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stata做了Johansen检验协整后，vec误差修正模型怎么分析
0 个回复 - 999 次查看 stata做了Johansen检验协整后，vec误差修正模型怎么分析2021-4-22 20:46 - 银元yuan - Stata专版
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stata用Johansen协整检验
4 个回复 - 32881 次查看 vecrank ln_pay ln_invest ln_numbers ln_fdi,lag(1) Johansen tests for cointegration Trend: constant Number of o ...2011-3-30 15:26 - liningstata - Stata专版
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在Stata上做协整检验Johansen检验出现the sample has gaps 怎么办
8 个回复 - 6435 次查看 用stata程序做VAR模型，时间date为文本日度数据如(2012-03-01 2012-03-02 2012-03-05.....2020-01-14)出现红色怎么处理成stata上日期数据呢？(我在网上找到是:destring date,replace ignore("-")将日度数据变为数 ...2020-2-4 14:33 - 叶羽梓 - Stata专版
8 个回复 - 6435 次查看 用stata程序做VAR模型，时间date为文本日度数据如(2012-03-01 2012-03-02 2012-03-05.....2020-01-14)出现红色怎么处理成stata上日期数据呢？(我在网上找到是:destring date,replace ignore("-")将日度数据变为数 ...2020-2-4 14:33 - 叶羽梓 - Stata专版
stata计量johansen结果怎么看呀?
2 个回复 - 1674 次查看 做出来的johansen结果如图，求助大神怎么看呀?是比较rank0的trace statistic和critical value值，还有看带星号的这两个值嘛？如果是看这两项的话，具体什么样就说明存在协整关系，怎么样是不存在协整关系呀?2020-4-27 23:34 - 小小土豆子 - Stata专版
2 个回复 - 1674 次查看 做出来的johansen结果如图，求助大神怎么看呀?是比较rank0的trace statistic和critical value值，还有看带星号的这两个值嘛？如果是看这两项的话，具体什么样就说明存在协整关系，怎么样是不存在协整关系呀?2020-4-27 23:34 - 小小土豆子 - Stata专版
stata里做johansen检验总是报错r(498)
6 个回复 - 9162 次查看 请教各位，我在stata里做VAR脉冲响应前，需要检验模型平稳性，本来用的Varstable,但一起写文章的人觉得太简单，想用johansen检验，但始终报错:variables has gap r(498).请问这要如何解决呢？ 多谢2012-12-3 12:34 - sinopart - Stata专版
6 个回复 - 9162 次查看 请教各位，我在stata里做VAR脉冲响应前，需要检验模型平稳性，本来用的Varstable,但一起写文章的人觉得太简单，想用johansen检验，但始终报错:variables has gap r(498).请问这要如何解决呢？ 多谢2012-12-3 12:34 - sinopart - Stata专版
Stata-Johansen协整检验
0 个回复 - 4970 次查看 在做Johansen协整检验时，如果不止存在一个协整关系时应如何确定我们需要的协整关系（如图）。 因为大部分文献中协整检验只有一个协整关系。 有没有相关的教材或视频可参考。谢谢2020-7-3 14:19 - cocochenchen - Stata专版
0 个回复 - 4970 次查看 在做Johansen协整检验时，如果不止存在一个协整关系时应如何确定我们需要的协整关系（如图）。 因为大部分文献中协整检验只有一个协整关系。 有没有相关的教材或视频可参考。谢谢2020-7-3 14:19 - cocochenchen - Stata专版
stata时间序列Johansen协整检验如何实现输出10%临界值
2 个回复 - 2808 次查看 stata时间序列Johansen协整检验输出结构只有5%临界值，如何实现输出1%、5%和10%?求教，多谢！2018-12-6 10:52 - suipuhai1991 - Stata专版
2 个回复 - 2808 次查看 stata时间序列Johansen协整检验输出结构只有5%临界值，如何实现输出1%、5%和10%?求教，多谢！2018-12-6 10:52 - suipuhai1991 - Stata专版
求助：stata中Johansen协整检验的结果分析
7 个回复 - 24733 次查看 我在stata中对两个非平稳序列做了Johansen协整检验，结果如下 Johansen tests for cointegration Trend: constant Nu ...2017-4-8 19:16 - 无限嚣张fl - Stata专版
7 个回复 - 24733 次查看 我在stata中对两个非平稳序列做了Johansen协整检验，结果如下 Johansen tests for cointegration Trend: constant Nu ...2017-4-8 19:16 - 无限嚣张fl - Stata专版
请问stata做时间序列的johansen协整检验的命令是什么
1 个回复 - 7087 次查看 stata时间序列协整检验命令2017-3-30 18:43 - yanganwei - Stata专版
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求做Fisher-type Johansen panel cointegration test 的stata命令
0 个回复 - 803 次查看 求做Fisher-type Johansen panel cointegration test 的stata命令！！ 一直没有找到做这个协整的命令，希望哪位能帮帮我~2018-3-14 20:51 - fairytale-zzz - Stata专版
0 个回复 - 803 次查看 求做Fisher-type Johansen panel cointegration test 的stata命令！！ 一直没有找到做这个协整的命令，希望哪位能帮帮我~2018-3-14 20:51 - fairytale-zzz - Stata专版
请教stata Johansen检验结果分析，谢谢！
1 个回复 - 6256 次查看 我的结果好像是存在4个协整关系，怎么判断哪些变量之间有协整，那个变量不在协整方程里？ vecrank lnenergy lnageing lnflotpoplnconsumption lnservice,lags(4) Johansen tests forcoint ...2015-11-4 21:16 - lxjary - Stata专版
1 个回复 - 6256 次查看 我的结果好像是存在4个协整关系，怎么判断哪些变量之间有协整，那个变量不在协整方程里？ vecrank lnenergy lnageing lnflotpoplnconsumption lnservice,lags(4) Johansen tests forcoint ...2015-11-4 21:16 - lxjary - Stata专版
请教各位大侠，通过Kaotest和Fisher johansen检验得知存在协整关系，但是用stata
1 个回复 - 2595 次查看 通过Kaotest和Fisher johansen检验得知存在协整关系，但是用stata估计Kao cointegration之后，得到的error term从图形上来看是有trend的，可是通过llc ips单位根检验方法的，检测的单位根又是平稳的，实在是想不通是 ...2015-10-25 07:40 - 尐海煋 - Stata专版
1 个回复 - 2595 次查看 通过Kaotest和Fisher johansen检验得知存在协整关系，但是用stata估计Kao cointegration之后，得到的error term从图形上来看是有trend的，可是通过llc ips单位根检验方法的，检测的单位根又是平稳的，实在是想不通是 ...2015-10-25 07:40 - 尐海煋 - Stata专版
stata做Johansen检验时变量选取的问题
0 个回复 - 954 次查看 求助： 做Johansen检验是不是先要建立VAR模型？VAR模型是用原序列建立还是用一阶差分序列（一阶平稳）建立？Johansen检验时变量用原序列还是一阶差分序列（一阶平稳）？ 求大神指教，万分感谢！2015-10-30 17:06 - ljsary - 灌水吧
0 个回复 - 954 次查看 求助： 做Johansen检验是不是先要建立VAR模型？VAR模型是用原序列建立还是用一阶差分序列（一阶平稳）建立？Johansen检验时变量用原序列还是一阶差分序列（一阶平稳）？ 求大神指教，万分感谢！2015-10-30 17:06 - ljsary - 灌水吧
怎么用stata run Johansen's cointegration test
2 个回复 - 4865 次查看 employ the Johansen cointegration test to estimate a four-variable cointegratedvector error correction model (VECM). and then report the results of the Granger causality tests on the basis of t ...2012-4-11 22:11 - 什么也不想 - Stata专版
2 个回复 - 4865 次查看 employ the Johansen cointegration test to estimate a four-variable cointegratedvector error correction model (VECM). and then report the results of the Granger causality tests on the basis of t ...2012-4-11 22:11 - 什么也不想 - Stata专版
