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带有投资的Cram'er-Lundberg模型中一个猜想的证明
0 个回复 - 170 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一类带有投资的Cram\'er-Lundberg模型，其中投资风险资产的价格服从一个具有漂移$a$和波动率$sigma>0的几何布朗运动。通过假定索赔规模有一个上限，我们证明了当$2a/sigma2>1$时，破产概率至少 ...2022-3-7 16:21 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 170 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一类带有投资的Cram\'er-Lundberg模型，其中投资风险资产的价格服从一个具有漂移$a$和波动率$sigma>0的几何布朗运动。通过假定索赔规模有一个上限，我们证明了当$2a/sigma2>1$时，破产概率至少 ...2022-3-7 16:21 - 可人4 - Forum
Lundberg Approximations for Compound Distributions with Insurance Applications
3 个回复 - 1796 次查看 【书名】：Lundberg Approximations for Compound Distributions with Insurance Applications. 【作者】：G.E. Willmot and X.S. Lin. 【出版社】：Springer, New York, 2001. 哪位高手有电子版啊？可以设成 ...2011-8-2 18:37 - jeevas - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1796 次查看 【书名】：Lundberg Approximations for Compound Distributions with Insurance Applications. 【作者】：G.E. Willmot and X.S. Lin. 【出版社】：Springer, New York, 2001. 哪位高手有电子版啊？可以设成 ...2011-8-2 18:37 - jeevas - 计量经济学与统计软件
