谢，奖励论坛币1000！ ...2014-11-24 17:48 - ChrisEdward - Stata专版
