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上证指数收益率的自相关分析
2 个回复 - 2539 次查看 请教，我在做上证指数（1997-2010，共3224个数据） 收益率r的分析，步骤是这样的，（1）首先求得上证指数r(r=d(log(sh))序列ADF检验，t统计量远小于1%的置信水平，P=.000，序列平稳；（3）对序列r进行correlogram分析 ...2011-5-11 23:03 - lamhn - EViews专版
2 个回复 - 2539 次查看 请教，我在做上证指数（1997-2010，共3224个数据） 收益率r的分析，步骤是这样的，（1）首先求得上证指数r(r=d(log(sh))序列ADF检验，t统计量远小于1%的置信水平，P=.000，序列平稳；（3）对序列r进行correlogram分析 ...2011-5-11 23:03 - lamhn - EViews专版
ARMA 模型 残差仍然存在自相关 怎么办 数据是股票收益率
7 个回复 - 8198 次查看 求助~~股票收益率数据存在自相关， 所以使用了ARMA模型。但是用了ARMA模型之后，残差还是存在自相关 求解答~非常感谢2016-7-8 02:04 - fcococy - EViews专版
7 个回复 - 8198 次查看 求助~~股票收益率数据存在自相关， 所以使用了ARMA模型。但是用了ARMA模型之后，残差还是存在自相关 求解答~非常感谢2016-7-8 02:04 - fcococy - EViews专版
日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型...
5 个回复 - 7698 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
5 个回复 - 7698 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
eviews对收益率序列进行ls回归存在高度自相关并存在ARCH效应p全为0如何进行GARCH拟合
9 个回复 - 2293 次查看 对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c 自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效应和ARCH效应？2020-4-20 16:45 - RYRYRYRYRYRY - EViews专版
9 个回复 - 2293 次查看 对收益率序列进行ls回归：LS czd1 c 自相关图和残差平方图如下，p值全为0，如何进行GARCH拟合消除自相关效应和ARCH效应？2020-4-20 16:45 - RYRYRYRYRYRY - EViews专版
求助：求大神帮忙分析一下以下两个收益率序列的自相关与偏自相关图中
8 个回复 - 3514 次查看 求助：求大神帮忙分析一下，从以下两个收益率序列的自相关与偏自相关图中，ARMA模型的p、q值分别选多少？万分感谢。2016-8-5 15:04 - yangelala - 悬赏大厅
8 个回复 - 3514 次查看 求助：求大神帮忙分析一下，从以下两个收益率序列的自相关与偏自相关图中，ARMA模型的p、q值分别选多少？万分感谢。2016-8-5 15:04 - yangelala - 悬赏大厅
eviews的GARCH模型中，收益率的自相关检验，不知道与滞后多少阶存在显著自相关
3 个回复 - 9800 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
3 个回复 - 9800 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
