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Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码）42 个回复 - 26640 次查看 Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型案例（数据和MATLAB代码） 代码都有详细解释，可以快速熟悉并使用Mean Variance Portfolio Optimization均值方差投资组合模型2017-6-7 09:07 - 匿名 - 现金交易版
金融计算——用matlab计算最优投资组合（仅供参考的程序）
19 个回复 - 22201 次查看 主要用到matlab金融工具箱和优化工具箱。 经常使用的函数有： portalloc,frontcon,portopt,portstats linprog,qurdprog,fmincon 附上参考的程序和数据（见附件）2014-3-18 19:44 - cy1991630 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
19 个回复 - 22201 次查看 主要用到matlab金融工具箱和优化工具箱。 经常使用的函数有： portalloc,frontcon,portopt,portstats linprog,qurdprog,fmincon 附上参考的程序和数据（见附件）2014-3-18 19:44 - cy1991630 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
【MATLAB】多期投资组合交易成本最优化问题（附样本数据和code）
17 个回复 - 4583 次查看 最近读到一篇2014年斯坦福的多期资产组合最优化的文章，觉得该模型的实证结果很不错，特来分享下： 模型大概思路是这样的。假设我们有N个资产可供选择来构建投资组合。假定我们交易时间为 0 到 T， A_t 为 t 时刻 ...2018-8-28 07:26 - cxy199088 - MATLAB等数学软件专版
17 个回复 - 4583 次查看 最近读到一篇2014年斯坦福的多期资产组合最优化的文章，觉得该模型的实证结果很不错，特来分享下： 模型大概思路是这样的。假设我们有N个资产可供选择来构建投资组合。假定我们交易时间为 0 到 T， A_t 为 t 时刻 ...2018-8-28 07:26 - cxy199088 - MATLAB等数学软件专版
请问如何在matlab生成等权重的投资组合有效边界图？
1 个回复 - 1996 次查看 在官网上找到了如何做Efficient portfolio的有效边界图，但是没有找到等权重的有效边界图该如何做。附件是我要生成的图的数据，不知道该如何在matlab实现等权重的有效边界图生成2019-3-8 06:05 - 两仪织丶 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1996 次查看 在官网上找到了如何做Efficient portfolio的有效边界图，但是没有找到等权重的有效边界图该如何做。附件是我要生成的图的数据，不知道该如何在matlab实现等权重的有效边界图生成2019-3-8 06:05 - 两仪织丶 - MATLAB等数学软件专版
论坛首发—基于MATLAB的马克维茨投资组合GUI工具简单介绍和操作！！！
123 个回复 - 14915 次查看 论坛首发—基于MATLAB的马克维茨投资组合GUI工具简单介绍和操作[/backcolor] Matlab Gui Code is Here! **** 本内容被作者隐藏 ****[/backcolor] 把ZIP解压下来，再把所有文件放在MATLAB设定的根目录下 并 ...2014-10-10 11:00 - fantuanxiaot - 量化投资
123 个回复 - 14915 次查看 论坛首发—基于MATLAB的马克维茨投资组合GUI工具简单介绍和操作[/backcolor] Matlab Gui Code is Here! **** 本内容被作者隐藏 ****[/backcolor] 把ZIP解压下来，再把所有文件放在MATLAB设定的根目录下 并 ...2014-10-10 11:00 - fantuanxiaot - 量化投资
使用Matlab开发投资组合优化模型（matlab程序））
4 个回复 - 5371 次查看 使用Matlab开发投资组合优化模型（matlab程序）2011-3-13 15:36 - cop207 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5371 次查看 使用Matlab开发投资组合优化模型（matlab程序）2011-3-13 15:36 - cop207 - MATLAB等数学软件专版
投资组合matlab工具箱
13 个回复 - 4338 次查看 这是投资组合工具箱.功能强大,可以自己更改模型.同时希望有兴趣研究投资组合的朋友,一起交流.我的qq:5466926532009-11-23 16:38 - yanmin7813 - 投资人（实务版）
13 个回复 - 4338 次查看 这是投资组合工具箱.功能强大,可以自己更改模型.同时希望有兴趣研究投资组合的朋友,一起交流.我的qq:5466926532009-11-23 16:38 - yanmin7813 - 投资人（实务版）
Markowitz投资组合有效边界的实现——基于Matlab的实例分析
12 个回复 - 22224 次查看 在Markowitz投资组合中，是用n种资产来构建的投资组合，为了简单起见，我用了5只股票，其实道理是一样的。 首先说说数据选取： 5只港股，中国电信、中国平安、中国石油、中国银行和中信证券，是从2014年10月到 ...2015-12-16 18:32 - 离歌レ笑 - 量化投资
12 个回复 - 22224 次查看 在Markowitz投资组合中，是用n种资产来构建的投资组合，为了简单起见，我用了5只股票，其实道理是一样的。 首先说说数据选取： 5只港股，中国电信、中国平安、中国石油、中国银行和中信证券，是从2014年10月到 ...2015-12-16 18:32 - 离歌レ笑 - 量化投资
用MATLAB如何计算投资组合的VaR？
0 个回复 - 1119 次查看 想计算投资组合的VaR值，方差-协方差方法，如何用MATLAB操作呢？是不是不能简单利用期望收益率求分位数的方法呀2019-12-25 11:00 - JAFFE-D - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1119 次查看 想计算投资组合的VaR值，方差-协方差方法，如何用MATLAB操作呢？是不是不能简单利用期望收益率求分位数的方法呀2019-12-25 11:00 - JAFFE-D - MATLAB等数学软件专版
【学习笔记】matlab投资组合管理与风险控制：投资组合，投资组合风险—收益计 ...
1 个回复 - 842 次查看 matlab投资组合管理与风险控制：投资组合，投资组合风险—收益计算，资产组合有效前沿，资产配置。2019-12-6 00:51 - 波密欧 - Forum
1 个回复 - 842 次查看 matlab投资组合管理与风险控制：投资组合，投资组合风险—收益计算，资产组合有效前沿，资产配置。2019-12-6 00:51 - 波密欧 - Forum
50只股票的投资组合模型的权重计算（最好是Matlab遗传算法）
3 个回复 - 8593 次查看 求大神们帮忙~~50只股票的投资组合模型的权重计算（Matlab遗传算法） 期望收益率和风险都已经求出来了，就是不会最前面有限定条件的规划部分的编程！ 急啊！有偿！！！2015-3-10 13:34 - 浅唱幸福rose - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 8593 次查看 求大神们帮忙~~50只股票的投资组合模型的权重计算（Matlab遗传算法） 期望收益率和风险都已经求出来了，就是不会最前面有限定条件的规划部分的编程！ 急啊！有偿！！！2015-3-10 13:34 - 浅唱幸福rose - MATLAB等数学软件专版
【原创】投资组合风险-收益关系的Matlab实现
63 个回复 - 15540 次查看 一个简单的程序，高手莫喷~ 这是金融中的基本理论，不用多介绍，直接用两种证券来举一个具体的例子： 证券A预期收益率15%，标准差0.24；证券B预期收益率12%，标准差0.18。 可变参数有两个，一个是两种证券的相 ...2014-11-26 13:36 - 离歌レ笑 - 量化投资
63 个回复 - 15540 次查看 一个简单的程序，高手莫喷~ 这是金融中的基本理论，不用多介绍，直接用两种证券来举一个具体的例子： 证券A预期收益率15%，标准差0.24；证券B预期收益率12%，标准差0.18。 可变参数有两个，一个是两种证券的相 ...2014-11-26 13:36 - 离歌レ笑 - 量化投资
求教如何用MATLAB分析最优投资组合？给论坛币
1 个回复 - 3721 次查看 2，3个风险资产的投资组合还可以用手算的方法算出最优的组合，但是MATLAB不太会用，求大神指教，如何使用MATLAB做多个风险资产的投资组合？ 最好是傻瓜式的，比如输入其每个的收益率和标准差就可以得出每个风险资 ...2013-11-5 13:15 - EconomyST - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3721 次查看 2，3个风险资产的投资组合还可以用手算的方法算出最优的组合，但是MATLAB不太会用，求大神指教，如何使用MATLAB做多个风险资产的投资组合？ 最好是傻瓜式的，比如输入其每个的收益率和标准差就可以得出每个风险资 ...2013-11-5 13:15 - EconomyST - MATLAB等数学软件专版
Matlab在金融中的应用（几本书和程序）包括资产、债券、储蓄、投资组合等
20 个回复 - 11564 次查看 书： 1、精通MATLAB综合辅导与指南 (Mastering MATLAB: a comprehensive tutorial and reference) 作者: Duane Hanselman、Bruce LittlefieldISBN: 7-5605-0933-9/TP 161出版社: 西安交通大学出版社/Prentice Hall ...2007-7-28 10:13 - lizeze - MATLAB等数学软件专版
20 个回复 - 11564 次查看 书： 1、精通MATLAB综合辅导与指南 (Mastering MATLAB: a comprehensive tutorial and reference) 作者: Duane Hanselman、Bruce LittlefieldISBN: 7-5605-0933-9/TP 161出版社: 西安交通大学出版社/Prentice Hall ...2007-7-28 10:13 - lizeze - MATLAB等数学软件专版
用MATLAB进行投资组合优化求解，用到fmincon()函数，求详细解释
3 个回复 - 7079 次查看 小女需要用MATLAB进行投资组合优化求解，主要是MV模型，要用到fmincon()函数，x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options) 而我的公式是： 目标函数：min(sigma2)=w‘*sigma*w 约束条件：w1*R1+……+ ...2015-2-28 18:09 - 指尖雪 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 7079 次查看 小女需要用MATLAB进行投资组合优化求解，主要是MV模型，要用到fmincon()函数，x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options) 而我的公式是： 目标函数：min(sigma2)=w‘*sigma*w 约束条件：w1*R1+……+ ...2015-2-28 18:09 - 指尖雪 - MATLAB等数学软件专版
投资组合Portfolio HeatMap Matlab picture
2 个回复 - 5483 次查看 使用heatmap展示，可以通过2D图形，更加形象的展示市场的整体概况，或者投资组合的表现，如果方块的面积能与权重匹配那就更理想了！ data = randn(3,4)/10; name = {’www’ ‘Aris’ ‘zheng’ ‘.com’ ‘ ...2010-4-15 09:01 - aris_zzy - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 5483 次查看 使用heatmap展示，可以通过2D图形，更加形象的展示市场的整体概况，或者投资组合的表现，如果方块的面积能与权重匹配那就更理想了！ data = randn(3,4)/10; name = {’www’ ‘Aris’ ‘zheng’ ‘.com’ ‘ ...2010-4-15 09:01 - aris_zzy - MATLAB等数学软件专版
有偿寻求matlab高手做一个最优投资组合的程序
0 个回复 - 1190 次查看 有偿寻求matlab高手做一个最优投资组合的程序 QQ：1255249492014-3-4 22:37 - zjz90426 - 爱问频道
0 个回复 - 1190 次查看 有偿寻求matlab高手做一个最优投资组合的程序 QQ：1255249492014-3-4 22:37 - zjz90426 - 爱问频道
用matlab构建投资组合（三种不同要求）
0 个回复 - 2572 次查看 跪求各位大神，我现在需要用matlab 构建由三只股票组成的投资组合，有三种，我不太会，想请问下大家： 第一种：方差-均值模型下的投资组合； 第二种：资本市场线和有效投资集相切那个点的投资组合； 第三种：主观 ...2013-12-10 23:50 - 子墨13 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2572 次查看 跪求各位大神，我现在需要用matlab 构建由三只股票组成的投资组合，有三种，我不太会，想请问下大家： 第一种：方差-均值模型下的投资组合； 第二种：资本市场线和有效投资集相切那个点的投资组合； 第三种：主观 ...2013-12-10 23:50 - 子墨13 - MATLAB等数学软件专版
求助matlab编程 金融sharpe ratio投资组合
6 个回复 - 5335 次查看 大家好，求懂金融的matlab高手指导，如何在matlab中实现依据sharpe ratio大小寻找最优投资组合？ 很基本的，我了解sharpe的理论，只是不懂得如何在matlab中实现。。。 另外，有精通matlab的大侠（懂optimization的 ...2013-10-20 04:35 - herohero - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 5335 次查看 大家好，求懂金融的matlab高手指导，如何在matlab中实现依据sharpe ratio大小寻找最优投资组合？ 很基本的，我了解sharpe的理论，只是不懂得如何在matlab中实现。。。 另外，有精通matlab的大侠（懂optimization的 ...2013-10-20 04:35 - herohero - MATLAB等数学软件专版
投资组合优化 matlab 程序 用进化算法的
0 个回复 - 801 次查看 有做过这个的或者会做的大侠请帮帮忙啊。。 用进化算法对投资组合优化问题求解， 运用matlab 求指导 或者相关资料2013-3-19 22:10 - lianlin9311 - 悬赏大厅
0 个回复 - 801 次查看 有做过这个的或者会做的大侠请帮帮忙啊。。 用进化算法对投资组合优化问题求解， 运用matlab 求指导 或者相关资料2013-3-19 22:10 - lianlin9311 - 悬赏大厅
求matlab编程求投资组合最优解，有偿
4 个回复 - 3194 次查看 急。QQ：1043161595，电话13767186081，2013-3-6 00:29 - 张晓慧 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3194 次查看 急。QQ：1043161595，电话13767186081，2013-3-6 00:29 - 张晓慧 - MATLAB等数学软件专版
这个投资组合如何用matlab实现？有偿求助！~
1 个回复 - 1932 次查看 请熟悉金融matlab的同学帮忙看看，最好能大体说一下实现思路。如何能指点实现方法更好！！谢谢~~！有偿编程最好，组号是学金融的同学，可留言可PM，论坛币也行。 Use some of the Peer Group data to construct a ...2012-3-6 16:25 - nOob - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1932 次查看 请熟悉金融matlab的同学帮忙看看，最好能大体说一下实现思路。如何能指点实现方法更好！！谢谢~~！有偿编程最好，组号是学金融的同学，可留言可PM，论坛币也行。 Use some of the Peer Group data to construct a ...2012-3-6 16:25 - nOob - MATLAB等数学软件专版
MATLAB 在线求指导【用MATLAB进行投资组合分析中的资本市场线怎么画】
6 个回复 - 10386 次查看 求大神帮忙啊。。。。 NumPorts = 10000; frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts);%（作出有效边界)portopt RisklessRate = 0.043274 BorrowRate = NaN RiskAversion = [] portalloc (PortRisk ...2011-6-15 23:27 - +leslielu - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 10386 次查看 求大神帮忙啊。。。。 NumPorts = 10000; frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts);%（作出有效边界)portopt RisklessRate = 0.043274 BorrowRate = NaN RiskAversion = [] portalloc (PortRisk ...2011-6-15 23:27 - +leslielu - MATLAB等数学软件专版
求助Matlab优化投资组合的问题
4 个回复 - 3736 次查看 matlab新手，想求助一下用matlab解决优化问题的时候，逻辑条件怎么加在constraint里面呀？比如说x=0或者x>0.035必有一个成立。。这样的限制条件要怎么写呢？ 多谢多谢啊！！！！！2011-4-30 12:21 - coconut13 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3736 次查看 matlab新手，想求助一下用matlab解决优化问题的时候，逻辑条件怎么加在constraint里面呀？比如说x=0或者x>0.035必有一个成立。。这样的限制条件要怎么写呢？ 多谢多谢啊！！！！！2011-4-30 12:21 - coconut13 - MATLAB等数学软件专版
调查：对MATLAB做算法交易感兴趣还是对投资组合优化更感兴趣？
6 个回复 - 2327 次查看 借此宝地做个小小的调查，正在准备一个讲座，想听听大家对MATLAB做算法交易感兴趣还是对投资组合优化更感兴趣？ 欢迎回帖！2009-12-8 17:18 - MatlabFans - MATLAB等数学软件专版
6 个回复 - 2327 次查看 借此宝地做个小小的调查，正在准备一个讲座，想听听大家对MATLAB做算法交易感兴趣还是对投资组合优化更感兴趣？ 欢迎回帖！2009-12-8 17:18 - MatlabFans - MATLAB等数学软件专版
求matlab程序的投资组合风险与收益分析模型！！
0 个回复 - 2183 次查看 求基于java与matlab程序的B/S模式下投资组合风险与收益分析模型！！联系QQ：9297900302010-1-19 10:49 - lsc129 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 2183 次查看 求基于java与matlab程序的B/S模式下投资组合风险与收益分析模型！！联系QQ：9297900302010-1-19 10:49 - lsc129 - 金融学（理论版）
请教用matlab做投资组合optimazation的问题!
6 个回复 - 4480 次查看 是做资产组合optimization的时候, 1. 那个f是什么用?为啥要设成都是0? 2 那个A和b(就是那个不等式)有什么用? 我做的时候把这两个都缺省了 3. 我把lb设成0, 因为我需要不能shorting. 但是出来的还是负数,我希望得到 ...2007-2-4 14:54 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4480 次查看 是做资产组合optimization的时候, 1. 那个f是什么用?为啥要设成都是0? 2 那个A和b(就是那个不等式)有什么用? 我做的时候把这两个都缺省了 3. 我把lb设成0, 因为我需要不能shorting. 但是出来的还是负数,我希望得到 ...2007-2-4 14:54 - stonexu1984 - 金融学（理论版）
