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Stata 入门教程常用命令面板例子1 个回复 - 315 次查看 Stata 入门教程常用命令面板例子 Stata Library How do I handle interactions of continuous and categorical variables.mht st Hausman test，panel data，fixed-and random-effects.mht FAQ xtreg with the ...2023-7-26 18:32 - 2023Hua - 现金交易版
stata常用外部命令合集1 个回复 - 1071 次查看 Stata 软件功能强大，体现在它提供了丰富的命令，可以实现许多功能。每一个Stata 命令都相应的命令格式。 (1)Stata 基本常用命令：·input录入数据、·edit编辑数据、·infile 导入数据、·infix导入数据、•i ...2022-9-11 23:12 - hr1313 - 现金交易版
【推荐】Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码(附2000-2020年结果) 托宾Q37 个回复 - 28628 次查看 Richardson投资效率模型 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足，且值越小，过度不足程度越 ...2021-5-17 18:05 - momingqimiao7 - 现金交易版
reghdfe命令和xtreg命令的R方为何差异如此大？
4 个回复 - 1601 次查看 执行这两段命令时，回归结果相同，但R方差异却很大reghdfe LRDcapital did x1 x2 x3 ,absorb(stkcd year) vce(cluster stkcd) xtreg LRDcapital did x1 x2 x3 i.year ,fe vce(cluster stkcd) 执行 xtreg ...2024-1-24 23:26 - 原原小 - Stata专版
4 个回复 - 1601 次查看 执行这两段命令时，回归结果相同，但R方差异却很大reghdfe LRDcapital did x1 x2 x3 ,absorb(stkcd year) vce(cluster stkcd) xtreg LRDcapital did x1 x2 x3 i.year ,fe vce(cluster stkcd) 执行 xtreg ...2024-1-24 23:26 - 原原小 - Stata专版
关于 reghdfe和xtreg的结果不一样的问题
19 个回复 - 11769 次查看 想问下各位大神，下面是我两个操作的代码，为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢 reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust) xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r ...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
19 个回复 - 11769 次查看 想问下各位大神，下面是我两个操作的代码，为什么两个结果交叉项的显著性有很大差异呢 reghdfe P BV EARN FC FC*EARN,absorb(i.year i.industry) vce(robust) xtreg P BV EARN FC FC*EARN i.year i.industry,fe r ...2022-1-20 13:50 - 酷盖tyq - Stata专版
Reghdfe命令与xtreg命令的拟合优度问题
8 个回复 - 3633 次查看 我分别用了reghdfe、areg、xtreg对面板数据进行了回归，按道理来讲这三种方法计算出来的系数以及标准误应该相差不大，结果也确实如此。但是其中reghdfe的拟合优度结果非常奇怪，特别是within-R-sq小到离谱，请问这是 ...2021-10-4 20:45 - dakaein - Stata专版
8 个回复 - 3633 次查看 我分别用了reghdfe、areg、xtreg对面板数据进行了回归，按道理来讲这三种方法计算出来的系数以及标准误应该相差不大，结果也确实如此。但是其中reghdfe的拟合优度结果非常奇怪，特别是within-R-sq小到离谱，请问这是 ...2021-10-4 20:45 - dakaein - Stata专版
求助：xtreg ,fe r 这个r是什么啊？有图有数据
2 个回复 - 359 次查看 求助：xtreg ,fe r 这个r是什么啊？不带r 修正R方是负数，带上r 一点都不显著不带r的结果 什么都显著修正R方是负数 带R的结果 自变量和因变量单独回归不显著了 各位大神 这是哪里有问题啊2024-3-16 21:48 - Aany - Stata专版
2 个回复 - 359 次查看 求助：xtreg ,fe r 这个r是什么啊？不带r 修正R方是负数，带上r 一点都不显著不带r的结果 什么都显著修正R方是负数 带R的结果 自变量和因变量单独回归不显著了 各位大神 这是哪里有问题啊2024-3-16 21:48 - Aany - Stata专版
为什么xtreg和reghdfe控制双向固定效应进行回归得到的结果不同
13 个回复 - 3922 次查看 如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样： [*]xtreg Y X Control,vce(cluster id) [*]xtreg Y X Control,vce(robust) [*]xtreg Y X Control,fe r ...2023-8-2 10:03 - RedStinger - Stata专版
13 个回复 - 3922 次查看 如题，楼主用非平衡面板数据控制双向固定效应进行面板回归，分别用了下面5种命令，结果得到的结果很不一样： [*]xtreg Y X Control,vce(cluster id) [*]xtreg Y X Control,vce(robust) [*]xtreg Y X Control,fe r ...2023-8-2 10:03 - RedStinger - Stata专版
求助：xtreg ,fe 自变量和因变量的修正R方为负是什么原因啊
1 个回复 - 429 次查看 求助：使用xtreg ,fe 时 对自变量和因变量进行回归得到的修正R方为负 加入控制变量之后很显著 使用 xtreg ,fe r 时 对自变量和因变量进行回归修正R方为0 加入控制变量后 自变量和因变量显著水平只有一颗星2024-3-16 17:19 - Aany - Stata专版
1 个回复 - 429 次查看 求助：使用xtreg ,fe 时 对自变量和因变量进行回归得到的修正R方为负 加入控制变量之后很显著 使用 xtreg ,fe r 时 对自变量和因变量进行回归修正R方为0 加入控制变量后 自变量和因变量显著水平只有一颗星2024-3-16 17:19 - Aany - Stata专版
固定效应xtreg时加入fe和加入虚拟变量有啥区别？
15 个回复 - 35148 次查看 了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~ 1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor] 2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor] 3. Xtreg y xi.year i.i ...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
15 个回复 - 35148 次查看 了解到了有几种不同的stata代码来实现固定效应，但是不知道具体的区别是什么，提出几点疑惑前来请教大家~ 1. Xtreg y x i.year i.id[/backcolor] 2. Xtreg y xi.year ,fe[/backcolor] 3. Xtreg y xi.year i.i ...2019-11-24 09:54 - 北方的北方有极光 - Stata专版
reghdfe命令和xtreg命令区别在哪？
1 个回复 - 468 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2024-1-24 23:11 - 原原小 - Stata专版
1 个回复 - 468 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2024-1-24 23:11 - 原原小 - Stata专版
请问reghdfe和xtreg有什么区别？更推荐用哪个？
12 个回复 - 21548 次查看 另外麻烦解释一下这个问题： . xtreg lnvio shall i.year,fe r must specify panelvar; use xtset r(459); . xtset lnvio shall i.year,fe r factor-variable and time-series operators not allowed r(101) ...2019-11-16 18:59 - yangjiewan - Stata专版
12 个回复 - 21548 次查看 另外麻烦解释一下这个问题： . xtreg lnvio shall i.year,fe r must specify panelvar; use xtset r(459); . xtset lnvio shall i.year,fe r factor-variable and time-series operators not allowed r(101) ...2019-11-16 18:59 - yangjiewan - Stata专版
reghdfe xtreg求助
9 个回复 - 500 次查看 为什么xtreg lnquantity lnDIF1 lnSize Age Roa Roe Lev i.year,fe robust 的结果是正的，但是用reghdfe lnquantity lnDIF1 lnSize Age Roa Roe Lev,absorb(id year) cluster(id)回归出来的结果是负的？2023-11-29 14:13 - jomo2043 - Stata专版
9 个回复 - 500 次查看 为什么xtreg lnquantity lnDIF1 lnSize Age Roa Roe Lev i.year,fe robust 的结果是正的，但是用reghdfe lnquantity lnDIF1 lnSize Age Roa Roe Lev,absorb(id year) cluster(id)回归出来的结果是负的？2023-11-29 14:13 - jomo2043 - Stata专版
个体固定效应模型xtreg,fe回归后 怎么报告调整R2呢
2 个回复 - 809 次查看 个体固定效应模型xtreg,fe回归后 怎么报告调整R2呢，难道用reg i.id再跑回归看嘛？2023-11-18 21:01 - ZEWULEI - Stata专版
2 个回复 - 809 次查看 个体固定效应模型xtreg,fe回归后 怎么报告调整R2呢，难道用reg i.id再跑回归看嘛？2023-11-18 21:01 - ZEWULEI - Stata专版
命令大比拼：xtreg vs. reg vs. areg vs. reghdfe
6 个回复 - 20260 次查看 在面板固定效应模型中，我们一般常用的命令有xtreg,fe VS. reg VS. areg VS. reghdfe.如果在不考虑稳健标准误的情况下，这四条命令得到的结果是一致的，很不幸我们现在都要考虑稳健标准误。那么这四条命令在考虑robu ...2021-2-3 12:37 - zdlspace - Stata专版
6 个回复 - 20260 次查看 在面板固定效应模型中，我们一般常用的命令有xtreg,fe VS. reg VS. areg VS. reghdfe.如果在不考虑稳健标准误的情况下，这四条命令得到的结果是一致的，很不幸我们现在都要考虑稳健标准误。那么这四条命令在考虑robu ...2021-2-3 12:37 - zdlspace - Stata专版
做某行业的研究，xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
9 个回复 - 10025 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
9 个回复 - 10025 次查看 如题，做的是某行业的公司金融问题,选择了三年期的短面板数据，不知道能不能算作固定效应2021-4-4 16:06 - 15113412931 - Stata专版
面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样
3 个回复 - 689 次查看 求问!面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样，前者一颗星都没有，结果后者回归出来三颗星，两者的样本量也差挺多，请问哪个可信一点呢？或者导致两者差异的原因是什么？2023-7-30 16:57 - ljw6 - Stata专版
3 个回复 - 689 次查看 求问!面板数据回归中xtreg与reghdfe回归系数一致，但显著度不一样，前者一颗星都没有，结果后者回归出来三颗星，两者的样本量也差挺多，请问哪个可信一点呢？或者导致两者差异的原因是什么？2023-7-30 16:57 - ljw6 - Stata专版
stata运行xtoverid时，出现了以下的报错xtoverid not compatible with xtreg model fe
3 个回复 - 938 次查看 stata运行xtoverid时，出现了以下的报错xtoverid not compatible with xtreg model fe，是按照陈强老师的书写的，所以之前的代码应该是没有问题的，希望uu们可以帮忙看看2023-7-7 23:26 - 张嘿嘿888 - Stata专版
3 个回复 - 938 次查看 stata运行xtoverid时，出现了以下的报错xtoverid not compatible with xtreg model fe，是按照陈强老师的书写的，所以之前的代码应该是没有问题的，希望uu们可以帮忙看看2023-7-7 23:26 - 张嘿嘿888 - Stata专版
xtreg回归时不加fe，但加了i.year, 能算固定效应模型吗
18 个回复 - 35644 次查看 本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型， 但是我用如下代码：xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
18 个回复 - 35644 次查看 本人是stata小白，写论文要进行短面板数据的回归。豪斯曼检验结果表明要使用固定效应模型， 但是我用如下代码：xtreg 因变量 自变量 i.year, fe r 得到的结果不显著。使用： xtreg 因变量 自变量 i.year, r 就显著了 ...2020-4-12 22:31 - xuqiancheng - Stata专版
areg和xtreg fe得到R方为啥不一样
4 个回复 - 10489 次查看 xtreg，fe得到组内、组间、整体R2，但是很小，其中针对fe有用的组内r2为0.2483。采用areg 命令后R2却很大的：0.8840。那能说我这个模型解释力很强吗？而且这两者得到的R2为何差距这么大？请大虾，略讲一二~~~2015-8-30 16:33 - 皖山一流 - Stata专版
4 个回复 - 10489 次查看 xtreg，fe得到组内、组间、整体R2，但是很小，其中针对fe有用的组内r2为0.2483。采用areg 命令后R2却很大的：0.8840。那能说我这个模型解释力很强吗？而且这两者得到的R2为何差距这么大？请大虾，略讲一二~~~2015-8-30 16:33 - 皖山一流 - Stata专版
请问图中这种用的是xtreg fe还是reg后加的i.industry和i.year ；cluster回归指的是
7 个回复 - 3454 次查看 问下各位前辈，看到的论文呈现的回归结果如图，1）这种是不是用的reg y x,i.industry i.year啊，因为如果xtreg不是已经控制个体固定效应了嘛就不用控制行业了。2）表格下面注里面写的以公司为单位的cluster回归是怎么 ...2022-1-20 18:54 - 酷盖tyq - Stata专版
7 个回复 - 3454 次查看 问下各位前辈，看到的论文呈现的回归结果如图，1）这种是不是用的reg y x,i.industry i.year啊，因为如果xtreg不是已经控制个体固定效应了嘛就不用控制行业了。2）表格下面注里面写的以公司为单位的cluster回归是怎么 ...2022-1-20 18:54 - 酷盖tyq - Stata专版
reghdfe和xtreg究竟看哪个R2?
4 个回复 - 8776 次查看 当我们使用reghdfe和xtreg,fe命令时会得到各种R2,组内、组间、整体以及调整R2,那么我们究竟应该报告哪一个呢？下面两张图片截自Statalist Forums.是论坛大神Carlo Lazzaro的回复。 根据上述两个回复，Carlo Lazza ...2021-1-14 18:09 - zdlspace - Stata专版
4 个回复 - 8776 次查看 当我们使用reghdfe和xtreg,fe命令时会得到各种R2,组内、组间、整体以及调整R2,那么我们究竟应该报告哪一个呢？下面两张图片截自Statalist Forums.是论坛大神Carlo Lazzaro的回复。 根据上述两个回复，Carlo Lazza ...2021-1-14 18:09 - zdlspace - Stata专版
高维固定效应背后的原理是什么呢？xtreg双固定效应未能通过显著性，而reghdfe显著
4 个回复 - 1154 次查看 有点不明白为什么我的非平衡面板用xtreg 固定时间、个体后的主效应以及调节效应都无法通过显著性，但是用了高维固定后双双通过了显著性呢。导师让我把背后的模型区别要搞清楚，答辩时被问到后，要能解释清楚。 公司 ...2022-12-16 11:43 - yuzexi - Stata专版
4 个回复 - 1154 次查看 有点不明白为什么我的非平衡面板用xtreg 固定时间、个体后的主效应以及调节效应都无法通过显著性，但是用了高维固定后双双通过了显著性呢。导师让我把背后的模型区别要搞清楚，答辩时被问到后，要能解释清楚。 公司 ...2022-12-16 11:43 - yuzexi - Stata专版
xtreg...,fe r中的聚类在什么条件下可以使用
3 个回复 - 341 次查看 想问问xtreg后加r聚类在什么条件下可以使用，什么情况下可以在回归命令中加聚类2022-11-17 10:20 - 拂晓63 - Stata专版
3 个回复 - 341 次查看 想问问xtreg后加r聚类在什么条件下可以使用，什么情况下可以在回归命令中加聚类2022-11-17 10:20 - 拂晓63 - Stata专版
关于xtreg fe和reghdfe的拟合优度
9 个回复 - 3127 次查看 大家好，想请问一下 短面板 固定效应模型 reghdfe y x 控制变量,absorb(id year) vce(r) 和xtreg y x 控制变量, fe r 两个命令的R2相差很大，xtreg fe拟合优度很低。reghdfe达到0.8左右，因为担心硕士毕业论 ...2022-4-9 15:30 - wengyouzai - Stata专版
9 个回复 - 3127 次查看 大家好，想请问一下 短面板 固定效应模型 reghdfe y x 控制变量,absorb(id year) vce(r) 和xtreg y x 控制变量, fe r 两个命令的R2相差很大，xtreg fe拟合优度很低。reghdfe达到0.8左右，因为担心硕士毕业论 ...2022-4-9 15:30 - wengyouzai - Stata专版
stata命令中xtreg i.year,,fe nonest vce(cluster num)是什么意思，如果去掉nonest的
4 个回复 - 3410 次查看 xtreg i.year，fe nonest vce(cluster num)和xtreg i.year，fe vce(cluster num)有什么区别吗？当中的nonest起了什么作用？2022-7-10 11:42 - WMF怪蜀黍 - 新手入门区
4 个回复 - 3410 次查看 xtreg i.year，fe nonest vce(cluster num)和xtreg i.year，fe vce(cluster num)有什么区别吗？当中的nonest起了什么作用？2022-7-10 11:42 - WMF怪蜀黍 - 新手入门区
固定效应回归reg和reghdfe、xtreg、areg的常数项为何不一样，个体固定效应系数也不一
4 个回复 - 3905 次查看 在固定效应回归中，我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令，发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版
4 个回复 - 3905 次查看 在固定效应回归中，我尝试用了reg、reghdfe、xtreg、areg四种命令，发现reg与另外三种reghdfe、xtreg、areg的常数项不一样。//5且我在reghdfe命令下提取出每个个体的固定效应回归系数与reg命令下显示的每个dummy个体 ...2022-7-15 19:35 - til0548388 - Stata专版
面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体，结果为什么不一样
4 个回复 - 9355 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
4 个回复 - 9355 次查看 面板数据个体固定效应，xtreg y x1 x2,fe与xi:reg y x1 x2 i.个体 ，结果为什么不一样？2017-12-5 15:49 - LX_洛 - Stata专版
关于选择xtgls，xtreg fe还是xtscc，求助大神！！
9 个回复 - 16810 次查看 我的数据是段面板的多个体数据，n远大于t，非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差，通过hausman检验，固定效应优于随机效应，但是有异方差，所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系 ...2015-3-8 15:22 - wurui200011 - Stata专版
9 个回复 - 16810 次查看 我的数据是段面板的多个体数据，n远大于t，非平衡面板。一开始用固定效应模型聚类稳健标准差，通过hausman检验，固定效应优于随机效应，但是有异方差，所以使用xtscc和xtgls分别估计。结果发现有些重要的解释变量的系 ...2015-3-8 15:22 - wurui200011 - Stata专版
xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city)
0 个回复 - 1201 次查看 xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city) 想问一下各位老师和同学，这个虚拟变量的交乘项在这里起什么作用，为什么要这样设置，之前看到的大多是 xtreg y x i.year i.industry, fe vce(cluster city) ...2022-3-15 17:51 - fangdiyi961 - 新手入门区
0 个回复 - 1201 次查看 xtreg y x i.year#i.industry, fe vce(cluster city) 想问一下各位老师和同学，这个虚拟变量的交乘项在这里起什么作用，为什么要这样设置，之前看到的大多是 xtreg y x i.year i.industry, fe vce(cluster city) ...2022-3-15 17:51 - fangdiyi961 - 新手入门区
xtreg和reghdfe的r2不一致，应该报告哪一个呢
1 个回复 - 1733 次查看 用xtreg和reghdfe命令分别做固定效应，发现结果系数和标准差相同，但用reghdfe的r2更大一些，那做研究的时候应该报告哪一个r2结果更合适呢？2021-10-10 15:21 - 杭椒牛柳 - Stata专版
1 个回复 - 1733 次查看 用xtreg和reghdfe命令分别做固定效应，发现结果系数和标准差相同，但用reghdfe的r2更大一些，那做研究的时候应该报告哪一个r2结果更合适呢？2021-10-10 15:21 - 杭椒牛柳 - Stata专版
【求助】【Stata新手】Dummy被ommited，怎么办?回归类型是 xtreg [varlist], fe
0 个回复 - 526 次查看 新手瑟瑟发抖.gif 我其实有3个问题，标题写不下。求解惑 ①怎样能使dummy不被省略呢？ 我用的是省份级面板数据。我加入了区分东西部地区、以及该省有无主要城市的dummy。就是那种用 1、0 表示 ...2021-9-9 18:11 - _霁月清风_ - Stata专版
0 个回复 - 526 次查看 新手瑟瑟发抖.gif 我其实有3个问题，标题写不下。求解惑 ①怎样能使dummy不被省略呢？ 我用的是省份级面板数据。我加入了区分东西部地区、以及该省有无主要城市的dummy。就是那种用 1、0 表示 ...2021-9-9 18:11 - _霁月清风_ - Stata专版
stata 面板数据by group xtreg,fe 输出问题
2 个回复 - 2968 次查看 大家好，今日发帖求教，首先感谢各位宝贵时间，问题如下： 数据如下： id y x1 x2 fyear class 10001 3 4 5 1999 15 10002 1 ...2016-8-12 11:59 - hqs811 - Stata专版
2 个回复 - 2968 次查看 大家好，今日发帖求教，首先感谢各位宝贵时间，问题如下： 数据如下： id y x1 x2 fyear class 10001 3 4 5 1999 15 10002 1 ...2016-8-12 11:59 - hqs811 - Stata专版
为何reghdfe和xtreg跑出来的回归系数正符号相反，且都显著，背后原因是什么呢
9 个回复 - 8162 次查看 reghdfe的回归命令是：reghdfe var,absorb(i.year i.Industry) vce(cluster stkcd) xtreg的回归命令是：xtreg var i.year,fe vce(cluster stkcd)2021-4-1 11:03 - grstd - Stata专版
9 个回复 - 8162 次查看 reghdfe的回归命令是：reghdfe var,absorb(i.year i.Industry) vce(cluster stkcd) xtreg的回归命令是：xtreg var i.year,fe vce(cluster stkcd)2021-4-1 11:03 - grstd - Stata专版
请问大家围观企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？
4 个回复 - 3834 次查看 想请教大家，用的企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？不加r显著，我试着换了控制变量也是这样，请教大家怎么调啊？谢谢大家2020-12-2 07:11 - caicaijing007 - 数据交流中心
4 个回复 - 3834 次查看 想请教大家，用的企业数据，固定效应回归时用xtreg,fe r不显著怎么办？不加r显著，我试着换了控制变量也是这样，请教大家怎么调啊？谢谢大家2020-12-2 07:11 - caicaijing007 - 数据交流中心
xi: areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么
18 个回复 - 12653 次查看 请教各位前辈，问一个计量小白的问题，同样是控制时间和截面效应，areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么？2017-5-15 18:11 - linjing2013 - Stata专版
18 个回复 - 12653 次查看 请教各位前辈，问一个计量小白的问题，同样是控制时间和截面效应，areg y x i.year, a(id) robust 与 xtreg y x, fe的区别是什么？2017-5-15 18:11 - linjing2013 - Stata专版
xtreg re xtreg fe回归不显著，而用xtpcse和xtglsp值很小
2 个回复 - 2271 次查看 我处理的是短面板数据，什么时候用随机效应固定效应还是混合效应啊？在这里谢谢各位了！2018-12-13 15:46 - 刘昊啊 - Stata专版
2 个回复 - 2271 次查看 我处理的是短面板数据，什么时候用随机效应固定效应还是混合效应啊？在这里谢谢各位了！2018-12-13 15:46 - 刘昊啊 - Stata专版
xtreg, fe 和 areg 稳健标准误不一样
12 个回复 - 11685 次查看 面板数据用xtreg y x, fe和areg y x, absorb (id)做出来的系数完全一致，但是两者的聚类稳健标准误存在较大差异，请问这是什么原因，应该采用哪种方法的聚类稳健标准误呢？谢谢！2016-11-8 21:22 - zhr3xxx - Stata专版
12 个回复 - 11685 次查看 面板数据用xtreg y x, fe和areg y x, absorb (id)做出来的系数完全一致，但是两者的聚类稳健标准误存在较大差异，请问这是什么原因，应该采用哪种方法的聚类稳健标准误呢？谢谢！2016-11-8 21:22 - zhr3xxx - Stata专版
面板数据只有两期能用xtreg fe进行回归吗？用这个语句回归出来的结果和FD一样吗？谢谢
5 个回复 - 4308 次查看 求助大家！ 现在有2015年和2017年两期数据，两期数据是不是只能用first difference，不能用固定效应？ 在这种情况下，能否使用xtreg fe呢，fe出来的结果和fd本质是一样的吗？ 还是说只能用xtivreg2 fd？ 对比了上 ...2020-4-4 10:36 - Stella28 - Stata专版
5 个回复 - 4308 次查看 求助大家！ 现在有2015年和2017年两期数据，两期数据是不是只能用first difference，不能用固定效应？ 在这种情况下，能否使用xtreg fe呢，fe出来的结果和fd本质是一样的吗？ 还是说只能用xtivreg2 fd？ 对比了上 ...2020-4-4 10:36 - Stella28 - Stata专版
xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe？
3 个回复 - 4684 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
3 个回复 - 4684 次查看 如题：xtgls回归模型加入各截面的虚拟变量以后，是不是等同于固定效应模型xtreg,fe? 多谢了！期待ING!2014-4-2 16:37 - zjs80117 - Stata专版
请问个体时间双固定效应是xtreg y x i.t,fe 还是fe r?
5 个回复 - 10823 次查看 问题1：个体时间双固定效应是xtreg y x i.t ,fe 还是xtreg y x i.t ,fe r? 问题2：假设个体效应没有通过检验，那么我想再单独检验是否存在时间效应的命令是xtreg y x i.t, fe吗？ （即我不清楚我写的这个是检验“ ...2019-1-13 00:32 - wsykld - Stata专版
5 个回复 - 10823 次查看 问题1：个体时间双固定效应是xtreg y x i.t ,fe 还是xtreg y x i.t ,fe r? 问题2：假设个体效应没有通过检验，那么我想再单独检验是否存在时间效应的命令是xtreg y x i.t, fe吗？ （即我不清楚我写的这个是检验“ ...2019-1-13 00:32 - wsykld - Stata专版
reghdfe 和 xtreg的时间固定效应为何不一致
0 个回复 - 3777 次查看 借用作者帮助文件的数据 webuse nlswork 分别使用如下命令 reghdfe ln_w grade age ttl_exp tenure not_smsa south , absorb(FE1=idcode FE2=year) 结果 个体和时间固定效应为 ...2018-4-7 17:02 - macc891207 - Stata专版
0 个回复 - 3777 次查看 借用作者帮助文件的数据 webuse nlswork 分别使用如下命令 reghdfe ln_w grade age ttl_exp tenure not_smsa south , absorb(FE1=idcode FE2=year) 结果 个体和时间固定效应为 ...2018-4-7 17:02 - macc891207 - Stata专版
求助，为何xtscc，fe回归的结果显著性水平高于xtreg，fe r的结果？
2 个回复 - 2366 次查看 均已控制了时间变量，样本是n=370，t=4，经检验存在异方差和截面相关的问题，但xtscc回归出的结果显著性均高于xtreg，求问各位大神是不是哪里有问题啊？2017-4-26 19:30 - Rapheal22 - Stata专版
2 个回复 - 2366 次查看 均已控制了时间变量，样本是n=370，t=4，经检验存在异方差和截面相关的问题，但xtscc回归出的结果显著性均高于xtreg，求问各位大神是不是哪里有问题啊？2017-4-26 19:30 - Rapheal22 - Stata专版
xtreg fe
2 个回复 - 7512 次查看 用虚拟变量分组后，在xtreg 因变量 自变量，fe 中要加入虚拟变量等于1时的条件，应该怎么写 ，写 xtreg 因变量 自变量 if dum=1 ，fe 老显示语法错误，怎么写才是对的呀？求帮助2017-1-6 13:43 - 小易的ID - Stata专版
2 个回复 - 7512 次查看 用虚拟变量分组后，在xtreg 因变量 自变量，fe 中要加入虚拟变量等于1时的条件，应该怎么写 ，写 xtreg 因变量 自变量 if dum=1 ，fe 老显示语法错误，怎么写才是对的呀？求帮助2017-1-6 13:43 - 小易的ID - Stata专版
求助：xtreg,be（between-effects）该如何理解？
2 个回复 - 5476 次查看 xtreg,be（between-effects）中的Between-effects 该如何理解？与RE和FE的比较？2016-2-27 23:25 - 我是笨熊 - Stata专版
2 个回复 - 5476 次查看 xtreg,be（between-effects）中的Between-effects 该如何理解？与RE和FE的比较？2016-2-27 23:25 - 我是笨熊 - Stata专版
使用xtreg y x,fe和hausman fe结果不一致
10 个回复 - 3397 次查看 使用xtreg Y X滞后等 固定效应估计 得到： 这是表示显示固定效用不显著吧？后我们使用随机效应：Random-effects GLS regression Number of obs = 180,330 这个结果应当是所有系数都显 ...2015-8-24 22:11 - hopeship - Stata专版
10 个回复 - 3397 次查看 使用xtreg Y X滞后等 固定效应估计 得到： 这是表示显示固定效用不显著吧？后我们使用随机效应：Random-effects GLS regression Number of obs = 180,330 这个结果应当是所有系数都显 ...2015-8-24 22:11 - hopeship - Stata专版
e(cmdline)的输出xtreg命令行为啥不显示“,fe"呢
4 个回复 - 2836 次查看 想将回归方程整个命令行“xi:xtreg Y x1 x2 i.indu i.year if year2015-7-28 22:50 - coolwind66 - Stata专版
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by v2:xtreg pf B1,fe
2 个回复 - 1207 次查看 by v2:xtreg pf B1,fe 上述回归模型，怎样提取以V2为基础的，残差？ V2 为股票代码2013-9-26 09:04 - suangxue - Stata专版
2 个回复 - 1207 次查看 by v2:xtreg pf B1,fe 上述回归模型，怎样提取以V2为基础的，残差？ V2 为股票代码2013-9-26 09:04 - suangxue - Stata专版
xtreg& fe不能predict residual?
2 个回复 - 4326 次查看 其可以报告预测值，即predict只有xb选项。是否可以利用预测值，再比较其与真实值的差，进而得到残差值？是否会有问题？如果通过简单的操作可以实现，xtreg& fe为何不加载（residual)这个选项？2013-7-6 08:34 - peyzf - Stata专版
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[求助] Xtreg: Random-effects GLS regression的分析
1 个回复 - 9214 次查看 我的论文导师让我用XTREG做，我做出了Random-effects GLS regression的表，其中只有2个解释变量的P-value小于0.1， 其他4个都大于0.1小于1.请问这种结果正常吗？我是需要替换掉其他四个变量？还是这结果说明那4个变量 ...2011-7-8 23:37 - Karenliai - Stata专版
1 个回复 - 9214 次查看 我的论文导师让我用XTREG做，我做出了Random-effects GLS regression的表，其中只有2个解释变量的P-value小于0.1， 其他4个都大于0.1小于1.请问这种结果正常吗？我是需要替换掉其他四个变量？还是这结果说明那4个变量 ...2011-7-8 23:37 - Karenliai - Stata专版
