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【金融学习资料】期权波动率分析与定价建模研究学习资料10 个回复 - 1703 次查看 期权定价（Option Valuation），期权价值的两个基本构成要素是：内含价值和时间价值。 |- 课程PPT和作业 - 0 B 欧式对冲用哪个IV.pdf The_Computation_of_Greeks_with_Multilevel_Monte_Ca.pdf 练 ...2020-4-6 09:09 - wz151400 - 现金交易版
期权定价 Excel表2 个回复 - 1463 次查看 期权定价 Excel表 vba 学习定价和excel的资料 excel表格包含： [*]欧式期权 [*]美式期权 [*]奇异期权 [*]二叉树 [*]蒙特卡洛 [*]FRA [*]波动率 [*]……2020-3-9 16:21 - liutongwei - 现金交易版
美式期权定价 Finite Difference Method in American Option Pricing
44 个回复 - 10934 次查看 在用有限差分法（Finite Difference）对options进行定价的时候，主要分为space discretization和time discretization两部分，附件中的这篇paper在space discretization上统一使用的都是中心差分（central f ...2012-7-13 01:54 - shihang0724 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
44 个回复 - 10934 次查看 在用有限差分法（Finite Difference）对options进行定价的时候，主要分为space discretization和time discretization两部分，附件中的这篇paper在space discretization上统一使用的都是中心差分（central f ...2012-7-13 01:54 - shihang0724 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
随机条件下的粘性解与美式期权定价
Ornstein-Uhlenbeck型波动模型
0 个回复 - 277 次查看 摘要翻译： 本文在Barndorff-Nielsen和Shephard(2001)的随机波动率模型中研究了美国型衍生工具的估值问题。当支付函数满足Lipschitz条件时，我们将这类导数的值刻画为积分偏微分方程的唯一粘性解。 --- 英文标题： 《 ...2022-3-8 10:48 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 277 次查看 摘要翻译： 本文在Barndorff-Nielsen和Shephard(2001)的随机波动率模型中研究了美国型衍生工具的估值问题。当支付函数满足Lipschitz条件时，我们将这类导数的值刻画为积分偏微分方程的唯一粘性解。 --- 英文标题： 《 ...2022-3-8 10:48 - 能者818 - Forum
带跳的控制器-塞子问题及其应用
美式期权的无差异定价
0 个回复 - 296 次查看 摘要翻译： 我们考虑被控过程可以有跳变的控制器-塞子问题。全局过滤由布朗过滤表示，由跳变过程产生的过滤放大。我们假定在给定布朗运动过滤的情况下，跳变次数和跳变标志存在一个条件概率密度函数，并将全局控制器 ...2022-4-4 21:50 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 296 次查看 摘要翻译： 我们考虑被控过程可以有跳变的控制器-塞子问题。全局过滤由布朗过滤表示，由跳变过程产生的过滤放大。我们假定在给定布朗运动过滤的情况下，跳变次数和跳变标志存在一个条件概率密度函数，并将全局控制器 ...2022-4-4 21:50 - mingdashike22 - Forum
随机波动率下的美式期权定价：逼近
早期运动面与蒙特卡罗模拟
0 个回复 - 230 次查看 摘要翻译： 本研究的目的是发展评估美式期权价格的方法，当标的资产的波动性被描述为一个随机过程。作为这个问题的一部分，开发了美式期权的早期行使面建模技术。将这些方法与建模复杂度和计算速度进行了比较。本文给 ...2022-4-1 09:30 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 230 次查看 摘要翻译： 本研究的目的是发展评估美式期权价格的方法，当标的资产的波动性被描述为一个随机过程。作为这个问题的一部分，开发了美式期权的早期行使面建模技术。将这些方法与建模复杂度和计算速度进行了比较。本文给 ...2022-4-1 09:30 - 何人来此 - Forum
基于半无限线性的美式期权定价方法
程序设计
0 个回复 - 150 次查看 摘要翻译： 本文介绍了一种新的美式期权数值定价方法。其主要思想是（随机）选择有限个合适的超额函数，并在这些函数的跨度中寻找增益函数的最小优势。所得问题是一个线性半无限规划问题，可以用标准算法求解。这为原 ...2022-3-23 17:05 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 150 次查看 摘要翻译： 本文介绍了一种新的美式期权数值定价方法。其主要思想是（随机）选择有限个合适的超额函数，并在这些函数的跨度中寻找增益函数的最小优势。所得问题是一个线性半无限规划问题，可以用标准算法求解。这为原 ...2022-3-23 17:05 - 能者818 - Forum
利用高性能计算和蒙特卡罗模拟进行定价
美式期权
0 个回复 - 200 次查看 摘要翻译： 高性能计算(HPC)是一个非常有吸引力和相对较新的研究领域，在许多应用中取得了很好的结果。本文将HPC用于美式期权的定价。虽然美式期权在计算金融中非常重要；它们的估值非常具有挑战性，尤其是当使用蒙特 ...2022-3-20 09:45 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 200 次查看 摘要翻译： 高性能计算(HPC)是一个非常有吸引力和相对较新的研究领域，在许多应用中取得了很好的结果。本文将HPC用于美式期权的定价。虽然美式期权在计算金融中非常重要；它们的估值非常具有挑战性，尤其是当使用蒙特 ...2022-3-20 09:45 - 能者818 - Forum
非光滑收益对罚函数逼近的影响
美式期权
0 个回复 - 238 次查看 摘要翻译： 本文结合了各种分析方法，绘制了一个全面的画面，惩罚逼近的价值，套期保值比率，最优执行策略的美式期权。虽然对于足够光滑的障碍，惩罚解的收敛性在文献中得到了充分的证明，但尖锐的收敛速度，特别是梯 ...2022-3-18 14:10 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 238 次查看 摘要翻译： 本文结合了各种分析方法，绘制了一个全面的画面，惩罚逼近的价值，套期保值比率，最优执行策略的美式期权。虽然对于足够光滑的障碍，惩罚解的收敛性在文献中得到了充分的证明，但尖锐的收敛速度，特别是梯 ...2022-3-18 14:10 - kedemingshi - Forum
有（无）交易的并行二项式美式期权定价
成本
0 个回复 - 634 次查看 摘要翻译： 本文给出了一个并行算法，当按比例交易费用应用于标的资产交易时，计算美式期权的买进价格和买进价格。该算法计算重组二叉树的价格，是为现代多核处理器设计的。虽然平行期权定价已经得到了很好的研究，但 ...2022-3-17 08:55 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 634 次查看 摘要翻译： 本文给出了一个并行算法，当按比例交易费用应用于标的资产交易时，计算美式期权的买进价格和买进价格。该算法计算重组二叉树的价格，是为现代多核处理器设计的。虽然平行期权定价已经得到了很好的研究，但 ...2022-3-17 08:55 - nandehutu2022 - Forum
美式期权的多级逼近定价
0 个回复 - 299 次查看 摘要翻译： 在这篇文章中，我们提出了一种新的方法来降低离散时间美式期权定价的各种近似方法的计算复杂度。给出了对应于不同空间近似和时间离散程度的连续值估计序列，我们提出了美式期权价格的多级低偏估计。结果表 ...2022-3-10 08:36 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 299 次查看 摘要翻译： 在这篇文章中，我们提出了一种新的方法来降低离散时间美式期权定价的各种近似方法的计算复杂度。给出了对应于不同空间近似和时间离散程度的连续值估计序列，我们提出了美式期权价格的多级低偏估计。结果表 ...2022-3-10 08:36 - nandehutu2022 - Forum
基于Malliavin演算和非参数方差的美式期权
还原方法
0 个回复 - 177 次查看 摘要翻译： 本文致力于用蒙特卡罗和马利亚文演算对美式期权进行定价。与大多数与此主题相关的文章不同，在本文中，我们不会使用本地化字体来减少差异。我们的方法是基于条件期望E[F(St)/SS]的非局部化Malliavin演算。 ...2022-3-8 12:06 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 177 次查看 摘要翻译： 本文致力于用蒙特卡罗和马利亚文演算对美式期权进行定价。与大多数与此主题相关的文章不同，在本文中，我们不会使用本地化字体来减少差异。我们的方法是基于条件期望E[F(St)/SS]的非局部化Malliavin演算。 ...2022-3-8 12:06 - 何人来此 - Forum
中美式期权的缺口风险近似
多维Black-Scholes模型
0 个回复 - 161 次查看 摘要翻译： 我们证明了在多维Black-Scholes(BS)市场的多项式逼近序列中，美式期权的缺口风险收敛到具有路径依赖收益的多维BS市场中类似美式期权的相应数量。与以前的文献相比，我们考虑了多资产的情况，我们使用了弱 ...2022-3-7 17:05 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 161 次查看 摘要翻译： 我们证明了在多维Black-Scholes(BS)市场的多项式逼近序列中，美式期权的缺口风险收敛到具有路径依赖收益的多维BS市场中类似美式期权的相应数量。与以前的文献相比，我们考虑了多资产的情况，我们使用了弱 ...2022-3-7 17:05 - mingdashike22 - Forum
上鞅的极大加分解与凸序。应用程序
美式期权和投资组合保险
0 个回复 - 353 次查看 摘要翻译： 本文研究了Max-Plus代数中的一种新的上鞅分解，其实质是将$(\mathcal{D}）类的任何上鞅表示为某个运行的上确界过程的条件期望。作为一个应用，我们展示了极大正上鞅分解是如何在不计算期权价格的情况下解 ...2022-3-7 08:58 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 353 次查看 摘要翻译： 本文研究了Max-Plus代数中的一种新的上鞅分解，其实质是将$(\mathcal{D}）类的任何上鞅表示为某个运行的上确界过程的条件期望。作为一个应用，我们展示了极大正上鞅分解是如何在不计算期权价格的情况下解 ...2022-3-7 08:58 - 能者818 - Forum
比例交易费用下的美式期权：定价、套期保值
以及多空持仓的止损算法
0 个回复 - 184 次查看 摘要翻译： 研究了一般离散市场中存在比例交易费用的美式期权，模型为买卖价差。给出了任意收益的美式期权中卖空和买空的定价算法和套期保值策略的构造、停止时间和鞅表示。这种一般方法通过放松对收益形式、交易费用 ...2022-3-3 15:01 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 184 次查看 摘要翻译： 研究了一般离散市场中存在比例交易费用的美式期权，模型为买卖价差。给出了任意收益的美式期权中卖空和买空的定价算法和套期保值策略的构造、停止时间和鞅表示。这种一般方法通过放松对收益形式、交易费用 ...2022-3-3 15:01 - kedemingshi - Forum
CTRW的永久美式期权
0 个回复 - 185 次查看 摘要翻译： 连续时间随机游动是描述最小尺度下的市场行为的一个非常合适的工具：滴答对滴答的演化。我们将这种市场模型应用于永续美式期权的估值：无到期日、可随时行使的衍生品。我们的方法导致期权价格在对控制过程 ...2022-3-1 17:05 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 185 次查看 摘要翻译： 连续时间随机游动是描述最小尺度下的市场行为的一个非常合适的工具：滴答对滴答的演化。我们将这种市场模型应用于永续美式期权的估值：无到期日、可随时行使的衍生品。我们的方法导致期权价格在对控制过程 ...2022-3-1 17:05 - 能者818 - Forum
原来美式期权价格也有显示解啊
6 个回复 - 2409 次查看 在图书馆看书发现个感觉很厉害的数学方法——同伦分析法，说是对很多非线性问题都能用，而且比较灵活，上ideas一查发现十年前就有人用这个方法给出了美式期权价格的显式解。另外值得一提的是同伦分析法的提出者是 ...2017-6-16 20:03 - crossbone254 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
6 个回复 - 2409 次查看 在图书馆看书发现个感觉很厉害的数学方法——同伦分析法，说是对很多非线性问题都能用，而且比较灵活，上ideas一查发现十年前就有人用这个方法给出了美式期权价格的显式解。另外值得一提的是同伦分析法的提出者是 ...2017-6-16 20:03 - crossbone254 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
