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【推荐】A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附1991-2022年原始数据和结果）4 个回复 - 2560 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2023-2-5 14:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附1990-2021年原始数据和结果）12 个回复 - 5330 次查看 特质波动率 计算说明[hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到 ...2022-1-28 21:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
沪深A股上市公司特质波动率Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）5 个回复 - 7828 次查看 特质波动率 计算说明 [hr] 首先用个股月内的日数据进行Fama-French三因素模型回归，回归公式如下 然后利用回归残差的样本标准差得到该股票在这个月的特质波动率。为了统一单位，我们将得到的 ...2021-1-24 21:33 - momingqimiao7 - 现金交易版
ststa命令-用Fama-French三因素模型计算非系统性风险5 个回复 - 2111 次查看 用Fama-French三因素模型计算非系统性风险，是会计学术型论文中研究上市公司非系统性风险等重要研究领域的重要研究方法之一。 作者将自身在会计学术研究和论文写作中经多次实践后的常用命令与大家分享，供会计学术爱 ...2019-9-17 21:34 - cleversl - 现金交易版
求有偿编写sas对fama-french三因素模型的命令“重金”
3 个回复 - 2709 次查看 各位高手：本人对于SAS的使用还不熟练，但又需要用这个模型写论文，望各位高手能给针对我的数据编写SAS命令，小女子不胜感激！ 数据是这样的：首先，我已经从REsset上下载了深市月度三因素变量数据，Rf是市场无风险 ...2014-7-25 17:10 - shelley_a - SAS专版
3 个回复 - 2709 次查看 各位高手：本人对于SAS的使用还不熟练，但又需要用这个模型写论文，望各位高手能给针对我的数据编写SAS命令，小女子不胜感激！ 数据是这样的：首先，我已经从REsset上下载了深市月度三因素变量数据，Rf是市场无风险 ...2014-7-25 17:10 - shelley_a - SAS专版
急求Fama_French三因素模型的stata代码
5 个回复 - 3248 次查看 问题详述： 各位大神好，我刚刚接触fama_french三因素模型，在国泰安数据库中找到两份数据，一份是按照作者的思路，计算出风险溢价，再分组计算出SMB,HML， 我在分组以后，计算SMB和HML时，不能得出想要的结果， ...2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
5 个回复 - 3248 次查看 问题详述： 各位大神好，我刚刚接触fama_french三因素模型，在国泰安数据库中找到两份数据，一份是按照作者的思路，计算出风险溢价，再分组计算出SMB,HML， 我在分组以后，计算SMB和HML时，不能得出想要的结果， ...2017-6-12 16:08 - 我是梅梅 - Stata专版
急！有偿诚求教我一下Fama_French三因素模型
0 个回复 - 655 次查看 本人为在职人士，正在写毕业论文，但是深感自我摸索学习Fama_French三因素模型不足，希望有同学可以1对1 面授Fama_French三因素模型，只要教会我就行，报酬从优，我的微信号是uibejh，十分感谢。2018-8-12 18:28 - xtfks - 论文版
0 个回复 - 655 次查看 本人为在职人士，正在写毕业论文，但是深感自我摸索学习Fama_French三因素模型不足，希望有同学可以1对1 面授Fama_French三因素模型，只要教会我就行，报酬从优，我的微信号是uibejh，十分感谢。2018-8-12 18:28 - xtfks - 论文版
关于Fama-French三因素模型里SMB和HML确定
2 个回复 - 7998 次查看 最近在做一个course work，向大家求助 老师给了8年里5只英国股票的月收盘价格，股票指数，无风险收益率，从而来验证CAPM模型。 然后需要引用别人对基本CAPM模型修正和拓展的研究成果来进行验证，依然使用这5只股票 ...2012-12-7 10:44 - 水丷若ペ寒 - 投资人（实务版）
2 个回复 - 7998 次查看 最近在做一个course work，向大家求助 老师给了8年里5只英国股票的月收盘价格，股票指数，无风险收益率，从而来验证CAPM模型。 然后需要引用别人对基本CAPM模型修正和拓展的研究成果来进行验证，依然使用这5只股票 ...2012-12-7 10:44 - 水丷若ペ寒 - 投资人（实务版）
关于fama-french三因素模型
1 个回复 - 2187 次查看 We form six value-weight portfolios, S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, and B/H, as the intersections of the size and BE/ME groups. 请问这里的value-weight是用什么加权啊？2015-5-5 13:39 - verinn - 爱问频道
1 个回复 - 2187 次查看 We form six value-weight portfolios, S/L, S/M, S/H, B/L, B/M, and B/H, as the intersections of the size and BE/ME groups. 请问这里的value-weight是用什么加权啊？2015-5-5 13:39 - verinn - 爱问频道
急急急！！求Fama-french三因素模型的应用或者贡献
5 个回复 - 2296 次查看 各位大神，妹纸在做对于fama-french三因素模型学术贡献和实际应用的总结。目前只总结到 1.三因素成为解释股票收益率的基本因素； 2.用于计算基准收益率，衡量基金表现，交易策略回报等。 请问各位对于三因素模型还 ...2015-3-25 22:15 - 少年时代balala - 求助成功区
5 个回复 - 2296 次查看 各位大神，妹纸在做对于fama-french三因素模型学术贡献和实际应用的总结。目前只总结到 1.三因素成为解释股票收益率的基本因素； 2.用于计算基准收益率，衡量基金表现，交易策略回报等。 请问各位对于三因素模型还 ...2015-3-25 22:15 - 少年时代balala - 求助成功区
Fama-French三因素模型，BETA,ME,BE/ME的求法
1 个回复 - 5085 次查看 The measure o fsystematic risk, BETA, i sconstructed as in Fama and French(1992). Firm size is measured by the market value of equity(ME)—the product o fmonthly closing price and outstanding share n ...2012-2-23 11:26 - cyfloel_yang - R语言论坛
1 个回复 - 5085 次查看 The measure o fsystematic risk, BETA, i sconstructed as in Fama and French(1992). Firm size is measured by the market value of equity(ME)—the product o fmonthly closing price and outstanding share n ...2012-2-23 11:26 - cyfloel_yang - R语言论坛
fama-french三因素模型的sas程序
4 个回复 - 7264 次查看 北大出版的那本书，那里面的sas其实没有忠于元论文，尤其账面市值比的分组问题，那个程序是平分的，不是按照30%，40%，30%分组的。下面这段程序，洋人写的，供大家参考。没有调试，不知对错。自己好好看看是否需修改 ...2013-1-15 01:44 - whb110 - SAS专版
4 个回复 - 7264 次查看 北大出版的那本书，那里面的sas其实没有忠于元论文，尤其账面市值比的分组问题，那个程序是平分的，不是按照30%，40%，30%分组的。下面这段程序，洋人写的，供大家参考。没有调试，不知对错。自己好好看看是否需修改 ...2013-1-15 01:44 - whb110 - SAS专版
讨论Fama-French三因素模型的实证问题
7 个回复 - 4659 次查看 假定实证的样本区间为2005年4月-2011年10月 （主要是2005年4月29号证监会宣布股权分置改革，改变了股票市场的运行规则，从而只考虑后面的样本，考虑4月和10月是因为每年年末和每年中期调整组合构成） 根据Fama- ...2011-9-22 08:27 - superlostflyer - 悬赏大厅
7 个回复 - 4659 次查看 假定实证的样本区间为2005年4月-2011年10月 （主要是2005年4月29号证监会宣布股权分置改革，改变了股票市场的运行规则，从而只考虑后面的样本，考虑4月和10月是因为每年年末和每年中期调整组合构成） 根据Fama- ...2011-9-22 08:27 - superlostflyer - 悬赏大厅
有关Fama-French三因素模型
1 个回复 - 1633 次查看 在用Fama-French三因素模型对股票收益率做回归的时候，选用了2005年-2011年，800多只股票，需要对每只股票做一次回归获得一个回归结果（如果一个个回归要做800多次，工作量太大啦）， ...2011-11-13 16:01 - llh2011 - 悬赏大厅
1 个回复 - 1633 次查看 在用Fama-French三因素模型对股票收益率做回归的时候，选用了2005年-2011年，800多只股票，需要对每只股票做一次回归获得一个回归结果（如果一个个回归要做800多次，工作量太大啦）， ...2011-11-13 16:01 - llh2011 - 悬赏大厅
