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R 代码： 基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-VAR-DY)21 个回复 - 13626 次查看 the R code of TVP-VAR-DY model The package (R code) includes the following models: 1. Antonakakis et al.(2020) 's code : TVP-VAR-DY 2. Diebold and Yilmaz (2009) 's code ...2020-8-27 09:20 - 1012124855 - 现金交易版
溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献讲解及代码）12 个回复 - 4258 次查看 溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献讲解及代码）溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献讲解及代码） 溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献讲解及代码） 溢出指数&时变溢出指数 教程（2020最新文献 ...2020-2-23 10:41 - 小强量化 - 现金交易版
基于TVP-VAR的时变溢出指数计算(TVP-DY)20 个回复 - 7442 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 【TVP-VAR的时变溢出指数】 Diebold &Yilmaz (2009) 基于VAR模型的方差分解构造了溢出指数以考察多个市场之间的溢出效应。同时，为刻画溢出效应的动态 ...2019-10-21 20:10 - 1012124855 - 现金交易版
逆周期因子”提高了人民币汇率中间价的市场基准地位吗？——基于时变溢出指数的实证研
1 个回复 - 260 次查看 【作者(必填)】 33 【文题(必填)】 逆周期因子”提高了人民币汇率中间价的市场基准地位吗？——基于时变溢出指数的实证研究【年份(必填)】 33 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/artic ...2023-9-5 13:40 - internet.hzx - 求助成功区
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基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究
1 个回复 - 674 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=C ...2019-2-3 22:28 - internet.hzx - 求助成功区
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基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究
3 个回复 - 993 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于混频数据的实体经济与金融市场时变溢出效应研究 【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A%28f6ca7d6c659a8ec7c3b48 ...2018-9-10 22:32 - internet.hzx - 求助成功区
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