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协整检验滞后阶数选择
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我先做的VAR模型,最优滞后阶数为1 <br>
那么协整检验 lag intervals填写什么?<br>
是0 0?<br>
希望大神帮忙解答
2019-3-13 16:14 - zzzmtonf - 爱问频道
关于协整检验滞后阶数的确定
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建立VAR模型只需做两件事
第一,哪些变量可作为应变量?VAR模型中应纳入具有相关关系的变量作为应变量,而变量间是否具有相关关系,要用格兰杰因果关系检验确定。
的自相关。但p值又不能太大。p值过大, ...
2012-5-31 00:47 - kimijinvroom - EViews专版
协整检验滞后阶数问题
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与大家交流一个问题,
在做协整检验时,即做Johanson ConintegrationTest时需要填写滞后阶数即Lag intervals,是否与var估计结果窗口中得到的最佳滞后阶数相同,本人认为两者相同,不知对否?
2012-6-12 20:49 - haoyun010 - EViews专版