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多元线性 回归,异方差 修正 问题
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多元线性
回归之后 检测到
异方差 , 一个参数 和 残差 存在相关性 。
如何通过WLS驱除 影响?
reg DISTANCE AGE KIDS INCOME
通过生成图片 发现 残差和 income 可能存在
异方差。(下图 左上的图)
twoway (sc ...
2015-4-16 00:49 - lililll - Stata专版
stata长面板回归分析中矫正异方差和自相关
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最近在写论文,长面板那块要进行
异方差和自相关的检验,有些头大。
朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正
异方差和自相关,但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家,
reg,r真的可以矫 ...
2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版
多元回归异方差修正
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数据见附件中,其中lx5作为被解释变量,lx00、lx1、lx2、lx3作为解释变量做
回归分析,求
回归分析的过程及结果。
我初步做了一下简单的计算,麻烦大家帮忙检验,修正。
2014-5-16 12:12 - sideone - 悬赏大厅
【求助】如何修正条件自回归型异方差?
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我这是一组截面数据,但是看残差分布好像出现了条件自
回归型
异方差?主流的修正
异方差的方法都试过了,还是存在
异方差,自相关也不知道如何检验与修正,希望大佬指教!
(我们老师要求一定要做线性
回归模型分析)
...
2022-5-26 19:04 - 桃子不夏 - EViews专版
eviews多元回归消除异方差
10 个回复 - 25938 次查看
1、解释变量有2个以上,消除
异方差用得权重应选择哪一个解释变量或者是选择多个解释变量为权重?
2、做怀特检验时残差的平方与2个解释变量显著相关,P值都为0,怎么消除
异方差?
求回复,急。。。。。。
2011-12-16 20:52 - 小丫tt - EViews专版
非参数异方差的渐近有效估计
回归模型
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摘要翻译:
本文研究了具有高斯噪声或噪声分布未知的非参数
异方差模型在给定点的
回归函数估计问题。在这两种情况下,构造了极大极小绝对误差风险的渐近有效核估计。
---
英文标题:
《Asymptotically efficient esti ...
2022-3-10 08:42 - 可人4 - Forum
结构向量自回归的贝叶斯推理
马尔可夫切换异方差
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摘要翻译:
在本研究中,对于结构向量自
回归模型发展贝叶斯推理,其中结构参数是通过马尔可夫切换
异方差来辨识的。在这样一个模型中,在同态异构情况下只是识别的限制变成了过度识别,可以进行测试。构造了一组参数约 ...
2022-3-8 16:55 - 可人4 - Forum
工具变量回归中的最优不变量检验
异方差和自相关误差
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摘要翻译:
本文利用工具变量(IV)
回归中的模型对称性,导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反,我们证明了当方程误差为
异方差和自相关时,存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews,Moreira和 ...
2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum
多协变量线性回归模型的推理
异方差
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摘要翻译:
线性
回归模型广泛应用于经济学、统计学和许多其他学科的实证工作中。研究人员经常在线性模型规范中包含许多协变量,试图控制混杂因素。我们给出了允许许多协变量和
异方差的推理方法。我们的结果是使用高维 ...
2022-3-2 12:20 - mingdashike22 - Forum
用stata做面板回归处理异方差和自相关时命令总出错求指导!
9 个回复 - 8362 次查看
. xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor]
year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use
the force option to treat the intervals as though they were regula ...
2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版
【应用回归分析求助】异方差问题咨询
2 个回复 - 835 次查看
1、样本数据
2、white检验 不存在
异方差
imtest,white
White's test for Ho: homoskedasticity
against Ha: unrestricted heteroskedasticity
chi2(2) = 2.77
Prob ...
2021-6-26 22:35 - liulongjin11383 - Stata专版
stata中有关回归的异方差检验问题
24 个回复 - 90624 次查看
我用左边的命令进行运行,先做了一个
回归,然后检验这个
回归模型的
异方差性,先用whitetst命令进行检验,运行结果如右图上面框框里显示的,P值>0.05的,这样就说明不存在
异方差的;然后,用第二个检验的命令est ...
2014-11-4 21:49 - 单名一个苗 - Stata专版
面板分位数回归的异方差如何解决?
6 个回复 - 1452 次查看
请教各位老师,面板分位数
回归的
异方差稳健性该如何解决?我在https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3208422帖子里看到有前辈说,分位数
回归的设计者在开发程序之处就解决了robust的问题,是否如此? ...
2021-4-1 15:18 - guojiahong - Stata专版
Eviews8.0多元回归后怀特检验有异方差,如何修正?
4 个回复 - 16249 次查看
EXPO GDP DIS已经是lnExpo等 命名为EXPO等
Dependent Variable: EXPO
Method: Least Squares
Date: 05/07/16 Time: 13:08
Sample: 1 60
Included observations: 60
Variable Coef ...
2016-5-7 12:55 - emeraz - EViews专版
岭回归后的异方差问题怎么解决,求教
0 个回复 - 747 次查看
在建立多元线性
回归模型中发现有多重共线性所以采用了岭
回归,之后又通过残差图分析发现存在
异方差问题,请问怎么解决这
异方差问题呢?加权,数据变换还是什么方法呢,求大佬帮忙解答
2020-4-30 14:27 - 葱油芝麻桃酥 - SPSS论坛
Tobit回归消除异方差的问题~~
23 个回复 - 11887 次查看
最近用STATA做了一个Tobit
回归,
回归结果很诡异,做了hettest,检验了
异方差,发现一些变量都存在
异方差。
但是有一些问题请教
1)是存在
异方差都得消除么,还是只有
异方差严重的才需要消除?
2)STATA中怎么消除 ...
2009-9-9 23:31 - hippobaby - Stata专版
关于自回归条件异方差的疑问
2 个回复 - 2487 次查看
小弟初学计量经济,关于时间序列
回归方程的误差项是否存在自
回归条件
异方差,有ARCH LM检验,我的问题是,如果该检验结果显示不存在ARCH效应,是否有必要对误差项进行序列自相关检验和
异方差检验?
2013-11-25 12:26 - architector - 计量经济学与统计软件
求助!回归分析中无法消除异方差
2 个回复 - 5320 次查看
我对数据进行
回归分析发现存在
异方差,于是我用网上很多人说的用1/resid作为权重作加权
回归分析,可以问题来了,调整R方是变得接近于1了,但是
回归系数全部变得非常显著,同时再进行
异方差检验时软件报错positive or ...
2015-1-9 09:46 - 盛夏里的阳光 - EViews专版
请问有异方差性也有内生性,应该怎样回归?
9 个回复 - 5727 次查看
我看书的时候看到说对于那些有内生性的问题,可以用工具变量来解决,但是如果
回归有
异方差性,就不能用robust命令,那请问应该怎样
回归呢?
多谢各位大神帮忙解答>.<
2015-4-23 22:02 - 夏槿茉 - Stata专版
请问发现自回归异方差之后应该怎么办呢
0 个回复 - 537 次查看
我想用2011年-2016年的数据预测2017年的数据,用的模型是ARMA,数据显示平稳,没有自相关,但是在用ARCH检验的时候发现
异方差,请问大神下一步我该怎么办呢?如果是去除
异方差,在eveiws上怎么用呢
还有我觉得数据应 ...
2018-1-26 10:25 - houhonghuo - EViews专版
在回归时,如何进行异方差调整和Cluster调整?
9 个回复 - 10602 次查看
第一,在进行普通的多元
回归时,如何同时进行
异方差调整和Cluster调整?
异方差调整是否就是“model y=x1 x2/white;”?
第二,进行logit
回归时,进行cluster调整的代码怎么写?(本人刚刚入门,所以麻烦告诉一个完 ...
2016-2-2 14:26 - 薄言往诉 - SAS专版
Tips 12:mss检验分位数回归异方差
0 个回复 - 969 次查看
【问题】有时候,我们想检验
异方差,有很多方法,但比较常用BP检验,可是BP有时会失效,为什么失效,看看Wooldridge的第三版的283页或者第四版的276页。这时候,需要用的mss检验,就是Machado-Santos Silva 的缩写 ...
2016-8-24 00:07 - Kamize - Stata专版
异方差中robust回归结果分析
1 个回复 - 3616 次查看
Dependent Variable: Y
Method: Robust Least Squares
Date: 06/23/16 Time: 16:28
Sample: 1 31
Included observations: 31
Method: M-estimation
M settings: weight=Bisquare, t ...
2016-6-23 16:52 - rebort123 - EViews专版
期末紧急求助!双对数模型的回归消除不了异方差
1 个回复 - 1744 次查看
回归和怀特检验的结果都上传了,P值等于0,存在
异方差性。可是加权都消除不了
异方差,1/lngdp,1/lngdp^0.5,1/lngdp^2,都试过不行。请问有大神可以帮忙解决一下吗!!谢谢!!!
数据是gdp和用电量,数值很大,所以 ...
2016-6-10 23:09 - 609751565 - EViews专版