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序列平稳性检验后发现是白噪声，是不是就没法用ARMA模型来预测了啊？
9 个回复 - 17578 次查看 现在有济南1956-2000年每年的降雨量数据 想建立模型预测2001年的，看看是否准确 导入数据后进行平稳性检验，发现最后一列概率P都大于0.05，是不是说明是白噪声，就不能建立模型预测了啊？ 这还有什么方法可以预 ...2012-8-31 11:59 - 小贝zyz - EViews专版
9 个回复 - 17578 次查看 现在有济南1956-2000年每年的降雨量数据 想建立模型预测2001年的，看看是否准确 导入数据后进行平稳性检验，发现最后一列概率P都大于0.05，是不是说明是白噪声，就不能建立模型预测了啊？ 这还有什么方法可以预 ...2012-8-31 11:59 - 小贝zyz - EViews专版
求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶
7 个回复 - 10720 次查看 做一组时间序列数据的预测，时间样本是1000个，利用序列的自相关函数图可看到自相关函数不能快速衰减到0，是否可表明时间序列非平稳？ 但利用ADF来进行检验，则发现序列平稳，不知道是哪里自己没有理解，烦请高手不 ...2012-3-23 16:49 - happy_mary - EViews专版
7 个回复 - 10720 次查看 做一组时间序列数据的预测，时间样本是1000个，利用序列的自相关函数图可看到自相关函数不能快速衰减到0，是否可表明时间序列非平稳？ 但利用ADF来进行检验，则发现序列平稳，不知道是哪里自己没有理解，烦请高手不 ...2012-3-23 16:49 - happy_mary - EViews专版
用EVIEWS做平稳性检验的时候出现的错误讯息显示near singular matrix怎么解
0 个回复 - 574 次查看 用EVIEWS做平稳性检验的时候出现的错误讯息显示near singular matrix怎么解决2023-4-7 16:50 - 救命啊啊啊 - EViews专版
0 个回复 - 574 次查看 用EVIEWS做平稳性检验的时候出现的错误讯息显示near singular matrix怎么解决2023-4-7 16:50 - 救命啊啊啊 - EViews专版
fama-MacBeth方法需要考虑平稳性吗？
3 个回复 - 3683 次查看 如题，在做fama-MacBeth方法回归时候，如果年份较长，需不需要考虑数据的平稳性呢？如果考虑应该怎么做？另外面板数据的分析中如果时间数目比较多的话，要不要考虑平稳性问题呢？请教高手，谢谢啦2010-4-27 19:24 - definite630 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3683 次查看 如题，在做fama-MacBeth方法回归时候，如果年份较长，需不需要考虑数据的平稳性呢？如果考虑应该怎么做？另外面板数据的分析中如果时间数目比较多的话，要不要考虑平稳性问题呢？请教高手，谢谢啦2010-4-27 19:24 - definite630 - 计量经济学与统计软件
求助，时间序列平稳性检验及ARMA模型定阶
2 个回复 - 1188 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
2 个回复 - 1188 次查看 根据这张图，做ARMA模型时如何确定p，q值？求助！2020-5-28 14:26 - qeertb - EViews专版
【学习笔记】ARIMA模型的平稳性检验可以用单位根adf检验，时间序列和模型残差 ...
0 个回复 - 1386 次查看 ARIMA模型的平稳性检验可以用单位根adf检验，时间序列和模型残差可以用白噪声box检验2019-8-26 15:01 - 惜清客 - Forum
0 个回复 - 1386 次查看 ARIMA模型的平稳性检验可以用单位根adf检验，时间序列和模型残差可以用白噪声box检验2019-8-26 15:01 - 惜清客 - Forum
用stata对时间序列进行DF平稳性检验时出现sample may not include multiple panels
6 个回复 - 13769 次查看 求助求助！！！如题，之前进行DF检验时，先tsset year year，在输入dfuller+变量就出来了，现在就出现sample may not include multiple panels，不明白为什么，感觉数据是时间序列，为什么系统说是面板2015-4-26 14:56 - 啊仙 - Stata专版
6 个回复 - 13769 次查看 求助求助！！！如题，之前进行DF检验时，先tsset year year，在输入dfuller+变量就出来了，现在就出现sample may not include multiple panels，不明白为什么，感觉数据是时间序列，为什么系统说是面板2015-4-26 14:56 - 啊仙 - Stata专版
ARIMA模型一阶差分后如何判断平稳性及差分后未通过白噪声检验
2 个回复 - 15707 次查看 16个期望寿命值组成的时间序列，非平稳非白噪声，采用ARIMA模型，进行一阶差分后结果如图，求助这个是不是显示差分后平稳呀？ 求指导怎么判断差分后稳定性，如果稳定，但未通过白噪声检验，是不是说明不适合用ARIMA ...2017-2-16 17:16 - Q版花儿少年 - 爱问频道
2 个回复 - 15707 次查看 16个期望寿命值组成的时间序列，非平稳非白噪声，采用ARIMA模型，进行一阶差分后结果如图，求助这个是不是显示差分后平稳呀？ 求指导怎么判断差分后稳定性，如果稳定，但未通过白噪声检验，是不是说明不适合用ARIMA ...2017-2-16 17:16 - Q版花儿少年 - 爱问频道
ARMA(p,q)模型中，为什么截距项的大小不影响平稳性？
2 个回复 - 2122 次查看 书上的教材说，ARMA(p,q)模型中，截距项的大小不影响平稳性，因此可令a0=0。我个人觉得a0很影响平稳性啊，不知是否有高手能解释一下这句话呢？2013-1-23 00:42 - shli - EViews专版
2 个回复 - 2122 次查看 书上的教材说，ARMA(p,q)模型中，截距项的大小不影响平稳性，因此可令a0=0。我个人觉得a0很影响平稳性啊，不知是否有高手能解释一下这句话呢？2013-1-23 00:42 - shli - EViews专版
stata进行平稳性检验，程序运行显示unrecognized command: levinlin，什么问题
1 个回复 - 3498 次查看 /*平稳性检验*/ levinlin lntrsup,lags(1) levinlin dlntrsup,lags(1)2015-5-3 14:12 - 笃定12345 - Stata专版
1 个回复 - 3498 次查看 /*平稳性检验*/ levinlin lntrsup,lags(1) levinlin dlntrsup,lags(1)2015-5-3 14:12 - 笃定12345 - Stata专版
ARIMA模型平稳性结果如何看？
3 个回复 - 12440 次查看 我对变量case的原始值做线图如下： proc gplot; plot case*year; symbol c=black i=join v=star; run; 从线图看不满足平稳性，于是，我对case取对数再进行一次差分得case2=dif(log(case))线图如下： d ...2014-7-14 20:09 - loushuiyuan1 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 12440 次查看 我对变量case的原始值做线图如下： proc gplot; plot case*year; symbol c=black i=join v=star; run; 从线图看不满足平稳性，于是，我对case取对数再进行一次差分得case2=dif(log(case))线图如下： d ...2014-7-14 20:09 - loushuiyuan1 - 计量经济学与统计软件
ARIMA模型为何要满足平稳性？
6 个回复 - 15458 次查看 1.在ARIMA模型建模过程中，为什么一定要首先满足序列平稳的前提呢？ 2.若序列不平稳，通常说差分等方法可以转换，但这些方法都能将不平稳的序列化成平稳的序列吗？ 求高手指点迷津~2014-7-3 16:04 - loushuiyuan1 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 15458 次查看 1.在ARIMA模型建模过程中，为什么一定要首先满足序列平稳的前提呢？ 2.若序列不平稳，通常说差分等方法可以转换，但这些方法都能将不平稳的序列化成平稳的序列吗？ 求高手指点迷津~2014-7-3 16:04 - loushuiyuan1 - 计量经济学与统计软件
用ARIMA方法拟合预测模型，是不是原始序列不符合平稳性拟合的模型就不能用来预测？求
6 个回复 - 5430 次查看 在开始拟合模型时，没有注意原始序列的平稳性，使用minic方法对原始数据进行拟合，结果拟合出了一个模型，白噪声检验，各项参数检验也都符合要求。但是ADF检验后发现P值很大，不能拒绝H0，原始数据并不符合平 ...2013-3-16 15:43 - picklerice - SAS专版
6 个回复 - 5430 次查看 在开始拟合模型时，没有注意原始序列的平稳性，使用minic方法对原始数据进行拟合，结果拟合出了一个模型，白噪声检验，各项参数检验也都符合要求。但是ADF检验后发现P值很大，不能拒绝H0，原始数据并不符合平 ...2013-3-16 15:43 - picklerice - SAS专版
请教Matlab做平稳性检测的程序和原理
2 个回复 - 7490 次查看 目前需要进行对一段数据进行平稳性分析，需要利用matlab软件，网上的程序多数都有回归、差分等复杂操作，我的要求仅仅是判断一下一段数据是否平稳即可，新手对这个领域不是很了解，麻烦大神给个简单的程序或者是一些 ...2012-12-30 10:20 - yyxi0226 - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 7490 次查看 目前需要进行对一段数据进行平稳性分析，需要利用matlab软件，网上的程序多数都有回归、差分等复杂操作，我的要求仅仅是判断一下一段数据是否平稳即可，新手对这个领域不是很了解，麻烦大神给个简单的程序或者是一些 ...2012-12-30 10:20 - yyxi0226 - MATLAB等数学软件专版
FARIMA模型辨识完后如何做残差分析？？包括平稳性和正态性的分析
10 个回复 - 4452 次查看 在R中对FARIMA模型进行辨识，完了之后需要对残差进行正态性及平稳性检验，以满足之前对残差的假设条件。请问这种情况下，如何在R中提取残差？？ 我用这个命令： residuals(x) 结果显示错误： Error: 'residuals. ...2012-2-20 23:45 - superhugo - R语言论坛
10 个回复 - 4452 次查看 在R中对FARIMA模型进行辨识，完了之后需要对残差进行正态性及平稳性检验，以满足之前对残差的假设条件。请问这种情况下，如何在R中提取残差？？ 我用这个命令： residuals(x) 结果显示错误： Error: 'residuals. ...2012-2-20 23:45 - superhugo - R语言论坛
SOS:计量经济学ARMA模型平稳性的讨论
5 个回复 - 2060 次查看 求助：讨论数据产生过程ARMA(p,q)的平稳性。（从均值，自方差和协方差与时间无关的角度说明）2012-5-13 17:51 - zuuuuuo - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 2060 次查看 求助：讨论数据产生过程ARMA(p,q)的平稳性。（从均值，自方差和协方差与时间无关的角度说明）2012-5-13 17:51 - zuuuuuo - 计量经济学与统计软件
arima模型平稳性检验应选择无截距和趋势项的吗？
4 个回复 - 6058 次查看 请教各位高手，在arima模型预测过程中，对于序列平稳性问题，一直存在疑问。高铁梅书上没有给出详细的解释，只是说必须平稳，而单位根检验有三种选择，不知选哪个。看了一些论文，发现对于做arima预测的序列，应避免 ...2010-1-5 23:53 - gl411 - EViews专版
4 个回复 - 6058 次查看 请教各位高手，在arima模型预测过程中，对于序列平稳性问题，一直存在疑问。高铁梅书上没有给出详细的解释，只是说必须平稳，而单位根检验有三种选择，不知选哪个。看了一些论文，发现对于做arima预测的序列，应避免 ...2010-1-5 23:53 - gl411 - EViews专版
Estimation in Threshold Autoregressive Models with Nonstationarity-非平稳性阈值自回...
0 个回复 - 537 次查看 2005-5-24 12:04 - 建设项目管理624 - Forum
0 个回复 - 537 次查看 2005-5-24 12:04 - 建设项目管理624 - Forum
