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TVP-VAR（时变参数向量自回归模型）MATLAB代码（修改作图、添加三维图、添加sa2参数）
46 个回复 - 10341 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
46 个回复 - 10341 次查看 TVP-VAR模型MATLAB代码【增加时间标签、三维脉冲响应图、sa2参数输出】（企研数据修改自Nakajima(2011)） 一、TVP-VAR模型与常用代码简介 TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变 ...2023-2-8 10:19 - qiyan小坚果 - 计量经济学与统计软件
【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）5 个回复 - 4497 次查看 马尔科夫向量自回归模型，MS-VAR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形式的最优选择问题，这是该 ...2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
TVP-VAR-DY R语言软件包及操作手册21 个回复 - 6114 次查看 TVP-VAR-DY模型 R语言软件包代码及ｗｏｒｄ操作手册基于ＴＶＰ －ＶＡＲ 模型算出DY溢出指数。 可以输出总溢出指数、各个指标溢出情况、各个指标溢入情况、各个指标净溢出数据和图形。 已成功采用该代码得出８个 ...2022-6-5 16:53 - 大0小2 - 现金交易版
2007-2022年金融机构的系统性金融风险CoVaR、MES、DCC计算代码+计算结果+原始数据20 个回复 - 2290 次查看 一、指标说明： 自2008年全球金融危机爆发以来，关于系统性风险的普遍认识开始从“太大而不能倒”向“太关联而不能倒”转变（Chen等，2020），人们逐渐意识到忽视金融机构间的关联性而采取孤立的微观审慎监管 ...2023-4-26 21:46 - 水亦清明 - 现金交易版
基于TVP-FAVAR模型构建FCI（金融状况指数）12 个回复 - 5649 次查看 继推出TVP-FAVAR模型精讲后，有许多小伙伴咨询基于TVP-FAVAR模型构建FCI的问题（戴淑庚和余博，2020），由于之前的TVP-FAVAR模型主要是用来研究变量间的脉冲关系，提取出来的因子主要是用来作为控制变量，所以现推出 ...2021-8-16 09:43 - 我的小姐姐 - 现金交易版
VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳1 个回复 - 596 次查看 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳，P30 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观点 归纳 VARIAN万里安中级微观经济学复习大纲 现代观 ...2022-9-16 13:57 - lotus_sss - 现金交易版
PVAR模型的STATA操作步骤2 个回复 - 1065 次查看 PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置即可使用，适合小白使用。PVAR模型的STATA操作步骤，简单易操作，替换数据集位置 ...2023-3-7 13:16 - 马德彬 - 现金交易版
VAR-BEKK-GARCH的Winrats代码
17 个回复 - 2102 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
17 个回复 - 2102 次查看 有研究VAR-BEKK-GARCH模型的同学可自取，代码亲测可用，希望大家都可走完自己的科研之路。另外，收取2个论坛币，以便日后探求其他的知识。如有不便，敬请谅解。2022-4-1 16:42 - 夏至未至2022 - Forum
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR模型）1 个回复 - 837 次查看 MSVAR模型文档一共分为五部分：一是软件的安装和操作过程（GiveWin软件）； 二是数据的导入； 三是软件操作过程； 四是图形制作过程； 五是MS-VAR模型形式选择标准。2023-3-6 16:23 - 懵懵懵呀 - 现金交易版
马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）3 个回复 - 781 次查看 马尔科夫区制转移向量自回归模型，MSVAR模型，MS-VAR模型的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图和模型预测结果等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形 ...2023-2-21 22:15 - AWEGgth - 现金交易版
[English] Harvard Business Review OnPoint - October 2022
12 个回复 - 1690 次查看 2022-11-10 08:14 - rip - 人力资源管理
12 个回复 - 1690 次查看 2022-11-10 08:14 - rip - 人力资源管理
做rif回归，一直出现unknown egen function rifvar(), r(133)提示怎么解决？求助~
4 个回复 - 2745 次查看 2023-2-27 14:31 - ccc123321# - Stata专版
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pvar2运行时出现Dn not found报错
3 个回复 - 931 次查看 运行pvar2指令时，在Monte-Carlo模拟IRF时出现报错Dn not found。上网查了一圈也没有类似情况的答案。 请教大家！ ====================================== Hansen Test for over-identification ============= ...2022-4-14 12:02 - kxklmyt12321 - Stata专版
3 个回复 - 931 次查看 运行pvar2指令时，在Monte-Carlo模拟IRF时出现报错Dn not found。上网查了一圈也没有类似情况的答案。 请教大家！ ====================================== Hansen Test for over-identification ============= ...2022-4-14 12:02 - kxklmyt12321 - Stata专版
stata 命令reghdfe：Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)
2 个回复 - 1803 次查看 在使用reghdfe的时候出现,Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)，请问这是怎么回事呢？2022-9-29 16:32 - 婉儿一笑 - 爱问频道
2 个回复 - 1803 次查看 在使用reghdfe的时候出现,Can't specify cluster without clustervars (and viceversa)，请问这是怎么回事呢？2022-9-29 16:32 - 婉儿一笑 - 爱问频道
空间面板回归中，splagvar与spatlsa区别
1 个回复 - 1287 次查看 RT，spatlsa可以画出局部Moran's I散点图，并且图上的点的标签可以是城市名称；splagvar这个命令画的Moran's I散点图与其有什么区别呢？它的标签貌似是y的名称，但我看两者的画出的图差不多；在论文里应该使用哪个命 ...2022-5-24 19:54 - sherrylyqc - Stata专版
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请问出现报错maxvar too small，设置扩大变量数时出现如下报错怎么处理
10 个回复 - 12206 次查看 输入reg ROE did1 Cfo2 Lev i.ID i.Year,robust，准备回归，但是系统报错（图片和文字如下） maxvar too small You have attempted to use an interaction with too many levels or attempted to fit a mode ...2022-2-22 12:20 - 没马蹄的草 - Stata专版
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中介因子检验遇到factor-variable and time-series operators not allowed
6 个回复 - 11370 次查看 请问我做中介因子检验时，输入sgmediation 因变量，mv() iv( ) cv( 有5个)时，提示factor-variable and time-series operators not allowed要怎么解决呀？（为了简便，因变量、自变量、中介变量这些我都没有打出来） ...2021-10-8 16:47 - 冷漠艺术家 - Stata专版
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基于R语言VaR、分位数回归�图道砺郏菏悠到步�+数据+代码,VaR风险矩阵计算5 个回复 - 1301 次查看 基于R语言VaR、分位数回归�图道砺郏菏悠到步�+数据+代码,VaR风险矩阵计算 VaR、分位数回归�图道砺郏ǖ诹⑵咂┦� 1.1VaR基本概念Pa.wmv 1.2 VaR RiskMetrics计算Pa.wmv 1.3VaR计量模�图扑惴椒� ...2022-2-1 21:15 - Tiger-like - 现金交易版
企业出口国内附加值率DVAR
24 个回复 - 5615 次查看 有没有小伙伴最近也在算企业出口国内附加值率dvar的呀？大家一起交流交流呀！2021-9-4 11:05 - sunnyue997 - 数据求助
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尾部事件驱动网络(TENET)做风险溢出以及系统性风险测度CoVaR
11 个回复 - 2461 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
11 个回复 - 2461 次查看 1、尾部事件驱动网络与dy溢出指数均可用于连通性与风险溢出分析，其侧重点有所不同，DY溢出指数以均值衡量风险，TENET衡量尾部风险，对于风险衡量来说TENET优势显著。 2、系统性风险测度CoVaR,传统的CoVaR采用分 ...2023-3-23 14:39 - QT-L - 风险管理
为什么很多文章中做pvar模型没有稳健性检验
4 个回复 - 2516 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
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时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1566 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 2010 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
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svar模型5 个回复 - 1350 次查看 #读取数据 #加载vars #首先估计VAR模型 #定义A,B矩阵 #估计SVAR,得到A,B矩阵 #输出结果 #svar的残差 #验证分解后残差期望为单位阵 #结构化表达式的系数 #将svar转为var进行预测，并查看转化后残差是否相等 ...2021-11-30 16:47 - daemonicaaa - 现金交易版
微积分教程Multivariable Calculus James Stewart
1 个回复 - 648 次查看 Multivariable Calculus James Stewart2022-7-4 16:15 - AKMANMAN - Forum
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风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值4 个回复 - 1422 次查看 风险价值VaR计算用Matlab，程序命令代码-复旦，在险价值 1. 历史模拟法 2.分析方法 3.MonteCarlo 模拟方法 4.历史模拟法程序代码 5. 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算程序代码 6.基于几何布朗运动的 ...2021-8-12 16:22 - Tiger-like - 现金交易版
TVAR模型的思路和代码 用R语言和Eviews4 个回复 - 1480 次查看 门槛VAR模型的思路和代码，主要是用R语言和Eviews做的自己照着这个是能做出来的 压缩包里有具体思路和相关文献资料，还有详细注释的代码，和大家一起分享学习 也有R语言的相关资料，没有用过R语言的也可以看看，安 ...2022-7-22 14:10 - yyy70 - 现金交易版
VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2764 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
pvar模型实证演练数据代码命令包合集！0 个回复 - 1174 次查看 这部分资料对于想快速掌握pvar模型实证操作的同学来说非常友好，有数据、有代码还有命令包。 特此说明：此命令不是pvar2命令。 实证代码里面关于结果的解释比较简单，有详细结果解释需求的同学可以看我另一篇帖子 ...2022-1-21 10:52 - 考研啊成功 - 现金交易版
STATA连玉君pvar2安装包
32 个回复 - 18486 次查看 STATA连玉君pvar2安装包[hr] 包含文件如下： 1、helm.ado、helm.hlp帮助文件 2、pvar2.ado、pvar2.hlp帮助文件 3、pvar2_irf_diff.ado、pvar2_irf_diff.hlp帮助文件 4、sgmm2.ado......等 具体内容详见图 【 ...2021-11-24 13:45 - 钱小霞 - Stata专版
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基于 CoVaR 框架下金融系统性风险传导网络构建0 个回复 - 645 次查看 摘要：本文在 CoVaR 的框架下，将低维线性 CoVaR 模型拓展为高维模型，再计算单个机构对另一个机构的边际效应，构造金融系统性风险传导网络。我们将我国金融系统分为银行、证券、保险、多元金融四个部门，从我们构 ...2023-2-12 22:27 - 槛间人 - 现金交易版
probit回归报错r(2000)！输出outcome does not vary; remember:
9 个回复 - 6937 次查看 求助！probit回归报错r(2000)！输入命令 probit happy FL11，显示 outcome does not vary; remember: 0 = negative outcome, all other nonmissing values = positive ...2022-4-28 16:37 - 密斯特王 - Stata专版
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关于出口国内附加值率DVAR和国外附加值率FVAR
8 个回复 - 4665 次查看 是不是应该DVAR越大于FVAR，全球价值链的分工地位越高啊 我看有些文献直接用FVAR来衡量全球价值链的参与度 感觉有点迷糊了2022-3-20 21:12 - fyyyyyy - 世界经济与国际贸易
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stata用psmatch2命令执行失败，出现 specify a varlist or propensity score的反馈
15 个回复 - 9236 次查看 代码： psmatch2 treated2016 $xlist, outcome(lndeposit) logit kernel ties common odds psmatch2代码应该是没有问题的，之前也一直在执行，刚刚在执行其它命令之后，回过头来再执行psmatch2的命令就出现这个 ...2021-8-30 23:30 - 小二搞科研 - Stata专版
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SVAR 程序代码 in Matlab5 个回复 - 1003 次查看 SVAR 程序代码 in Matlab，并附有案例数据 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ SVAR 程序代码 in Matlab SVAR 程序代码 in Matlab SVAR 程序代码 in Matlab SVAR 程序代码 in Matlab SVAR 程序代码 ...2021-8-7 19:29 - Mujahida - 现金交易版
求救大神stata运行事件研究法出现variable date does not uniquely identify observat
2 个回复 - 1746 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
2 个回复 - 1746 次查看 do文件 eventstudy2 stockid date using security_returns, ret(sreturn) evwlb(-10) evwub(10) /// model(FM) marketfile(marketfile) mar(mreturn) car1LB(-10) car1UB(10) /// car2LB(-3) car2UB(3) /// car3 ...2022-7-28 17:34 - 斌1314 - 新手入门区
面板向量自回归模型（pvar）实证命令和结果解释全介绍13 个回复 - 3675 次查看 本科毕业论文最强（简单实用容易通过）模型pvar（面板向量自回归模型）。计量小白、stata新手....... 只要你需要使用pvar模型，那么这份do文档是绝对适合你的，里面包括详细的命令和结果介绍。 注意：里面只有实证 ...2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set
15 个回复 - 19448 次查看 如图所示，请问stata做滞后效应在变量前输入L.为什么会出现time variable not set，后面输入指令tsset year还提示说variable year not found，请问这该怎么处理，谢谢2021-9-12 09:14 - wangsiyu1 - Stata专版
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基于AHP和Logistic混合模型的信用风险度 VaR in Eviews1 个回复 - 514 次查看 基于AHP和Logistic混合模型的信用风险度 VaR in Eviews 基于AHP和Logistic混合模型的信用风险度 VaR in Eviews 基于AHP和Logistic混合模型的信用风险度 VaR in Eviews 基于AHP和Logistic混合模型的信用风险 ...2021-8-8 19:35 - mujahida01 - 现金交易版
空间经济学 Matlab代码：spatial econometrics.org matlab code，VAR-bvar,gibbs2 个回复 - 546 次查看 空间经济学 Matlab代码：spatial econometrics.org matlab code，VAR-bvar,gibbs, 白聚山 时间序列 更详细的内容，请参考下面的截图说明！ 空间经济学 Matlab代码：spatial econometrics.org matlab code，V ...2021-8-7 19:47 - Mujahida - 现金交易版
VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法用Excel实现3 个回复 - 1384 次查看 VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法 VaR-Monte-Carlo Simulation+Historical Simulation+Delta-Normal Method VaR 蒙特卡罗模拟法+历史模拟法+Delta正态法VaR-Monte-Carlo Simulation+Historica ...2022-2-13 20:22 - Lamarr-202110 - 现金交易版
GVC嵌入度，全球价值链嵌入度，FVAR、DVAR数据。
15 个回复 - 3123 次查看 全球价值链嵌入度数据，FVAR企业出口国内增加值，GVC嵌入度。本人参考吕越，任志成的做法做出来的数据（做了两套，海关工业企业匹配器版，和上市海关版），有需要的可以一起交流。2022-11-24 21:58 - 59111 - 数据交流中心
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TVP-SV-VAR方法的MATLAB操作步骤及关键代码解释5 个回复 - 2138 次查看 论文写作中使用了TVP-SV-VAR方法，现将其matlab方法的详细操作步骤整理下来，上传到论坛。压缩包中包括：操作步骤pdf文件，操作案例的文件夹，通用模型的文件夹。 其中操作步骤包括：数据初步处理、操作步骤、实证结 ...2022-2-18 11:39 - canwaka_24124 - 现金交易版
基于MATLAB的金融工程模�图扑悖珿ARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算）2 个回复 - 904 次查看 基于MATLAB的金融工程模�图扑悖珿ARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模�图扑悖珿ARCH & 风险组合VaR（ Value at Risk计算） 基于MATLAB的金融工程模�图扑悖珿ARCH ...2021-8-24 17:30 - lotus_sss - 现金交易版
我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR模型的复杂网络分析
4 个回复 - 1123 次查看 【作者(必填)】 232 【文题(必填)】 我国金融行业的系统重要性研究——基于HD-TVP-VAR模型的复杂网络分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?db ...2021-12-12 23:28 - internet.hzx - 求助成功区
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VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2695 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
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基于TVP-VAR等模型的DY溢出指数代码
43 个回复 - 11923 次查看 David Gabauer的个人主页上有各类模型的示例代码。 https://gabauerdavid.github.io/ConnectednessApproach/#Dynamic_Connectedness_Measures2022-6-12 20:45 - 1258225671 - 计量经济学与统计软件
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基于极值理论的GPD方法计算VaR与ES0 个回复 - 958 次查看 以比特币2017-12-18到2021-06-20的日对数收益率为例，根据样本平均超出量函数法画出平均超出量散点图，选取合适的阈值，并画出GPA分布拟合日对数收益率的诊断检验图1.求日对数收益率2.画出样本平均超出水平由图可知， ...2021-6-28 12:02 - 201518050108 - 现金交易版
模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！19 个回复 - 3435 次查看 包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银 ...2021-10-16 15:22 - dennisdu520 - 现金交易版
复变函数论及其应用(7th)习题答案solution manual for Complex variables and applic1 个回复 - 941 次查看 复变函数论及其应用(7th)习题答案 Complex variables and applications =Student solutions Manual for use with Complex variables and applications Seventh edition 复变函数论及其应用(7t ...2021-9-18 17:41 - lotus_sss - 现金交易版
求助：SVAR模型过度识别如何判断是否有效？
1 个回复 - 975 次查看 请问各位大侠，在做svar模型时，如果过度识别的话，附图中的检验结果表示有效还是无效（P=0.76）？2021-8-12 00:33 - zheqingniu - EViews专版
1 个回复 - 975 次查看 请问各位大侠，在做svar模型时，如果过度识别的话，附图中的检验结果表示有效还是无效（P=0.76）？2021-8-12 00:33 - zheqingniu - EViews专版
stata运行报错variable __000003 not found 怎么解决
4 个回复 - 1511 次查看 stata运行报错variable __000003 not found 怎么解决2021-10-30 20:21 - lenosky - 爱问频道
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基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3701 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
二阶差分平稳构建var模型
5 个回复 - 3846 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
5 个回复 - 3846 次查看 想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。 （1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型 ...2022-4-7 11:24 - wjkk - EViews专版
TVP—SV—VAR能用stata实现吗
33 个回复 - 8661 次查看 TVP—SV—VAR能用stata实现吗？请问代码是什么呀2023-1-8 13:22 - 萌鹿1+1=3 - 金融学（理论版）
33 个回复 - 8661 次查看 TVP—SV—VAR能用stata实现吗？请问代码是什么呀2023-1-8 13:22 - 萌鹿1+1=3 - 金融学（理论版）
【Matlab代码】系统性风险计算代码（包含VaR、CoVaR、MES、DCC GARCH等）32 个回复 - 7288 次查看 系统性风险计算代码 代码跑出结果2022-1-1 20:24 - nn462060 - 现金交易版
Mplus 出现报错提示Categorical variable contains non-integer values
8 个回复 - 6270 次查看 请问Mplus 出现报错提示Categorical variable contains non-integer values 还有一个报错提示为One or more variables have a variance greater than the maximum allowed of 1000000. Check your data and format ...2021-8-23 16:46 - 笙乐乐乐 - 经管代码库
8 个回复 - 6270 次查看 请问Mplus 出现报错提示Categorical variable contains non-integer values 还有一个报错提示为One or more variables have a variance greater than the maximum allowed of 1000000. Check your data and format ...2021-8-23 16:46 - 笙乐乐乐 - 经管代码库
stata中条件Logit模型报错omitted because of no within-group variance
7 个回复 - 1046 次查看 本人是一名在校学生，请教各位大神关于条件logit模型的一个问题： 我的被解释变量是CMDS数据库里面五年的个体数据（清洗后大概29万个人），解释变量是城市层面的一系列变量(234)个城市，构造条件Logit模型后发现所有 ...2023-3-30 14:31 - 风之于秋水 - Stata专版
7 个回复 - 1046 次查看 本人是一名在校学生，请教各位大神关于条件logit模型的一个问题： 我的被解释变量是CMDS数据库里面五年的个体数据（清洗后大概29万个人），解释变量是城市层面的一系列变量(234)个城市，构造条件Logit模型后发现所有 ...2023-3-30 14:31 - 风之于秋水 - Stata专版
基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算（原始数据+代码+手册1 个回复 - 1097 次查看 基于分位数回归计算金融机构条件风险价值(CoVaR)计算(原始数据+代码+手册) 资源介绍 包含了数据、代码、步骤，可以方便的使用本操作手册解决大部分利用分位数回归计算(时变)动态CoVaR的论文的模型实现问题。 包含 ...2022-9-29 20:39 - hr1313 - 现金交易版
[回归分析求助] stata merge时总是出现variable not found
7 个回复 - 5057 次查看 代码如下：merge 1:1 Trddt using closeprice 已经检查变量名称是一致的，数据库中没有缺失Trddt的数据2023-2-23 16:44 - zzzzz12121 - Stata专版
7 个回复 - 5057 次查看 代码如下：merge 1:1 Trddt using closeprice 已经检查变量名称是一致的，数据库中没有缺失Trddt的数据2023-2-23 16:44 - zzzzz12121 - Stata专版
时变参数向量自回归（TVP-VAR）计算DY溢出指数
12 个回复 - 4420 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
12 个回复 - 4420 次查看 DY溢出指数最先由Diebold and Yilmaz(2009)提出，该指数由向量自回归（VAR）模型的预测误差方差分解计算而来。由于预测误差方差分解以及VAR模型自身缺陷，学者们陆续提出了广义预测误差方差分解办法以及VAR的 ...2023-3-23 14:53 - QT-L - 风险管理
基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化（有代码）5 个回复 - 1299 次查看 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-CVAR风险度量的投资组合优化，后面相关的程序代码 基于COPULA-C ...2022-2-24 06:35 - Kathy-202109 - 现金交易版
急！pvar模型确定最优滞后阶数时出现convergence not achieved怎么解决啊？
2 个回复 - 973 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
2 个回复 - 973 次查看 因为第一次做pvar有点不太会 但是在运行时相关性检验显著通过，在滞后阶数选择时出现convergence not achieved 不知道该怎么处理了，有没有大神教一下啊 救救孩子55552023-4-4 23:50 - 得爱戴 - Stata专版
matlab program for SVAR,MatlabSvar代码1 个回复 - 987 次查看 matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program for SVAR,MatlabSvar matlab program f ...2022-5-25 09:54 - lotus_sss - 现金交易版
R语言MSBVAR包下载办法
6 个回复 - 2954 次查看 第一步：在GitHub上下载必要的安装工具 （网址：GitHub - tulipsliu/MSBVAR: Patrick Brandt:Markov-Switching, Bayesian, Vector Autoregression Models）下面是我直接copy过来的代码，在Rstudio中直接输入就好，会 ...2021-12-25 16:40 - 阿卡蕾 - winbugs及其他软件专版
6 个回复 - 2954 次查看 第一步：在GitHub上下载必要的安装工具 （网址：GitHub - tulipsliu/MSBVAR: Patrick Brandt:Markov-Switching, Bayesian, Vector Autoregression Models）下面是我直接copy过来的代码，在Rstudio中直接输入就好，会 ...2021-12-25 16:40 - 阿卡蕾 - winbugs及其他软件专版
stata小白，最近需要做pvar，找了好久了pvar2（连玉君老师版），分享一下
1 个回复 - 1167 次查看 其实也是在论坛里找到的，哈哈哈 www.postgraduate.top/viewtopic.php?p=3982022-3-11 19:35 - 然源月 - Stata专版
1 个回复 - 1167 次查看 其实也是在论坛里找到的，哈哈哈 www.postgraduate.top/viewtopic.php?p=3982022-3-11 19:35 - 然源月 - Stata专版
如何使用stata实现面板数据的结构向量自回归模型（PSVAR）？
4 个回复 - 1196 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
4 个回复 - 1196 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
PVAR2包合集
5 个回复 - 1894 次查看 今日写论文的时候要用PVAR模型，到网上查找了一遍，感觉资源和代码比较混乱，分享一下自己遇到的几个小问题，仅供参考。 1.经管之家没有论坛币，无法下载，最简单的完成身份认证即可拿到十个论坛币 2.PVAR2包目前主 ...2022-5-19 14:40 - colin_chen111 - Stata专版
5 个回复 - 1894 次查看 今日写论文的时候要用PVAR模型，到网上查找了一遍，感觉资源和代码比较混乱，分享一下自己遇到的几个小问题，仅供参考。 1.经管之家没有论坛币，无法下载，最简单的完成身份认证即可拿到十个论坛币 2.PVAR2包目前主 ...2022-5-19 14:40 - colin_chen111 - Stata专版
基于王周伟 风险管理：在北航的学习资料整理信用风险管理（KMV），VaR计算3 个回复 - 1345 次查看 基于王周伟 风险管理：在北航的学习资料整理信用风险管理（KMV），VaR计算，北航大三学习资料，郑海涛老师主讲课程，讲得很有深度 主要参考教材： 1.王周伟 风险管理 机械工业出版社，2012.1 课程主要内容 ...2022-3-7 15:46 - lotus_sss - 现金交易版
多元统计分析：厦大学习资料，实用多元统计分析，Methods of Multivariate Analysis2 个回复 - 952 次查看 多元统计分析：厦大学习资料 主要教学参考用书： 1。Wiley Series in Probability and Statistics Alvin C.Rencher,William F.Christensen（auth.）-Methods of Multivariate Analysis,Third Edition 2.Appli ...2022-6-16 11:59 - Mama-2022 - 现金交易版
求“Integrating Variable Risk Preferences, Trust, and Transaction Cost Economics
3 个回复 - 283 次查看 【作者(必填)】 Todd H. Chiles[/backcolor] and John F. McMackin[/backcolor] 【文题(必填)】 Integrating Variable Risk Preferences, Trust, and Transaction Cost Economics【年份(必填)】 1996 【全文 ...2022-11-28 09:14 - 2066891135 - 求助成功区
3 个回复 - 283 次查看 【作者(必填)】 Todd H. Chiles[/backcolor] and John F. McMackin[/backcolor] 【文题(必填)】 Integrating Variable Risk Preferences, Trust, and Transaction Cost Economics【年份(必填)】 1996 【全文 ...2022-11-28 09:14 - 2066891135 - 求助成功区
