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ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型6 个回复 - 1102 次查看 ARCH,GARCH与SVAR模型，工具变量，2SLS和GMM，分类选择模型，动态面板模型，EviewsGarch操作演示 基于Eviews 计量经济学：上财学习资料 Chap7ARCH,GARCH与SVAR模型 Chap1计量经济学理论基础.pdf Chap2回归模 ...2022-2-19 16:32 - Lamarr-202110 - 现金交易版
为了控制sysgmm中工具变量的数量，xtabond2中gmm（）子选项collapse与lag（）哪个好
24 个回复 - 21416 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
24 个回复 - 21416 次查看 sysgmm容易导致工具变量过多，控制的方法有两个： 1.加collapse 2.用lag（）进行控制 这两个哪个更好，同时使用有什么缺陷？2015-2-20 02:16 - xiongjerry - Stata专版
系统GMM的工具变量问题，为什么大部分做GMM的论文都不报告使用的工具变量呢？
1 个回复 - 1176 次查看 RT：①系统GMM的工具变量问题，为什么大部分做GMM的论文都不报告使用的工具变量呢？ ②利用系统GMM逐项添加控制变量进行回归的时候，工具变量是不是可以变化的？ ③如何选取合理的工具变量？根据stata的显著结果一 ...2022-3-17 23:28 - 霹雳小龙 - Stata专版
1 个回复 - 1176 次查看 RT：①系统GMM的工具变量问题，为什么大部分做GMM的论文都不报告使用的工具变量呢？ ②利用系统GMM逐项添加控制变量进行回归的时候，工具变量是不是可以变化的？ ③如何选取合理的工具变量？根据stata的显著结果一 ...2022-3-17 23:28 - 霹雳小龙 - Stata专版
工具变量回归 为什么迭代GMM不收敛
4 个回复 - 5405 次查看 在STATA里，我用迭代GMM做工具变量回归时不收敛，是什么原因呢？ 1. 两步GMM和2SLS的估计结果基本一致。 2. 但用2SLS结果做内生性检验（hausman和DWH）时，p=0.045(在5%的显著性水平上存在内生性) 而用TW ...2013-9-22 15:56 - pheadena - Stata专版
4 个回复 - 5405 次查看 在STATA里，我用迭代GMM做工具变量回归时不收敛，是什么原因呢？ 1. 两步GMM和2SLS的估计结果基本一致。 2. 但用2SLS结果做内生性检验（hausman和DWH）时，p=0.045(在5%的显著性水平上存在内生性) 而用TW ...2013-9-22 15:56 - pheadena - Stata专版
