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Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM13 个回复 - 8447 次查看 Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现：TVP-VAR,SV-TVP-VAR，VECM，Johansen协整检验 1.Eviews中VAR模型的操作、脉冲响应分析和方差分解的实现.ppt 2.VAR模型、Johansen协整检验在eviews中的具体 ...2020-4-22 15:46 - Lotus_ss - 现金交易版
两个有协整关系的非平稳序列，选择VAR还是VECM
18 个回复 - 22421 次查看 要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型2013-4-23 10:11 - 马丘比丘 - EViews专版
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ECM与VAR模型讲义0 个回复 - 1346 次查看 一、长期均衡关系与协整 经典回归模型（classical regression model）建立在平稳数据变量基础上，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。但许多经济变量是非稳定的。 如果变量之间 ...2018-6-4 16:04 - daka123 - 现金交易版
Anindya Banerjee+Structural FECM: Cointegration in large-scale structural FAVAR
1 个回复 - 644 次查看 【作者(必填)】 [*]Anindya Banerjee, [*]Massimiliano Marcellino and [*]Igor Masten 【文题(必填)】Structural FECM: Cointegration in large-scale structural FAVAR models 【年份(必填)】2017 【 ...2017-6-21 09:16 - harlon1976 - 求助成功区
1 个回复 - 644 次查看 【作者(必填)】 [*]Anindya Banerjee, [*]Massimiliano Marcellino and [*]Igor Masten 【文题(必填)】Structural FECM: Cointegration in large-scale structural FAVAR models 【年份(必填)】2017 【 ...2017-6-21 09:16 - harlon1976 - 求助成功区
时间序列notes（包括ARIMA，ARCH&GARCH，VAR和VECM）(英文)包括eviews操作
107 个回复 - 8624 次查看 **** 本内容被作者隐藏 ****2013-10-23 09:16 - liuyang721 - EViews专版
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【求助】关于协整、以及VAR和VECM模型，若解答，100论坛币，真心谢谢啦，比较抓狂呀！
6 个回复 - 7538 次查看 我现在 在做国际基准油价差 的影响因素 也就是说我的被解释变量是Brent价格减去WTI价格spread，解释变量 包括宏观经济、原油市场、金融市场的一些变量 被解释变量价差spread是一阶单整序列，其余解释变量有平 ...2013-5-19 12:30 - 李婷Ceci - EViews专版
6 个回复 - 7538 次查看 我现在 在做国际基准油价差 的影响因素 也就是说我的被解释变量是Brent价格减去WTI价格spread，解释变量 包括宏观经济、原油市场、金融市场的一些变量 被解释变量价差spread是一阶单整序列，其余解释变量有平 ...2013-5-19 12:30 - 李婷Ceci - EViews专版
macroeconometrics using stata-var&vecm
2 个回复 - 2864 次查看 perseran lecture2010-5-19 15:05 - wxdlj - Stata专版
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求助！！VECM模型的脉冲响应图像是发散的，但是一阶差分后的VAR模型脉冲响应不是发散
6 个回复 - 6511 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
6 个回复 - 6511 次查看 我是用的两个时间序列，都是一阶单整的，并且johansen检验表明存在协整关系，所以做了VECM模型，但是脉冲响应图像是发散的，如下图： ，而我把原始的一阶单整序列差分之后直接做VAR模型，通过了稳定性检验，脉冲 ...2019-2-19 20:54 - yueyueer- - 爱问频道
套利套保模型|BVAR、ECM、GARCH、价差
3 个回复 - 1169 次查看 线性回归OLS、BVAR、ECM、GARCH、价差套利。套利策略、套保比率、套保权重、套保绩效。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-24 07:29 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1169 次查看 线性回归OLS、BVAR、ECM、GARCH、价差套利。套利策略、套保比率、套保权重、套保绩效。我熟悉以上模型。欢迎交流。2023-4-24 07:29 - 18650347648 - 计量经济学与统计软件
均值溢出模型|ARIMA、VAR、VECM
0 个回复 - 733 次查看 ARIMA、协整、格兰杰因果检验、VAR类、VECM类、脉冲响应、方差分解。我有录制视频演示讲解。<br> 若需帮助指导欢迎交流。2023-4-10 07:55 - 18650347648 - EViews专版
0 个回复 - 733 次查看 ARIMA、协整、格兰杰因果检验、VAR类、VECM类、脉冲响应、方差分解。我有录制视频演示讲解。<br> 若需帮助指导欢迎交流。2023-4-10 07:55 - 18650347648 - EViews专版
有偿求做滚动VECM或VAR-BEKK-MAGRCH
2 个回复 - 1484 次查看 如题，想做滚动的VECM或VAR-BEKK-MAGRCH，不知道这个怎么实现。有哪位能做且愿意接的烦请联系我，报酬再具体商量，谢谢！！2022-9-6 11:18 - lyt5450 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1484 次查看 如题，想做滚动的VECM或VAR-BEKK-MAGRCH，不知道这个怎么实现。有哪位能做且愿意接的烦请联系我，报酬再具体商量，谢谢！！2022-9-6 11:18 - lyt5450 - 计量经济学与统计软件
一阶单整两变量的VAR（1），存在协整，想做VECM，最大滞后期可以是0吗？
0 个回复 - 447 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
0 个回复 - 447 次查看 VAR（1）最优滞后阶数为p=1，那VECM最大滞后阶数p-1阶，可以为0吗？VAR（1）对应的VECM方程等号右侧没有一阶差分项，是对的吧？不是很确定，来求助问一下~2022-3-23 17:44 - Euphoria11 - EViews专版
TVP-VAR模型讲解及MSVECM模型修改程序
11 个回复 - 4685 次查看 近期，掌握通过OX进行时变VAR模型（TVP-VAR模型）的估计和脉冲图绘制，而且还可以通过修改程序估计出MSVECM模型，分析分区制下变量间的因果关系，如果有相关需求的论坛朋友，可以私信交流或探讨。Q2692188132019-7-23 22:43 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 4685 次查看 近期，掌握通过OX进行时变VAR模型（TVP-VAR模型）的估计和脉冲图绘制，而且还可以通过修改程序估计出MSVECM模型，分析分区制下变量间的因果关系，如果有相关需求的论坛朋友，可以私信交流或探讨。Q2692188132019-7-23 22:43 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
协整检验后VAR不平稳，VECM平稳，后续可以进行VAR脉冲跟方差分解吗
1 个回复 - 1059 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
1 个回复 - 1059 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 19:44 - feiiiichong - EViews专版
求助！VAR不平稳，VECM平稳，可以进行var的脉冲响应分析跟方差分解吗
0 个回复 - 853 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版
0 个回复 - 853 次查看 请教一下：所有变量都是原序列不平稳、一阶差分平稳，随后进行JJ协整检验，结果显示存在一个协整关系，之后又用VECM模型确定了协整关系式。下一步检验模型的平稳性，VAR模型不平稳（有特征根的模>1),但是VECM模型是平 ...2021-6-12 17:24 - feiiiichong - EViews专版
VAR模型和VECM模型做出的脉冲响应有什么意义上的不同吗？
1 个回复 - 2436 次查看 rt上图是用VECM模型做的脉冲响应、下图VAR模型做的脉冲响应，为何结果会是相反的呢？ 原序列一阶单整，通过了协整检验，这种情况下可以直接用原序列建立VAR模型吗？ 小白求大神支招2021-3-16 16:24 - 白衬衫2014 - EViews专版
1 个回复 - 2436 次查看 rt上图是用VECM模型做的脉冲响应、下图VAR模型做的脉冲响应，为何结果会是相反的呢？ 原序列一阶单整，通过了协整检验，这种情况下可以直接用原序列建立VAR模型吗？ 小白求大神支招2021-3-16 16:24 - 白衬衫2014 - EViews专版
新手求助模型选择：VAR还是VECM
2 个回复 - 1289 次查看 写论文时发现，选取的五个变量，有一个是取对数平稳，三个取对数一阶平稳，一个取对数二阶平稳。不知道可不可以用VECM模型。。之前直接用VAR模型，修改时发现不对劲。。。难受，求助2021-3-25 15:45 - wTianXiao - EViews专版
2 个回复 - 1289 次查看 写论文时发现，选取的五个变量，有一个是取对数平稳，三个取对数一阶平稳，一个取对数二阶平稳。不知道可不可以用VECM模型。。之前直接用VAR模型，修改时发现不对劲。。。难受，求助2021-3-25 15:45 - wTianXiao - EViews专版
MSVAR模型、TVPVAR模型、MSVECM模型及MSIAH模型画图交流
102 个回复 - 16011 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
102 个回复 - 16011 次查看 目前，可以通过OX软件做出来MSVAR模型及TVPVAR模型，技术上可以实现，基本原理需要大家自行学习。此外，关于MSVAR模型中变系数模型的分区制脉冲图，现有的MSVAR包并不能画出，因此需要通过新的安装包来完成，需要编程 ...2019-6-30 07:57 - PX0706 - 计量经济学与统计软件
关于VAR模型显著，但vecm不显著怎么办
0 个回复 - 1495 次查看 我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析， 原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。 也顺利通过了VAR模型得ar ...2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
0 个回复 - 1495 次查看 我想构建var模型来进行格兰杰因果关系检验和广义脉冲响应分析， 原数据不通过平稳性检验，但通过一阶差分后，全部都通过平稳性检验了，所以我做了协整检验，得到变量间存在一个协整关系。 也顺利通过了VAR模型得ar ...2020-4-28 16:32 - Baozee - EViews专版
为什么VAR稳定，而VECM又不稳定了呢
9 个回复 - 7780 次查看 用三个变量作分析，都是一阶单整，且经检验三个蛮量之间存在一个协整关系，VAR模型是稳定的，但VECM却是不稳定的，这是什么原因呢，怎么解释？还可以做脉冲响应和方差分解吗？2011-8-4 11:11 - xieting - EViews专版
9 个回复 - 7780 次查看 用三个变量作分析，都是一阶单整，且经检验三个蛮量之间存在一个协整关系，VAR模型是稳定的，但VECM却是不稳定的，这是什么原因呢，怎么解释？还可以做脉冲响应和方差分解吗？2011-8-4 11:11 - xieting - EViews专版
关于VAR和VECM模型建立的选择
0 个回复 - 1333 次查看 三个数据一阶差分后平稳（原始不平稳），存在协整关系，但是vecm模型AR根有两个等于1，其他都小于1，脉冲函数也发散。<br> 如果直接以差分后的数据建立VAR模型则模型稳定，脉冲函数也还可以。<br> 请问一下我 ...2020-4-11 14:37 - Leef丶 - 爱问频道
0 个回复 - 1333 次查看 三个数据一阶差分后平稳（原始不平稳），存在协整关系，但是vecm模型AR根有两个等于1，其他都小于1，脉冲函数也发散。<br> 如果直接以差分后的数据建立VAR模型则模型稳定，脉冲函数也还可以。<br> 请问一下我 ...2020-4-11 14:37 - Leef丶 - 爱问频道
请教在stata中VAR与VECM的方差分解命令是什么？
4 个回复 - 4009 次查看 麻烦哪位同学指点一下，在stata中VAR与VECM的方差分解命令？能否较详细点？非常感谢！2013-12-17 12:13 - sssys - Stata专版
4 个回复 - 4009 次查看 麻烦哪位同学指点一下，在stata中VAR与VECM的方差分解命令？能否较详细点？非常感谢！2013-12-17 12:13 - sssys - Stata专版
ECMVAR1的结果解释
3 个回复 - 1430 次查看 帮忙解释一下这个结果：alpha: Aaa Baa [1,] 0.00348 0.0673 standard error [,1] [,2] [1,] 0.0347 0.0306 constant term: Aaa Baa 0.00363 0.00602 standard error [1] 0.0083 0.0073 AR coefficient m ...2018-12-1 16:19 - Abby1996 - R语言论坛
3 个回复 - 1430 次查看 帮忙解释一下这个结果：alpha: Aaa Baa [1,] 0.00348 0.0673 standard error [,1] [,2] [1,] 0.0347 0.0306 constant term: Aaa Baa 0.00363 0.00602 standard error [1] 0.0083 0.0073 AR coefficient m ...2018-12-1 16:19 - Abby1996 - R语言论坛
如何用VAR/VECM模型做递归预测
3 个回复 - 2496 次查看 求助众位大神，我在做三变量的VECM/VAR模型时，导师要求我用stata做递归预测，每次预测未来一个月的值，然后时间增加一个月，再预测第二个月的值，反复120次，得到未来十年的预测，请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
3 个回复 - 2496 次查看 求助众位大神，我在做三变量的VECM/VAR模型时，导师要求我用stata做递归预测，每次预测未来一个月的值，然后时间增加一个月，再预测第二个月的值，反复120次，得到未来十年的预测，请教诸位应该怎么在stata实现这一想 ...2019-7-30 18:13 - 森林松树 - Stata专版
两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候vecm参数是什么？
0 个回复 - 800 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
0 个回复 - 800 次查看 两个非平稳序列都在一阶差分后平稳，var模型返回最佳滞后为1，这时候做协整检验和vecm参数是什么 1 1，或者 0 0？论坛上和一些资料都没找到相关的答案，各位大神帮帮忙2019-7-4 13:24 - eryeyes - EViews专版
为什么用VAR模型预测出来的结果比VECM要好
0 个回复 - 1019 次查看 我的数据都是一阶单整，然后有一个协整关系，按理说应该是VECM模型更适合呀 但是出来的结果算了一下RMSE，是VAR模型的误差更小。。 请问这是怎么个情况呢，论文里要怎么解释。。。。。救命！！！2019-3-23 01:56 - Jasmine1210 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1019 次查看 我的数据都是一阶单整，然后有一个协整关系，按理说应该是VECM模型更适合呀 但是出来的结果算了一下RMSE，是VAR模型的误差更小。。 请问这是怎么个情况呢，论文里要怎么解释。。。。。救命！！！2019-3-23 01:56 - Jasmine1210 - 计量经济学与统计软件
做完VAR或VECM之后如何做chow断点检验？
8 个回复 - 3414 次查看 如题，看有人说可以选stable test——chow test, 但是我做完VEC之后菜单里并没有这个选项，是不是我的版本有问题？2015-4-28 23:20 - 724029741 - EViews专版
8 个回复 - 3414 次查看 如题，看有人说可以选stable test——chow test, 但是我做完VEC之后菜单里并没有这个选项，是不是我的版本有问题？2015-4-28 23:20 - 724029741 - EViews专版
新手求助模型选择：VAR还是VECM及后续操作
3 个回复 - 6671 次查看 本人毕业论文研究时间序列，之前仅学过横截面分析。以取对数的原油期货价格（lnfp1）作为被解释变量，以OPEC产量（op）,商业库存（es）,燃料消费（fc），天然气价格（ngp）作为解释变量，采用336组月度数据。我把 ...2018-7-27 06:08 - alexcao233 - EViews专版
3 个回复 - 6671 次查看 本人毕业论文研究时间序列，之前仅学过横截面分析。以取对数的原油期货价格（lnfp1）作为被解释变量，以OPEC产量（op）,商业库存（es）,燃料消费（fc），天然气价格（ngp）作为解释变量，采用336组月度数据。我把 ...2018-7-27 06:08 - alexcao233 - EViews专版
VAR模型与VECM模型的几个点
0 个回复 - 6023 次查看 1、进行单位根检验如果原序列平稳，则用原序列简历库VAR模型如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况： 通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修正项的VAR 没有通过协整，则可以用一阶差分建立 ...2017-8-13 18:18 - yxh1125 - EViews专版
0 个回复 - 6023 次查看 1、进行单位根检验如果原序列平稳，则用原序列简历库VAR模型如果原序列不平稳，一阶差分后平稳，分为以下两种情况： 通过协整检验，则用原序列建立VEC模型，VEC是带修正项的VAR 没有通过协整，则可以用一阶差分建立 ...2017-8-13 18:18 - yxh1125 - EViews专版
VAR与VECM
2 个回复 - 1366 次查看 建立VAR模型的前提必须是平稳时间序列吗？若是一组部分变量时平稳时间序列能否用VAR或者VECM?求助各路高手，谢谢。2017-7-23 08:04 - cln1 - EViews专版
2 个回复 - 1366 次查看 建立VAR模型的前提必须是平稳时间序列吗？若是一组部分变量时平稳时间序列能否用VAR或者VECM?求助各路高手，谢谢。2017-7-23 08:04 - cln1 - EViews专版
VAR模型与VECM模型的相关疑问
37 个回复 - 60507 次查看 在论坛上看了一些太多的关于VAR，VECM，Grange因果检验与协整方面的帖子，故提出以下几个困惑，希望大家帮忙把这几个问题说清楚 1.昨天准备做一点实证，使用的两个序列都是单位根过程，并且具有协整关系，但是用VAR ...2011-4-8 12:45 - klsdyn - EViews专版
37 个回复 - 60507 次查看 在论坛上看了一些太多的关于VAR，VECM，Grange因果检验与协整方面的帖子，故提出以下几个困惑，希望大家帮忙把这几个问题说清楚 1.昨天准备做一点实证，使用的两个序列都是单位根过程，并且具有协整关系，但是用VAR ...2011-4-8 12:45 - klsdyn - EViews专版
不同阶单整变量想做协整怎么做？可以做VAR吗？VAR之后是不是可以写出ECM模型？
2 个回复 - 5179 次查看 不同阶单整变量想做协整怎么做？可以做VAR吗？VAR之后是不是可以写出ECM模型？问题有点多，恳请大神指点。。。谢谢~~2016-10-13 19:28 - zzzz - EViews专版
2 个回复 - 5179 次查看 不同阶单整变量想做协整怎么做？可以做VAR吗？VAR之后是不是可以写出ECM模型？问题有点多，恳请大神指点。。。谢谢~~2016-10-13 19:28 - zzzz - EViews专版
急求代做VAR、VECM、SVAR计量模型兼职。
0 个回复 - 920 次查看 本人现急求擅长计量分析模型，能够熟练操作VAR、VECM、SVAR模型的在读研究生。如有兼职需求，请加QQ私聊：4440121502016-4-16 10:55 - tianshan3639 - 经管类求职与招聘
0 个回复 - 920 次查看 本人现急求擅长计量分析模型，能够熟练操作VAR、VECM、SVAR模型的在读研究生。如有兼职需求，请加QQ私聊：4440121502016-4-16 10:55 - tianshan3639 - 经管类求职与招聘
MS-AR,MS-VAR,MS-VECM的探讨
12 个回复 - 12547 次查看 最近在做论文，遇到上述的MS-AR,MS-VAR,MS-VECM等模型，很是困惑：1，马尔科夫链的状态到底怎末确定，或者是怎末选取2，滞后阶数可以用AIC准则确定，但是从何下手3，状态转换概率的矩阵如何求得4，这些模型用什么软件 ...2008-7-6 09:40 - wonderchao - 计量经济学与统计软件
12 个回复 - 12547 次查看 最近在做论文，遇到上述的MS-AR,MS-VAR,MS-VECM等模型，很是困惑：1，马尔科夫链的状态到底怎末确定，或者是怎末选取2，滞后阶数可以用AIC准则确定，但是从何下手3，状态转换概率的矩阵如何求得4，这些模型用什么软件 ...2008-7-6 09:40 - wonderchao - 计量经济学与统计软件
求EVIEWS 或 Stata数据分析 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测）
16 个回复 - 7568 次查看 求 高手帮忙 做 EVIEWS数据分析 或者用 stata 内容涉及到 经济变量之间的 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测 等分析） 有偿数据求助 QQ 4614989902010-4-3 23:30 - 财经csk - EViews专版
16 个回复 - 7568 次查看 求 高手帮忙 做 EVIEWS数据分析 或者用 stata 内容涉及到 经济变量之间的 （误差修正模型 ECM VAR 协整 ARIMA预测 等分析） 有偿数据求助 QQ 4614989902010-4-3 23:30 - 财经csk - EViews专版
两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，如何定义ECM
1 个回复 - 1213 次查看 两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，建立误差修正模型，求如何定义ECM项？（4阶滞后）2015-11-18 22:13 - 小小理工生 - EViews专版
1 个回复 - 1213 次查看 两个协整的一阶单整时间序列A,B,应用VAR模型得出最优滞后期为4天，建立误差修正模型，求如何定义ECM项？（4阶滞后）2015-11-18 22:13 - 小小理工生 - EViews专版
两个协整的一阶单整时间序列通过VAR确定最优滞后期为5天，请问误差修正项ECM如何定义
1 个回复 - 1159 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
1 个回复 - 1159 次查看 A,B为两个时间序列，分析两者之间的关系！1，平稳性检验----发现A,B均为一阶单整序列。 2，协整检验----对A,B回归后，其残差值resid为平稳序列，说明A,B具有协整关系。 3,对A,B应用VAR模型--得出最优滞后期为4天（ ...2015-11-18 20:26 - 小小理工生 - 灌水吧
用Eviews处理有关VAR&VECM模型的几个问题
7 个回复 - 11005 次查看 用Eviews处理有关VAR&VECM模型的几个问题1， VAR模型的滞后阶数怎么定？2， VAR模型的稳定性怎么判断？3， VAR模型的在进行协整检验时，滞后阶数怎么定？五种类型的协整关 ...2008-1-27 22:05 - lei2006 - EViews专版
7 个回复 - 11005 次查看 用Eviews处理有关VAR&VECM模型的几个问题1， VAR模型的滞后阶数怎么定？2， VAR模型的稳定性怎么判断？3， VAR模型的在进行协整检验时，滞后阶数怎么定？五种类型的协整关 ...2008-1-27 22:05 - lei2006 - EViews专版
请教下VAR或VECM中怎么做方差分解？
1 个回复 - 2392 次查看 另外对协整过程有点糊涂 比如ABC三个变量原始不平稳一阶差分后平稳 那么是该用VECM模型吗？ 编程的时候是对差分后的数据做回归还是原始数据呢？谢谢！2015-2-26 14:10 - Bleachmoon23 - Stata专版
1 个回复 - 2392 次查看 另外对协整过程有点糊涂 比如ABC三个变量原始不平稳一阶差分后平稳 那么是该用VECM模型吗？ 编程的时候是对差分后的数据做回归还是原始数据呢？谢谢！2015-2-26 14:10 - Bleachmoon23 - Stata专版
VAR模型跟ECM模型
7 个回复 - 13495 次查看 请教大虾啊 这两个模型的区别是什么呢？ 哪些情况适合用VAR 哪些情况适合用ECM？ 困惑......2010-4-13 22:01 - 一米阳光sun - EViews专版
7 个回复 - 13495 次查看 请教大虾啊 这两个模型的区别是什么呢？ 哪些情况适合用VAR 哪些情况适合用ECM？ 困惑......2010-4-13 22:01 - 一米阳光sun - EViews专版
var与vecm的区别
5 个回复 - 20981 次查看 var是无约束的，vecm是有协整约束的var。之间的关系是不是可以这样理解1、变量是平稳的，才能建立var，再考察svar，grander，vd，irf2、变量不是平稳的，但是同阶的，且经jjtest检验有协整关系，才能建立vecm，再考察 ...2009-3-5 21:55 - zhyong76 - EViews专版
5 个回复 - 20981 次查看 var是无约束的，vecm是有协整约束的var。之间的关系是不是可以这样理解1、变量是平稳的，才能建立var，再考察svar，grander，vd，irf2、变量不是平稳的，但是同阶的，且经jjtest检验有协整关系，才能建立vecm，再考察 ...2009-3-5 21:55 - zhyong76 - EViews专版
var模型与vecm模型的问题
1 个回复 - 3291 次查看 本人小白一枚，最近在写论文，我有6个变量，3个平稳，3个一阶差分平稳，我对后三个做协整检验，发现有一个协整方程，然后我就用vecm做回归，我是直接把6个变量输进去出结果呢，还是根据协整方程把残差算出来再把残差 ...2015-2-18 03:24 - lccgenius - EViews专版
1 个回复 - 3291 次查看 本人小白一枚，最近在写论文，我有6个变量，3个平稳，3个一阶差分平稳，我对后三个做协整检验，发现有一个协整方程，然后我就用vecm做回归，我是直接把6个变量输进去出结果呢，还是根据协整方程把残差算出来再把残差 ...2015-2-18 03:24 - lccgenius - EViews专版
求AR、 VAR、 Dicky Fuller test、 VECM模型的do文件
1 个回复 - 1911 次查看 如题 谢谢！2014-11-30 18:47 - jiayou2001 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1911 次查看 如题 谢谢！2014-11-30 18:47 - jiayou2001 - 计量经济学与统计软件
SVAR和VECM用哪个？
2 个回复 - 1893 次查看 VAR模型有单位根，有协整的情况下。 我看到有的文献直接用SVAR施加短期制约， 有的JJ和因果关系后直接用VECM。 到底用哪个好？为什么？依据是？2015-1-4 16:41 - 192834 - EViews专版
2 个回复 - 1893 次查看 VAR模型有单位根，有协整的情况下。 我看到有的文献直接用SVAR施加短期制约， 有的JJ和因果关系后直接用VECM。 到底用哪个好？为什么？依据是？2015-1-4 16:41 - 192834 - EViews专版
寻可以用来做VAR和ECM分析的数据
1 个回复 - 2406 次查看 各位大侠谁有已经可以用来做VAR和ECM模型的数据啊，最近找了很多个都不合适，在做单整分析时平稳阶数总是不一样。谁要是有现成的已经经过验证的数据可以发给我吗？万分感谢。我的邮箱是：michellesoy@sina.com2006-6-15 21:45 - michellesoy - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2406 次查看 各位大侠谁有已经可以用来做VAR和ECM模型的数据啊，最近找了很多个都不合适，在做单整分析时平稳阶数总是不一样。谁要是有现成的已经经过验证的数据可以发给我吗？万分感谢。我的邮箱是：michellesoy@sina.com2006-6-15 21:45 - michellesoy - 计量经济学与统计软件
[讨论]请高人帮助MSVAR与MSVECM模型的估计与分析
3 个回复 - 5485 次查看 Hamilton等开始的区制转换模型，一直以来主要用来研究各种具有区制转换的通货膨胀的波动以及实际商业周期等模型。在国内，主要有吉林大学赵老师等对于区制转换模型的研究。希望大家对此模型多进行交流。希望大家多跟 ...2007-5-20 00:03 - xuelida - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 5485 次查看 Hamilton等开始的区制转换模型，一直以来主要用来研究各种具有区制转换的通货膨胀的波动以及实际商业周期等模型。在国内，主要有吉林大学赵老师等对于区制转换模型的研究。希望大家对此模型多进行交流。希望大家多跟 ...2007-5-20 00:03 - xuelida - MATLAB等数学软件专版
请问ECM和VEC和VAR的问题
2 个回复 - 3705 次查看 我的方程一共只有两个变量，要用ECM还是VEC模型来做呢 在EVIEWS里面做了一个VEC，结果R平方才0.8，AIC和SC都是正的... 另外我看也有人用VAR直接做了2013-8-17 16:15 - daggerczd - 爱问频道
2 个回复 - 3705 次查看 我的方程一共只有两个变量，要用ECM还是VEC模型来做呢 在EVIEWS里面做了一个VEC，结果R平方才0.8，AIC和SC都是正的... 另外我看也有人用VAR直接做了2013-8-17 16:15 - daggerczd - 爱问频道
协整和VAR，VECM的顺序
1 个回复 - 6389 次查看 今天在网上看到两种说法给搞糊涂了？比如我有5个变量都是一阶单整的，一种说法是先检验协整然后差分每个变量，再在差分变量的基础上建立var模型来判断滞后项数。如果这时候我想建立vecm模型，vecm模型里的内生变量是 ...2014-5-10 12:42 - hefanghp - EViews专版
1 个回复 - 6389 次查看 今天在网上看到两种说法给搞糊涂了？比如我有5个变量都是一阶单整的，一种说法是先检验协整然后差分每个变量，再在差分变量的基础上建立var模型来判断滞后项数。如果这时候我想建立vecm模型，vecm模型里的内生变量是 ...2014-5-10 12:42 - hefanghp - EViews专版
计量学小白，求一懂VAR，VECM的大神指导！
3 个回复 - 1208 次查看 本人经济学本科。做fyp，要用到时间序列的模型，自学了一下午的VAR，还是迷迷糊糊，求大神指导。 可以加QQ 565919308.2013-11-16 10:46 - ·蔡辰-艾er伯特 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 1208 次查看 本人经济学本科。做fyp，要用到时间序列的模型，自学了一下午的VAR，还是迷迷糊糊，求大神指导。 可以加QQ 565919308.2013-11-16 10:46 - ·蔡辰-艾er伯特 - 计量经济学与统计软件
求助有关VEC、VAR、ECM
7 个回复 - 8729 次查看 请问VEC、VAR、ECM这三个模型在应用条件和具体作用上有什么区别呢？非常感谢！2010-3-29 14:59 - sailorchqy - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 8729 次查看 请问VEC、VAR、ECM这三个模型在应用条件和具体作用上有什么区别呢？非常感谢！2010-3-29 14:59 - sailorchqy - 计量经济学与统计软件
SVAR模型和VECM模型不能同时使用吗?
4 个回复 - 2456 次查看 SVAR模型和VECM模型不能同时使用吗? .最近写论文，想运用SVAR和VECM模型来分析。但是，我的导师说在一个论文中不能同时使用SVAR 和 VECM。因为在分析之前得进行协整检验，如果存在。那就用VECM模型来分析。反之，如果 ...2013-4-15 20:17 - freesky521 - 爱问频道
4 个回复 - 2456 次查看 SVAR模型和VECM模型不能同时使用吗? .最近写论文，想运用SVAR和VECM模型来分析。但是，我的导师说在一个论文中不能同时使用SVAR 和 VECM。因为在分析之前得进行协整检验，如果存在。那就用VECM模型来分析。反之，如果 ...2013-4-15 20:17 - freesky521 - 爱问频道
困扰：在做var或vecm时，如何加入当期变量？如何剔除不显著的某期滞后变量？
1 个回复 - 2068 次查看 例子如附图模型。这样的回归该怎么做？谢谢！2013-6-17 12:28 - quyue_ff - Stata专版
1 个回复 - 2068 次查看 例子如附图模型。这样的回归该怎么做？谢谢！2013-6-17 12:28 - quyue_ff - Stata专版
VAR和VECM的脉冲响应分析。
2 个回复 - 5503 次查看 请问这两个模型基础上的脉冲响应分析有什么区别？为什么做出来的图标题是一样的，但是图形变化却不同？2013-6-6 15:20 - 淋溪沐雨 - EViews专版
2 个回复 - 5503 次查看 请问这两个模型基础上的脉冲响应分析有什么区别？为什么做出来的图标题是一样的，但是图形变化却不同？2013-6-6 15:20 - 淋溪沐雨 - EViews专版
RATS中VAR模型和VECM模型的滞后阶数选择？
1 个回复 - 4023 次查看 open data 12345_plas.xls[/backcolor] data(format=xls,org=columns) 1 1990 EX PLAS[/backcolor] set lex = log(ex)[/backcolor] set lplas = log(plas)[/backcolor] set dlex = lex-lex{1}[/backcolor] set ...2013-4-22 00:41 - yndzwl - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 4023 次查看 open data 12345_plas.xls[/backcolor] data(format=xls,org=columns) 1 1990 EX PLAS[/backcolor] set lex = log(ex)[/backcolor] set lplas = log(plas)[/backcolor] set dlex = lex-lex{1}[/backcolor] set ...2013-4-22 00:41 - yndzwl - MATLAB等数学软件专版
VECM后是否能够做脉冲响应分析，分析的意义与在VAR后做脉冲响应分析有何不同。
4 个回复 - 7411 次查看 VECM后是否能够做脉冲响应分析，分析的意义与在VAR后做脉冲响应分析有何不同。2011-12-17 03:06 - chenchen1980cn - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 7411 次查看 VECM后是否能够做脉冲响应分析，分析的意义与在VAR后做脉冲响应分析有何不同。2011-12-17 03:06 - chenchen1980cn - 计量经济学与统计软件
[求助]VECMVAR要怎么求得样本外预测
1 个回复 - 2127 次查看 网路上有人说VAR或VECM的预测必须先用EXPAND函数,可是应该要怎么操作Eviews呢? & ...2008-5-14 02:04 - sindelfin - EViews专版
1 个回复 - 2127 次查看 网路上有人说VAR或VECM的预测必须先用EXPAND函数,可是应该要怎么操作Eviews呢? & ...2008-5-14 02:04 - sindelfin - EViews专版
Eviews如何进行B-VAR和B-VECM操作
1 个回复 - 3754 次查看 如何能用Eviews得出类似如下结果 △S △F 变量 系数估计 标准误差 t统计量 变量 系数估计 标准误差 t统计量 △S（-1） -0.183585 0.24522 -0.74864 △S（-1） 0.085383 0.25348 0.33684 △S（-2） 0.011732 0 ...2012-12-13 01:12 - sabrina926 - EViews专版
1 个回复 - 3754 次查看 如何能用Eviews得出类似如下结果 △S △F 变量 系数估计 标准误差 t统计量 变量 系数估计 标准误差 t统计量 △S（-1） -0.183585 0.24522 -0.74864 △S（-1） 0.085383 0.25348 0.33684 △S（-2） 0.011732 0 ...2012-12-13 01:12 - sabrina926 - EViews专版
关于单位根、VAR和VECM的问题
11 个回复 - 11979 次查看 1，单位根检验的滞后阶数如何确定？本人在做研究时发现如果完全按照AIC、SC信息准则，那么当滞后阶数达到11、12甚至更大时不仅AIC、SC达到最小值，而且模型的拟合效果很好，本人看了很多文献，发现绝大多数研究中的滞 ...2010-5-25 19:37 - xavi2222 - EViews专版
11 个回复 - 11979 次查看 1，单位根检验的滞后阶数如何确定？本人在做研究时发现如果完全按照AIC、SC信息准则，那么当滞后阶数达到11、12甚至更大时不仅AIC、SC达到最小值，而且模型的拟合效果很好，本人看了很多文献，发现绝大多数研究中的滞 ...2010-5-25 19:37 - xavi2222 - EViews专版
关于VAR、VECM和SVAR，求助
7 个回复 - 9265 次查看 <p>写了一篇文章投稿，用的是VAR模型。两个审稿人员回信，一位说，最好用VECM模型建立变量间长期关系；一位说我应该用SVAR。我的问题是：什么情况下分别可以用VAR、VECM或SVAR？从经济学与数据两个角度，怎么选择 ...2009-2-13 09:06 - wensdai - EViews专版
7 个回复 - 9265 次查看 <p>写了一篇文章投稿，用的是VAR模型。两个审稿人员回信，一位说，最好用VECM模型建立变量间长期关系；一位说我应该用SVAR。我的问题是：什么情况下分别可以用VAR、VECM或SVAR？从经济学与数据两个角度，怎么选择 ...2009-2-13 09:06 - wensdai - EViews专版
平稳性、协整、VAR、VECM知识请教
5 个回复 - 5789 次查看 最近看文章有5个问题烦请大家指教： 1、一般对含有时序的数据，应该先进行平稳性检验，如果不平稳一般应采取差分、取对数等方式使之平稳，然后用变形后的数据进行协整检验对吗？怎么有人直接用的是非平稳的数据进行 ...2011-3-3 00:08 - 宋军发 - 计量经济学与统计软件
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基于VECMG模型和VAR模型的Granger因果关系检验
1 个回复 - 2420 次查看 如果两个变量存在协整关系 在做Granger因果关系检验时 就必须在VECM模型下进行？而不能直接在VAR模型中进行？看到有的文献是这么说的 可是为什么在EVIEWS中操作结果一样？还是我操作错了？ 另外基于VECM模型Gr ...2011-2-6 11:40 - hopefulsea - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2420 次查看 如果两个变量存在协整关系 在做Granger因果关系检验时 就必须在VECM模型下进行？而不能直接在VAR模型中进行？看到有的文献是这么说的 可是为什么在EVIEWS中操作结果一样？还是我操作错了？ 另外基于VECM模型Gr ...2011-2-6 11:40 - hopefulsea - 计量经济学与统计软件
做基于VAR和VECM的Granger因果关系检验结果和理论预测正相反，这种情况该怎么处理？
1 个回复 - 2516 次查看 做基于VAR和VECM的Granger因果关系检验结果和理论预测正相反，这种情况该怎么处理？2010-12-30 08:30 - hawk1224 - EViews专版
1 个回复 - 2516 次查看 做基于VAR和VECM的Granger因果关系检验结果和理论预测正相反，这种情况该怎么处理？2010-12-30 08:30 - hawk1224 - EViews专版
ECM模型是不是都是基于VAR？？？
6 个回复 - 5103 次查看 不好意思，菜鸟又来了。。。。。。。。。 想问各位高手 做误差修正模型是不是必须基于VAR？ 单位根检验不能是ADF 最好是PP; 然后协整得是Johanson 而不是E-G？ 多变量的就不能用简单的双变量模型方法是么？ ...2010-5-7 23:30 - bghybg - EViews专版
6 个回复 - 5103 次查看 不好意思，菜鸟又来了。。。。。。。。。 想问各位高手 做误差修正模型是不是必须基于VAR？ 单位根检验不能是ADF 最好是PP; 然后协整得是Johanson 而不是E-G？ 多变量的就不能用简单的双变量模型方法是么？ ...2010-5-7 23:30 - bghybg - EViews专版
关于VAR和VECM模型的样本外预测，特急
3 个回复 - 3758 次查看 请刘老师解答：关于VAR和VECM模型的样本内和样本外预测的EVIEWS 操作和讲解。谢谢2010-3-19 17:05 - lilyxu1998 - 统计软件培训班VIP答疑区
3 个回复 - 3758 次查看 请刘老师解答：关于VAR和VECM模型的样本内和样本外预测的EVIEWS 操作和讲解。谢谢2010-3-19 17:05 - lilyxu1998 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]SAS中如何作VAR以及VECM、协整检验
1 个回复 - 3096 次查看 在SAS中如何作协整检验、VAR以及VECM?十分感谢！2008-10-15 23:30 - shawfee - SAS专版
1 个回复 - 3096 次查看 在SAS中如何作协整检验、VAR以及VECM?十分感谢！2008-10-15 23:30 - shawfee - SAS专版
