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VAR模型的操作、脉冲响应和方差分解讲义
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VAR模型和VEC模型向量自回归模型可以用来预测相关联的经济时间序列系统,并分析随机扰动对变量系统的动态冲击,进一步解释经济冲击对经济变量所产生的影响。重点内容:1.向量自回归理论
2.
VAR模型的建立
3.ohanse ...
2018-4-19 11:28 - daka123 - 现金交易版
VAR模型的方差分解
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脉冲响应函数描述的是
VAR模型中的一个内生变量的冲击给其他内生变量所带来的影响。而
方差分解(variance decomposition)是通过分析每一个结构冲击对内生变量变化(通常用方差来度量)的贡献度,进一步评价不同结构冲击的 ...
2020-7-15 04:40 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
VAR模型方差分解
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var模型变量和被解释变量有13个,前面步骤都完成了,脉冲响应分析就出来169个图,然后我进行
方差分解就显示no room to add more variables Up to 3,000 variables are currently allowed, although you could r ...
2023-3-19 22:58 - 小小小辣鸡 - Stata专版
PVAR模型 方差分解
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进行
方差分解时,显示这个错误Variance decomposition: s = 1,conformability error,是什么意思呀,要怎么弄呀
2022-4-17 11:01 - 爱吃橙子的小黄 - Stata专版
var模型 方差分解
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原数据一阶单整,存在协整关系,直接用原数据做var,模型不稳定,有点位于单位圆外。原数据取对数后平稳,可以用对数后做var吗?那还可以做
方差分解吗?对经济意义有影响吗?
2020-11-24 19:14 - 五四三二一吖 - 计量经济学与统计软件
Var模型滞后期,脉冲响应函数,方差分解
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我在做
VAR模型时,滞后期已经确定是滞后1期的,见下图
但是脉冲响应函数为啥在滞后一期的时候是从0开始的
以及
方差分解,在第一期fai对y的贡献居然是0
我想知道这个东西该如何解释
拟合的
VAR模型是yr=c1+c ...
2020-5-10 18:50 - gyjin - EViews专版
我想咨询下VAR模型方差分解的原理
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我是用[三组序列建模后 应生成三组公式, 阶数为滞后二阶,对最后一组公式的Y值变量进行
方差分解,会在第三个时期的时候发生突变,
请问这种原因是由于滞后阶数造成的吗?
方差分解的原理是依据公式顺序由上至下 ...
2019-7-4 11:34 - zxsws - EViews专版
我的VAR模型的估计方程和方差分解的结果矛盾吗?
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我用每月新股筹资额的对数、每月上证综指收盘指数的对数、每月深证成指收盘指数的对数建立了VAR(1),VAR(1)的估计方程:LNIPO= 0.002072*LNIPO(-1) - 1.661658*LNSH(-1) + 1.537265*LNSZ(-1) + 4.312492
R的 ...
2012-3-19 16:41 - zxxc0220 - EViews专版
VAR模型方差分解问题
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VAR模型中
方差分解,专利授权数为冲击变量 GDP为响应变量,
方差分解结果显示给定专利授权数这个变量一个冲击对GDP贡献达到40%多,这是不是说明专利授权数增加1%可以使GDP增加40%? 这个结果不符合经济常理吧?看了好 ...
2017-6-12 21:40 - hejiyan - EViews专版
关于向量自回归VAR模型方差分解的问题
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问题一:我需要用
VAR模型研究GDP增长与专利授权数的关系,
VAR模型中需要加入其他控制变量么,还是直接加入我需要研究的变量。
问题二:
VAR模型中
方差分解,专利授权数为冲击变量 GDP为响应变量,
方差分解结果显示给 ...
2017-6-12 17:15 - hejiyan - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型的【方差分解】,请各位指点
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最近在学习因果分析及动态关系方面的论文,学习杨子晖《财政政策与货币政策对私人投资的影响研究》(经济研究 2008年 第05期)这篇论文,其中在介绍
方差分解的局限性时提到:
概括一下,
方差分解(Variance decomp ...
2011-8-15 16:50 - swordzman - 计量经济学与统计软件
基于VAR模型的方差分解问题,请高人指点
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基于
VAR模型的
方差分解中,比如第j个变量对第i个变量的贡献,就是把第j个扰动项对第i个变量从无限过去到现在时点的影响用方差加以评价(高铁梅《计量经济方法与建模》P289),这里是指仅在基期给予第j个变量的扰动项 ...
2011-3-11 15:05 - 艳阳1983 - 计量经济学与统计软件
基于VAR模型的方差分解问题,请高人指点
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基于
VAR模型的
方差分解中,比如第j个变量对第i个变量的贡献,就是把第j个扰动项对第i个变量从无限过去到现在时点的影响用方差加以评价(高铁梅《计量经济方法与建模》P289),这里是指仅在基期给予第j个变量的扰动项 ...
2011-3-11 14:56 - 艳阳1983 - EViews专版