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差分GMM模型结果中的hansen和Sargan检验
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大家好,向高手请教,使用xtabond2命令,建立多个差分
GMM模型,结果如下: 是否说明hansen和Sargan可以?。
Sargan test of overid. restrictions: chi2(620) = 531.97 Prob > chi2 = 0.995
(Not robust, but ...
2016-4-29 16:14 - haoyun010 - Stata专版
系统GMM的sargan检验p值为0
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用系统
GMM跑数据 AR(2)是满足要求的
但无论我怎么修改 工具变量的滞后阶数 回归结果sargan的p值始终是0.000 不过Hansen检验的p值会出现大于0.05的情况
样本是小N大T的情况 1048家公司*8年
Number of instruments大 ...
2017-4-4 13:28 - 慕梓李 - Stata专版
eviews做GMM进行sargan检验遇上的问题
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J统计量[/backcolor]14.34429 ,工具变量38,解释变量6[/backcolor] 我在命令行键入scalar pval = @chisq(14.34429, 32)回车后,窗口里多了一个pval的文件夹,但文件夹上划了一个“井”,并且没办法打开。个人基础 ...
2012-8-31 10:47 - mmparty - EViews专版
sysGMM 后AR和Sargan检验的问题!!!!
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我做完了sys-
GMM之后做AR和Sargan检验 但是出现如下的结果(没有P值 都是个点),换了数据重新实验也不行 用一阶差分
GMM也不行。local xx " urban education inflation lggovernmentsize lgtradeopeness capiaccum i ...
2017-3-29 13:38 - 烧伤病房5 - Stata专版
系统GMM是否要做Sargan检验
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我看了一些国外公司金融方面的文献,用系统
GMM做的,但很多没做过度识别检验,我自己做的时候发现Sargan检验基本都不能通过。连老师在讲Flannery2006年那篇文章的stata课程中也没通过,之后Flannery2008working pape ...
2013-12-25 10:08 - younger111 - Stata专版
GMM的Sargan检验的问题求助
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各位坛友好,我在学习使用系统
GMM时,发现工具变量外生性的检验包括两个,分别是The Sargan/Hansen test,自己运用数据进行处理时,发现Sargan test如何都过不了,因此去看了Difference and system
GMM in Stata 这篇 ...
2018-9-6 11:06 - cbjc123 - Stata专版
动态面板系统GMM的sargan检验问题
9 个回复 - 16611 次查看
我用系统
GMM处理一个动态面板,在解释变量中设置了被解释变量的二阶滞后项,回归结构二阶滞后项系数不显著,但是模型通过了
sargan检验,而且扰动项差分也不存在二阶或更高阶的自相关。
这种结果可以接受么?
如 ...
2012-11-12 10:38 - cjkong - Stata专版
GMM与SARGAN检验
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1、请问这个命令能否做SYS-
GMM。2、下一步做了
sargan检验,SARGAN检验要求二阶,结果p值为0,是不是得出的结果意味着选择的工具变量无效?
谢谢大神们。
2017-7-29 10:31 - joyreal0607 - Stata专版
如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
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进行如下命令xtset id yearset more offxtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),feestat overid提示无法执行上述最后一条命令请问前辈如何进行
sargan检验2015-3-24 11:43 - hycf2012 - Stata专版
求助大家,系统GMM估计,sargan检验值为1
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我研究某省份财政支出对当地经济增长的影响,命令是xtdpdsys lnpgdp x1 x2 x3 x4 x5,endog(x1 x2 x3 x4 x5) twostep,分别代表几种财政支出,这样设置成内生是不是有问题呀,序列相关检验是没问题的,二阶不相关,谢 ...
2016-7-23 18:54 - LYleeeeee - Stata专版
求助SYS GMM:为什么Sargan检验 AR(1) AR(2)的结果都是空的
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xtabond2 y l(1/2).y l(0/1).(w1 w4) l(0/2).(w3 w6) x w5, gmm(l.y) iv(x) robust twostep
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.
w4 dropped due to ...
2014-7-3 20:45 - 6896872 - Stata专版
如何获得静态固定效应面板模型GMM估计的sargan检验结果
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进行如下命令[/backcolor]xtset id year[/backcolor]set more off[/backcolor]xtivreg g k yt ype ypm ype2 ypm2 ypepm ypet ypmt k2yvk2y pek pmk kt (y=l.y l2.y),fe[/backcolor]estat overid[/backcolor]提示无 ...
2015-3-24 11:51 - hycf2012 - Stata专版