回归异方差-经管之家(原经济论坛)-经济、管理、金融、统计在线教育和咨询网站

结果：找到“回归异方差”相关内容152个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”

基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和异方差，多元回归模型的若干问题及处理
1 个回复 - 705 次查看基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和异方差，多元回归模型的若干问题及处理基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和异方差，多元回归模型的若干问题及处理基于Eviews多元回归模型专题3多重共线性和 ...2022-2-19 06:07 - lotus_sss - 现金交易版

ols回归课件+异方差课件
0 个回复 - 930 次查看 ols回归课件+异方差课件2020-11-14 15:03 - 绿色原野 - 新手入门区

异方差、序列相关、多重共线性-回归假设二级检验（入门到精通）
0 个回复 - 1533 次查看 1异方差性一、异方差的概念二、产生异方差的原因三、异方差的后果四、异方差的检验五、异方差的修正 2序列相关性一、序列相关性概念二、自相关性产生的原因三、序列相关性的后果四、序列相关性 ...2018-5-16 18:34 - daka123 - 现金交易版

多元线性回归，异方差 修正问题
4 个回复 - 10505 次查看多元线性回归之后检测到 异方差 ，一个参数和残差存在相关性。如何通过WLS驱除影响？ reg DISTANCE AGE KIDS INCOME 通过生成图片发现残差和 income 可能存在 异方差。（下图左上的图） twoway (sc ...2015-4-16 00:49 - lililll - Stata专版

stata长面板回归分析中矫正异方差和自相关
2 个回复 - 3920 次查看最近在写论文，长面板那块要进行异方差和自相关的检验，有些头大。朋友说用reg,r(这里的r是指robust)就可以矫正异方差和自相关，但是陈强的书并没有提到这一点。所以想问问大家， reg,r真的可以矫 ...2016-6-1 17:34 - 百变小樱啦啦啦 - Stata专版

初级计量实验报告（eviews6一元多元回归共线性异方差）
2 个回复 - 3047 次查看实验目的是学会常用经济计量软件的基本功能，并将其应用在一元线性回归模型的分析中。具体包括：EViews6.0 的安装样本数据基本统计量计算，一元线性回归模型的建立、检验及结果输出与分析，多元回归模型的建立与多重 ...2013-11-3 10:23 - 国贸-2班-_陈 - 世界经济与国际贸易

多元回归异方差修正
0 个回复 - 1462 次查看数据见附件中，其中lx5作为被解释变量，lx00、lx1、lx2、lx3作为解释变量做回归分析，求回归分析的过程及结果。我初步做了一下简单的计算，麻烦大家帮忙检验，修正。2014-5-16 12:12 - sideone - 悬赏大厅

基于广义自回归条件异方差模..
1 个回复 - 1435 次查看基于广义自回归条件异方差模..2012-2-29 22:42 - maozq - EViews专版

多元回归自相关 异方差 共线性等专题
8 个回复 - 3051 次查看多元回归自相关 异方差 共线性等专题2010-6-19 15:31 - xjbhoho - EViews专版

[分享]博士论文“多维广义自回归条件异方差时间序列模型”
10 个回复 - 3963 次查看 2005-9-21 17:33 - wjy781210 - 计量经济学与统计软件

岭回归之后如何做异方差和自相关检验
2 个回复 - 749 次查看请问用SPSS做了岭回归之后该怎样做异方差和自相关检验啊2023-4-3 17:17 - 2383_1573393661 - Forum

面板工具变量回归的异方差问题
19 个回复 - 5060 次查看各位大神，我在stata中使用xtivreg命令时，为什么最后不能加r了呢？如果考虑异方差问题，应该怎么操作呢？谢谢2018-11-11 08:01 - 朔方之狼 - Stata专版

【求助】如何修正条件自回归型异方差？
1 个回复 - 578 次查看我这是一组截面数据，但是看残差分布好像出现了条件自回归型异方差？主流的修正异方差的方法都试过了，还是存在异方差，自相关也不知道如何检验与修正，希望大佬指教！（我们老师要求一定要做线性回归模型分析） ...2022-5-26 19:04 - 桃子不夏 - EViews专版

很多会计论文多元线性回归都不做自相关和异方差的检验，这是为什么？
2 个回复 - 4665 次查看本科小白一枚，会计专业。最近读了很多会计实证的论文（包括很多核心），用多元线性回归的时候一般都只检查一下多重共线性，也不检查自相关和异方差。。。这是为什么啊？2016-12-16 08:15 - chongxiangji - 计量经济学与统计软件

eviews多元回归消除异方差
10 个回复 - 25938 次查看 1、解释变量有2个以上，消除异方差用得权重应选择哪一个解释变量或者是选择多个解释变量为权重？ 2、做怀特检验时残差的平方与2个解释变量显著相关，P值都为0，怎么消除异方差？求回复，急。。。。。。2011-12-16 20:52 - 小丫tt - EViews专版

非参数异方差的渐近有效估计回归模型
0 个回复 - 175 次查看摘要翻译：本文研究了具有高斯噪声或噪声分布未知的非参数异方差模型在给定点的回归函数估计问题。在这两种情况下，构造了极大极小绝对误差风险的渐近有效核估计。 --- 英文标题：《Asymptotically efficient esti ...2022-3-10 08:42 - 可人4 - Forum

一类半参数广义自回归的自适应推理条件异方差模型
0 个回复 - 321 次查看摘要翻译：本文讨论了一个半参数广义自回归条件异方差（S-GARCH）模型。对于该模型，首先用核估计器估计无条件方差的时变长期分量，然后用拟极大似然估计器(QMLE)估计GARCH型短期分量中的非时变参数。我们证明了QML ...2022-3-8 17:46 - mingdashike22 - Forum

结构向量自回归的贝叶斯推理马尔可夫切换异方差
0 个回复 - 192 次查看摘要翻译：在本研究中，对于结构向量自回归模型发展贝叶斯推理，其中结构参数是通过马尔可夫切换异方差来辨识的。在这样一个模型中，在同态异构情况下只是识别的限制变成了过度识别，可以进行测试。构造了一组参数约 ...2022-3-8 16:55 - 可人4 - Forum

基于分数置换的广义有限样本推理自回归条件异方差(GARCH)模型
0 个回复 - 250 次查看摘要翻译：广义自回归条件异方差(GARCH)模型是研究（条件）异方差的一个标准模型，即过程的方差随时间变化的现象，它在经济学和金融学中具有特别重要的意义。GARCH模型通常用准最大似然(QML)方法估计，该方法在温和 ...2022-3-5 19:29 - 可人4 - Forum

工具变量回归中的最优不变量检验 异方差和自相关误差
0 个回复 - 426 次查看摘要翻译：本文利用工具变量(IV)回归中的模型对称性，导出了因果结构参数的不变检验。与一般观点相反，我们证明了当方程误差为异方差和自相关时，存在模型对称性。我们的理论与homoskedastic模型(Andrews，Moreira和 ...2022-3-4 08:11 - 何人来此 - Forum

异方差条件下自回归模型的统计推断形式未知的
0 个回复 - 154 次查看摘要翻译：本文给出了有限方差下未知形式（条件）异方差自回归模型的一个完整的推理过程。首先建立了该模型的加权最小绝对偏差估计(LADE)的渐近正态性。其次，我们发展了随机加权(RW)方法来估计其渐近协方差矩阵，从 ...2022-3-3 21:50 - nandehutu2022 - Forum

多协变量线性回归模型的推理 异方差
0 个回复 - 380 次查看摘要翻译：线性回归模型广泛应用于经济学、统计学和许多其他学科的实证工作中。研究人员经常在线性模型规范中包含许多协变量，试图控制混杂因素。我们给出了允许许多协变量和异方差的推理方法。我们的结果是使用高维 ...2022-3-2 12:20 - mingdashike22 - Forum

用stata做面板回归处理异方差和自相关时命令总出错求指导！
9 个回复 - 8362 次查看 . xtgls ca reer edu , panels(he) corr(psar1)[/backcolor] year is not regularly spaced or does not have intervals of delta -- use the force option to treat the intervals as though they were regula ...2014-7-10 15:32 - 669618909 - Stata专版

求助短面板异方差自相关截面相关应该选用什么回归
1 个回复 - 1163 次查看求助短面板 N32 T18 hausman检验之后用固定效应然后数据存在异方差，自相关，和截面相关，应该用什么方法回归？我看到一篇论文写考虑到异方差和自相关，用截面加权回归什么是截面加权回归？命令是什么 ...2022-1-8 20:56 - leiyish - Stata专版

面板数据异方差的处理_xtscc法+面板数据回归
0 个回复 - 3474 次查看一、前言计算和互联网技术的广泛运用极大地提高了数据的可获得性，使大量的数据得以收集、保存和整理。与此同时，计量经济学在整个经济学体系中的地位日益提升。在顶级经济学杂志的论文中，应用计量论文已占到了相 ...2022-1-7 15:36 - taowucn - Stata专版

Tobit回归分析R语言异方差性检验。
0 个回复 - 596 次查看请问用R语言做Tobit模型的回归分析，要检验异方差性用的是什么命令啊？2021-12-31 14:50 - zyyyyyyyyyyyym - 新手入门区

面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。
0 个回复 - 606 次查看面板回归随机效应模型需不需要检验自相关和异方差？如果检验的话需要怎么检验。2021-11-4 16:46 - 枫子恋 - Stata专版

面板数据是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢
4 个回复 - 2685 次查看计量小白求问，因为stata里面xttest2和xttest3是在回归之后才能做，所以有点迷惑分析面板数据的时候，是先回归还是先做异方差、序列相关、截面相关的检验呢？多谢2020-2-10 17:32 - lllxxxllll - Stata专版

【应用回归分析求助】异方差问题咨询
2 个回复 - 835 次查看 1、样本数据 2、white检验不存在异方差 imtest,white White's test for Ho: homoskedasticity against Ha: unrestricted heteroskedasticity chi2(2) = 2.77 Prob ...2021-6-26 22:35 - liulongjin11383 - Stata专版

stata中有关回归的异方差检验问题
24 个回复 - 90624 次查看我用左边的命令进行运行，先做了一个回归，然后检验这个回归模型的异方差性，先用whitetst命令进行检验，运行结果如右图上面框框里显示的，P值>0.05的，这样就说明不存在异方差的；然后，用第二个检验的命令est ...2014-11-4 21:49 - 单名一个苗 - Stata专版

LOGIT回归模型的异方差检验
2 个回复 - 3784 次查看请问大虾们采用PANEL DATA进行LOGIT回归模型的时候如何检验异方差现象呢？是否需要检验呢？在线等不胜感谢2008-7-15 20:14 - sunnier - 计量经济学与统计软件

面板分位数回归的异方差如何解决?
6 个回复 - 1452 次查看请教各位老师，面板分位数回归的异方差稳健性该如何解决？我在https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=3208422帖子里看到有前辈说，分位数回归的设计者在开发程序之处就解决了robust的问题，是否如此？ ...2021-4-1 15:18 - guojiahong - Stata专版

STATA使用MLS消除异方差之后还需要进行固定效应模型的回归吗
1 个回复 - 893 次查看我的数据采用固定效应模型回归核心解释变量不显著用怀特检验发现存在异方差 然后用MLS消除异方差之后得到的回归结果是显著的请问这个是固定效应模型的回归结果吗？2020-8-13 23:15 - jxcade112 - 爱问频道

分析师小A在建立了多元线性回归模型后，发现残差出现了异方差，那么小A可以考虑（）
0 个回复 - 856 次查看分析师小A在建立了多元线性回归模型后，发现残差出现了异方差，那么小A可以考虑（） A.对因变量取自然对数 B.对自变量取自然对数 C.将模型的常数项强制为0 D.对因变量乘以某一个系数a,进行放大或者缩小扫码 ...2021-1-14 18:55 - AIU人工智能学院 - 数据分析与数据挖掘

自变量含有分类变量，因变量是连续数值，回归后出现异方差怎么解决
2 个回复 - 1379 次查看自变量含有四个分类变量，一共16个自变量，因变量是连续数值，回归后出现了严重异方差怎么解决用的R软件跪求大佬解答！！！！！！2020-12-23 21:57 - Qinyi0908 - SPSS论坛

删失回归模型（tobit模型、clad模型、残差正态分布和异方差性检验分布）
14 个回复 - 10330 次查看各位大侠求助~ 本人用stata回归时，有一份删失数据的回归，为左删失、删失点为0。查阅资料是可以用tobit模型，但是tobit模型要服从严格的残差正态分布和同方差假定。 1、在tobit模型之后可以用tobcm检验残差 ...2017-8-12 17:02 - 小媛爱学习 - Stata专版

用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断模型的残差存在个体间的异方差和同期相关性
9 个回复 - 6335 次查看用Eviews进行平衡面板数据回归后，怎么判断回归模型的残差是否存在个体间的异方差和同期相关性？2015-5-5 16:04 - yuanlulu90 - EViews专版

Eviews8.0多元回归后怀特检验有异方差，如何修正？
4 个回复 - 16249 次查看 EXPO GDP DIS已经是lnExpo等命名为EXPO等 Dependent Variable: EXPO Method: Least Squares Date: 05/07/16 Time: 13:08 Sample: 1 60 Included observations: 60 Variable Coef ...2016-5-7 12:55 - emeraz - EViews专版

请问空间自回归模型存在异方差性该如何处理？
0 个回复 - 749 次查看用GeoDa做的结果。 TEST DF VALUE PROB Breusch-Pagan test 1 340.8259 0.00000 试过了变量的对数变换，仍存在异方差性 ...2020-6-20 22:07 - DKchenliyuan - 区域经济学

面板tobit模型随机效应回归需要异方差检验吗
0 个回复 - 1167 次查看小白一个，想要求助面板tobit模型随机效应回归需要异方差检验吗？不用稳健标准误可以吗？2020-5-21 21:21 - 兰浩海 - Stata专版

岭回归后的异方差问题怎么解决，求教
0 个回复 - 747 次查看在建立多元线性回归模型中发现有多重共线性所以采用了岭回归，之后又通过残差图分析发现存在异方差问题，请问怎么解决这异方差问题呢？加权，数据变换还是什么方法呢，求大佬帮忙解答2020-4-30 14:27 - 葱油芝麻桃酥 - SPSS论坛

为什么用WLS加权最小二乘法消除异方差后，回归结果的t值会变得很大
0 个回复 - 1406 次查看为什么用WLS加权最小二乘法消除异方差后，回归结果的t值会变得很大？这表明了什么？2020-4-4 03:48 - 小懒轻 - Stata专版

eviews里，怎么对多元回归进行异方差修正？
5 个回复 - 21144 次查看在做多元回归的时候，怀特异方差检验出了异方差很严重，但是在修正的时候，书上的例子都是对一元回归进行修正的，那么多元回归里，权数怎样设定？需要把变量一个一个回归吗？2013-8-27 22:41 - dadada717 - EViews专版

eviews用加权最小二乘法消除异方差所得的回归方程是否需要去除权重？？
3 个回复 - 6249 次查看采用eviews用加权最小二乘法消除异方差所得的回归方程是否需要去除权重？？ w3=1/(x^2) 最终的方程Y*=787.2847+0.561472X*中的Y和X是原始数据中的Y、X，还是（Y/X^2）、（X/X^2）???2012-11-7 17:27 - godswife007 - EViews专版

异方差情况下的二元logit回归应该用什么命令？
0 个回复 - 814 次查看紧急求助！！！各位大神，请问存在异方差情况下的二元logit回归应该用什么命令？只查到的了probit，没有搜到二元logit。2020-1-10 21:14 - HOUCHI19940215 - Stata专版

如何用Eviews10.0采用怀特稳健标准差消除多元线性回归模型中残差的异方差问题
3 个回复 - 1722 次查看老师讲不知道异方差具体形式的时候采用怀特稳健标准差的方法，但是eviews10.0如何实现呢？这些地方应该如何选？2019-12-12 20:57 - 755571558 - 爱问频道

二值 logistic 回归怎么处理异方差问题？
5 个回复 - 5326 次查看 RT，菜鸟求助。。。找了很多资料，一些说不用管，一些说用WLS，我问了我们学校的老师只回了我一句要考虑异方差。刘强的高级计量里也只是说了stata的probit模型的异方差问题、、、2015-12-4 14:09 - wjy6290 - 爱问频道

如何得到一个回归方程的异方差-稳健标准误?
3 个回复 - 3846 次查看 heteroskedasticity robust standard error. 有没有这样一个函数in R/?2013-11-14 20:52 - 童小军 - R语言论坛

【学习笔记】建模异常值分析-剔除-处理 异方差- 回归-残差。。。。有本类似 ...
0 个回复 - 459 次查看建模异常值分析-剔除-处理 异方差- 回归-残差。。。。有本类似教材就舒服了2019-9-17 19:30 - 薛定谔饿了么 - Forum

Tobit回归消除异方差的问题~~
23 个回复 - 11887 次查看最近用STATA做了一个Tobit回归，回归结果很诡异，做了hettest，检验了异方差，发现一些变量都存在异方差。但是有一些问题请教 1）是存在异方差都得消除么，还是只有异方差严重的才需要消除？ 2）STATA中怎么消除 ...2009-9-9 23:31 - hippobaby - Stata专版

门槛面板回归的时候， 异方差设定下的T值和同方差设定下的T值怎么得出的？
6 个回复 - 2879 次查看门槛面板回归的时候， 异方差设定下的T值和同方差设定下的T值怎么得出的？2014-5-6 08:37 - shaolinwei - Stata专版

关于自回归条件异方差的疑问
2 个回复 - 2487 次查看小弟初学计量经济，关于时间序列回归方程的误差项是否存在自回归条件异方差，有ARCH LM检验，我的问题是，如果该检验结果显示不存在ARCH效应，是否有必要对误差项进行序列自相关检验和异方差检验？2013-11-25 12:26 - architector - 计量经济学与统计软件

probit 回归如何做异方差
0 个回复 - 1536 次查看请问多元有序probit模型如果做异方差检验和多重共线性检验？在stata中如何实现？2019-5-21 20:44 - chocolate1 - Stata专版

似不相关回归怎么进行异方差和序列相关的检验
0 个回复 - 1194 次查看似不相关回归怎么进行异方差和序列相关的检验，以及如何获得稳健标准误（以往是加robust），在sureg后面却不行，以上功能的命令是什么呢？恳请各位学者指导，感谢！2019-5-9 20:07 - 稳健天涯哥 - Stata专版

面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T，在线等请大家帮帮忙
9 个回复 - 7458 次查看面板数据混合回归模型有自相关和异方差，应该怎么解决，N大于T。n=32,t=4 看见有的贴子说可以用xtscc,但据说这个不能用于t太小的情况2016-2-4 11:01 - jxm600198 - Stata专版

求助！回归分析中无法消除异方差
2 个回复 - 5320 次查看我对数据进行回归分析发现存在异方差，于是我用网上很多人说的用1/resid作为权重作加权回归分析，可以问题来了，调整R方是变得接近于1了，但是回归系数全部变得非常显著，同时再进行异方差检验时软件报错positive or ...2015-1-9 09:46 - 盛夏里的阳光 - EViews专版

Logit回归中异方差怎么修正呢？
1 个回复 - 672 次查看我用stata做完Logit回归，显示有异方差 我该怎么修正呢？指令是什么2018-12-16 19:42 - 小飞鱼369 - 爱问频道

回归模型同时存在异方差和自相关，怎么办？
17 个回复 - 17670 次查看线性回归之后发现模型同时存在异方差和自相关，用stata该怎么解决呢？有没有命令可以同时解决这两个问题的，或者是怎么以什么程序解决? 谢谢各位了！不甚感激2010-4-8 16:27 - syw0122 - Stata专版

如何用spss对已建立的多元线性回归模型做异方差检验
10 个回复 - 37250 次查看已经建立一个多元线性回归模型，我想问一下在spss中如何对其进行异方差检验，步骤详细一点最好，跪求~急用2012-9-21 07:41 - 王道 - SPSS论坛

做完岭回归后，如何进行异方差与自相关检验？
7 个回复 - 8920 次查看还有如何利用标准化的系数和方程得到非标准化的回归方程和常数项？怎样计算的？还请各位不吝赐教2014-4-30 14:18 - 春飞雨 - EViews专版

空间自回归模型存在异方差性怎么办？
3 个回复 - 4323 次查看用Geoda软件做的空间滞后模型和空间误差模型，各回归系数都显著，但存在异方差性，有懂空间计量经济学的大神知道该怎么处理么？还有空间自回归模型的随机误差项需要服从正态分布吗？谢谢~~2013-5-7 15:05 - zzw99999 - 计量经济学与统计软件

请问有异方差性也有内生性，应该怎样回归？
9 个回复 - 5727 次查看我看书的时候看到说对于那些有内生性的问题，可以用工具变量来解决，但是如果回归有异方差性，就不能用robust命令，那请问应该怎样回归呢？多谢各位大神帮忙解答>.<2015-4-23 22:02 - 夏槿茉 - Stata专版

多元回归出现异方差，怎么进行修正？
1 个回复 - 1518 次查看使用Eviews进行多元回归，white检验后出现异方差。需要怎么修正模型？2018-6-1 09:31 - xhxyhlx - EViews专版

截面数据回归异方差检验
1 个回复 - 1556 次查看求助各位大神，我用了2010年一万多个家庭的数据做了回归，用怀特检验发现存在异方差，P值很小，取对数之后还是有异方差，计量学的很烂，还请大神指导，十分感谢。2018-4-24 16:53 - chitian0902 - EViews专版

请问发现自回归异方差之后应该怎么办呢
0 个回复 - 537 次查看我想用2011年-2016年的数据预测2017年的数据，用的模型是ARMA，数据显示平稳，没有自相关，但是在用ARCH检验的时候发现异方差，请问大神下一步我该怎么办呢？如果是去除异方差，在eveiws上怎么用呢还有我觉得数据应 ...2018-1-26 10:25 - houhonghuo - EViews专版

截面数据回归取残差生成新的变量，是否需要对截面数据的回归模型进行异方差检验
1 个回复 - 1218 次查看截面数据回归取残差生成新的变量，是否需要对截面数据的回归模型进行异方差检验，若存在异方差，且用加权最小二乘法回归是否会导致由残差形成的新变量无意义2017-12-7 13:30 - fengfange - 计量经济学与统计软件

截面数据回归取残差生成新的变量，是否需要对截面数据的回归模型进行异方差检验
1 个回复 - 1182 次查看截面数据回归取残差生成新的变量，是否需要对截面数据的回归模型进行异方差检验，若存在异方差，且用加权最小二乘法回归是否会导致由残差形成的新变量无意义2017-12-7 13:46 - fengfange - Stata专版

多元线性回归中如何检验和解决异方差问题，主要是解决。谢谢
9 个回复 - 16287 次查看多元线性回归中如何检验和解决异方差问题，主要是解决。谢谢2013-2-7 10:48 - zyonline1981 - SPSS论坛

求解为什么用异方差做回归数据发生变化，有图求解
9 个回复 - 2433 次查看图一是老师的问题，问题2(i)的回归是第一条，然后这个异方差的我找了很久看到论坛有朋友提到用这个estat hettest代码，于是尝试了一下，然后出现这个chi的图片但是我并看不懂这个出来的结果是什么意思，然 ...2017-11-1 09:27 - legendaryxd - Stata专版

异方差对回归参数显著性的影响，到底是会高估还是会低估或不确定？
1 个回复 - 2877 次查看请问，异方差对回归参数显著性究竟是什么样的影响。到底是高估显著性水平还是低估显著性水平，或者不确定看具体情况？看不同资料感觉说法不一致，想确定下到底应该是什么结论。多谢。2017-8-11 16:02 - rendacaizheng - 计量经济学与统计软件

多元回归模型，用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差
3 个回复 - 5410 次查看多元回归模型，一共4元用AR(1)修正了序列相关后如何再修正异方差 已经检测出两者都存在了另外AR(1)=0.9 是代表对所有Y和X 都做 Y*=Yt-0.935*Y(t-1) (X同样) 残差相有相关变换吗我用Y*和X*生成新的序列 ...2016-8-31 16:52 - dtctbtb - EViews专版

面板logit模型回归中想得到经过异方差修正的标准误怎么做？
14 个回复 - 12177 次查看各位大神，本然在做面板logit后得出一个Z统计量，想知道这个Z统计量指的是什么？我想得到经过异方差修正后的标准误，我加入了vce（robust），但是stata提示错误，不知道怎么回事，请求大神指教！2015-8-28 10:26 - mengguyu - Stata专版

如何根据自回归条件异方差模型
3 个回复 - 3800 次查看如何根据自回归条件异方差模型计算条件方差，求大神指点迷津！！2014-5-11 23:08 - liuyejingfeng - EViews专版

主成分回归以后还要再做异方差和自相关检验吗
4 个回复 - 4968 次查看看到一些论文做完回归就直接结束了《应用回归分析》（第四版）上也是这样2017-3-12 13:29 - zhoupengxang - 灌水吧

计数模型的面板回归（xtpoisson；xtnbreg）如何检验序列相关和异方差？结果如何处理？
8 个回复 - 9684 次查看（1）数据是面板数据且认为存在over-dispersion的情况，选择了负二项分布的面板回归（xtnbreg）。fe、re结果都基本显著，但是发现不能对结果进行xttest的检验，无论实在结果后面输入xttest0；xttest1；xttest2；xtte ...2012-5-6 11:05 - yhkeyao - Stata专版

请问这个多元回归怎样在eviews上进行异方差修正？
1 个回复 - 1983 次查看麻烦大神帮助！2017-1-2 13:32 - wang-nan - EViews专版

回归存在异方差，用和不用稳健标准误，结果系数都没有改变，请问什么原因？
2 个回复 - 9313 次查看如题，回归存在异方差，用和不用稳健标准误，结果系数都没有发生改变，请问只有WLS才能解决吗？2016-11-12 11:29 - maoluliang - Stata专版

在回归时，如何进行异方差调整和Cluster调整？
9 个回复 - 10602 次查看第一，在进行普通的多元回归时，如何同时进行异方差调整和Cluster调整？异方差调整是否就是“model y=x1 x2/white;”？第二，进行logit回归时，进行cluster调整的代码怎么写？（本人刚刚入门，所以麻烦告诉一个完 ...2016-2-2 14:26 - 薄言往诉 - SAS专版

Tips 12:mss检验分位数回归异方差
0 个回复 - 969 次查看【问题】有时候，我们想检验异方差，有很多方法，但比较常用BP检验，可是BP有时会失效，为什么失效，看看Wooldridge的第三版的283页或者第四版的276页。这时候，需要用的mss检验，就是Machado-Santos Silva 的缩写 ...2016-8-24 00:07 - Kamize - Stata专版

紧急求助！！stata做回归用whitetst进行异方差检验时系统弹出的问题
4 个回复 - 3002 次查看我用截面数据进行多元回归，考虑到截面数据通常会有异方差的问题，于是用了estat hettest进行检验，结果显示不存在异方差，然后再用whitetst命令检验，就弹出如下提示，求各位帮忙解答一下是什么原因，求解答~~~谢谢 ...2016-7-31 22:24 - 太空舱 - Stata专版

异方差中robust回归结果分析
1 个回复 - 3616 次查看 Dependent Variable: Y Method: Robust Least Squares Date: 06/23/16 Time: 16:28 Sample: 1 31 Included observations: 31 Method: M-estimation M settings: weight=Bisquare, t ...2016-6-23 16:52 - rebort123 - EViews专版

含有虚拟变量的多元回归模型能进行怀特异方差检验吗？
5 个回复 - 6541 次查看含有虚拟变量的多元回归模型能进行怀特异方差检验吗？2016-6-20 08:19 - 201430820316 - EViews专版

期末紧急求助！双对数模型的回归消除不了异方差
1 个回复 - 1744 次查看回归和怀特检验的结果都上传了，P值等于0，存在异方差性。可是加权都消除不了异方差，1/lngdp,1/lngdp^0.5,1/lngdp^2,都试过不行。请问有大神可以帮忙解决一下吗！！谢谢！！！数据是gdp和用电量，数值很大，所以 ...2016-6-10 23:09 - 609751565 - EViews专版

在WLS基础上，用white检验异方差性，为什么回归结果把权数也视为变量进行回归了呢？
5 个回复 - 3939 次查看做的是李子奈第三版 异方差课后上机实验，在没有进行wls前进行white检验结果都是正常的，但加权最小二乘后按道理再进行white检验，应该不存在异方差才对(如李子奈版异方差上机实验图13)。但输出结果（见图）为何 ...2015-4-23 22:45 - nklucy - EViews专版

回归中也什么要考虑行业，年份和异方差呀~~
1 个回复 - 823 次查看特别是异方差…为什么要考虑呀急，求助~2016-5-19 10:15 - whl0620 - 会计与财务管理

课程推荐