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时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说1 个回复 - 1566 次查看 时间序列VAR模型stata命令do文件并附解说 do文件中对各个变量位置有解释 【按照文件直接替换自己需要的变量就行】 【代码详细，照做就可】 比较适用宏观数据分析 开始var模型之前记得tsset 时间 如果时间比较混 ...2022-6-11 17:35 - 真田信繁93 - 现金交易版
VAR模型，VAR多维动态模型：时间序列VAR详解及难点解读+实证分析案例解读2 个回复 - 2418 次查看 VAR模型，VAR多维动态模型：时间序列VAR详解及难点解读+实证分析案例解读 1. Multiple Time Series Models:VAR模型应用案例，ppt 2. VAR 向量自回归模型：（Vector Autoregressive）.ppt 3.VAR模型的稳定性检验 ...2020-4-26 13:39 - Lotus_ss - 现金交易版
毕业论文，求助大神VAR和PVAR区别，我该用哪个~6 个回复 - 8444 次查看 我的论文、自变量包括：发达国家和发展中的货币政策指标；控制变量包括：发达国家和发展中的经济指标，因变量是黄金价格。我看了很多文献都只是针对某个国家的货币政策对于因变量的影响，用的VAR模型，导师说这个最好 ...2018-7-14 14:14 - 豆猪4 - 现金交易版
计量经济学时间序列VAR模型和变截距模型分析论文求助
1 个回复 - 730 次查看 期末作业要求用eviews写计量经济学论文，要用到时间序列VAR模型和变截距模型，求几篇相关论文参考学习下2022-11-26 17:04 - asusdmu - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 730 次查看 期末作业要求用eviews写计量经济学论文，要用到时间序列VAR模型和变截距模型，求几篇相关论文参考学习下2022-11-26 17:04 - asusdmu - 计量经济学与统计软件
时间序列VAR模型知识汇总
12 个回复 - 30852 次查看 VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而回避了结构化模型的要求。VAR模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型，同时，向量自回归模型也被频繁地用于分 ...2018-11-30 08:53 - 杨明凡 - Stata专版
12 个回复 - 30852 次查看 VAR方法通过把系统中每一个内生变量,作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而回避了结构化模型的要求。VAR模型对于相互联系的时间序列变量系统是有效的预测模型，同时，向量自回归模型也被频繁地用于分 ...2018-11-30 08:53 - 杨明凡 - Stata专版
时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!
4 个回复 - 2000 次查看 时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!1.稳定的 VAＲ 模型要求模型特征方程的所有根都要小于 1，特征方程的根都在单位圆以内，但是我得出的结果有个根的模大于一了，怎么办？ 2.我看一个老师讲得 ...2019-3-7 20:25 - lilygaga - EViews专版
4 个回复 - 2000 次查看 时间序列VAR模型和协整检验求助帖，请各位大侠出手相助!1.稳定的 VAＲ 模型要求模型特征方程的所有根都要小于 1，特征方程的根都在单位圆以内，但是我得出的结果有个根的模大于一了，怎么办？ 2.我看一个老师讲得 ...2019-3-7 20:25 - lilygaga - EViews专版
面板VAR和时间序列VAR
2 个回复 - 2399 次查看 面板VAR和时间序列VAR具体哪里不一样啊，还有它们的使用范围呢？求告知面板VAR和时间序列VAR的建模过程，越详细越好，自己一点儿不懂，问了老师好像也不会。。。。2017-11-29 15:46 - 曹李慧子 - Stata专版
2 个回复 - 2399 次查看 面板VAR和时间序列VAR具体哪里不一样啊，还有它们的使用范围呢？求告知面板VAR和时间序列VAR的建模过程，越详细越好，自己一点儿不懂，问了老师好像也不会。。。。2017-11-29 15:46 - 曹李慧子 - Stata专版
请问有没有用Eviews软件制作时间序列Var模型的教程或书籍推荐？谢谢！
4 个回复 - 1380 次查看 请问有没有用Eviews软件制作时间序列Var模型的教程或书籍推荐？谢谢！2017-9-25 20:16 - wallfacer - EViews专版
4 个回复 - 1380 次查看 请问有没有用Eviews软件制作时间序列Var模型的教程或书籍推荐？谢谢！2017-9-25 20:16 - wallfacer - EViews专版
STATA时间序列varsoc结果怎么理解啊？求教各路大神！
3 个回复 - 8682 次查看 STATA小白一枚！求教各路大神，varsoc这个结果怎么理解呢？AIC，HQIC还有SBIC的结果代表什么呢？ 以为dfuller检验出来是不平稳的，后来各个数据我进行一阶差分以后倒是平稳了，可是统计不显著，所以想问下这是通过 ...2016-6-9 23:42 - 发射谱线鉝 - 灌水吧
3 个回复 - 8682 次查看 STATA小白一枚！求教各路大神，varsoc这个结果怎么理解呢？AIC，HQIC还有SBIC的结果代表什么呢？ 以为dfuller检验出来是不平稳的，后来各个数据我进行一阶差分以后倒是平稳了，可是统计不显著，所以想问下这是通过 ...2016-6-9 23:42 - 发射谱线鉝 - 灌水吧
时间序列var包请教
2 个回复 - 1409 次查看 请教各位大神，var包用于时间序列具体是求什么的呢？给的canada那个例子没有看懂，希望能具体的解释一下。先谢过～～2016-2-16 09:14 - sally786 - EViews专版
2 个回复 - 1409 次查看 请教各位大神，var包用于时间序列具体是求什么的呢？给的canada那个例子没有看懂，希望能具体的解释一下。先谢过～～2016-2-16 09:14 - sally786 - EViews专版
急急急！！求问时间序列VAR模型回归的问题！
1 个回复 - 1173 次查看 x=(r,y,e,p,m)'，是要回归的VAR时间序列向量，要进行回归的模型是：x=E(L)v，E(L)是5x5矩阵，v=x-P[x|x(-1),x(-2),...]，P是orthogonal projection operator，即v是vector of innovation 请问v是否就是VAR回归中的 ...2016-4-4 06:47 - wenmiwu - Stata专版
1 个回复 - 1173 次查看 x=(r,y,e,p,m)'，是要回归的VAR时间序列向量，要进行回归的模型是：x=E(L)v，E(L)是5x5矩阵，v=x-P[x|x(-1),x(-2),...]，P是orthogonal projection operator，即v是vector of innovation 请问v是否就是VAR回归中的 ...2016-4-4 06:47 - wenmiwu - Stata专版
