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定价的蒙特卡罗方法和路径生成技术
多资产路径依赖期权
0 个回复 - 311 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一篮子基础资产的路径依赖期权的定价问题。作为一个例子，我们使用亚式期权来发展我们的研究。亚式期权是一种衍生品合约，其基础变量是在一段时间内抽样的给定资产的平均价格。由于这种结构，亚 ...2022-3-7 21:29 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 311 次查看 摘要翻译： 我们考虑了一篮子基础资产的路径依赖期权的定价问题。作为一个例子，我们使用亚式期权来发展我们的研究。亚式期权是一种衍生品合约，其基础变量是在一段时间内抽样的给定资产的平均价格。由于这种结构，亚 ...2022-3-7 21:29 - 大多数88 - Forum
路径依赖期权价格的渐近行为
0 个回复 - 111 次查看 摘要翻译： 本文利用每个标的资产的马尔可夫性质，给出了长期限路径依赖期权定价的一种数值方法。这使得我们能够通过使用一些普通的vanillas来近似路径依赖选项。我们给出了一些基础资产表现为一些流行的Levy过程的例 ...2022-3-6 12:39 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 111 次查看 摘要翻译： 本文利用每个标的资产的马尔可夫性质，给出了长期限路径依赖期权定价的一种数值方法。这使得我们能够通过使用一些普通的vanillas来近似路径依赖选项。我们给出了一些基础资产表现为一些流行的Levy过程的例 ...2022-3-6 12:39 - nandehutu2022 - Forum
请问群里有谁是做路径依赖期权研究的？
1 个回复 - 1024 次查看 请问群里有谁是做路径依赖期权研究的？小弟有几个问题想询问，谢谢2015-3-12 08:45 - linkinpk - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
1 个回复 - 1024 次查看 请问群里有谁是做路径依赖期权研究的？小弟有几个问题想询问，谢谢2015-3-12 08:45 - linkinpk - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
外汇期权是路径依赖期权吗
4 个回复 - 3588 次查看 外汇期权是路径依赖期权吗？ 对外汇期权定价可以使用蒙特卡罗方法吗？2011-5-1 10:01 - fanxinyin - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 3588 次查看 外汇期权是路径依赖期权吗？ 对外汇期权定价可以使用蒙特卡罗方法吗？2011-5-1 10:01 - fanxinyin - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
