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TVP-VAR模型视频教程资料包4 个回复 - 2842 次查看 [hr]TVP-VAR(TVP-SV-VAR)模型时变参数随机波动率向量自回归模型[hr]本人stata学习视频 你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]数据包 ...2022-6-13 15:50 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
基于R语言分析太阳辐射量数据集0 个回复 - 615 次查看 通过对kaggle网站中的” SolarRadiation Prediction”数据集分析，进一步探索各个指标间的相关信息，最终找出影响太阳辐射量的重要因素。该数据集来自HI-SEAS气象站4个月期间(2016年9月至12月)所观测的气象数据，包含 ...2022-6-13 09:37 - sjw123520 - 现金交易版
中国三因子和四因子（size and value in china论文复制）-stata代码48 个回复 - 7594 次查看 本帖子是对Liu, Stambaugh and Yuan (2019)发表在JFE上size and value in china的复制。这是学习实证资产定价，尤其是中国实证资产定价的必读文献。 时间范围:2001-2021 数据的处理过程依据Liu等（2019）的论文进行 ...2022-6-11 22:51 - emp_research - 现金交易版
断点回归RDD的完整Stata实现过程（从下载ado到各类稳健性检验）2 个回复 - 2262 次查看 断点回归RDD的完整Stata实现过程（从下载ado到各类稳健性检验）一份文件全搞定 步骤1：首先下载压缩包，将其中的ado文件全部解压缩到电脑C盘ado-plus文件夹，有了这些包，Stata才可以识别相关命令 步骤2：对照Do文 ...2022-3-12 18:57 - xulaoqi - 现金交易版
【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）5 个回复 - 4631 次查看 马尔科夫向量自回归模型，MS-VAR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形式的最优选择问题，这是该 ...2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
stata门槛回归模型、门限回归 ，平衡面板和非平衡面板均可估计，命令安装LR画图284 个回复 - 23438 次查看 门槛回归模型、门限回归stata操作步骤讲解，平衡面板和非平衡面板均可回归，从命令安装和具体回归分析以及LR画图都讲的很详细哦，资料都是本人在学习面板门槛模型是归纳总结的，配有详细的操作代码、示例数据以及图文 ...2022-4-1 22:49 - 杨希jj - 现金交易版
负二项回归中文论文范例15篇+面板负二项英文论文范例4篇1 个回复 - 916 次查看 负二项回归中文论文范例15篇+面板负二项英文论文范例4篇 负二项回归中文论文范例15篇+面板负二项英文论文范例4篇 负二项回归中文论文范例15篇+面板负二项英文论文范例4篇 负二项回归中文论文范例15篇+面板 ...2022-3-10 10:35 - lotus_sss - 现金交易版
stata截面数据门限回归步骤及命令（学习笔记）
5 个回复 - 8966 次查看 第二次发帖，想和大家分享下自己在学习截面数据门限回归的一些心得，当然，截面数据的门限回归不够稳定，还没有得到普遍认可，目前学界大多使用面板数据进行门限回归。 具体步骤： 1.首先要下载命令文 ...2022-3-29 09:11 - 自知则知 - Stata专版
5 个回复 - 8966 次查看 第二次发帖，想和大家分享下自己在学习截面数据门限回归的一些心得，当然，截面数据的门限回归不够稳定，还没有得到普遍认可，目前学界大多使用面板数据进行门限回归。 具体步骤： 1.首先要下载命令文 ...2022-3-29 09:11 - 自知则知 - Stata专版
stata回归一键显著程序 4.0
54 个回复 - 15463 次查看 下载链接请查看17楼。论坛功能有点问题，我没法删除错误的文件和上传新文件，只能在17楼里回复给大家了。关于之前版本的信息，请参考原有链接。https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=11013748 ht ...2022-5-28 14:13 - haodestiny - Stata专版
54 个回复 - 15463 次查看 下载链接请查看17楼。论坛功能有点问题，我没法删除错误的文件和上传新文件，只能在17楼里回复给大家了。关于之前版本的信息，请参考原有链接。https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=11013748 ht ...2022-5-28 14:13 - haodestiny - Stata专版
中介效应回归与检验（stata代码）
3 个回复 - 6915 次查看 中介效应回归与稳健性检验（stata代码） 自己写的完整代码与解释说明，适用于固定效应和混合OLS回归等多种类型。 一、适用于： 1.基准回归使用了固定效应，希望进一步进行中介机制分析（回归+稳健性检验）。 2 ...2022-2-10 14:14 - eton2333 - 经管代码库
3 个回复 - 6915 次查看 中介效应回归与稳健性检验（stata代码） 自己写的完整代码与解释说明，适用于固定效应和混合OLS回归等多种类型。 一、适用于： 1.基准回归使用了固定效应，希望进一步进行中介机制分析（回归+稳健性检验）。 2 ...2022-2-10 14:14 - eton2333 - 经管代码库
断点回归
21 个回复 - 5763 次查看 论坛友友们，请教两个问题， 1、断点回归中，covs（）这个命令一直报错option covs() not allowed，括号内是数据的变量，请问这是什么原因吖？仔细检查了变量，名称没有输错。 2、断点回归设计，如果是虚拟变量， ...2022-5-2 10:18 - 暗香疏影_ - Stata专版
21 个回复 - 5763 次查看 论坛友友们，请教两个问题， 1、断点回归中，covs（）这个命令一直报错option covs() not allowed，括号内是数据的变量，请问这是什么原因吖？仔细检查了变量，名称没有输错。 2、断点回归设计，如果是虚拟变量， ...2022-5-2 10:18 - 暗香疏影_ - Stata专版
连玉君老师的xtthres，第一次回归显示sample size too small，第二次就能回归出来
2 个回复 - 1104 次查看 本人计量小白，第一次使用连玉君老师的xtthres命令，使用的是24个国家1990-2019年的数据，是平衡面板数据，我在stata里输入命令：（edugdp是因变量，我设置pop65为门槛变量，同时也是解释变量） xtthres edugdp lng ...2022-4-10 17:05 - 冬至59 - Stata专版
2 个回复 - 1104 次查看 本人计量小白，第一次使用连玉君老师的xtthres命令，使用的是24个国家1990-2019年的数据，是平衡面板数据，我在stata里输入命令：（edugdp是因变量，我设置pop65为门槛变量，同时也是解释变量） xtthres edugdp lng ...2022-4-10 17:05 - 冬至59 - Stata专版
时间断点回归 McCrary 检验stata操作
1 个回复 - 705 次查看 常规的RDD要求驱动变量连续，但是我看到许多文章是以时间（政策发布/实施日）作为断点，用日度数据、月度数据回归，有些也是用年度数据回归的，按理说，如果是时间断点那么驱动变量就不可能连续，但是我可以画出断点 ...2022-2-25 20:21 - 魏卓凡 - 灌水吧
1 个回复 - 705 次查看 常规的RDD要求驱动变量连续，但是我看到许多文章是以时间（政策发布/实施日）作为断点，用日度数据、月度数据回归，有些也是用年度数据回归的，按理说，如果是时间断点那么驱动变量就不可能连续，但是我可以画出断点 ...2022-2-25 20:21 - 魏卓凡 - 灌水吧
stata在做逻辑回归中logit regression&odds ratio的意思分别怎么理解
2 个回复 - 5248 次查看 想知道逻辑回归这组数据里面odds ratio的意思是什么，刚学不太懂，不知道怎么解释2022-5-5 10:05 - LZH970911 - 经管留学
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带有线性控制变量的PSTR面板平滑转换回归MATLAB程序
74 个回复 - 14180 次查看 本程序包综合了Colletaz Hurlin的MATLAB程序包和王群勇教授的Stata程序包的功能，具有如下特色： 1. 可加入线性控制变量（Colletaz Hurlin的MATLAB程序包不具备此功能）。 2. 转换函数有Logistic、Exponential和 ...2022-5-2 00:10 - 1258225671 - MATLAB等数学软件专版
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为什么heckman回归显示r498
1 个回复 - 1106 次查看 我的数据应该是非平衡面板数据，不能直接用这个代码吗？有没有大神帮忙看一下，困扰好多天了2022-3-20 16:20 - gaoang669 - Stata专版
1 个回复 - 1106 次查看 我的数据应该是非平衡面板数据，不能直接用这个代码吗？有没有大神帮忙看一下，困扰好多天了2022-3-20 16:20 - gaoang669 - Stata专版
使用工具变量法回归后为什么观测值会减少，用sum命令看并没有缺失值，这是什么原因
2 个回复 - 1515 次查看 如题 使用工具变量法回归后为什么观测值会减少，用sum命令看并没有缺失值，这是什么原因，有大佬给讲解一下吗2022-5-28 10:48 - boluoyou1007 - Stata专版
2 个回复 - 1515 次查看 如题 使用工具变量法回归后为什么观测值会减少，用sum命令看并没有缺失值，这是什么原因，有大佬给讲解一下吗2022-5-28 10:48 - boluoyou1007 - Stata专版
面板数据分组做回归，如何解释变量的系数大小与影响强弱的关系
4 个回复 - 2495 次查看 问题描述如下： 对一组面板数据以年份进行分组，如2001年-2006年一组，2007年至2012年一组。 两组分组数据分别用同一个模型做回归分析。模型如： y=α1+α2*X+α3*Ctrl+α4 ，其中X为核心解释变量。 两个回归结果 ...2022-3-2 18:45 - MatthewLiu1979 - Stata专版
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分组后进行面板回归显示错误R（198）
3 个回复 - 5208 次查看 向各位求助，谢谢 研究某省内各城市的数据，给城市分组（使用命令如下）之后 gen group1="" . replace group1="first" if city_id ==3 variable group1 was str1 now str5 (72 real changes made) . replac ...2022-4-19 11:54 - silence.... - Stata专版
3 个回复 - 5208 次查看 向各位求助，谢谢 研究某省内各城市的数据，给城市分组（使用命令如下）之后 gen group1="" . replace group1="first" if city_id ==3 variable group1 was str1 now str5 (72 real changes made) . replac ...2022-4-19 11:54 - silence.... - Stata专版
空间面板回归中，splagvar与spatlsa区别
1 个回复 - 1397 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
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空间计量中，空间自回归系数rho不显著，但是间接效应的系数显著，可以继续分析吗？
19 个回复 - 14225 次查看 空间计量中，空间自回归系数rho不显著，但是间接效应的系数显著，请问各位大佬可以继续分析吗？回归结果附下~2022-3-25 16:59 - 笙箫萧夕 - Stata专版
19 个回复 - 14225 次查看 空间计量中，空间自回归系数rho不显著，但是间接效应的系数显著，请问各位大佬可以继续分析吗？回归结果附下~2022-3-25 16:59 - 笙箫萧夕 - Stata专版
非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）
18 个回复 - 8257 次查看 王群勇老师的非平衡面板固定效应门限回归模型（xthreg2）命令为： xthreg2 depvar , rx(varlist) qx(varname) 其中 depvar被解释变量，indepvars 解释变量，qx(varname) 门限变量，rx(varlist)表示区制变量 ...2022-2-16 22:31 - Bono - Stata专版
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HECKMAN两阶段法回归结果，在哪里看R方？
3 个回复 - 1603 次查看 如题，找不到r方，看到别人论文都汇报R方 以下是第一阶段和第二阶段的回归结果2022-3-17 16:13 - GZTKLDNN - Stata专版
3 个回复 - 1603 次查看 如题，找不到r方，看到别人论文都汇报R方 以下是第一阶段和第二阶段的回归结果2022-3-17 16:13 - GZTKLDNN - Stata专版
R语言面板分位数回归代码（含画图）rqpd包10 个回复 - 2854 次查看 自己写的代码，用的rqpd，针对面板分位数数据 Value Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept)[0.1] 4.314799e+00 6.338150e+00 0.68076622 4.960318e-01 x1[0.1] ...2022-6-9 09:44 - 1l1l1llll - 现金交易版
CDA LEVEL 1 考试，知识点汇总《回归分析》
1 个回复 - 570 次查看 一、基本概念 1.线性回归的出现 当被解释变量和解释变量都为连续型，且存在线性关系时，可以采用线性回归对被解释变量进行预测。 多元线性回归的出现是非常自然的，由于在一元线性回归中，因变量只能依赖一个自变量 ...2022-5-17 10:32 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
1 个回复 - 570 次查看 一、基本概念 1.线性回归的出现 当被解释变量和解释变量都为连续型，且存在线性关系时，可以采用线性回归对被解释变量进行预测。 多元线性回归的出现是非常自然的，由于在一元线性回归中，因变量只能依赖一个自变量 ...2022-5-17 10:32 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
CDA LEVEL 1 考试，知识点汇总《一元线性回归》
1 个回复 - 673 次查看 一、相关关系 散点图的绘制与解读、相关系数的概念与特征 用于衡量两类现象在发展变化的方向与大小方面存在一定的关联（不包括因果和共变关系）。 1.正线性相关 例如销售额中涵盖了销售利润和各类成本等，从数据大致 ...2022-5-17 10:10 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
1 个回复 - 673 次查看 一、相关关系 散点图的绘制与解读、相关系数的概念与特征 用于衡量两类现象在发展变化的方向与大小方面存在一定的关联（不包括因果和共变关系）。 1.正线性相关 例如销售额中涵盖了销售利润和各类成本等，从数据大致 ...2022-5-17 10:10 - AIU人工智能学院 - 数据分析师（CDA）专版
xtthres空间计量面板门槛回归stata17命令安装包
23 个回复 - 9848 次查看 [*]xtthres比较适合新手小白！比xthreg简单多了，初学者做门槛回归还是用xtthres比较容易上手！ [*]这个安装包stata17可以用 [*]步骤：解压后打开stata17程序所在文件夹，选择ado文档，将xtthres.ado复制粘贴入内 ...2022-4-28 12:23 - 向沂shine - Stata专版
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outreg2输出回归结果怎么显示组内R方
3 个回复 - 1750 次查看 Stata 15识别不了“withinr2”指令？help找不到词条； outreg2可以配合组内R方输出回归结果吗？ 求高人指点！2022-4-16 18:43 - LucasCage - Stata专版
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请教连老师：固定效应核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了
3 个回复 - 4023 次查看 如题：1、用固定效应模型进行回归，核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了，这是为什么呢？（控制了国家与时间） 2、用OLS回归（reg robust)核心解释变量不显著，用固定效应显著，原因是什么，择优选 ...2022-2-27 11:32 - 萌萌小老头 - Stata专版
3 个回复 - 4023 次查看 如题：1、用固定效应模型进行回归，核心解释变量单独回归不显著，加入控制变量就显著了，这是为什么呢？（控制了国家与时间） 2、用OLS回归（reg robust)核心解释变量不显著，用固定效应显著，原因是什么，择优选 ...2022-2-27 11:32 - 萌萌小老头 - Stata专版
有序logit回归中的 平行性检验oparallel
6 个回复 - 4216 次查看 可以帮我看一下这个结果满足平行性检验吗，是否可以用ologit回归做呀{:0_261:}{:0_261:}2022-2-25 22:38 - hhsyq - Stata专版
6 个回复 - 4216 次查看 可以帮我看一下这个结果满足平行性检验吗，是否可以用ologit回归做呀{:0_261:}{:0_261:}2022-2-25 22:38 - hhsyq - Stata专版
stata回归结果错误提示有重复变量
4 个回复 - 1421 次查看 回归命令：reghdfe ln_installation_time_h c.ln_last_mile_delivery_time_h##c.ln_last_mile_delivery_time_h##c.W2_h total_volume holiday c.num_orders_by_lh_max##c.num_orders_by_lh_max##c.W2_h if order_amt ...2022-3-10 14:36 - ccc2056 - 数据求助
4 个回复 - 1421 次查看 回归命令：reghdfe ln_installation_time_h c.ln_last_mile_delivery_time_h##c.ln_last_mile_delivery_time_h##c.W2_h total_volume holiday c.num_orders_by_lh_max##c.num_orders_by_lh_max##c.W2_h if order_amt ...2022-3-10 14:36 - ccc2056 - 数据求助
求助！stata相关性不显著，回归结果显著该怎么办
9 个回复 - 7111 次查看 各位大神，我的中介变量和自变量的相关性不显著，但系数是对的，回归结果中介与自变量之间是显著的，这样是可以的么？要怎么解释呀2022-3-17 17:54 - 屁屁哄 - Stata专版
9 个回复 - 7111 次查看 各位大神，我的中介变量和自变量的相关性不显著，但系数是对的，回归结果中介与自变量之间是显著的，这样是可以的么？要怎么解释呀2022-3-17 17:54 - 屁屁哄 - Stata专版
分组回归时显示option if not allowed
4 个回复 - 5496 次查看 xtreg RD Index Size Lev Roa ,fe if pro==1 option if not allowed 请问哪里出现问题了啊2022-4-9 10:25 - zjx001110 - Stata专版
4 个回复 - 5496 次查看 xtreg RD Index Size Lev Roa ,fe if pro==1 option if not allowed 请问哪里出现问题了啊2022-4-9 10:25 - zjx001110 - Stata专版
分位数回归异常Error in rq.fit.br(x, y, tau = tau, ...) : Singular design matrix
2 个回复 - 4503 次查看 请问 R语言做 滚动窗口 分位数回归为什么会出错？Error in rq.fit.br(x, y, tau = tau, ...) : Singular design matrix； for (k in 1:ncol(xcut)) { xxcut[, k] = (xcut[, k] - min(xcut[, k]))/(max(xc ...2022-3-23 17:53 - 18134997492 - R语言论坛
2 个回复 - 4503 次查看 请问 R语言做 滚动窗口 分位数回归为什么会出错？Error in rq.fit.br(x, y, tau = tau, ...) : Singular design matrix； for (k in 1:ncol(xcut)) { xxcut[, k] = (xcut[, k] - min(xcut[, k]))/(max(xc ...2022-3-23 17:53 - 18134997492 - R语言论坛
离散和受限数据的空间计量模型：空间Probit、空间Tobit和地理加权回归模型（GWR）3 个回复 - 1490 次查看 离散和受限数据的空间计量模型：空间Probit、空间Tobit和地理加权回归模型（GWR） 离散和受限数据的空间计量模型资料，包括三大类：空间Probit、空间Tobit和地理加权回归模型（GWR），STATA的do文件代码实操。 ...2022-5-10 16:23 - yangzisheng - 现金交易版
基于stata 非线性回归分析.do2 个回复 - 1518 次查看 基于stata 非线性回归分析.do 基于stata 非线性回归分析.do 基于stata 非线性回归分析.do 基于stata 非线性回归分析.do 基于stata 非线性回归分析.do 基于stata 非线性回归分析.do 基于stata 非线性回 ...2022-2-14 20:50 - Lamarr-202110 - 现金交易版
工具变量和被解释变量理论上不相关但回归系数显著可以吗？
2 个回复 - 2080 次查看 如题。当工具变量和被解释变量在理论上没有直接的相互关系，但是直接拿来做普通回归有相关性，这样可以吗？2022-3-22 16:50 - 好想安静地发呆 - 爱问频道
2 个回复 - 2080 次查看 如题。当工具变量和被解释变量在理论上没有直接的相互关系，但是直接拿来做普通回归有相关性，这样可以吗？2022-3-22 16:50 - 好想安静地发呆 - 爱问频道
probit回归报错r(2000)！输出outcome does not vary; remember:
9 个回复 - 7093 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
9 个回复 - 7093 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
解释变量为计数变量，0值过多，如何采用零膨胀负二项回归进行分析？
5 个回复 - 3037 次查看 目前在做非关税贸易措施对贸易流量影响的毕业设计，核心解释变量中几类非关税贸易措施的数量存在大量0值，在查询相关程序与帖子后决定使用零膨胀负二项回归模型。在论坛中、stata中已有的示例（钓鱼数量这一案例）中 ...2022-3-24 12:24 - 刘雨航 - Stata专版
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logit回归怎么解决内生性问题
2 个回复 - 1436 次查看 目前是研究天气状况指标对企业债券违约的影响，想知道内生性问题用什么解决呢，逻辑回归好像不能用固定效应模型，如果用PSM的话，文章选取的核心解释变量是湿度，这怎么选择协变量呢，或者怎么看样本选择偏差呢 内生 ...2022-4-22 21:57 - 145962003000338 - Stata专版
2 个回复 - 1436 次查看 目前是研究天气状况指标对企业债券违约的影响，想知道内生性问题用什么解决呢，逻辑回归好像不能用固定效应模型，如果用PSM的话，文章选取的核心解释变量是湿度，这怎么选择协变量呢，或者怎么看样本选择偏差呢 内生 ...2022-4-22 21:57 - 145962003000338 - Stata专版
stata提取回归系数和标准误
4 个回复 - 4975 次查看 请问stata里怎么提取某一变量的回归系数和标准误，然后生成一个新的变量呢？2022-4-23 14:17 - 澄一啊 - Stata专版
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滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？
8 个回复 - 2717 次查看 如题，滞后两期回归后显著性为负，原回归系数为正，这可能是因为什么？有没有大神来回答一下。2022-3-13 19:08 - 山间明月珰 - Stata专版
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全样本显著，分组回归之后结果不显著
5 个回复 - 7334 次查看 全样本显著且通过稳健性检验，但是经过产权性质分为国企和非国企之后结果不显著，请问这种结果有什么办法去解释吗？2022-5-6 23:43 - 无聊的论文狗 - Stata专版
5 个回复 - 7334 次查看 全样本显著且通过稳健性检验，但是经过产权性质分为国企和非国企之后结果不显著，请问这种结果有什么办法去解释吗？2022-5-6 23:43 - 无聊的论文狗 - Stata专版
回归系数的经济意义解释
2 个回复 - 2630 次查看 陈德球,孙颖,王丹.关系网络嵌入、联合创业投资与企业创新效率[J].经济研究,2021,56(11):67-83. 作者在（二）主要实证结果 中解释回归系数的经济意义时，写到分别提升了56.26%（对应的回归系数为0.988）、21.44% ...2022-5-6 10:55 - FateFaceless - Stata专版
2 个回复 - 2630 次查看 陈德球,孙颖,王丹.关系网络嵌入、联合创业投资与企业创新效率[J].经济研究,2021,56(11):67-83. 作者在（二）主要实证结果 中解释回归系数的经济意义时，写到分别提升了56.26%（对应的回归系数为0.988）、21.44% ...2022-5-6 10:55 - FateFaceless - Stata专版
中介效应用逐步回归法时，三个模型的控制变量可以不一样吗？
16 个回复 - 7354 次查看 各位大佬好，我用逐步回归法做中介效应分析，当仅加入控制变量control1时，系数c、c'、a均显著，但b不显著；而同时加入控制变量control1和control2时，c、c'、b显著，而a不显著，且此时模型（2）中control2高度显著。 ...2022-4-16 16:54 - 大雄ui - Stata专版
16 个回复 - 7354 次查看 各位大佬好，我用逐步回归法做中介效应分析，当仅加入控制变量control1时，系数c、c'、a均显著，但b不显著；而同时加入控制变量control1和control2时，c、c'、b显著，而a不显著，且此时模型（2）中control2高度显著。 ...2022-4-16 16:54 - 大雄ui - Stata专版
门槛效应回归的提问
4 个回复 - 2111 次查看 关于门槛回归的两个问题，恳请各位解答： 1.门槛回归中控制变量可以是二分类变量吗，怎么我回归的时候总是显示错误； 2.门槛回归中门槛变量有很多为0的值怎么办？这种情况下还可以进行门槛回归 ...2022-5-30 21:18 - SAviva - Stata专版
4 个回复 - 2111 次查看 关于门槛回归的两个问题，恳请各位解答： 1.门槛回归中控制变量可以是二分类变量吗，怎么我回归的时候总是显示错误； 2.门槛回归中门槛变量有很多为0的值怎么办？这种情况下还可以进行门槛回归 ...2022-5-30 21:18 - SAviva - Stata专版
【更新至2021】2000-2021上市公司过度负债-分年度Tobit回归（代码+数据）3 个回复 - 1832 次查看 更新！【更新至2021】上市公司过度负债-分年度Tobit回归（代码+数据） 更新时间：2022年5月27日 处理软件：Stata16 样本区间：2000-2021（可根据需要自行调整） 观测值：41316 数据说明：本数据为2000-2021年 ...2022-5-27 15:46 - zhaozimeng - 现金交易版
基本回归中要放入中介变量吗？
1 个回复 - 1325 次查看 我的中介变量有两个，基本回归模型是tobit模型，我请问一下基本回归中需要加入两个中介变量吗？还有，中介效应模型用sobel中介效应可以吗？2022-4-29 20:21 - 爱问问题的学渣 - Stata专版
1 个回复 - 1325 次查看 我的中介变量有两个，基本回归模型是tobit模型，我请问一下基本回归中需要加入两个中介变量吗？还有，中介效应模型用sobel中介效应可以吗？2022-4-29 20:21 - 爱问问题的学渣 - Stata专版
stata面板回归二次项显著但是单门槛检验不显著
4 个回复 - 2164 次查看 如图所示，在进行面板回归的初步检验中，es的一次项和二次项都是显著的，但是用xthreg命令进行回归的时候，单门槛都不显著，请问有朋友遇到过相似的问题吗，恳请各种大佬解答2022-3-18 16:57 - cquzdy2020 - Stata专版
4 个回复 - 2164 次查看 如图所示，在进行面板回归的初步检验中，es的一次项和二次项都是显著的，但是用xthreg命令进行回归的时候，单门槛都不显著，请问有朋友遇到过相似的问题吗，恳请各种大佬解答2022-3-18 16:57 - cquzdy2020 - Stata专版
stata回归一键显著程序简易版更新后
16 个回复 - 7439 次查看 关于之前版本的信息，请参考原有链接。https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=10842695 新版本的程序更新了命令，原有功能保留，增加了一个新功能，可以让确定使用的变量不参与筛选，如回归是r ...2022-5-2 19:20 - haodestiny - Stata专版
16 个回复 - 7439 次查看 关于之前版本的信息，请参考原有链接。https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=10842695 新版本的程序更新了命令，原有功能保留，增加了一个新功能，可以让确定使用的变量不参与筛选，如回归是r ...2022-5-2 19:20 - haodestiny - Stata专版
stata的nlcom命令可以对不同回归模型的系数进行计算吗
3 个回复 - 1598 次查看 大佬们好，我现在想做的工作是把两个不同回归模型的系数通过nlcom进行非线性变换，得到变换后的系数，标准差，置信区间等。第一张图是我将第一个回归模型的系数进行的非线性变换，分别命名me11，me12，me13。 第 ...2022-5-1 23:17 - fu7707 - Stata专版
3 个回复 - 1598 次查看 大佬们好，我现在想做的工作是把两个不同回归模型的系数通过nlcom进行非线性变换，得到变换后的系数，标准差，置信区间等。第一张图是我将第一个回归模型的系数进行的非线性变换，分别命名me11，me12，me13。 第 ...2022-5-1 23:17 - fu7707 - Stata专版
主回归控制了行业和年份，跑工具变量也需要和主回归一样控制行业
3 个回复 - 3945 次查看 主回归控制了行业和年份i.year， i.industry，跑工具变量控制了年份和行业结果不显著且符号为负，我试着删除了year和industry，结果显著了，可以这样吗？还是需要统一和主回归一样？2022-3-1 11:10 - 嘻嘻哈哈冒菜 - 数据交流中心
3 个回复 - 3945 次查看 主回归控制了行业和年份i.year， i.industry，跑工具变量控制了年份和行业结果不显著且符号为负，我试着删除了year和industry，结果显著了，可以这样吗？还是需要统一和主回归一样？2022-3-1 11:10 - 嘻嘻哈哈冒菜 - 数据交流中心
面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验
1 个回复 - 1429 次查看 面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验时，老是出现这个问题是什么原因，求助各位老师同学！！！ 所用代码： global x " laem lncskew lmb lsigma lroe llev llnsize ldturn lret lopaque i.ind i.year" ...2022-3-6 17:00 - 莉娅莉娅 - Stata专版
1 个回复 - 1429 次查看 面板数据分组回归用bdiff进行组间系数检验时，老是出现这个问题是什么原因，求助各位老师同学！！！ 所用代码： global x " laem lncskew lmb lsigma lroe llev llnsize ldturn lret lopaque i.ind i.year" ...2022-3-6 17:00 - 莉娅莉娅 - Stata专版
使用零膨胀负二项回归（zinb）时，stata不能识别y=0的观测值
1 个回复 - 1404 次查看 各位大大好，鄙人使用的是公司级别的专利数据，自然就有非常多的0值，因此使用的是零膨胀的负二项回归。[/backcolor] 然而问题来了，当我使用tab命令时，可以识别 y（专利申请数）有非常多的0值。[/backcolor] 而当 ...2022-4-7 14:14 - paf519712 - Stata专版
1 个回复 - 1404 次查看 各位大大好，鄙人使用的是公司级别的专利数据，自然就有非常多的0值，因此使用的是零膨胀的负二项回归。[/backcolor] 然而问题来了，当我使用tab命令时，可以识别 y（专利申请数）有非常多的0值。[/backcolor] 而当 ...2022-4-7 14:14 - paf519712 - Stata专版
基于保尔·D.埃里森（Paul D.Allison）固定效应回归摸型讲义(中文）1 个回复 - 845 次查看 基于保尔·D.埃里森（Paul D.Allison）固定效应回归摸型讲义(中文） Lecture Notes on fixed effects regression model ,Paul D.Allison 固定效应回归摸型 保尔·D.埃里森（Paul D.Allison） 目录 第1章 ...2022-5-29 11:41 - Lala-20200 - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码12 个回复 - 4072 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
莫兰指数不显著，但是空间杜宾回归显著
6 个回复 - 4178 次查看 莫兰指数不显著，但是空间杜宾模型回归显著，但是又没面板回归拟合度好，是不是不适合用空间计量模型？因变量是各省份经济发展质量2022-3-18 16:50 - ruby-yan - Stata专版
6 个回复 - 4178 次查看 莫兰指数不显著，但是空间杜宾模型回归显著，但是又没面板回归拟合度好，是不是不适合用空间计量模型？因变量是各省份经济发展质量2022-3-18 16:50 - ruby-yan - Stata专版
如何使用stata实现面板数据的结构向量自回归模型（PSVAR）？
4 个回复 - 1226 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
4 个回复 - 1226 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
非平衡面板门槛回归检验xthreg命令
3 个回复 - 1751 次查看 利用非平衡面板数据进行门槛回归分析中， 请问如果要研究核心解释变量与被解释变量之间的非线性关系是否可以将qx和rx都放入核心解释变量呢？我放入了之后出现了这种问题Threshold effect test (bootstrap = 300)的F ...2022-5-10 17:38 - 萌鹿1+1=3 - Stata专版
3 个回复 - 1751 次查看 利用非平衡面板数据进行门槛回归分析中， 请问如果要研究核心解释变量与被解释变量之间的非线性关系是否可以将qx和rx都放入核心解释变量呢？我放入了之后出现了这种问题Threshold effect test (bootstrap = 300)的F ...2022-5-10 17:38 - 萌鹿1+1=3 - Stata专版
多元内生转换回归MESR，selmlog命令解读
3 个回复 - 1451 次查看 求问selmlog多元内生转换回归模型，1）结果中的sigma2是什么？残差还是残差的平方呢？2）里面的_m0,_m1和_m2是什么呢? 补充：处理变量（也是我的核心解释变量）为土地流转（0=未流转；1=转入；2=转出） 我的问题不 ...2022-5-6 20:07 - ll1234f - Stata专版
3 个回复 - 1451 次查看 求问selmlog多元内生转换回归模型，1）结果中的sigma2是什么？残差还是残差的平方呢？2）里面的_m0,_m1和_m2是什么呢? 补充：处理变量（也是我的核心解释变量）为土地流转（0=未流转；1=转入；2=转出） 我的问题不 ...2022-5-6 20:07 - ll1234f - Stata专版
截断回归模型
1 个回复 - 1816 次查看 基于DEA和截断回归模型的欠发达省份国家助学贷款绩效及其影响因素研究 双侧截断回归模型的变量选择 截断回归模型参数的非参数最小二乘估计(英文)2022-5-19 16:36 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1816 次查看 基于DEA和截断回归模型的欠发达省份国家助学贷款绩效及其影响因素研究 双侧截断回归模型的变量选择 截断回归模型参数的非参数最小二乘估计(英文)2022-5-19 16:36 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
中介效应逐步回归显著但系数下降很小很小辅助了bootstrap检验请问中介成立吗
2 个回复 - 1649 次查看 请大家帮我看一下下面这个逐步回归结果可以证明中介效应吗，感谢！ 有4个自变量X1、X2、X3、X4，除了X3没有通过X到M的显著性检验，其他变量三步回归的显著性都通过了，但是加入M和X一起对Y回归后，X的系数下降很少甚 ...2022-5-1 23:03 - 13617985933 - Stata专版
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stata回归后怎么展示 Macros和Matrices的内容
2 个回复 - 603 次查看 stata中各类回归的help文件中都会有这次回归所保存的结果，如下面的内容，怎么展示 Macros和Matrices的内容呢？ Scalars e(N) number of observations e(N_g) n ...2022-4-4 10:27 - whm0819 - Stata专版
2 个回复 - 603 次查看 stata中各类回归的help文件中都会有这次回归所保存的结果，如下面的内容，怎么展示 Macros和Matrices的内容呢？ Scalars e(N) number of observations e(N_g) n ...2022-4-4 10:27 - whm0819 - Stata专版
GMM模型回归报错：Favoring speed over space
1 个回复 - 738 次查看 原指令：xtabond2 z l.z lnscale MLF NPL, gmm (l.z) iv (lnscale MLF NPL) robust twostep small 结果报错：Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm. 点击 ...2022-5-6 09:57 - qinyiha - Stata专版
1 个回复 - 738 次查看 原指令：xtabond2 z l.z lnscale MLF NPL, gmm (l.z) iv (lnscale MLF NPL) robust twostep small 结果报错：Favoring speed over space. To switch, type or click on mata: mata set matafavor space, perm. 点击 ...2022-5-6 09:57 - qinyiha - Stata专版
基于Stata 多元回归分析.do1 个回复 - 934 次查看 基于Stata 多元回归分析.do 基于Stata 多元回归分析.do 基于Stata 多元回归分析.do 基于Stata 多元回归分析.do 基于Stata 多元回归分析.do 基于Stata 多元回归分析.do 基于Stata 多元回归分析.do 基于S ...2022-2-14 20:47 - Lamarr-202110 - 现金交易版
双重差分模型可以做门槛回归吗？
24 个回复 - 4957 次查看 各位老师，我现在遇到了一个问题，想通过门槛回归模型得出政策有效性与门槛变量之间的关系，但是输入以下代码（xthreg）后，却出现了error。求解答！区域变量不能设置为did吗？ xthreg patent_invention, rx(did) q ...2022-3-4 19:08 - 王亚楠山东 - Stata专版
24 个回复 - 4957 次查看 各位老师，我现在遇到了一个问题，想通过门槛回归模型得出政策有效性与门槛变量之间的关系，但是输入以下代码（xthreg）后，却出现了error。求解答！区域变量不能设置为did吗？ xthreg patent_invention, rx(did) q ...2022-3-4 19:08 - 王亚楠山东 - Stata专版
【必备】面板门槛回归代码（附示例数据）8 个回复 - 3530 次查看 面板门槛回归代码 内容包括 剔除缺失值 缩尾处理 处理成平衡面板数据 面板门槛回归 输出图形 结果截图 主要Prob是否小于0.05 Double的Prob小于0.05说明存在双门槛 第一门槛LR图 ...2022-4-3 16:37 - 十七里香 - 现金交易版
面板回归中xtreg的R^2与reg不一致该选用哪一个？
4 个回复 - 1937 次查看 求助一个计量问题： 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较 ...2022-4-6 15:35 - Miss_姚姚 - 悬赏大厅
4 个回复 - 1937 次查看 求助一个计量问题： 在进行面板数据回归并对时间、个体进行双向控制时，两个等价的命令： xtreg y x1 x2 ... i.year, fe r 与 reg y x1 x2 ... i.ID i.year, vce(cluster ID) 得到的R^2不同且差异较 ...2022-4-6 15:35 - Miss_姚姚 - 悬赏大厅
有序logit分组回归后的组间系数差异检验
5 个回复 - 2024 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！ [*] [*] ...2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
5 个回复 - 2024 次查看 请教各位老师同学，有序logit（ologit）分组回归后，采用似无相关检验 (suest)或费舍尔组合检验（Permutation test），是用odds ratio结果还是用边际效应结果？边际效应的话又有好多组，怎么处理？谢谢！ [*] [*] ...2022-5-10 22:32 - dianajack - Stata专版
梯度提升回归树（GBRT)+神经网络+支持向量机回归+高斯过程回归 R代码1 个回复 - 870 次查看 梯度提升回归树（GBRT)+神经网络+支持向量机回归+高斯过程回归 R代码 梯度提升回归树（GBRT)+神经网络+支持向量机回归+高斯过程回归 R代码 梯度提升回归树（GBRT)+神经网络+支持向量机回归+高斯过程回归 R ...2022-6-2 08:13 - Mama-2022 - 现金交易版
stata批量回归，只提取系数
3 个回复 - 1343 次查看 变量有x，y1，y2---y557 重复做y1=a+bx，y2=a+bx-----，x都一样 然后提取系数到excel stata完全新手2022-6-5 17:12 - 2021221010013 - 新手入门区
3 个回复 - 1343 次查看 变量有x，y1，y2---y557 重复做y1=a+bx，y2=a+bx-----，x都一样 然后提取系数到excel stata完全新手2022-6-5 17:12 - 2021221010013 - 新手入门区
请教lmer建模之后，如何得到x每个取值对应的回归系数
8 个回复 - 4919 次查看 先介绍一下数据情况 我使用lmer建立混合线性模型，得到模型的输出结果为fit fit2022-2-10 13:38 - pingguzh - R语言论坛
8 个回复 - 4919 次查看 先介绍一下数据情况 我使用lmer建立混合线性模型，得到模型的输出结果为fit fit2022-2-10 13:38 - pingguzh - R语言论坛
【更新至2020】上市公司过度负债-分年度Tobit回归（代码+数据）2 个回复 - 1758 次查看 更新！【更新至2020】上市公司过度负债-分年度Tobit回归（代码+数据） 更新时间：2022年2月12日 处理软件：Stata16 样本区间：2000-2020（可根据需要自行调整） 观测值：38052 数据说明：本数据为2000-2020年 ...2022-2-12 12:26 - zhaozimeng - 现金交易版
全样本回归不显著，且模型拟合度差，但分组回归后两个都正向显著，请问这科学吗？
15 个回复 - 2481 次查看 如题，在做回归时，全样本放入logit模型，其中一个因素的系数不显著，但是分样本回归后该因素在两个模型中均为正向显著（数据是在两个案例地分别收取的），请问这个模型是有问题吗？计量小白不太懂，还想请大佬们帮忙 ...2022-5-30 10:16 - 蒋蒋n - 爱问频道
15 个回复 - 2481 次查看 如题，在做回归时，全样本放入logit模型，其中一个因素的系数不显著，但是分样本回归后该因素在两个模型中均为正向显著（数据是在两个案例地分别收取的），请问这个模型是有问题吗？计量小白不太懂，还想请大佬们帮忙 ...2022-5-30 10:16 - 蒋蒋n - 爱问频道
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码2 个回复 - 2752 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
0-1自变量，0-1因变量，可以用tobit回归吗
5 个回复 - 1797 次查看 自变量和因变量都是二元变量，用probit回归显示共线，可以用tobit回归吗？2022-2-24 19:13 - 普查员 - Stata专版
5 个回复 - 1797 次查看 自变量和因变量都是二元变量，用probit回归显示共线，可以用tobit回归吗？2022-2-24 19:13 - 普查员 - Stata专版
主回归做了标准化处理，调节效应需要先标准化再进行中心化吗
1 个回复 - 2296 次查看 主回归除了调节变量都做了标准化处理，那调节效应，解释变量和调节变量作交互项，解释变量需要和主回归一样标准化再进行中心化吗？2022-2-15 08:53 - 嘻嘻哈哈冒菜 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2296 次查看 主回归除了调节变量都做了标准化处理，那调节效应，解释变量和调节变量作交互项，解释变量需要和主回归一样标准化再进行中心化吗？2022-2-15 08:53 - 嘻嘻哈哈冒菜 - 计量经济学与统计软件
