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期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲义，美式期权定价0 个回复 - 587 次查看 期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲义1.B-S微分方程与B-S公式 2. Black-scholes期权定价应用 3.美式期权定价公式应用 。。。。。。 期权定价与高级策略：期权定价策略+期权交易策略教学讲 ...2022-8-8 22:35 - Lala-20200 - 现金交易版
美式期权定价 Finite Difference Method in American Option Pricing
44 个回复 - 11043 次查看 在用有限差分法（Finite Difference）对options进行定价的时候，主要分为space discretization和time discretization两部分，附件中的这篇paper在space discretization上统一使用的都是中心差分（central f ...2012-7-13 01:54 - shihang0724 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
44 个回复 - 11043 次查看 在用有限差分法（Finite Difference）对options进行定价的时候，主要分为space discretization和time discretization两部分，附件中的这篇paper在space discretization上统一使用的都是中心差分（central f ...2012-7-13 01:54 - shihang0724 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
二叉树方法欧式和美式期权定价python代码
1 个回复 - 894 次查看 用python写了二叉树方法欧式和美式期权的定价，有需要的朋友可以下载。2023-3-3 13:44 - 仔仔阳 - 量化投资
1 个回复 - 894 次查看 用python写了二叉树方法欧式和美式期权的定价，有需要的朋友可以下载。2023-3-3 13:44 - 仔仔阳 - 量化投资
Excel实现可转债定价——美式期权定价
14 个回复 - 8752 次查看 可转债中的Call Option定价，由于中国可转债在转股期内，可以在任何时刻转股，故采用美式期权定价方式。 定价过程中考虑了中国市场的提前赎回权等因素（Excel中转债价格标注底色表示在此时刻，发行者会使用提前赎回 ...2012-10-17 16:22 - jcyforever - Excel
14 个回复 - 8752 次查看 可转债中的Call Option定价，由于中国可转债在转股期内，可以在任何时刻转股，故采用美式期权定价方式。 定价过程中考虑了中国市场的提前赎回权等因素（Excel中转债价格标注底色表示在此时刻，发行者会使用提前赎回 ...2012-10-17 16:22 - jcyforever - Excel
随机条件下的粘性解与美式期权定价
Ornstein-Uhlenbeck型波动模型
0 个回复 - 289 次查看 摘要翻译： 本文在Barndorff-Nielsen和Shephard(2001)的随机波动率模型中研究了美国型衍生工具的估值问题。当支付函数满足Lipschitz条件时，我们将这类导数的值刻画为积分偏微分方程的唯一粘性解。 --- 英文标题： 《 ...2022-3-8 10:48 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 289 次查看 摘要翻译： 本文在Barndorff-Nielsen和Shephard(2001)的随机波动率模型中研究了美国型衍生工具的估值问题。当支付函数满足Lipschitz条件时，我们将这类导数的值刻画为积分偏微分方程的唯一粘性解。 --- 英文标题： 《 ...2022-3-8 10:48 - 能者818 - Forum
随机波动率下的美式期权定价：逼近
早期运动面与蒙特卡罗模拟
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 本研究的目的是发展评估美式期权价格的方法，当标的资产的波动性被描述为一个随机过程。作为这个问题的一部分，开发了美式期权的早期行使面建模技术。将这些方法与建模复杂度和计算速度进行了比较。本文给 ...2022-4-1 09:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 236 次查看 摘要翻译： 本研究的目的是发展评估美式期权价格的方法，当标的资产的波动性被描述为一个随机过程。作为这个问题的一部分，开发了美式期权的早期行使面建模技术。将这些方法与建模复杂度和计算速度进行了比较。本文给 ...2022-4-1 09:30 - 何人来此 - Forum
基于半无限线性的美式期权定价方法
程序设计
0 个回复 - 155 次查看 摘要翻译： 本文介绍了一种新的美式期权数值定价方法。其主要思想是（随机）选择有限个合适的超额函数，并在这些函数的跨度中寻找增益函数的最小优势。所得问题是一个线性半无限规划问题，可以用标准算法求解。这为原 ...2022-3-23 17:05 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 155 次查看 摘要翻译： 本文介绍了一种新的美式期权数值定价方法。其主要思想是（随机）选择有限个合适的超额函数，并在这些函数的跨度中寻找增益函数的最小优势。所得问题是一个线性半无限规划问题，可以用标准算法求解。这为原 ...2022-3-23 17:05 - 能者818 - Forum
有（无）交易的并行二项式美式期权定价
成本
0 个回复 - 651 次查看 摘要翻译： 本文给出了一个并行算法，当按比例交易费用应用于标的资产交易时，计算美式期权的买进价格和买进价格。该算法计算重组二叉树的价格，是为现代多核处理器设计的。虽然平行期权定价已经得到了很好的研究，但 ...2022-3-17 08:55 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 651 次查看 摘要翻译： 本文给出了一个并行算法，当按比例交易费用应用于标的资产交易时，计算美式期权的买进价格和买进价格。该算法计算重组二叉树的价格，是为现代多核处理器设计的。虽然平行期权定价已经得到了很好的研究，但 ...2022-3-17 08:55 - nandehutu2022 - Forum
美式期权定价BAW近似法与二叉树精度比较问题
5 个回复 - 6486 次查看 讨论美式看跌期权定价，无股息。请教BAW法的精度到底怎么样？把2000步二叉树求出来的期权价格当做精确值，与BAW法，5步、10步、30步、300步二叉树比较，发现BAW法的均方误差介于5步与10步之间，有这么不精确么。。。2012-5-21 12:22 - Eeyore718 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
5 个回复 - 6486 次查看 讨论美式看跌期权定价，无股息。请教BAW法的精度到底怎么样？把2000步二叉树求出来的期权价格当做精确值，与BAW法，5步、10步、30步、300步二叉树比较，发现BAW法的均方误差介于5步与10步之间，有这么不精确么。。。2012-5-21 12:22 - Eeyore718 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
学术论文：欧式期权和美式期权定价的数值方法进一步研究
1 个回复 - 1681 次查看 学术论文：欧式期权和美式期权定价的数值方法进一步研究作者：中南大学梁淑平2017-1-23 17:02 - luyu2276050 - 论文版
1 个回复 - 1681 次查看 学术论文：欧式期权和美式期权定价的数值方法进一步研究作者：中南大学梁淑平2017-1-23 17:02 - luyu2276050 - 论文版
求助！用 radial basis function method 给美式期权定价的matlab code！
1 个回复 - 890 次查看 求问，如何使用matlab 实现用radial basis function 给美式期权定价？如果哪位童鞋之前写过，可以分享一下~2017-10-12 09:28 - railgun71 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 890 次查看 求问，如何使用matlab 实现用radial basis function 给美式期权定价？如果哪位童鞋之前写过，可以分享一下~2017-10-12 09:28 - railgun71 - 金融学（理论版）
谁有最小二乘蒙特卡洛方法的美式期权定价python程序代码
0 个回复 - 1887 次查看 谁有最小二乘蒙特卡洛方法的美式期权定价python程序代码啊？共享一下呀2017-6-26 18:49 - 晚晴12345698 - python论坛
0 个回复 - 1887 次查看 谁有最小二乘蒙特卡洛方法的美式期权定价python程序代码啊？共享一下呀2017-6-26 18:49 - 晚晴12345698 - python论坛
美式期权定价的蒙特卡洛最小二乘法
6 个回复 - 4697 次查看 美式期权定价的蒙特卡洛最小二乘法 （英文版） Convergence of the Least Squares Monte CarloApproach to American Option Valuation (by Lars Stentoft)2013-2-21 06:41 - skysea_qt - Forum
6 个回复 - 4697 次查看 美式期权定价的蒙特卡洛最小二乘法 （英文版） Convergence of the Least Squares Monte CarloApproach to American Option Valuation (by Lars Stentoft)2013-2-21 06:41 - skysea_qt - Forum
蒙特卡罗法给美式期权定价的研究 （英文）
5 个回复 - 2849 次查看 An efficient implementation of a least squares Monte Carlomethod for valuing American-style options2013-2-21 06:42 - skysea_qt - Forum
5 个回复 - 2849 次查看 An efficient implementation of a least squares Monte Carlomethod for valuing American-style options2013-2-21 06:42 - skysea_qt - Forum
有看过美式期权定价的BAW公式论文的么？
0 个回复 - 1521 次查看 就是这篇 Efficient Analytic Approximation of American Option Values http://www.math.ku.dk/~rolf/teaching/thesis/B-AWhaley.pdf 有个问题就是在306页上面几行作者省略（11）最后一项时提到，当$T\to 0$时 ...2017-3-20 16:17 - hxnmdc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1521 次查看 就是这篇 Efficient Analytic Approximation of American Option Values http://www.math.ku.dk/~rolf/teaching/thesis/B-AWhaley.pdf 有个问题就是在306页上面几行作者省略（11）最后一项时提到，当$T\to 0$时 ...2017-3-20 16:17 - hxnmdc - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求关于可转换债券的最小二乘蒙特卡洛美式期权定价matlab的编程数据
0 个回复 - 1117 次查看 本人最近论文写作，主要是关于可转换债券定价问题，需要用到最小二乘蒙特卡洛（LSM）模型，其中包括一些基本的参数设置，Garch模型和随机利率CIR模型，具体的编程问题还不是很熟悉，现有意招募有偿编程的人。具体酬金 ...2016-12-27 12:48 - jeeko - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1117 次查看 本人最近论文写作，主要是关于可转换债券定价问题，需要用到最小二乘蒙特卡洛（LSM）模型，其中包括一些基本的参数设置，Garch模型和随机利率CIR模型，具体的编程问题还不是很熟悉，现有意招募有偿编程的人。具体酬金 ...2016-12-27 12:48 - jeeko - MATLAB等数学软件专版
求助Stata蒙特卡洛模拟方法为美式期权定价
1 个回复 - 2186 次查看 求助Stata蒙特卡洛模拟方法为美式期权定价的stata源代码，谢谢！2016-9-26 22:45 - accumulation - Stata专版
1 个回复 - 2186 次查看 求助Stata蒙特卡洛模拟方法为美式期权定价的stata源代码，谢谢！2016-9-26 22:45 - accumulation - Stata专版
CRR二叉树 美式期权定价
0 个回复 - 1318 次查看 VBA神人们，用CRR 二叉树给美式期权定价，VBA代码要求节省记忆空间，如原定义C（100,100），S（100,100） 现只用5000个位置，怎么做呢。感谢2016-5-4 10:40 - whiskypan - 新手入门区
0 个回复 - 1318 次查看 VBA神人们，用CRR 二叉树给美式期权定价，VBA代码要求节省记忆空间，如原定义C（100,100），S（100,100） 现只用5000个位置，怎么做呢。感谢2016-5-4 10:40 - whiskypan - 新手入门区
关于时变波动率的美式期权定价matlab程序
12 个回复 - 5117 次查看 有大神知道关于时变波动率的美式期权定价matlab程序该怎么设计么？ 具体问题如： 假设当前股票价格为100美元，上半年的股票价格波动率sigma1=0.2；下半年的股票价格波动率sigma2=0.3。以该股票为标的资产的美式看 ...2013-6-1 14:49 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 5117 次查看 有大神知道关于时变波动率的美式期权定价matlab程序该怎么设计么？ 具体问题如： 假设当前股票价格为100美元，上半年的股票价格波动率sigma1=0.2；下半年的股票价格波动率sigma2=0.3。以该股票为标的资产的美式看 ...2013-6-1 14:49 - 黑目shadow - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
求最小二乘法蒙特卡洛美式期权定价matlab或者R源程序！
6 个回复 - 10162 次查看 求能够体现最小二乘法蒙特卡洛模拟法的美式期权定价的matlab程序 或者哪位大侠给通俗的解释一下最小二乘法的蒙特卡洛模拟的思想 最好有具体的样例。谢谢了2014-8-11 15:45 - 尘小灰 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 10162 次查看 求能够体现最小二乘法蒙特卡洛模拟法的美式期权定价的matlab程序 或者哪位大侠给通俗的解释一下最小二乘法的蒙特卡洛模拟的思想 最好有具体的样例。谢谢了2014-8-11 15:45 - 尘小灰 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
对美式期权定价的蒙特卡洛模拟方法的研究
3 个回复 - 2831 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】对美式期权定价的蒙特卡洛模拟方法的研究 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://xuewen.cnki.net/CJFD-YNJR200907034.html2016-1-16 15:53 - ssylzz - 求助成功区
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美式期权定价的Excel VBA算法
3 个回复 - 4746 次查看 美式期权的三种算法 二叉树已经做出来了 还有最小二乘蒙特卡罗模拟法和有限差分法却不知道怎么用VBA来写 不知各位老大有没有写好的发一份给我看看 谢谢2009-11-23 14:09 - xzwj - Excel
3 个回复 - 4746 次查看 美式期权的三种算法 二叉树已经做出来了 还有最小二乘蒙特卡罗模拟法和有限差分法却不知道怎么用VBA来写 不知各位老大有没有写好的发一份给我看看 谢谢2009-11-23 14:09 - xzwj - Excel
snell envelope是什么？听说与美式期权定价...
1 个回复 - 3317 次查看 snell envelope是什么？听说与美式期权定价有关，这是怎么应用的呢？求大神2014-12-10 04:36 - nbaf333 - 悬赏大厅
1 个回复 - 3317 次查看 snell envelope是什么？听说与美式期权定价有关，这是怎么应用的呢？求大神2014-12-10 04:36 - nbaf333 - 悬赏大厅
关于美式期权定价C++程序的问题？
11 个回复 - 5773 次查看 请问各位高手，下面这段支付红利的美式看涨期权的定价程序问题究竟在什么地方，能够编译但是一旦执行就弹出exe......? ///支付红利的美式看涨期权二叉树定价 #include #include #include using namespace std; ...2014-8-17 14:09 - lvlong.cfa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
11 个回复 - 5773 次查看 请问各位高手，下面这段支付红利的美式看涨期权的定价程序问题究竟在什么地方，能够编译但是一旦执行就弹出exe......? ///支付红利的美式看涨期权二叉树定价 #include #include #include using namespace std; ...2014-8-17 14:09 - lvlong.cfa - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
Excel实现可转债定价——美式期权定价
1 个回复 - 2656 次查看 可转债中的Call Option定价，由于中国可转债在转股期内，可以在任何时刻转股，故采用美式期权定价方式。 定价过程中考虑了中国市场的提前赎回权等因素（Excel中转债价格标注底色表示在此时刻，发行者会使用提前赎回 ...2012-10-17 16:32 - jcyforever - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2656 次查看 可转债中的Call Option定价，由于中国可转债在转股期内，可以在任何时刻转股，故采用美式期权定价方式。 定价过程中考虑了中国市场的提前赎回权等因素（Excel中转债价格标注底色表示在此时刻，发行者会使用提前赎回 ...2012-10-17 16:32 - jcyforever - 金融学（理论版）
求教采用隐式有限差分法求解B-S方程（美式期权定价）具体程序
1 个回复 - 2156 次查看 求教采用隐式有限差分法求解B-S方程（美式期权定价）具体程序。具体理论及思路我懂，但是具体程序我不会编。哪位高手会，希望授教于我，十分感谢！2011-8-23 23:41 - xh19fz - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 2156 次查看 求教采用隐式有限差分法求解B-S方程（美式期权定价）具体程序。具体理论及思路我懂，但是具体程序我不会编。哪位高手会，希望授教于我，十分感谢！2011-8-23 23:41 - xh19fz - MATLAB等数学软件专版
求教采用隐式有限差分法求解B-S方程（美式期权定价）具体程序
2 个回复 - 4623 次查看 求教采用隐式有限差分法求解B-S方程（美式期权定价）具体程序，谢谢！（具体程序我不会，理论我会）2011-8-23 23:36 - xh19fz - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 4623 次查看 求教采用隐式有限差分法求解B-S方程（美式期权定价）具体程序，谢谢！（具体程序我不会，理论我会）2011-8-23 23:36 - xh19fz - MATLAB等数学软件专版
基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析【免费分享】
3 个回复 - 2793 次查看 基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析‘ 孙春燕 ，陈耀辉 (1.华中科技大学数学系，湖北武汉430074 2.荆州师范学院数学系.湖北荆州434104) 摘要:给出一种基于最小二柬法的美式期权定价的录优停时的数值算 ...2010-3-7 19:51 - warren_619 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 2793 次查看 基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析‘ 孙春燕 ，陈耀辉 (1.华中科技大学数学系，湖北武汉430074 2.荆州师范学院数学系.湖北荆州434104) 摘要:给出一种基于最小二柬法的美式期权定价的录优停时的数值算 ...2010-3-7 19:51 - warren_619 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
美式期权定价,求高手解答！
2 个回复 - 1817 次查看 (a) Explain why (and when) it might be advantageous to exercise an American call option early. (b) A 6-month American call option on a stock that is expected to pay dividends of 1 euro per share at ...2010-9-21 03:42 - florachu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 1817 次查看 (a) Explain why (and when) it might be advantageous to exercise an American call option early. (b) A 6-month American call option on a stock that is expected to pay dividends of 1 euro per share at ...2010-9-21 03:42 - florachu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
基于GARCH模型的美式期权定价
6 个回复 - 2214 次查看 各位高手，大家好！ 小妹在作毕业论文时遇到点问题，向大家请教： 在MATLAB中基于GARCH模型得到的美式期权价格，与基于固定波动率得到期权价格的差距很大，瞑思苦想，都不知道程序错在哪里，请指教！ 我的程序是： ...2010-7-10 10:30 - xinwuguaai - 悬赏大厅
6 个回复 - 2214 次查看 各位高手，大家好！ 小妹在作毕业论文时遇到点问题，向大家请教： 在MATLAB中基于GARCH模型得到的美式期权价格，与基于固定波动率得到期权价格的差距很大，瞑思苦想，都不知道程序错在哪里，请指教！ 我的程序是： ...2010-7-10 10:30 - xinwuguaai - 悬赏大厅
求问一道欧式期权和美式期权定价的问题
7 个回复 - 4214 次查看 A stock has a current price of £62 which will rise or fall by 20% in the next year. The risk free interest rate over the period will be 10% and the stock will not pay a dividend over this period ...2010-1-9 00:53 - wbmhjmwl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
7 个回复 - 4214 次查看 A stock has a current price of £62 which will rise or fall by 20% in the next year. The risk free interest rate over the period will be 10% and the stock will not pay a dividend over this period ...2010-1-9 00:53 - wbmhjmwl - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[下载]欧式和美式期权定价书籍，强烈推荐
17 个回复 - 5553 次查看 经典资料，欧式和美式期权定价相关资料，解释详细，值得收藏。强烈推荐！！！！2008-5-26 08:09 - zhanghantao2008 - 投资人（实务版）
17 个回复 - 5553 次查看 经典资料，欧式和美式期权定价相关资料，解释详细，值得收藏。强烈推荐！！！！2008-5-26 08:09 - zhanghantao2008 - 投资人（实务版）
求助：含股息（分红）的美式期权定价使用什么方法好？
2 个回复 - 4049 次查看 如果是含股息（分红）的无限期权呢？哪位给指点一下，谢谢啊！2008-4-3 09:57 - sunny273 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 4049 次查看 如果是含股息（分红）的无限期权呢？哪位给指点一下，谢谢啊！2008-4-3 09:57 - sunny273 - 金融学（理论版）
求助：美式期权定价除了可以用最小二乘蒙特卡罗模拟方法以外还有什么方法？
6 个回复 - 4203 次查看 请问：美式期权定价除了可以用最小二乘蒙特卡罗模拟方法以外还有什么方法？先谢过各位 [此贴子已经被作者于2007-11-7 23:13:29编辑过]2007-11-7 23:13 - isharing - 金融学（理论版）
6 个回复 - 4203 次查看 请问：美式期权定价除了可以用最小二乘蒙特卡罗模拟方法以外还有什么方法？先谢过各位 [此贴子已经被作者于2007-11-7 23:13:29编辑过]2007-11-7 23:13 - isharing - 金融学（理论版）
