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请教连老师pvar2因果检验
6 个回复 - 6446 次查看 连老师， 请问您的pvar2因果检验思想是否与 Hurlin（2012） 的一致呢？ *-1.3.6 Granger 因果检验 [/backcolor] pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger[/backcolor] ========================= ...2013-6-1 00:34 - wating2003 - 统计软件培训班VIP答疑区
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贸易开放与金融开放的内在联系_基于PVAR模型的实证检验
3 个回复 - 1224 次查看 【作者(必填)】周茂荣 【文题(必填)】贸易开放与金融开放的内在联系_基于PVAR模型的实证检验 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-139278993.html2012-2-29 23:08 - 耕耘使者 - 求助成功区
3 个回复 - 1224 次查看 【作者(必填)】周茂荣 【文题(必填)】贸易开放与金融开放的内在联系_基于PVAR模型的实证检验 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.docin.com/p-139278993.html2012-2-29 23:08 - 耕耘使者 - 求助成功区
为什么很多文章中做pvar模型没有稳健性检验
4 个回复 - 2478 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
4 个回复 - 2478 次查看 [*]最近在学习pvar模型，但是发现大多数论文做pvar模型的都没有做稳健性检验？请问一下这是为什么？是这个模型本身不需要稳健性检验么？2021-6-12 21:04 - ELVA。 - Stata专版
stata做pvar模型，在稳定性检验中有一个变量在单位圆之外，该如何调整
2 个回复 - 1943 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
2 个回复 - 1943 次查看 用stata做面板数据pvar模型，稳定性检验出现有一个变量在单位圆外，但是我的变量都通过了单位根检验，所以想知道如何调整系数？毕竟后面的GMM分析、格兰杰因果检验、脉冲、方差分解结果还行，数据找了好久也换了好多 ...2021-11-18 20:57 - 7190888821 - Stata专版
PVAR模型的协整检验结果怎么看
0 个回复 - 431 次查看 想问下大家，做面板VAR模型，这个协整检验结果怎么看，只看第三行ADF检验可以吗，还是需要看前三行。我这个图上边的协整检验可以说通过吗2023-4-24 16:29 - 鹿小柒7 - Stata专版
0 个回复 - 431 次查看 想问下大家，做面板VAR模型，这个协整检验结果怎么看，只看第三行ADF检验可以吗，还是需要看前三行。我这个图上边的协整检验可以说通过吗2023-4-24 16:29 - 鹿小柒7 - Stata专版
PVAR稳定性检验提示pvarstable can only be run after pvar
9 个回复 - 3134 次查看 请教一下，我在做pvar模型稳定性检验时，运用pvarstable命令总会提示pvarstable can only be run after pvar，但是之前明明已经做了pvar了，不知道是什么原因，命令如下： xtset id year helm id year dy db dkl ...2019-12-24 14:26 - ustbwangwq - Stata专版
9 个回复 - 3134 次查看 请教一下，我在做pvar模型稳定性检验时，运用pvarstable命令总会提示pvarstable can only be run after pvar，但是之前明明已经做了pvar了，不知道是什么原因，命令如下： xtset id year helm id year dy db dkl ...2019-12-24 14:26 - ustbwangwq - Stata专版
面板数据向量自回归(pvar2)和格兰杰因果关系检验之间的逻辑关系，怎么分析？
26 个回复 - 16390 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
26 个回复 - 16390 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
pvar模型的稳定性检验
13 个回复 - 9941 次查看 论文用到pvar模型，对数据进行了一阶差分，最优滞后阶数1阶，但是格兰杰因果关系不显著，目前想做模型稳定性检验，求问stata中如何做稳定性检验。感谢！2019-2-23 16:42 - 大本钟真大啊 - Stata专版
13 个回复 - 9941 次查看 论文用到pvar模型，对数据进行了一阶差分，最优滞后阶数1阶，但是格兰杰因果关系不显著，目前想做模型稳定性检验，求问stata中如何做稳定性检验。感谢！2019-2-23 16:42 - 大本钟真大啊 - Stata专版
多变量pvar模型中，格兰杰因果检验结果分析
1 个回复 - 1732 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1732 次查看 请问大神有知道我这种情况下的格兰杰因果检验结果，可以做脉冲响应和方差分解吗？如果不行，请问有什么解决的办法吗？检验结果如图2021-10-9 09:48 - 坚强的男人 - 统计软件培训班VIP答疑区
做面板格兰杰因果检验必须要先做PVAR吗？
3 个回复 - 2563 次查看 本人stata新手，论文使用的模型是面板数据模型，主要想做面板单位根检验，协整检验，面板格兰杰因果检验，模型选择，模型回归，稳健性检验这几步。单位根和协整我已经做完了，做到面板格兰杰的时候发现，网上有的文章 ...2020-7-5 21:57 - kazunari1990 - Stata专版
3 个回复 - 2563 次查看 本人stata新手，论文使用的模型是面板数据模型，主要想做面板单位根检验，协整检验，面板格兰杰因果检验，模型选择，模型回归，稳健性检验这几步。单位根和协整我已经做完了，做到面板格兰杰的时候发现，网上有的文章 ...2020-7-5 21:57 - kazunari1990 - Stata专版
求连玉君老师pvar2的stata命令，要有soc和granger检验的那个
18 个回复 - 10347 次查看 求连玉君老师pvar2的stata命令啊！！！要有soc和granger检验的那个。写论文用，急！！！2018-5-28 19:15 - yc1221 - 悬赏大厅
18 个回复 - 10347 次查看 求连玉君老师pvar2的stata命令啊！！！要有soc和granger检验的那个。写论文用，急！！！2018-5-28 19:15 - yc1221 - 悬赏大厅
pvar2进行GMM检验显示no observation
0 个回复 - 965 次查看 使用Love2006程序进行面板向量自回归（PVAR）时，输入命令 pvar2 lnselfseller2 lnselfability2 lnselfpricechange2 lnnoncouponratio2 lnavgprice2 nongrowthrate2 , lag(5) gmm monte decomp(30) 进行GMM检 ...2020-9-9 11:30 - 李哈哈Li - Stata专版
0 个回复 - 965 次查看 使用Love2006程序进行面板向量自回归（PVAR）时，输入命令 pvar2 lnselfseller2 lnselfability2 lnselfpricechange2 lnnoncouponratio2 lnavgprice2 nongrowthrate2 , lag(5) gmm monte decomp(30) 进行GMM检 ...2020-9-9 11:30 - 李哈哈Li - Stata专版
【求助】请问pvar模型stata运行结果怎么输出，包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等
14 个回复 - 6866 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
14 个回复 - 6866 次查看 请教大家，用stata14.0运行pvar相关操作命令之后，结果怎么输出呢？包括平稳性检验、gmm估计、脉冲函数等！2018-6-9 11:11 - naisme - Stata专版
PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，模型和检验统计量分别是什么
0 个回复 - 1006 次查看 PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，PVAR模型表达式和检验统计量分别是什么？？？2020-3-25 23:07 - zzy929 - Stata专版
0 个回复 - 1006 次查看 PVAR模型的面板数据格兰杰因果检验，PVAR模型表达式和检验统计量分别是什么？？？2020-3-25 23:07 - zzy929 - Stata专版
pvar 单位根检验
3 个回复 - 2745 次查看 各位大侠求助~~毕业论文，真的很急~ 我在用面板数据做 单位根检验的时候，结果都太显著了……p值都是0.000 请问是存在异方差吗？ 但是我看到异方差和单位根检验没有关系？ 这是我在经管之家上看到的，请问我这个 ...2019-3-19 10:37 - 流夏流夏 - Stata专版
3 个回复 - 2745 次查看 各位大侠求助~~毕业论文，真的很急~ 我在用面板数据做 单位根检验的时候，结果都太显著了……p值都是0.000 请问是存在异方差吗？ 但是我看到异方差和单位根检验没有关系？ 这是我在经管之家上看到的，请问我这个 ...2019-3-19 10:37 - 流夏流夏 - Stata专版
pvar在eviews中做稳定性检验
4 个回复 - 3846 次查看 请问各位大佬 pvar模型在eviews里怎么做稳定性检验 画出那个圆 ，好像只有时间序列可以 面板数据就不行，可我有31个地区 18年。2019-3-28 20:52 - birdy1901 - EViews专版
4 个回复 - 3846 次查看 请问各位大佬 pvar模型在eviews里怎么做稳定性检验 画出那个圆 ，好像只有时间序列可以 面板数据就不行，可我有31个地区 18年。2019-3-28 20:52 - birdy1901 - EViews专版
做PVAR之前一定要检验面板数据的平稳性吗？
3 个回复 - 3308 次查看 我看了国内和国外的论文，有的做了也有好多没做，我研究的是国内银行的财务数据之间的动态关系，时间是五年，求教各位计量大神，我这种需要做平稳性检验吗？我感觉几篇公司金融的论文都没做平稳性检验2016-9-23 10:22 - metame - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3308 次查看 我看了国内和国外的论文，有的做了也有好多没做，我研究的是国内银行的财务数据之间的动态关系，时间是五年，求教各位计量大神，我这种需要做平稳性检验吗？我感觉几篇公司金融的论文都没做平稳性检验2016-9-23 10:22 - metame - 计量经济学与统计软件
关于连老师pvar2和面板数据Panel Data Granger检验的一些问题
41 个回复 - 15746 次查看 *-1.3.6 Granger 因果检验 pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger ============================= Granger Causality tests ============================= Granger causality Wald tes ...2013-2-2 01:28 - （﹃） - Stata专版
41 个回复 - 15746 次查看 *-1.3.6 Granger 因果检验 pvar2 kstock invest mvalue, lag(3) granger ============================= Granger Causality tests ============================= Granger causality Wald tes ...2013-2-2 01:28 - （﹃） - Stata专版
以某二分类变量为groupvar对其他变量均值差异做t检验时，如何分析结果？
1 个回复 - 2818 次查看 使用ttest varname , by(groupvar) 做t检验，得到按groupvar值分类的varname的均值。我们知道在结果中，H0为diff=0。Ha则给出了三个，分别为< != 和>0。在报告结果时，一般是给出t值还是p值？若报告p值，应该给出哪 ...2016-2-16 21:54 - jdzz - Stata专版
1 个回复 - 2818 次查看 使用ttest varname , by(groupvar) 做t检验，得到按groupvar值分类的varname的均值。我们知道在结果中，H0为diff=0。Ha则给出了三个，分别为< != 和>0。在报告结果时，一般是给出t值还是p值？若报告p值，应该给出哪 ...2016-2-16 21:54 - jdzz - Stata专版
PVAR是否需要做平稳性检验？
3 个回复 - 4264 次查看 连老师，您好！ 我看了很多cssci期刊的论文在做PVAR之前，都没做平稳性检验或者一阶单整。 1.想问下您所有变量一阶单整可以用原序列（非差分后的）做pvar吗？ 2.面板单位根检验的5种是否需要同时通过才算平 ...2012-9-7 10:53 - 兰建州 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 4264 次查看 连老师，您好！ 我看了很多cssci期刊的论文在做PVAR之前，都没做平稳性检验或者一阶单整。 1.想问下您所有变量一阶单整可以用原序列（非差分后的）做pvar吗？ 2.面板单位根检验的5种是否需要同时通过才算平 ...2012-9-7 10:53 - 兰建州 - 统计软件培训班VIP答疑区
