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基于R语言的GARCH模型0 个回复 - 1361 次查看 该R语言代码需要在Rstudio上运行，即下载R软件后，另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤： 第一：对时间序列计算对数收益率，而后进行平稳性检验 第二：进行ARCH效应检验：其中包括自相关性检验、ACF图形分 ...2021-1-6 20:38 - 201518050108 - 现金交易版
中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析
3 个回复 - 2887 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
3 个回复 - 2887 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
R语言tgarch模型的构建
4 个回复 - 1301 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
4 个回复 - 1301 次查看 大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH" ...2022-5-27 16:15 - zs9801 - EViews专版
小白求问：Eviews操作garch模型，已经建立了tgarch模型，怎么样得到波动率均值等
1 个回复 - 495 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 495 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
小白求教：Eviews建了tgarch模型，怎么看garch模型是否收敛
1 个回复 - 713 次查看 就是已经建立了tgarch（1,1）模型，怎么看模型是否收敛？（使用Eviews软件）2021-8-4 21:06 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 713 次查看 就是已经建立了tgarch（1,1）模型，怎么看模型是否收敛？（使用Eviews软件）2021-8-4 21:06 - 良bei宸 - EViews专版
R软件，建立GARCH-M 和EGARCH 和TGARCH模型
21 个回复 - 29668 次查看 如题，想知道怎么用R软件建立这三种模型，愿能指教给出代码！ 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题，查了些书也没看到，希望各位指教！ 是不是要用到fGarch和rugarch程序包！ 谢谢！ 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
21 个回复 - 29668 次查看 如题，想知道怎么用R软件建立这三种模型，愿能指教给出代码！ 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题，查了些书也没看到，希望各位指教！ 是不是要用到fGarch和rugarch程序包！ 谢谢！ 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
TGARCH模型的ARCH项系数必须为正么？
3 个回复 - 3441 次查看 GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？2014-3-1 21:36 - hizhangqi - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3441 次查看 GARCH模型的ARCH项系数必须为正。那请问TGARCH模型的ARCH项系数也必须为正么？原因是什么？2014-3-1 21:36 - hizhangqi - 计量经济学与统计软件
用R语言做TGARCH模型和EGARCH模型遇到一些问题，求大神解答
2 个回复 - 5518 次查看 在做TGARCH模型的时候我的代码是这样的： #拟合TGARCH library(rugarch) gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model library(rugarch) > gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model2017-4-19 10:51 - 统计统计123 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 5518 次查看 在做TGARCH模型的时候我的代码是这样的： #拟合TGARCH library(rugarch) gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model library(rugarch) > gjrgarch.spec=ugarchspec(variance.model2017-4-19 10:51 - 统计统计123 - 计量经济学与统计软件
eviews做正交易反馈模型中变形的TGARCH模型
0 个回复 - 783 次查看 各位大神： 请问在eviews中如何进行正交易反馈模型中，变形的TGARCH模型。只会传统的TGARCH模型，求教各位潜伏的大侠们！2017-3-7 09:10 - min5951869 - EViews专版
0 个回复 - 783 次查看 各位大神： 请问在eviews中如何进行正交易反馈模型中，变形的TGARCH模型。只会传统的TGARCH模型，求教各位潜伏的大侠们！2017-3-7 09:10 - min5951869 - EViews专版
关于sas中拟合TGARCH模型的问题
0 个回复 - 1971 次查看 新手提问，希望有高手解答。拟合TGARCH模型，code如下： /* Estimate Threshold Garch (TGARCH) Model */ proc model data = indexsh; parms arch0 .1 arch1_plus .1 arch1_minus .1 garch1 .75 ; ...2016-6-11 19:31 - 尤它 - SAS专版
0 个回复 - 1971 次查看 新手提问，希望有高手解答。拟合TGARCH模型，code如下： /* Estimate Threshold Garch (TGARCH) Model */ proc model data = indexsh; parms arch0 .1 arch1_plus .1 arch1_minus .1 garch1 .75 ; ...2016-6-11 19:31 - 尤它 - SAS专版
GARCH和TGARCH模型的stata方法
1 个回复 - 3483 次查看 求问学习GARCH（1,1）模型怎么用stata做，有没有什么学习的比较好的资料。还有TGARCH模型，感谢感谢！2016-4-6 23:45 - 当时的天空 - Stata专版
1 个回复 - 3483 次查看 求问学习GARCH（1,1）模型怎么用stata做，有没有什么学习的比较好的资料。还有TGARCH模型，感谢感谢！2016-4-6 23:45 - 当时的天空 - Stata专版
TGARCH-M 和TGARCH模型有什么区别
0 个回复 - 6705 次查看 求问TGARCH-M 和TGARCH模型有什么区别2014-9-21 15:29 - evashijia - 爱问频道
0 个回复 - 6705 次查看 求问TGARCH-M 和TGARCH模型有什么区别2014-9-21 15:29 - evashijia - 爱问频道
aparch和stgarch模型如何编程？
2 个回复 - 1591 次查看 rt 在garch模型中加入杠杆项和用用平滑转移函数对信息项进行处理，如何在eviews编程？ 或者提供相关学习资料都可以的，实在抓狂中了。。。 感激先。。。2014-9-1 16:29 - 小桃桃 - EViews专版
2 个回复 - 1591 次查看 rt 在garch模型中加入杠杆项和用用平滑转移函数对信息项进行处理，如何在eviews编程？ 或者提供相关学习资料都可以的，实在抓狂中了。。。 感激先。。。2014-9-1 16:29 - 小桃桃 - EViews专版
关于R软件，怎么建立GARCH和TGARCH模型？？？
8 个回复 - 5228 次查看 论文要写一个关于外汇的题目，要求建立GARCH和TGARCH模型，谁能教教我怎么用R来建啊，关键是语句的问题。还有GARCH模型出来之后怎么检验呢。。。谢谢了。2013-4-8 21:17 - weimeng1224 - 爱问频道
8 个回复 - 5228 次查看 论文要写一个关于外汇的题目，要求建立GARCH和TGARCH模型，谁能教教我怎么用R来建啊，关键是语句的问题。还有GARCH模型出来之后怎么检验呢。。。谢谢了。2013-4-8 21:17 - weimeng1224 - 爱问频道
使用MATLAB,如何显示TGARCH模型的残差？？
1 个回复 - 2331 次查看 本人使用MFEToolbox中的tgarch.m程序估计TGARCH模型，但是不知道模型残差怎么估计。非常感谢！2013-1-15 15:45 - daming3775 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2331 次查看 本人使用MFEToolbox中的tgarch.m程序估计TGARCH模型，但是不知道模型残差怎么估计。非常感谢！2013-1-15 15:45 - daming3775 - MATLAB等数学软件专版
求救，如何用EViews做Copula-TGARCH模型？
2 个回复 - 4357 次查看 最近写论文需要这个模型，但是不会做，请大牛帮帮我，谢谢！2012-12-7 08:37 - tanghao1229 - EViews专版
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TGARCH模型中均值方程系数不显著怎么办呢？
2 个回复 - 4698 次查看 eviews中TGARCH模型中均值方程系数不显著怎么办呢？ y=c+Ut2012-5-3 14:11 - nkuzhou - EViews专版
2 个回复 - 4698 次查看 eviews中TGARCH模型中均值方程系数不显著怎么办呢？ y=c+Ut2012-5-3 14:11 - nkuzhou - EViews专版
请问Eviews怎么做TGARCH模型？
2 个回复 - 3852 次查看 请问Eviews怎么做TGARCH模型？ 谢谢！2011-5-13 16:04 - sun999shine - EViews专版
2 个回复 - 3852 次查看 请问Eviews怎么做TGARCH模型？ 谢谢！2011-5-13 16:04 - sun999shine - EViews专版
Eviews中怎么实现TGARCH模型估计？？急求。
2 个回复 - 6326 次查看 如题。。毕业论文要用到。。有没有高手用Ｅviews估计过TGARCH模型？？ 在软件里没有找到这个模型。。 请教一下，谢啦。2011-4-11 18:08 - angel鱼 - EViews专版
2 个回复 - 6326 次查看 如题。。毕业论文要用到。。有没有高手用Ｅviews估计过TGARCH模型？？ 在软件里没有找到这个模型。。 请教一下，谢啦。2011-4-11 18:08 - angel鱼 - EViews专版
求助：用EVIEWS5.0做Tgarch模型中的参数问题
1 个回复 - 3590 次查看 我在用eviews5.0做tgarch模型时，发现参数alpha竟然小于零， 我非常费解，因为tgarch模型设定条件：alpha>0,alpha+gamma>0,Beta>0, 我找了eviews的用户手册和帮助文件，没有找到关于tgarch模型的参数是如何估 ...2007-2-2 10:52 - yxjhly - EViews专版
1 个回复 - 3590 次查看 我在用eviews5.0做tgarch模型时，发现参数alpha竟然小于零， 我非常费解，因为tgarch模型设定条件：alpha>0,alpha+gamma>0,Beta>0, 我找了eviews的用户手册和帮助文件，没有找到关于tgarch模型的参数是如何估 ...2007-2-2 10:52 - yxjhly - EViews专版
