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关于单一货币利率掉期（single currency interest rate swap)
0 个回复 - 1003 次查看 有没有大神给讲讲这么做的目的是什么？ OTC交易的中银行对银行的流程是什么？2019-8-9 00:07 - ceostu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1003 次查看 有没有大神给讲讲这么做的目的是什么？ OTC交易的中银行对银行的流程是什么？2019-8-9 00:07 - ceostu - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
利率掉期
1 个回复 - 1048 次查看 Let Ti, i=1, ... ,n be a set of dates, on which payments of the floating leg of an interest rate swap occur. The payoff of the floating leg of the swap at time Ti is Fi + s where Fi is the reference r ...2018-8-22 14:17 - 13751137832 - 灌水吧
1 个回复 - 1048 次查看 Let Ti, i=1, ... ,n be a set of dates, on which payments of the floating leg of an interest rate swap occur. The payoff of the floating leg of the swap at time Ti is Fi + s where Fi is the reference r ...2018-8-22 14:17 - 13751137832 - 灌水吧
【利率掉期】进行利率掉期的公司，以hedge为目的和以speculate为目的有什么不一样？
4 个回复 - 2279 次查看 如果公司entering interest rate swap的目的不一样，(hedge or speculate), 合约的具体会有什么不一样？ 在什么样的情况下，公司可以利用interest rate swap进行pseculation?2017-10-15 19:22 - molimoliboom - 悬赏大厅
4 个回复 - 2279 次查看 如果公司entering interest rate swap的目的不一样，(hedge or speculate), 合约的具体会有什么不一样？ 在什么样的情况下，公司可以利用interest rate swap进行pseculation?2017-10-15 19:22 - molimoliboom - 悬赏大厅
利率掉期问题
0 个回复 - 853 次查看 请教大家一个关于利率掉期的问题： 甲公司将通过Swap Dealer跟乙公司做利率掉期，我的疑问是： Swap Dealer能Charge甲公司的最大的固定利率是什么？ Swap Dealer能Charge乙公司的最大的浮动利率是什么？ ...2014-12-20 12:58 - yuanchuzs - 爱问频道
0 个回复 - 853 次查看 请教大家一个关于利率掉期的问题： 甲公司将通过Swap Dealer跟乙公司做利率掉期，我的疑问是： Swap Dealer能Charge甲公司的最大的固定利率是什么？ Swap Dealer能Charge乙公司的最大的浮动利率是什么？ ...2014-12-20 12:58 - yuanchuzs - 爱问频道
.美国银行:中国利率掉期料有上行空间,央行未来几周可能注入更多流动性,为“沪港通”开通提供支持
0 个回复 - 50 次查看 汇通网10月29日讯——美国银行：中国利率掉期料有上行空间，央行未来几周可能注入更多流动性，为“沪港通”开通提供支持。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_5450686bc41c96e3ae06c439.html2014-10-29 12:20 - CapitalVue - CapitalVue版
0 个回复 - 50 次查看 汇通网10月29日讯——美国银行：中国利率掉期料有上行空间，央行未来几周可能注入更多流动性，为“沪港通”开通提供支持。 全文地址：http://bbs.pinggu.org/capitalvue-news-m_5450686bc41c96e3ae06c439.html2014-10-29 12:20 - CapitalVue - CapitalVue版
求帮忙看下这个利率掉期的题自己到底做没做对……
2 个回复 - 1591 次查看 公司D是个不列颠的公司，他希望用固定利率买欧元。公司E是个德国公司，他希望用浮动汇率买英镑。目前两个公司的汇率为 公司D：GBP：Libor+1%，EUR：4% 公司E：GBP:Libor+2.5%，EUR：5% 最后结果就是A公司EUR3.7 ...2013-8-22 14:21 - 铃兰君影 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1591 次查看 公司D是个不列颠的公司，他希望用固定利率买欧元。公司E是个德国公司，他希望用浮动汇率买英镑。目前两个公司的汇率为 公司D：GBP：Libor+1%，EUR：4% 公司E：GBP:Libor+2.5%，EUR：5% 最后结果就是A公司EUR3.7 ...2013-8-22 14:21 - 铃兰君影 - 悬赏大厅
求帮忙看下这个利率掉期的题自己到底做没做对
2 个回复 - 831 次查看 公司D是个不列颠的公司，他希望用固定利率买欧元。公司E是个德国公司，他希望用浮动汇率买英镑。目前两个公司的汇率为[/backcolor] 公司D：GBP：Libor+1%，EUR：4%[/backcolor] 公司E：GBP:Libor+2.5%，EUR：5%[/b ...2013-8-22 15:39 - 铃兰君影 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 831 次查看 公司D是个不列颠的公司，他希望用固定利率买欧元。公司E是个德国公司，他希望用浮动汇率买英镑。目前两个公司的汇率为[/backcolor] 公司D：GBP：Libor+1%，EUR：4%[/backcolor] 公司E：GBP:Libor+2.5%，EUR：5%[/b ...2013-8-22 15:39 - 铃兰君影 - 金融学（理论版）
[推荐]汇丰完成首笔不可交割人民币利率掉期期权交易
2 个回复 - 2932 次查看 汇丰控股亚洲子公司汇丰银行昨日表示，该行完成了全球范围内第一笔不可交割人民币利率掉期期权交易，交易金额为5000万元人民币。业内人士称，此项交易在中国尚不成熟的人民币衍生金融产品市场上，具有重要意义。 ...2006-12-19 22:26 - hzwj2003 - 行业分析报告
2 个回复 - 2932 次查看 汇丰控股亚洲子公司汇丰银行昨日表示，该行完成了全球范围内第一笔不可交割人民币利率掉期期权交易，交易金额为5000万元人民币。业内人士称，此项交易在中国尚不成熟的人民币衍生金融产品市场上，具有重要意义。 ...2006-12-19 22:26 - hzwj2003 - 行业分析报告
关于利率掉期
2 个回复 - 2229 次查看 请问大家，银行再利率掉期交易中的获利是怎么计算的。这里有一个例子：某企业从银行以6MSORF+350BP的浮动利率获得贷款1.2亿新元，在利率掉期交易中，银行的报价是4.2%，银行从中获得中间业务收入13万美元。请问这13万 ...2011-10-10 15:59 - wangtingpj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
2 个回复 - 2229 次查看 请问大家，银行再利率掉期交易中的获利是怎么计算的。这里有一个例子：某企业从银行以6MSORF+350BP的浮动利率获得贷款1.2亿新元，在利率掉期交易中，银行的报价是4.2%，银行从中获得中间业务收入13万美元。请问这13万 ...2011-10-10 15:59 - wangtingpj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
关于人民币利率掉期业务！！
15 个回复 - 13097 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-3-4 08:48 编辑 <P>今年来，人行准许商业银行开办人民币掉期业务，但对于贷款利率的掉期是否有这样的市场？该如何操作？请教各位</P> <P>比如：我有一笔十年期的固定资产 ...2006-8-18 23:14 - binn - 金融学（理论版）
15 个回复 - 13097 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-3-4 08:48 编辑 <P>今年来，人行准许商业银行开办人民币掉期业务，但对于贷款利率的掉期是否有这样的市场？该如何操作？请教各位</P> <P>比如：我有一笔十年期的固定资产 ...2006-8-18 23:14 - binn - 金融学（理论版）
【人民币新手】人民币利率掉期市场 - 求简介/讨论。
2 个回复 - 2738 次查看 你们好，小弟在一间规模不大的私人公司任职有关固定收入产品的职位。本身对欧美掉期产品都甚有认识。但最近因港区离岸人民币服务冒起，开始着眼大中华市场，但在欧美地区所找到的读物有限，所以想问一下各位行家有否 ...2011-3-3 08:18 - EC306 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 2738 次查看 你们好，小弟在一间规模不大的私人公司任职有关固定收入产品的职位。本身对欧美掉期产品都甚有认识。但最近因港区离岸人民币服务冒起，开始着眼大中华市场，但在欧美地区所找到的读物有限，所以想问一下各位行家有否 ...2011-3-3 08:18 - EC306 - 金融学（理论版）
讨论关于利率掉期问题，请高手解答！
8 个回复 - 2905 次查看 我在Eviews上做的关于Daily euro interest-rate swaps of one-year maturity和 Daily usa interest-rate swaps of one-year maturity两个序列之间的关系，开始用了ADF检验证明了两个序列是非平稳序列，然后一阶差分后 ...2010-1-4 23:11 - zhaoyangwww - 金融学（理论版）
8 个回复 - 2905 次查看 我在Eviews上做的关于Daily euro interest-rate swaps of one-year maturity和 Daily usa interest-rate swaps of one-year maturity两个序列之间的关系，开始用了ADF检验证明了两个序列是非平稳序列，然后一阶差分后 ...2010-1-4 23:11 - zhaoyangwww - 金融学（理论版）
帮忙解释一段话 有关利率掉期作用的 谢谢大家了！！
1 个回复 - 1668 次查看 灵活资产负债管理：当欲改变资产或负债类型组合，以配合投资组合管理或对利率未来动向进行锁定时，可以利用利率掉期交易调整，而无须卖出资产或偿还债务。浮动利率资产可以与浮动利率负债相配合，固定利率资产可以与 ...2009-11-29 10:34 - lulimingjiayou - 爱问频道
1 个回复 - 1668 次查看 灵活资产负债管理：当欲改变资产或负债类型组合，以配合投资组合管理或对利率未来动向进行锁定时，可以利用利率掉期交易调整，而无须卖出资产或偿还债务。浮动利率资产可以与浮动利率负债相配合，固定利率资产可以与 ...2009-11-29 10:34 - lulimingjiayou - 爱问频道
