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时间序列协整检验命令
12 个回复 - 57406 次查看 在STATA中进行协整检验，得到如下结果 johans Y X1 X2 X3, lags(4) Johansen-Juselius cointegration rank test Sample: 1988 to 2011 ...2014-7-16 03:41 - shaoqinglong11 - Stata专版
12 个回复 - 57406 次查看 在STATA中进行协整检验，得到如下结果 johans Y X1 X2 X3, lags(4) Johansen-Juselius cointegration rank test Sample: 1988 to 2011 ...2014-7-16 03:41 - shaoqinglong11 - Stata专版
请问时间序列协整检验前要进行相关性检验吗？
0 个回复 - 656 次查看 请问各位大神们，我的时间序列做了ADF检验后，继续做协整检验，再建立var模型，这个过程是否需要进行自相关检验？如果需要，检验出存在自相关后，该怎么做呢？2021-9-29 20:40 - 林稚三 - 爱问频道
0 个回复 - 656 次查看 请问各位大神们，我的时间序列做了ADF检验后，继续做协整检验，再建立var模型，这个过程是否需要进行自相关检验？如果需要，检验出存在自相关后，该怎么做呢？2021-9-29 20:40 - 林稚三 - 爱问频道
时间序列协整检验
0 个回复 - 1048 次查看 请问各位大神，我有两个变量x y, x原始序列平稳，y原始序列不平稳，一阶差分后 x 和y均平稳，请问x 和y可以做协整检验码？另外x 和y均是增长率指标，协整后得到的协整方程y=a+bx，可以说x和y长期正向的关系吗？2018-7-12 16:44 - Francesca的红茶 - Stata专版
0 个回复 - 1048 次查看 请问各位大神，我有两个变量x y, x原始序列平稳，y原始序列不平稳，一阶差分后 x 和y均平稳，请问x 和y可以做协整检验码？另外x 和y均是增长率指标，协整后得到的协整方程y=a+bx，可以说x和y长期正向的关系吗？2018-7-12 16:44 - Francesca的红茶 - Stata专版
eviews6.0 时间序列协整分析 结果 咨询，求助各位大佬。
4 个回复 - 1440 次查看 别帮忙做的 一个协整分析，就是先单位根检验，然后协整检验，再格兰杰因果。这是原始数据，我分析第一列和第三列。 以下是结果， Q1. 大神们能不能帮忙看一下这个 -1 是咋回事。。 这个结果的结论是什么？ 变量序 ...2018-2-27 17:04 - happyglz - EViews专版
4 个回复 - 1440 次查看 别帮忙做的 一个协整分析，就是先单位根检验，然后协整检验，再格兰杰因果。这是原始数据，我分析第一列和第三列。 以下是结果， Q1. 大神们能不能帮忙看一下这个 -1 是咋回事。。 这个结果的结论是什么？ 变量序 ...2018-2-27 17:04 - happyglz - EViews专版
对两时间序列取对数后无协整关系，但原数据除以GDP所得序列协整，如何解释？
1 个回复 - 887 次查看 小白求解2017-8-18 15:05 - canlangyihao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 887 次查看 小白求解2017-8-18 15:05 - canlangyihao - 计量经济学与统计软件
Matlab协整套利，得出序列协整关系后面应该怎么做呢
1 个回复 - 2133 次查看 利用协整关系，使用MATLAB回测一个套利模型， 使用adftest检验两个标的物价差的时间序列平稳性， [H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(Spread); 得出H = 1，序列是平稳的。 在用egcitest函数做协整检验， ...2016-3-24 15:18 - 亽鉎祇偌初見 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2133 次查看 利用协整关系，使用MATLAB回测一个套利模型， 使用adftest检验两个标的物价差的时间序列平稳性， [H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(Spread); 得出H = 1，序列是平稳的。 在用egcitest函数做协整检验， ...2016-3-24 15:18 - 亽鉎祇偌初見 - MATLAB等数学软件专版
Matlab协整套利，得出序列协整关系后面应该怎么做呢
0 个回复 - 1924 次查看 利用协整关系，使用MATLAB回测一个套利模型， 使用adftest检验两个标的物价差的时间序列平稳性， [H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(Spread); 得出H = 1，序列是平稳的。 在用egcitest函数做协整检验， ...2016-3-24 15:05 - 亽鉎祇偌初見 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1924 次查看 利用协整关系，使用MATLAB回测一个套利模型， 使用adftest检验两个标的物价差的时间序列平稳性， [H,pValue,stat,cValue,reg]=adftest(Spread); 得出H = 1，序列是平稳的。 在用egcitest函数做协整检验， ...2016-3-24 15:05 - 亽鉎祇偌初見 - 计量经济学与统计软件
时间序列协整分析步骤
2 个回复 - 11358 次查看 本人没学过统计的知识。论文要用到时间序列的协整分析，求大神告知这个模型的步骤有哪些？不胜感激！ （ps：是不是1.进行ADF检验，要求同阶平稳 2.ols线性回归建立方程（变量是用原阶还是一阶差分后的？）3.对方程 ...2016-2-18 15:56 - berkeleycn - EViews专版
2 个回复 - 11358 次查看 本人没学过统计的知识。论文要用到时间序列的协整分析，求大神告知这个模型的步骤有哪些？不胜感激！ （ps：是不是1.进行ADF检验，要求同阶平稳 2.ols线性回归建立方程（变量是用原阶还是一阶差分后的？）3.对方程 ...2016-2-18 15:56 - berkeleycn - EViews专版
关于时间序列协整的操作
6 个回复 - 1639 次查看 用Eviews进行时间序列数据分析时，如果ADF检验后变量不是同阶单整的，那做协整的时候应该使用什么方法呢？ 菜鸟一个，谢谢大家的帮助啦！2015-12-19 18:23 - 桐叶翻飞 - EViews专版
6 个回复 - 1639 次查看 用Eviews进行时间序列数据分析时，如果ADF检验后变量不是同阶单整的，那做协整的时候应该使用什么方法呢？ 菜鸟一个，谢谢大家的帮助啦！2015-12-19 18:23 - 桐叶翻飞 - EViews专版
新人提问，有关时间序列协整的问题
2 个回复 - 973 次查看 最近在写本科的毕业论文，想写进出口贸易对经济增长的实证分析，但我找到我们省1990到2014年的进出口数据和gdp，发现LNgdp和LN进口 这2个时间序列都是平稳的，但LN出口是一阶差分才平稳，那请问我可以吧进口和gdp都差 ...2015-3-25 22:25 - wc849578821 - EViews专版
2 个回复 - 973 次查看 最近在写本科的毕业论文，想写进出口贸易对经济增长的实证分析，但我找到我们省1990到2014年的进出口数据和gdp，发现LNgdp和LN进口 这2个时间序列都是平稳的，但LN出口是一阶差分才平稳，那请问我可以吧进口和gdp都差 ...2015-3-25 22:25 - wc849578821 - EViews专版
[求助]平稳序列与非平稳序列协整及回归问题
8 个回复 - 6606 次查看 1、两时间序列情况：被解释变量～I（1），解释变量～I（0）（及平稳），由于协整检验要求序列是同阶单整的，在这样的数据情况下，能不能对被解释变量进行一阶差分（变成平稳），再做回归分析，但似乎改变了理论模型， ...2008-6-24 18:15 - tsing - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 6606 次查看 1、两时间序列情况：被解释变量～I（1），解释变量～I（0）（及平稳），由于协整检验要求序列是同阶单整的，在这样的数据情况下，能不能对被解释变量进行一阶差分（变成平稳），再做回归分析，但似乎改变了理论模型， ...2008-6-24 18:15 - tsing - 计量经济学与统计软件
求问时间序列协整性检验问题
5 个回复 - 1505 次查看 求问，在7个解释变量的时间序列实证中，是否可以不做协整检验，而对回归的残差做平稳性检验,可以不？2014-1-18 23:27 - majingbiao - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 1505 次查看 求问，在7个解释变量的时间序列实证中，是否可以不做协整检验，而对回归的残差做平稳性检验,可以不？2014-1-18 23:27 - majingbiao - 计量经济学与统计软件
如何用stata做结构突变的时间序列协整
1 个回复 - 2749 次查看 如何用stata做结构突变的时间序列协整？ 请高手指点2012-4-1 15:49 - hanks1002 - Stata专版
1 个回复 - 2749 次查看 如何用stata做结构突变的时间序列协整？ 请高手指点2012-4-1 15:49 - hanks1002 - Stata专版
时间序列协整检验得到的模型与回归得到的模型有什么区别？
1 个回复 - 2922 次查看 如题，对时间序列做协整检验，得到了协整模型 它与OLS回归得到的模型有什么关系？ 求大神指导2014-4-21 20:04 - Mr.Ma - EViews专版
1 个回复 - 2922 次查看 如题，对时间序列做协整检验，得到了协整模型 它与OLS回归得到的模型有什么关系？ 求大神指导2014-4-21 20:04 - Mr.Ma - EViews专版
请教：非平稳时间序列协整检验结果中只有panel v 没通过，可以认为协整吗？
1 个回复 - 1338 次查看 非平稳时间序列单位根检验变量均I(0)，但协整检验的panel v 没通过，其他通过，可以认为存在协整关系吧？2014-4-20 22:52 - ddongg66 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1338 次查看 非平稳时间序列单位根检验变量均I(0)，但协整检验的panel v 没通过，其他通过，可以认为存在协整关系吧？2014-4-20 22:52 - ddongg66 - 计量经济学与统计软件
时间序列协整漫谈
6 个回复 - 2659 次查看 有时我们在进行单整时间序列分析时，发现序列不平稳，但当我们同时考虑其他因素，这些不平稳序列却有某种程度的趋同性，这种趋同可以是一致的、也可以是某个范围内的波动。其基本思想如列下（引连玉君博士）： 一个 ...2012-4-16 10:34 - 有福有德 - SAS专版
6 个回复 - 2659 次查看 有时我们在进行单整时间序列分析时，发现序列不平稳，但当我们同时考虑其他因素，这些不平稳序列却有某种程度的趋同性，这种趋同可以是一致的、也可以是某个范围内的波动。其基本思想如列下（引连玉君博士）： 一个 ...2012-4-16 10:34 - 有福有德 - SAS专版
求助 时间序列协整回归的问题
3 个回复 - 2347 次查看 本人近日在做关于时间序列的论文，在做了两个变量的平稳性检验及协整检验后，证明一阶平稳并存在协整关系，这是否就可以直接用原数据进行普通最小二乘回归了？是不是即使OLS后得到的回归方程显示是自相关也没有问 ...2012-6-16 20:58 - qinhan88 - 爱问频道
3 个回复 - 2347 次查看 本人近日在做关于时间序列的论文，在做了两个变量的平稳性检验及协整检验后，证明一阶平稳并存在协整关系，这是否就可以直接用原数据进行普通最小二乘回归了？是不是即使OLS后得到的回归方程显示是自相关也没有问 ...2012-6-16 20:58 - qinhan88 - 爱问频道
用Stata对时间序列协整检验
1 个回复 - 3979 次查看 怎么在stata中对时间序列进行协整检验？求具体的stata命令以及过程！非常感谢！！！2012-8-6 06:54 - 北卡蓝7 - Stata专版
1 个回复 - 3979 次查看 怎么在stata中对时间序列进行协整检验？求具体的stata命令以及过程！非常感谢！！！2012-8-6 06:54 - 北卡蓝7 - Stata专版
【求助】关于时间序列协整的一个问题
5 个回复 - 2401 次查看 假设有4个时间变量，比如lny、lnx1、lnx2、lnx3，要对他们进行回归分析，想求出lnx1、lnx2、lnx3与lny的系数，之后根据这些系数进行其他分析。但lny、lnx1、lnx2都是1阶单整，而lnx3却是2阶单整，因此按照协整理论此 ...2009-12-2 10:30 - 凤凰翔天 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2401 次查看 假设有4个时间变量，比如lny、lnx1、lnx2、lnx3，要对他们进行回归分析，想求出lnx1、lnx2、lnx3与lny的系数，之后根据这些系数进行其他分析。但lny、lnx1、lnx2都是1阶单整，而lnx3却是2阶单整，因此按照协整理论此 ...2009-12-2 10:30 - 凤凰翔天 - 计量经济学与统计软件
